金融计量学/21世纪高等学校金融学系列教材·金融工程子系列 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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内容简介

　　《金融计量学》秉承国内外学者的研究足迹，对如何将计量分析方法应用于金融学领域进行了探索，力图编写一本适合中国学生的金融计量教材。《金融计量学》具有以下特点：（1）强调基础金融计量理论分析及其应用，对证券投资领域的经典理论进行了建模和实证。（2）重视经典理论分析与实证研究相结合，尤其是结合中国金融市场的实际数据进行分析，突出经济计量的“金融”特色。（3）介绍金融计量中的研究热点和最新进展，丰富和拓展了金融分析方法。（4）注重金融分析方法和软件可实现性，应用金融分析软件对金融市场中所涉及的重要理论进行建模，并通过软件进行实现，增强了金融计量方法和的可操作性和可应用性。
　　《金融计量学》供高等学校金融专业教学使用。

作者简介

　　张宗新，复旦大学金融研究院副教授，硕士研究生导师。分别于1998年、2002年获吉林大学经济学硕士、博士学位，2002－2004年在复旦大学金融研究院从事博士后研究工作。近年来，主要从事证券市场研究，先后主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社科基金等省部级以上课题5项。在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》、《数量经济技术经济研究》等经济学核心刊物发表论文60余篇，出版《中国融资制度创新研究》、《证券市场深化与微观结构优化》、《金融资产价格波动与风险控制》、《证券市场内幕操纵与监管控制》等专著4部。

内页插图

目录

第一章　导论
第一节　金融计量学的含义及建模步骤
一、金融计量学的含义
二、金融计量建模过程
三、金融模型中的数据
第二节　常用金融计量软件介绍
一、常用金融计量软件
二、本教程氖和的主要软件——EViews 5.0和SAS8.2
第三节　本书的统计学与概率知识
一、随机变量
二、概率分布

第二章　回归模型及其应用
第一节　一元线性回归模型及其应用
一、一元线性回归模型
二、普通最小二乘法
三、最小二乘法估计量的性质
四、参数估计的精确性和性质
第二节　多元线性回归模型及其应用
一、多元线性回归模型
二、模型假定
三、参数估计
四、多元回归参数估计量的性质
五、逐步回归方法
第三节　线性回归模型的检验
一、假设检验
二、变量的显著性检验
三、自相关检验：德宾-沃森检验
四、拟合优度检验和R2统计量
五、AIC和SBIC
六、残差检验（Residual Test）
第四节　虚拟变量引入与模型稳定性检验
一、包含虚拟变量的回归模型
二、回归模型的结构稳定性检验

第三章　非典型回归模型及其应用
第一节　普通最小二乘法假设的违背
一、异方差性分析
二、自相关性
三、多重共线性
第二节　广义矩模型
一、广义矩介绍
二、广义矩方法
三、利用EViews软件进行广义矩估计
第三节　面板数据模型
一、面板数据模型及其优点
二、面板数据的估计模型
第四节　离散因变量模型的应用
一、Logistic模型
二、Probit模型
三、离散因变量模型EViews实现

第四章　一元时间序列分析方法
第一节　时间序列的相关概念
一、平稳性
二、自协方差
三、白噪声过程
第二节　随机序列模型
一、自回归模型
二、移动平均模型
三、自回归移动平均模型
第三节　单整自回归移动平均模型
一、ARIMA模型介绍
二、ARIMA模型的确定
三、ARIMA过程的应用和结果解释
四、ARIMA过程的SAS程序模拟
第四节　平稳性与单位根检验
一、非平稳性检验的必要性
二、两种类型的非平稳性
三、单位根检验

第五章　多元时间序列分析方法
第一节　协整检验
一、协整的定义
二、协整的检验方法
三、协整模型在金融计量中的主要应用
第二节　误差修正模型
一、误差修正模型的说明
二、模型应用——ECM在货币需求理论中的应用
第三节　向量自回归模型
一、VAR模型介绍
二、VAR模型最优滞后阶数的确定
三、VAR模型的估计
四、脉冲响应函数与预测方差分解
第四节　格兰杰因果检验
一、经济变量间的因果关系
二、格兰杰因果检验
三、Granger检验的EViews实现

第六章　GARCH模型分析与应用
第一节　ARCH过程
一、金融时间序列的异方差性特征
二、ARCH过程
三、GARCH模型
四、GARCH-M模型
第二节　GARCH类模型的检验与估计
一、ARCH效应的检验
二、使用EV：Jews软件进行GARCH估计
三、使用SAS软件进行GARCH估计
第三节　GARCH类模型的扩展
一、非对称GARCH模型
二、单整GARCH(IGARCH)模型

第七章　资本资产定价模型实证研究
第一节　传统资本资产定价模型的检验方法与实证分析
一、资本资产定价模型
二、BJS和F-M估计方法
三、基于上海股票市场的CAPM实证检验
第二节　三因素资本资产定价模型及其实证检验
一、三因素资本资产定价模型
二、三因素模型在上海股票市场的实证检验
第三节　证券市场风险结构的检验
一、证券市场风险结构理论
二、中国证券市场系统性风险结构的检验
第四节　因子分析与APT检验
一、APT模型
二、套利定价理论模型
三、APT的实证检验——CRR检验
四、因子分析法在APT检验中的应用
——以中国股市为例

第八章　市场有效性与事件研究法
第一节　有效市场假说及其基本形态
一、有效市场假说
二、市场有效性的三种形态
三、资产价格的可预测性
第二节　市场有效性的检验方法及对中国股市的
实证分析
一、弱式有效市场假说的检验方法
二、半强式有效市场假说的检验
三、强式有效市场假说的检验
第九章　市场微观结构与流动性建模
第十章　利率期限结构理论与实证
第十一章　金融衍生产品定价理论与实证
附录：统计分布表
主要参考文献

精彩书摘

　　第一章　导论
　　［学习目标］
　　金融计量内涵；
　　金融计量建模步骤；
　　常用金融计量软件，尤其是EViews和SAS的使用；
　　学习金融计量学所应具备的基础知识。
　　第一节　金融计量学的含义及建模步骤
　　一、金融计量学的含义
　　要理解金融计量学的含义，首先有必要对计量经济学（Econometrics）进行了解。计量经济学是将经济理论实用化、数量化的实证经济学，可简称为“经济中的测量”。它是利用经济理论、数学、统计推断等工具对经济现象进行分析的经济学科的分支，具体包括模型设计和建立、参数估计和检验以及利用模型进行预测等过程。

前言/序言

　　近年来，计量经济学在国内高校得到迅速而广泛的传播，并且成为国内众多高校经济学各相关专业的核心教程。从学科内容看，计量经济学的研究体系已日臻成熟，其内容涵盖了一元线性回归、多元线性回归、多重共线性、异方差性、自相关分析、联立方程模型等，它为经济分析(尤其是宏观经济分析)提供了较为完整的视野和框架。然而，在金融学的教学和实践中，我却发现这样一个问题：许多学习过计量经济学的同学很难开展金融实证分析，即使是较为系统掌握计量经济学的研究生也同样难以进行金融实证论文的写作。出现上述问题的主要原因是什么？如何实现计量方法和金融市场实证分析有效对接?经过对上述问题的分析和思考，我认为，尽管计量经济学提供了经济分析的主要方法，但是金融学作为一门独立的学科，它有自身的学科特性和研究体系，目前计量经济学的一般范畴并不能有效解决金融市场相关问题的实证分析。因此，如何将计量经济学方法应用到金融市场分析中，并对金融投资领域的经典理论进行实证分析研究，就成为金融学科发展和完善的重要课题。
　　针对如何将计量分析方法应用到金融学领域这一现实课题，国外学者进行了积极探索并取得了丰硕成果，最具代表性的就是坎贝尔等(2003)编著的经典教材《金融市场计量经济学》。国内学者如张雪莹等(2005)、邹平(2006)、周爱民等(2006)对金融计量学也进行了初步探索。
　　秉承国内外学者的研究足迹，我们在设计《金融计量学》这本书的架构的过程中，参考了国内外学者在这一研究领域的学术成果，力图编写一本适合中国学生的金融计量教材。在编写本书的过程中，重点突出了本书的以下四点特色：
　　首先，强调基础金融计量理论分析及其应用。为强化传统计量经济学在金融实证中的应用性，本书针对证券投资领域的经典理论，强调金融计量理论分析方法的介绍和应用。例如，资本资产定价模型(CAPM)的实证分析、有效市场假说(EMH)的实证分析、利率期限结构的构造、金融市场流动性建模、金融市场波动性建模、金融衍生产品的定价等，都大大突破了传统计量经济学在金融计量分析上的局限性。
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