航运衍生品与风险管理下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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王学锋，孙晓琳编

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发表于2024-12-26

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图书介绍

出版社：上海交通大学出版社

ISBN：9787313124395

版次：1

商品编码：11675513

包装：平装

开本：16开

出版时间：2015-01-01

用纸：胶版纸

页数：184

字数：241000

正文语种：中文

图书描述

内容简介

　　《航运衍生品与风险管理》涵盖了航运衍生品的基本内容以及相应的风险管理知识，共有7章，主要介绍了航运市场存在的金融风险类型、航运市场的构成、航运运费市场的金融风险管理等基本知识以及4种主要的金融风险衍生品远期、期货、互换和期权的市场应用策略和相应的航运金融风险管理的相关量化技术及统计工具。
　　《航运衍生品与风险管理》适用于航运业及管理类本科生、研究生和相关专业人士。

第1章航运风险管理及金融衍生品
1.1 引言
1.2 航运业面临的风险类型
1.3 风险管理分析
1.3.1 风险管理概念
1.3.2 风险管理的原因
1.4 金融衍生品简介
1.4.1 远期合约
1.4.2 期货合约
1.4.3 互换
1.4.4 期权
1.4.5 人民币FFA简介
1.5 金融衍生品的应用及意义
1.5.1 风险管理
1.5.2 投机
1.5.3 套利
1.5.4 衍生品市场的价格发现功能
1.5.5 套期保值和基差风险
1.6 本章小结

第2章国际航运市场介绍.
2.1 引言
2.2 国际航运业
2.3 国际航运市场
2.3.1 国际航运市场概念
2.3.2 国际航运市场功能
2.3.3 国际主要的航运市场
2.3.4 国际航运市场体系
2.4 航运运输市场的分类
2.4.1 集装箱航运市场
2.4.2 干散货航运市场
2.4.3 油轮市场
2.5 运费合约
2.5.1 航次租船合同
2.5.2 包运租船合同
2.5.3 航次期租合同
2.5.4 定期租船合同
2.5.5 光船租船合同
2.6 航运成本定义和构成
2.6.1.资本成本
2.6.2 运营成本
2.6.3 航行成本
2.6.4 货物装卸成本
2.7 航运现货构成
2.8 定期租船运费构成机制
2.9 运价的季节性
2.10 船舶市场
2.10.1 船舶价格的决定因素
2.10.2 新造船市场
2.10.3 二手船市场
2.10.4 报废船市场
2.11 本章小结

第3章风险分析与建模的统计工具
3.1 引言
3.2 数据来源和数据收集方法
3.3 描述性统计和变量的矩
3.3.1 中央趋势量数
3.3.2 离差测定
3.3.3 全距
3.3.4 方差和标准差
3.3.5 偏度系数
3.3.6 峰度系数
3.3.7 变异系数
3.3.8 协方差和相关系数
3.3.9 不同大小船舶和不同类型运费合约的风险比较
3.4 时变波动率模型
3.4.1 滚动窗口或者移动平均方差
3.4.2 指数加权平均方差
3.4.3 实际波动率模型
3.5 ARCH和GARCH族模型
3.5.1 ARCH模型理论
3.5.2 GARCH模型
3.5.3 指数GARCH模型
3.5.4 马尔科夫机制转换GARCH模型
3.5.5 航运远期运费波动率的期限结构
3.5.6 随机波动率模型
3.6 波动率预测
3.6.1 历史波动率预测
3.6.2 指数加权平均波动率
3.7 本章小结

第4章航运运费市场
4.1 引言
4.2 波罗的海运费市场信息
4.2.1 波罗的海好望角型船运费指数
4.2.2 波罗的海巴拿马运河大型船运费指数
4.2.3 波罗的海轻便型船运费指数
4.2.4 波罗的海灵便型散货船运费指数
4.2.5 波罗的海干散货运费指数
4.2.6 波罗的海成品油运费指数，
4.2.7 波罗的海原油运费指数
4.2.8 其他指数
4.3 波罗的航运费指数的计算和作用
4.3.1 航线的选择与变更
4.3.2 波罗的海指数的计算
4.4 航运衍生品市场发展历程
4.5 上海航运运价交易有限公司简介
4.6 本章小结

第5章金融衍生品概述
5.1 引言
5.2 期权
5.3 期货
5.3.1 期货历史
5.3.2 期货的主要特征
5.3.3 期货的主要类型
5.3.4 期货市场基本功能
5.3.5 期货交易面临的风险.
5.3.6 期货交易基本制度
5.4 掉期
5.4.1 掉期历史
5.4.2 掉期交易特征及类型.
5.4.3 交易作用
5.5 远期
5.6 本章小结

第6章金融风险管理的度量分析
6.1 引言
6.2 VaR方法
6.2.1 VaR的计算公式
6.2.2 VaR的计算系数
6.2.3 VaR方法的特点
6.3 VaR在风险管理的应用
6.3.1 VaR在期货上的应用
6.3.2 利用VaR方法正确制定期货保证金水平
6.3.3 利用VaR方法提高期货经纪公司竞争能力
6.3.4 期货交易中VaR值的计算
6.4 VaR模型的优点
6.5 VaR模型应用注意问题
6.6 本章小结

第7章航运远期运费协议.
7.1 简介
7.2 航运远期运费协议介绍
7.2.1 航运远期运费协议的概念
7.2.2 远期运费协议的优点与缺陷
7.2.3 远期运费协议的交易量
7.3 远期运费协议的交易过程
7.3.1 航运远期运费协议场外交易市场
7.3.2 远期运费协议条款
7.3.3 信用风险和结算
7.3.4 混合式交易
7.4 航运远期运费协议的套期保值
7.4.1 期租船运费套期保值
7.4.2 程租船运费套期保值
7.4.3 期租船季度合约套期保值
7.4.4 油轮套期保值
7.4.5 油轮FFA套期保值比率计算
7.5 FFA套期保值需要注意的其他问题
7.5.1 结算风险
7.5.2 基差风险
7.6 航运远期运费协议的使用
7.7 价格发现和远期价格曲线
7.8 本章小结
参考文献

精彩书摘

　　《航运衍生品与风险管理》：
　　2.5运费合约
　　租船市场是以船舶提供运输服务或船舶的使用为对象的，是船舶所有人与组创人之间的交易关系及场所。租船市场中的买方是船舶经营人或货方，卖方是船舶所有人或船舶经营人，租船市场是为货主服务的，市场中的买方是货方，卖方是船舶经营人或船舶所有人。运价反映了运输市场供需状况，也是航运市场交易双方活动的焦点，所以运输市场也成为运价市场，在运输市场中，买方和卖方的关系是不能互换的，而在租船市场中却经常变更。租船业务是船舶所有人将船舶出租给承租人使用的一种航运业务。租船业务从一开始就是国际航运市场的主要业务之一，它是不定期船运输服务得以开展的具体方式和前提，也是船舶经营人互相调剂船舶的途径之一。租船业务中的船舶所有人既可以是船主也可以是二船东、三船东等；租船业务中的承租人既可以是货主也可以是船舶经营人。
　　通常情况下，船舶所有人与承租者达成协议，运价按天计价或者按运输货物数量计价，船舶所有人为承租者提供服务并且收取租金，租船合同实现交易双方服务的需求与供给。根据交易双方不同需求以及持续期等的不同，国际租船合同呈现多样化，主要分为5类：航次租船合同、包运租船合同、航次期租合同、定期租船合同、光船租船合同。
　　租船合同通常由船主与承租者之间达成一致而签订的，一旦合约条款经双方确定，租船合同将由双方共同签订而生效。每种不同的租船合同，租船服务经双方协议达成的持续期、运输货物的类型和数量是不同的，成本费用由经纪双方共同协商，但是合约支付方式是标准化的。单航次租船合同、航次租船合同、定期租船合同是干散货航运合约中最常见的合约类型。尽管单航次租船合同和航次租船合同的支付方式和成本分配方式不同，但是这2类合约都可以归为短期或者现货期定期租船合同，这是因为这两类合约都只包含了单独的航程。另外，定期租船合同通常是长定期租船合同，它通常包含多个航程。接下来我们将分别介绍5类基本的国际租船合同。
　　2.5.1航次租船合同
　　在航次租船合同中，船主承诺从约定装货港口运输特定数量的货物到约定目标卸货港口，并且收取一定数目费用即运费。在航运业这类合约又被称为现货合约。承租者支付给船主的运费通常表示为美元／公吨或者使用总价，当货物被安全运输到目标港口并卸载，合约实现并且船主的职责履行完毕。
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