布朗運動和隨機計算（第2版） 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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編輯推薦

　　《布朗運動和隨機計算》(第2版)初版於1988年，1991年齣第2版，之後Springer已重印8次，《布朗運動和隨機計算》(第2版)是2005年的第8次重印版。

內容簡介

　　本書是Springer《數學研究生叢書》之113捲，是國內外公認的金融數學經典教材，各章有習題詳解。本書初版於1988年，1991年齣第2版，之後Springer已重印8次,本書是2005年的第8次重印版。

目錄

Preface
Suggestions for the Reader
Interdependence of the Chapters
Frequently Used Notation
CHAPTER 1 Martingales， Stopping Times， and Filtrations
1.1. Stochastic Processes and (y-Fields
1.2. Stopping Times
1.3. Continuous-Time Martingales
1.4. The Doob-Meyer Decomposition
1.5. Continuous， Square-Integrable Martingales
1.6. Solutions to Selected Problems
1.7. Notes
CHAPTER 2 Brownian Motion
2.1. Introduction
2.2. First Construction of Brownian Motion
2.3. Second Construction of Brownian Motion
2.4. The Space C[0， ∞)， Weak Convergence， and Wiener Measure
2.5. The Markov Property
2.6. The Strong Markov Property and the Reflection Principle
2.7. Brownian Filtrations
2.8. Computations Based on Passage Times
2.9. The Brownian Sample Paths
2.10. Solutions to Selected Problems
2.11. Notes
CHAPTER 3 Stochastic Integration
3.1 Introduction
3.2 Construction of the Stochastic Integral
3.3 The Change-of-Variable Formula
3.4 Representations of Continuous Martingales in Terms of Brownian Motion
……
CHAPTER 4 Brownian Motion and Partial Differential Equations
CHAPTER 5 Stochastic Differential Equations
CHAPTER 6 P.Levys Theory of Brownian Local Time
Bibliography
Index

前言/序言

　　Two of the most fundamental concepts in the theory of stochastic processes are the Markov property and the martingale property.* This book is written for readers who are acquainted with both of these ideas in the discrete-time setting， and who now wish to explore stochastic processes in their continuoustime context. It has been our goal to write a systematic and thorough exposition of this subject， leading in many instances to the frontiers of knowledge.At the same time， we have endeavored to keep the mathematical prerequisites as low as pos..

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評分☆☆☆☆☆

非常好，京東打摺時非常便宜

評分☆☆☆☆☆

為進行這種實驗，先要製得閤用的微粒。製備方法是先嚮樹脂的酒精溶液中加入大量水，則樹脂析齣成各種尺寸的小球，然後用沉降分離的方法多次分級，就可以得到大小均勻的級份(例如直徑約3/4μm的藤黃球)。用一些精細的方法測定小球的直徑和密度。下一步是測定懸浮液中小球的高度分布，是將懸浮液裝在透明和密閉的盤中，用顯微鏡觀察，待沉降達到平衡後，測定不同高度上的粒子濃度。可以用快速照相，然後計數。測得高度分布數據，即可計算NA。貝蘭及其同事改變各種實驗條件：材料(藤黃、乳香)，粒子質量(從1到50)，密度(1.20到1.06)，介質(水，濃糖水，甘油)和溫度(-90°到60°)，得到的NA值是6.8×10^23。

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不錯，送貨快

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很好，很快，書本身很新，字稍微有點小

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為進行這種實驗，先要製得閤用的微粒。製備方法是先嚮樹脂的酒精溶液中加入大量水，則樹脂析齣成各種尺寸的小球，然後用沉降分離的方法多次分級，就可以得到大小均勻的級份(例如直徑約3/4μm的藤黃球)。用一些精細的方法測定小球的直徑和密度。下一步是測定懸浮液中小球的高度分布，是將懸浮液裝在透明和密閉的盤中，用顯微鏡觀察，待沉降達到平衡後，測定不同高度上的粒子濃度。可以用快速照相，然後計數。測得高度分布數據，即可計算NA。貝蘭及其同事改變各種實驗條件：材料(藤黃、乳香)，粒子質量(從1到50)，密度(1.20到1.06)，介質(水，濃糖水，甘油)和溫度(-90°到60°)，得到的NA值是6.8×10^23。

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專業書籍，比國外買的便宜多瞭，孩子學習用得上。

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將布朗運動與股票價格行為聯係在一起，進而建立起維納過程的數學模型是本世紀的一項具有重要意義的金融創新，在現代金融數學中占有重要地位。迄今，普遍的觀點仍認為，股票市場是隨機波動的，隨機波動是股票市場最根本的特性，是股票市場的常態。

評分☆☆☆☆☆

在維納之後，S·埃剋斯納也測定瞭微粒的移動速度。他提齣布朗運動是由於微觀範圍的流動造成的，他沒有說明這種流動的根源，但他看到在加熱和光照使液體粘度降低時，微粒的運動加劇瞭。就這樣，維納和S·埃剋斯納都把布朗運動歸結為物係自身的性質。這一時期還有康托尼，他試圖在熱力理論的基礎上解釋布朗運動，認為微粒可以看成是巨大分子，它們與液體介質處於熱平衡，它們與液體的相對運動起源於滲透作用和它們與周圍液體之間的相互作用。

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