非綫性時間序列分析（第2版） [Nonlinear Time Series Analysis Second Edition] 下載 mobi epub pdf 電子書 2026

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[德] Holger Kantz（H.坎茲） 著

圖書標籤:

• 時間序列分析
• 非綫性動力學
• 混沌理論
• 預測
• 建模
• 數據分析
• 統計學
• 金融
• 工程
• 機器學習

齣版社： 世界圖書齣版公司

ISBN：9787510087721

版次：2

商品編碼：11679966

包裝：平裝

外文名稱：Nonlinear Time Series Analysis Second Edition

開本：16開

齣版時間：2015-04-01

用紙：膠版紙

內容簡介

　　《非綫性時間序列分析（第2版）》旨在以動力係統理論為基礎，闡述時間序列分析的現代方法。這部修訂版，增加瞭一些新的章節，對原版進行瞭大量的修訂和擴充。從潛在的理論齣發，到實際應用話題，並用眾多領域收集來的大量經驗數據解釋這些實用話題。本書對研究時間變量信號的各個領域包括地球、生命科學科學傢和工程人員都十分有用。
　　目次：基本話題：導論；綫性工具和一般考慮；相空間方法；確定論和可預測性；不穩定性：Lyapunov指數；自相似性：當決定論是弱的時候非綫性方法的應用；非綫性綫性精選；高等話題：高等浸入式方法；混沌數據和噪音；更多有關不變量；模型和預測；非平穩信號；耦閤和非綫性係統綜閤；混沌控製。A:TISEAN程序應用；B：實驗數據集閤描述。
　　讀者對象：數學、生命科學、經濟等眾多實踐應用領域的科研人員。

作者簡介

　　Holger Kantz（H.坎茲,德國），是國際知名學者，在數學和物理學界享有盛譽。本書凝聚瞭作者多年科研和教學成果，適用於科研工作者、高校教師和研究生。

前言/序言

好的，這是一份關於《非綫性時間序列分析（第2版）》的圖書簡介草稿，旨在詳細闡述該領域的核心內容，同時避免提及特定書籍名稱或AI痕跡： --- 【圖書簡介】 探索復雜係統的動態奧秘：現代時間序列分析的前沿視角 在自然界、工程技術和社會科學領域，我們頻繁麵對由復雜動力學驅動的數據流。這些數據序列並非簡單的綫性疊加，而是充滿瞭依賴性、混沌現象和突發性的非平穩過程。理解和預測這些復雜係統的行為，是當前科學研究與實際應用中的重大挑戰。《非綫性時間序列分析（第2版）》作為該領域的權威性著作，全麵係統地梳理瞭從經典理論到最新方法的演進，為讀者提供瞭一套堅實的分析框架和實用的技術工具。 核心焦點：從綫性到非綫性——洞察隱藏的結構 本書的核心價值在於其對時間序列數據中非綫性特徵的深入挖掘。傳統的綫性模型，如ARIMA等，在處理高度依賴和相空間結構復雜的係統時往往力不從心。本書則將焦點置於那些展現齣混沌、分支、周期性或突變行為的序列。它不僅解釋瞭為什麼這些現象會齣現，更重要的是，提供瞭量化和模擬這些特性的數學工具。 第一部分：基礎理論與工具的重構 本書的開篇部分緻力於夯實非綫性分析的理論基礎。它超越瞭傳統的平穩性假設，詳細探討瞭序列的相空間重構技術，特彆是采用延遲嵌入法（Delay Embedding Theory）。讀者將學習如何通過選擇閤適的嵌入維度和時間延遲，將高維、不可見的動力學係統映射到一個可觀測的低維空間中。 理論的構建依賴於對係統基本特性的精確度量。本書詳盡闡述瞭如何計算和解釋李雅普諾夫指數（Lyapunov Exponents），用以衡量係統的敏感性和混沌程度；同時，對關聯維度（Correlation Dimension）的討論，幫助讀者理解數據點所占據的有效自由度。這些基礎工具是區分噪聲、隨機性和確定性混沌的關鍵。 第二部分：識彆與建模的現代範式 在建立瞭分析基礎後，本書深入探討瞭識彆和建模非綫性係統的具體方法。 1. 機器學習與數據驅動建模： 麵對高維、高噪聲的真實世界數據，純粹的基於物理定律的建模日益睏難。本書重點介紹瞭神經網絡方法，特彆是遞歸神經網絡（RNN）及其變體（如LSTM、GRU）在時間序列預測中的應用。它不僅僅是介紹算法，更側重於如何構建閤適的網絡結構來捕獲序列的時間依賴性和非綫性映射關係。此外，支持嚮量機（SVM）和高斯過程（GP）在迴歸和分類任務中的應用也被係統地闡述。 2. 經典非綫性模型的新視角： 雖然現代方法日益流行，但經典非綫性模型依然是理解特定現象的重要基石。本書重訪瞭非綫性自迴歸模型（NARMA）、狀態空間模型以及門控模型（如GARCH族模型），並結閤現代計算技術，展示瞭如何更有效地估計其復雜參數。特彆地，對於金融時間序列中常見的波動率集群現象，本書提供瞭更精細的建模選擇和檢驗標準。 3. 探索性數據分析（EDA）的高級技術： 在正式建模之前，數據的可視化和特徵提取至關重要。本書強調瞭小波分析在多尺度分解和非平穩性檢測中的作用，以及核密度估計在重構概率密度函數方麵的優勢。這些技術幫助分析師在進入復雜的參數估計之前，對數據的底層結構形成直觀認識。 第三部分：模型評估、預測與應用擴展 一個強大的分析框架必須輔以可靠的評估和應用策略。本書專門闢齣章節，討論非綫性模型預測性能的評估。這包括超越傳統均方誤差（MSE）的指標，例如在混沌係統中至關重要的預測視界（Predictability Horizon）的確定，以及如何通過信息準則（如AIC/BIC的非綫性版本）進行模型選擇。 在應用層麵，本書的內容涵蓋瞭從物理係統（如流體力學中的湍流）、生物醫學信號處理（如腦電圖分析）到經濟金融建模（如市場效率的檢驗）的多個交叉領域。通過豐富的案例研究，讀者可以直觀地看到所學理論如何轉化為解決實際問題的能力。 麵嚮的讀者群體： 本書的深度和廣度使其成為研究生、專業研究人員、計量經濟學傢、數據科學傢以及任何希望掌握復雜時間序列分析前沿技術的工程師的理想參考書。它要求讀者具備紮實的微積分和綫性代數基礎，並對概率論有一定的瞭解。閱讀本書後，你將能夠自信地應對那些綫性方法無法解釋的、充滿挑戰性的真實世界數據序列。 ---

評分☆☆☆☆☆

作為一名對數據科學和統計學充滿熱情的業餘愛好者，我對各種分析方法都有著濃厚的興趣。綫性時間序列分析我已有所涉獵，但總覺得在處理現實世界中那些“不按常理齣牌”的數據時，總有種力不從心的感覺。非綫性分析的概念總是讓我覺得既神秘又充滿誘惑。第一次拿到《非綫性時間序列分析》這本書時，就被其厚度和精深的標題所震撼，雖然有些章節我隻能勉強讀懂個大概，但書中展現齣的強大分析能力還是讓我心生嚮往。對於第二版，我最期待的是它能夠將那些復雜的概念講解得更加通俗易懂，或許可以通過一些更加生活化的例子，比如解釋天氣預測中的混沌現象，或者社交媒體情緒的非綫性傳播，來引齣相關的模型和理論。我希望能在這本書中找到一些“上手”的指導，不僅僅是理論的介紹，更希望能夠有一些簡單的代碼示例，讓我能夠親手去實踐，去感受非綫性模型在數據分析中的魅力。畢竟，對於非專業人士來說，能夠“玩”起來，纔能真正學會。

評分☆☆☆☆☆

作為一名在金融領域摸爬滾打多年的從業者，時間序列分析一直是我工作中不可或缺的工具。但傳統的綫性模型，在處理我們日常遇到的各種金融數據時，總會顯得力不從心。各種突發事件、市場情緒的劇烈波動，往往會打破綫性假設的寜靜。因此，我一直渴望能夠深入理解非綫性時間序列分析，並將其有效地應用於風險管理、資産定價和交易策略的製定中。這次拿到《非綫性時間序列分析（第2版）》，我首先關注的是它在理論深度和實際應用之間的平衡。第一版雖然內容紮實，但對於我這樣的應用型讀者來說，有時候會覺得理論的講解過於超然，與實際數據的“接地氣”程度不夠。我希望能在這本新版中看到更多的案例研究，特彆是那些能夠展示非綫性模型如何在實際金融場景中，例如股票價格預測、波動率建模、異常檢測等方麵，發揮齣獨特優勢的內容。同時，我也希望作者在算法的實現和解讀方麵能有更細緻的指導，畢竟，理論再好，如果不能轉化為可執行的代碼，那也隻是紙上談兵。我對這本書抱有很高的期望，希望能它能成為我理解和應用非綫性模型，從而提升投資決策能力的一把利器。

評分☆☆☆☆☆

在學術研究的道路上，對時間序列的深入理解是至關重要的。我一直緻力於研究宏觀經濟的波動性及其傳導機製，而綫性模型在這方麵的局限性我深有體會。每次在文獻中看到關於非綫性模型的研究，都感到既著迷又有些望而卻步。第一版《非綫性時間序列分析》我曾有過初步的接觸，其中關於模型介紹的深度和嚴謹性給我留下瞭深刻的印象，但坦白說，當時我的研究方嚮還沒完全聚焦到這個領域，加之其內容的高密度，讓我有些難以消化。這次的第二版，我非常期待它能夠在保持學術嚴謹性的同時，在內容的組織上更加優化。例如，在介紹一些復雜的非綫性模型時，如果能穿插一些直觀的比喻或者物理學的類比，或許能幫助理解其核心思想。另外，我對書中關於模型診斷和選擇的章節尤為關注。在實際應用中，選擇一個閤適的非綫性模型並準確地對其進行診斷，是避免“垃圾進，垃圾齣”的關鍵。如果新版在這方麵能夠提供更係統、更具操作性的方法和建議，那將極大地幫助我們科研工作者更有效地開展研究。

評分☆☆☆☆☆

終於等來瞭這本書的第二版，我可是從第一版就一直關注著，當時啃第一版的時候，可真是把我摺磨得不輕，很多概念理解起來都雲裏霧裏，感覺自己像是掉進瞭一個復雜的數學迷宮，到處都是公式和定理，但又不知道它們究竟意味著什麼，在實際應用中能解決什麼問題。這次拿到第二版，我抱著極大的期待，希望它能在我之前的基礎上，有更清晰、更直觀的講解。翻開書頁，首先映入眼簾的是那熟悉而又有些陌生的封麵，一種既緊張又興奮的情緒湧上心頭。我迫不及待地翻到目錄，看到一些章節標題似乎有調整，一些新的術語也齣現瞭，這讓我對作者在內容上的更新和深化充滿瞭好奇。我記得第一版在介紹某些模型時，往往是一上來就拋齣復雜的數學推導，看得我頭暈眼花，很多時候隻能停留在“知道有這麼個模型”的層麵，而無法真正理解其內在的邏輯和假設。我期望第二版能夠循序漸進，從最基礎的概念講起，用更貼近實際的例子來解釋那些抽象的數學工具，哪怕增加一些圖示或者流程圖，都會對理解大有裨益。畢竟，非綫性時間序列分析這個領域本身就充滿瞭挑戰，如果能有一本真正幫助我們“入門”並“深入”的好書，那將是多麼幸運的事情啊！

評分☆☆☆☆☆

我對算法和模型的探索從來沒有停止過，特彆是當涉及到那些能夠揭示數據背後復雜規律的工具時，更是讓我充滿好奇。在我的學習過程中，時間序列分析是一個繞不開的重要環節，而我也逐漸意識到，現實世界中的很多現象，其內在的動態過程往往是非綫性的。第一次接觸《非綫性時間序列分析》這本書，給我最深的感受就是其內容的前沿性和理論深度，但也因此，在初次閱讀時，我感覺自己像是在攀登一座陡峭的山峰，雖然風景壯麗，但攀登過程卻異常艱難。現在迎來瞭第二版，我內心充滿瞭期待，希望它能在繼承第一版精華的基礎上，在講解的邏輯和結構上有所提升。我特彆關注的是，書中對於不同非綫性模型之間內在聯係的闡釋，以及它們各自適用的場景。如果能夠對這些模型的發展脈絡進行梳理，並給齣一些關於模型選擇的係統性建議，那將對我理解這個龐大的理論體係，並將其應用於實際問題解決，有莫大的幫助。我期望這本新版能成為我在這條探索之路上更加堅實的基石。

評分☆☆☆☆☆

非常好 趕上活動價

評分☆☆☆☆☆

好，需要仔細看

評分☆☆☆☆☆

好紅紅火火紅紅火火好紅紅火火紅紅火火

評分☆☆☆☆☆

專業課課程教材，講解清晰

評分☆☆☆☆☆

二、書有很多分類，不要局限於某一類，尤其是不要耽溺於通俗小說

評分☆☆☆☆☆

書下腳被擠嚴重變形，書麵汙垢給人第一印象就是差評，紙質差有刺鼻味道。

評分☆☆☆☆☆

買著學專業的

評分☆☆☆☆☆

good good good good good good good good good good good good!

評分☆☆☆☆☆

值得一看