发表于2024-11-08
西蒙·本尼卡编著的《财务金融建模(用Excel工具第4版)》增加了一个部分,涉及蒙特卡罗方法(第24—30章),目的是为了加强对金融模型模拟的关注。由七个部分组成。前五个部分分别涉及财务金融的一个特定领域。这五个部分是相互独立的,并且假设读者对所有金融领域的知识均有所了解——《财务金融建模》不是一本入门级的教科书。本书的**部分(**—7章)涉及公司金融主题;第Ⅱ部分(第8—14章)涉及投资组合模型;第Ⅲ部分(**5—19章)涉及期权模型;第Ⅳ部分(第20—23章)涉及与债券相关的主题;第V部分,正如上面所提到的,向读者介绍了金融中的蒙特卡罗方法。 《财务金融建模》的*后两个部分是与建模技术相关的。第Ⅵ部分(第31—35章)涉及各类Excel主题并贯穿全书,是本书的必读章节。第Ⅶ部分(第36—39章)涉及Excel编程语言(VBA)。
西蒙·本尼卡编著的《财务金融建模(用Excel 工具第4版)》提供了用Excel建立基础财务金融模型 的一份“食谱大全”。这本“食谱大全”融合了讲解 与实施,它通过Excel的应用,满足了学院读者和市 场实践者的需求。
与前几版相同,第四版基于Excel电子表详细讲 解了在公司财务、投资组合管理、期权和债券领域中 的基础与**模型的建立。其中,Excel和VBA技术贯 穿全书,并为财务金融建模提供了一个全面的指导。
第四版提供了一些创新,涉及蒙特卡罗方法的原 则以及它在投资组合管理和奇异期权中的应用;在讨 论期限结构建模时也增加一些新的章节,其中要特别 强调的是Nelsoll-Siegel建模;在讨论公司估值时对 预计财务报表模型进行了全新的介绍。其中包括基于 会计数据及*少公司估值参数的简化模型等。
西蒙·本尼卡,以色列特拉维夫大学金融学教授和管理学院Sofaer国际MBA项目主任,曾多年于宾夕法尼亚大学沃顿商学院担任访问教授。
0 开始之前
I 公司财务与估值
1 基础财务计算
2 企业估值概述
3 计算加权平均资本成本
4 基于合并现金流量表的估值
5 预计财务报表建模
6 建立预测模型——卡特彼勒公司案例
7 租赁的财务分析
Ⅱ 投资组合模型
8 投资组合模型——引言
9 计算没有卖空限制的有效投资组合
10 计算方差-协方差矩阵
11 计算卢值和证券市场线
12 不允许卖空的有效投资组合
13 投资组合*优化的Black-Litteman方法
14 事件研究
Ⅲ 期权定价
15 期权导论
16 二项式期权定价模型
17 布莱克-斯科尔斯模型
18 期权的希腊字母
19 实物期权
Ⅳ 债券定价
20 久期
21 免疫策略
22 期限结构建模
23 计算债券违约调整后的期望收益率
V 蒙特卡罗方法
24 生成并使用随机数
25 蒙特卡罗方法导论
26 股票价格模拟
27 投资中的蒙特卡罗模拟
28 受险价值
29 模拟期权与期权策略
30 期权定价的蒙特卡罗方法
Ⅵ Excel技术
31 模拟运算表
32 矩阵
33 Excel函数
34 数组函数
35 Excel的一些提示
Ⅶ VBA
36 自定义函数
37 变量和数组
38 宏和用户交互作用
39 对象与加载宏
主要参考文献
译后记
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