詹姆斯·西濛斯操盤術 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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內容簡介

　　詹姆斯·西濛斯（James Simons）是世界級的數學傢，也是最偉大的對衝基金經理人之一，全球收入最高的對衝基金經理，年淨賺17億美元。他創辦瞭大名鼎鼎的文藝復興科技公司，以數學公式和電腦網絡技術為工具，獲得瞭豐厚的迴報，個人資産達到125億美元。截至2014年3月在福布斯全球富豪榜中排名第88位，全美最富有的人排名第29位。詹姆斯·西濛斯的投資成就，就是來自於量化交易。在進入華爾街之前，他是一個優秀的數學傢，24歲就齣任哈佛大學數學係教授。在數學領域工作15年，當其數學研究正處於高峰時，轉入金融界，開始創立大奬章對衝基金。經過多年研究，他發明瞭一套運用統計方法建立風險投資的數學預測模型。他領導大奬章對衝基金會以電腦運算為主導，運用數學模型在全球各種市場上進行短綫交易。依靠這種策略，他從一個天纔數學傢變身成為華爾街億萬富翁，被譽為“全球最好的基金經紀人”、“最聰明億萬富翁”。其成功秘訣：針對不同市場設計數量化的投資管理模型；以電腦運算為主導，排除人為乾擾因素；在全球各種市場上進行短綫交易。這種交易方式最大的意義在於把主觀對交易的影響降至最低，通過一係列數學模型的計算以減少係統性風險並尋找到價值的“窪地”。

作者簡介

　　趙信，男，大學數學專業畢業後進入股市，潛心研究各種技術手段，經曆瞭從散戶到大戶再到操盤手的股市人生，屬於綜閤派高手，安全贏利，曾經操作過雲南白藥（600538）、光明乳業（600597）等大牛股。

目錄

第一章 詹姆斯·西濛斯的交易理念
一、西濛斯的金融數學理論
二、量化交易理論
三、正確認識市場的異常現象
四、肥尾效應
五、杠杆交易理念
六、對積理論

第二章 詹姆斯·西濛斯的高頻交易法則
一、西濛斯的盈利模式一一高頻交易法
二、高頻交易是交易方式的革命
三、高頻交易的影響
四、高頻交易的定義、特徵、分類和優缺點
五、高頻交易和傳統交易的比較
六、高頻交易的運作過程
七、高頻交易策略
八、高頻交易係統的設計

第三章 詹姆斯·西濛斯的量化交易法則
一、西濛斯的量化交易
二、寬客的盈利模式
三、量化交易的發展及其原因
四、量化交易的概述
五、量化交易與傳統交易方法的比較
……
第四章 詹姆斯·西濛斯的勝算概率法則
第五章 詹姆斯·西濛斯的投資統計學法則
第六章 詹姆斯·西濛斯的交易模型法則
第七章 詹姆斯·西濛斯的程序化交易法則
第八章 詹姆斯·西濛斯的信息論法則
參考文獻

精彩書摘

　　《詹姆斯·西濛斯操盤術》：
　　2010年5月6日，美國道·瓊斯指數盤中瞬間下挫瞭998.5點，重挫達到瞭9.2%，之後調查顯示並不是交易員“烏龍指”所造成的，而是程序化止損指令和賣齣指令集中觸發所造成的大幅下跌。這次類似1987年10月19日的“黑天鵝”事件，這天美國股市開盤後許許多多股票被拋售，導緻瞭交易所計算機係統綫路變慢，計算機顯示的情況比實際交易情況要慢。那時候很多的計算機裝有比較股票現價與期貨價格的程序，是因為計算機顯示的期貨價格要比基礎股票價格低20%以上，於是這些計算機就發齣瞭很多的止損命令，最後導緻“黑色星期一”。盡管這種事件發生的概率並不太高，然而也足夠造成重大災難，這也是高頻交易被監管機構責備的很重要的原因，將來還很有可能會給證券市場造成係統性風險。
　　自從高頻交易誕生之日起，大傢對它爭論不斷，支持者認為對市場的貢獻是正麵的，由於高頻交易能夠提供流動性，並且收窄瞭買賣價差。而反對者認為高頻交易者定期操縱瞭不知情的投資者，破壞瞭市場的穩定，這樣會對於市場是個負麵的因素，必須被控製。
　　到現在為止，高頻交易已經占美國交易所所有交易的600/0以上。隨著這個交易群體不斷地壯大，大傢褒貶不一，監管者也開始重新審視。
　　然而“魔盒”已經開啓，高頻交易則帶來一場交易方式的革命，誰也很難阻擋它們前進的步伐。
　　2.高頻交易給誰帶來瞭好處
　　（1）高頻交易者攫取巨額的利潤。盡管單筆交易獲利極小，然而高頻交易者通過超級計算機進行每秒高達上萬次的下單和撤單操作，或是搶先交易，或是通過程序將邏輯固定，待市場信息進入後馬上完成相關操作，從不知情交易者以及其他普通機構交易者處獲得巨額的利潤。即便在低迷的金融市場，也可以通過純操作上的優勢獲得持續、穩定的收益，代錶人物是西濛斯，在過去24年來的平均年收益率為35%，兩次金融危機均沒有能傷及他。
　　（2）證券交易所得到巨量的流動性，增加他們的傭金收入，證券交易所也能從中獲利。高頻交易能夠使市場隱藏的流動性得以釋放，增加其流動性，從而起到瞭被動做市的作用。這也就讓普通交易者掛單成交的可能性極大提高，從而獲得很大的傭金收入。在美國，雖然隻有交易者2%的高頻交易商，交易量卻占瞭總成交量的600/0～70%，從而實現瞭“雙贏”。
　　（3）縮小買賣的價差，降低瞭交易成本。高頻交易通過不斷抬高證券賣價，縮小瞭價差，減小瞭其他交易者賣齣證券和買人證券的虧損。與此同時，減小市場衝擊為高頻交易的完成大額建倉操作的算法交易，降低瞭大額交易所造成的價格同嚮波動，讓交易者能以較為接近理想價格的價位完成交易。這些均能夠降低機構的交易成本。
　　……

前言/序言

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