保险公司偿付能力:模型、评估与监管

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[瑞典] 阿尔内·斯坦德姆 著,江先学 等 译



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发表于2024-12-24

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图书介绍

出版社: 中信出版社 , 中信出版集团
ISBN:9787508634029
版次:1
商品编码:11065306
品牌:中信出版
包装:平装
开本:16开
出版时间:2012-08-01
用纸:胶版纸
页数:448
正文语种:中文


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图书描述

编辑推荐

  (1)第1本专门论述保险公司偿付能力评估和规范的学术性图书,不仅仅具有学术研究价值,还具有很强的实务意义。
     (2)中国第二代保险公司偿付能力监管正在推进,本书为保监会、各大保险公司提供了理论借鉴。
     (3)保监会主席作序,各大保险公司董事长、知名教授写推荐语做推荐。

内容简介

  偿付能力是保险公司偿还未来所有债务的能力,偿付能力监管是现代保险监管的核心。自保监会成立以来,我国偿付能力监管制度从无到有,从学习借鉴到消化吸收,初步构建了包括偿付能力监管、法人治理监管和市场行为监管的"三支柱"保险监管框架,确立了以公司治理和内控为基础、以偿付能力监管为核心、以现场检查为重要手段、以资金运用为关键环节、以保险保障基金为屏障的风险防范"五道防线",对偿付能力不足的公司,及时采取监管措施,形成了偿付能力监管的刚性约束。
     目前,我国保险业已进入了一个新的发展阶段,行业面临的外部环境和保险市场状况发生了很大的变化,对偿付能力监管也提出了新的更高的要求。
     《保险公司偿付能力:模型、评估与监管》系统总结了世界主要国家的偿付能力监管的发展,清晰而又深刻地阐述了主要偿付能力监管模式的原理、模型及其应用,并对未来发展趋势做了全面分析预测,是一本集"理论与实务"、"专业与通俗"于一体的保险偿付能力专著,对推动我国第二代偿付能力制度体系建设很有借鉴意义。

作者简介

  阿尔内·斯坦德姆,欧盟保险委员会(CEA)偿付能力工作组的一员,对各国保险公司偿付能力有较深的理解和研究。

目录

前言
第1章概述
1.1本书概要
1.2相关国际组织简介
1.3偿付能力文献摘要
第2章什么是偿付能力
2.1起源于18世纪
2.2偿付能力的概念
结束语
A部分过去和现状:关于偿付能力的历史回顾与不同方法(第3章~第6章)
第3章欧盟:偿付能力0与会计
3.1康帕涅教授的著作
3.2促使第一指令出台的其他进展
3.3非寿险指令(第一、第二和第三)
3.4寿险指令(第一、第二和第三)
3.5非寿险业务偿付能力额度的计算
3.6保险会计指令(IAD)
第4章欧盟偿付能力Ⅰ
4.1穆勒报告
4.2精算师协会的解释
4.3偿付能力Ⅰ指令
4.4非寿险业务偿付能力额度的计算
第5章走向偿付能力Ⅱ:国际组织情况
5.1国际清算银行(BIS):新巴塞尔资本协议
5.2国际会计准则理事会(IASB):会计制度发展的新趋势
5.3国际保险监督官协会(IAIS):保险监管准则与指引
5.4国际精算协会(IAA):偿付能力评估的全球框架
5.5欧盟(EU):偿付能力Ⅱ--阶段Ⅰ
第6章走向偿付能力Ⅱ:主要国家的实践
6.1澳大利亚
6.2加拿大
6.3丹麦
6.4芬兰
6.5荷兰
6.6新加坡
6.7瑞典
6.8瑞士
6.9英国
6.10美国
6.11其他偿付能力体系
6.12不同偿付能力体系的总结
B部分现状:标准法的建模(第7章~第11章)
第7章基本概念
7.1偿付能力评估模型
7.2资本要求
7.3风险和分散化
7.4风险度量
第8章评估
8.1公允价值简介
8.2评估目的
8.3保险负债及技术准备金的最佳估计
8.4公允价值
第9章相关性、基线和基准模型
9.1风险度量
9.2正态性假设
9.3非正态性假设
9.4不同审慎程度下的风险相关系数
9.5因子模型的参数
第10章风险的分类和分散化举例
10.1保险风险
10.2市场风险
10.3信用风险
10.4操作风险
10.5流动性风险
10.6相关性
第11章关于标准法的建议:从公式到电子表格
11.1保险风险,CIR
11.2市场风险,CMR
11.3信用风险,CCR
11.4操作风险,COR
11.5总体因子模型
11.6电子表格法
11.7参数估计
11.8案例
ⅩⅧ
C部分现状与未来:欧盟偿付能力Ⅱ的第2阶段,集团与内部模型法概要(第12章~第14章)
第12章欧盟的再保险、保险集团及金融集团
12.1再保险
12.2保险集团及金融集团
第13章欧盟:偿付能力指令Ⅱ-第2阶段
13.1关于第一支柱的建议
13.2关于第二支柱的建议
13.3关于第三支柱的建议
13.4总体考虑
13.5第一轮要求(支柱Ⅱ)
13.6第二轮要求将包括的内容(支柱Ⅰ)
13.7第三轮要求将包括的内容(支柱Ⅲ)
13.8小结
第14章下一步工作
14.1内部模型与风险管理
14.2预测与风险管理
ⅩⅨ
D部分附录
附录A关于标准法的建议:具体应用
附录B保险分类
附录C非寿险指令摘录
附录D寿险指令摘录
附录E国际保险监督官协会(IAIS)的保险监管原则、标准与指引
附录F再保险指令建议摘录
附录G保险集团指令的附录Ⅰ及附录Ⅱ
附录H金融集团指令节选
附录I审慎人原则
参考文献
后记



精彩书摘

  穆勒报告建议,新的偿付能力监管体系不仅要涉及偿付能力额度,还应当涉及偿付能力额度的构成及保证金。自有资金的定义应当重新审定。指令中列出的可作为自有资金的项目,在未来应当用于覆盖偿付能力额度和保证金,但必须降到一个更低的程度。工作小组还建议,应当重新考虑监管部门可以采取的监管措施。工作组希望,即使在保险公司的准备金和偿付能力满足监管要求的情况下,监管部门也可以采取干预措施。4.1.1 保险机构的风险 工作组将20种风险分为3组:业务风险、投资风险、非业务风险。下面,对这些风险作一个简单介绍。4.1.1.1 业务风险 当前风险 ?定价不足风险:计算错误,如果是故意的,可归类为管理风险。?参数变动风险:风险假设参数后来发生变动,这些参数包括:损失率、案均赔款赔付率、案均赔款、死亡率、发病率、价格、工资水平、退保率、法律法规、利率水平降低等。?评估风险:准备金提取不足的风险。?再保险风险:再保险公司不摊回赔款的风险和再保险质量低的风险。?营业费用风险:营业费用不够的风险。?大案损失风险(仅针对非寿险):大案赔款的金额和数量超出预期的风险。?积聚或巨灾风险:单个巨灾事件的风险,如地震、飓风等。

前言/序言


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  东风生于春,病在肝,俞在颈项;南风生于夏,病在心,俞在胸胁;西风生于秋,病在肺,俞在肩背;北风生于冬,病在肾,俞在腰股;中央为土,病在脾,俞在脊。

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  【译文】

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  【原文】帝日:五脏应四时,各有收受乎?岐伯日:有。东方青色,入通于肝,开窍于目,藏精于肝。其病发惊骇,其味酸,其类草木,其畜鸡,其谷麦,其应四时,上为岁星,是以春气在头也。其音角,其数八,是以知病之在筋也,其臭臊。南方赤色,入通予D,开窍于耳,故病在五脏。其味苦,其类火,其畜羊,其谷黍,其应四时,上为荧惑星。是以知病之在脉也。其音徵,其数七,其臭焦。中央黄色,人通于脾,开窍于口,藏精于脾,故病在舌本。其味甘,其类土,其畜牛,其谷稷,其应四时,上为镇星。是以知病之在肉也。其音宫,其数五,其臭香。

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  【原文】故背为阳,阳中之阳,心也;背为阳,阳中之阴,肺也;腹为阴,阴中之阴,肾也;腹为阴,阴中之阳,肝也;腹为阴,阴中之至阴,脾也。此皆阴阳表里,内外雌雄,相输应也。故以应天之阴阳也。

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  【译文】

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