动态资产价格理论（第3版） 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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内容简介

《动态资产价格理论（第3版）》为Duffie 教授著名的《动态资产定价理论》第3版，与前二版相比，本版主要增加的内容是第11章公司证券，即将公司的股权融资、债券融资、违约、破产等结合在一起来考虑定价。
Duffie的书一直是一本风格比较独特的书籍，吸引了众多的读者试图去读懂和征服它。本版的风格仍然与前二版相同，即用数学模型来处理金融问题，这样做的优点是可以获得较为深刻的理论结果，它的起始读者群定位于金融专业的博士研究生。

目录

Preface
PART Ⅰ DISCRETE-TIME MODELS
1 Introduction to State Pricing
A Arbitrage and State Prices
B Risk-Neutral Probabilities
C Optimality and Asset Pricing
D Efficiency and Complete Markets
E Optimality and Representative Agents
F State-Price Beta Models
Exercises
Notes

2 The Basic Multiperiod Model
A Uncertainty
B Security Markets
C Arbitrage， State Prices， and Martingales
D Individual Agent Optimality
E Equilibrium and Pareto Optimality.
F Equilibrium Asset Pricing
G Arbitrage and Martingale Measures
H Valuation of Redundant Securities
I American Exercise Policies and Valuation
j is Early Exercise Optimal？
Exercises
Notes

3 The Dynamic Programming Approach
A The Bellman Approach
B First-Order Bellman Conditions
C Markov Uncertainty
D Markov Asset Pricing
E Security Pricing by Markov Control
F Markov Arbitrage-Free Valuation
G Early Exercise and Optimal Stopping
Exercises
Notes

4 The Infinite-Horizon Setting
A Markov Dynamic Programming
B Dynamic Programming and Equilibrium
C Arbitrage and State Prices
D Optimality and State Prices
E Method-of-Moments Estimation
Exercises
Notes

PART Ⅱ CONTINUOUS-TIME MODELS
5 The Black-Scholes Model
A Trading Gains for Brownian Prices
B Martingale Trading Gains
C Ito Prices and Gains
D Ito's Formula
E The Black-Scholes Option-Pricing Formula
F Black-Scholes Formula： First Try
G The PDE for Arbitrage-Free Prices
H The Feynman-Kac Solution
I The Multidimensional Case
Exercises
Notes

6 State Prices and Equivalent Martingale Measures
A Arbitrage
B Numeraire Invariance
C State Prices and Doubling Strategies
D Expected Rates of Return
……
7 Term-Structure Models
8 Derivative Pricing
9 Portfolio and Consumption Choice
10 Equilibrium
11 Comrporate Securities
12 Numerical Methods
APPENDIXES

前言/序言

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这个DAPT基于概率测度以及状态价格，对数学的要求较高，同时论证严谨。金融专业必读

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动态资产定价理论(第三版) 内容简介

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收到的时候书脊破了，但是不影响阅读。

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本书主体内容分为两部分，共12章。而且，作者为了使读者更好地阅读本书，还提供了10个附录。此外，为了方便读查阅，作者还提供了大量参考资料、人名对照表和术语对照表。书中的10个附录。此外为了方便读者查阅，作者还提供了必备的数学背景知识，主要是有关概率论和随机过程的数学知识。主体内容的第一部分共有4章。均是围绕着离散时间和离散状态（空间）下的资产定价问题展开论述。第1章介绍最基本的单段时期资产定价理论模型。第2章则把第1章的内容推广到多期的情形。第3章阐述第2章内容在马尔可夫情景下的动态规划情形，著名的何和李模型以及布莱克一德曼一托尔期限结构模型就被作为练习包含在第3章中。第4章把第3章的内容推广到无限时间视野的情形，即所谓的卢卡斯模型。

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比如我们10岁以前，阿拉丁神灯这一类儿童书籍能够打动我们，也能够让我们开始学着认识这个世界。然而当我们长大一些之后，能够打动我们或者对我们有巨大帮助的书籍，会变化。所以第一个建议是：根据自己当前的人生阶段、认知水平来思考自己应该看哪一类书，比如说初入职场的人，去学习具体的工作技能（如Excel的使用）会比研读管理学理论要更为有益，因为对于这个阶段的你来说，技能性的东西可以现学现练，很快就能把书里的东西转化为自己能力的一部分。

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非常好非常好非常好非常好

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