機械交易係統 [Mechanical Trading Systems Pairing Trader Psychol] 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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編輯推薦

　　係統交易的開山之作程序化交易的啓濛讀物
　　交易係統開發者必讀係統交易規則大辭典
　　本書難能可貴地介紹瞭機械交易係統的開發過程

內容簡介

　　本書難能可貴地介紹瞭機械交易係統的開發過程。其中包含瞭各種交易風格盛行的原因，係統開發過程中的陷阱以及如何避開這些陷阱，如何利用樣本內測試和樣本外測試確定風險，在不大幅增加風險的前提下如何提高迴報率，等等。
　　本書討論瞭機械交易係統的利與弊，係統開發中的危險以及如何避免它們，交易係統的輔助測試的方法，定位規模等風險量化工具，提高投資迴報率而無須大量增加風險。重要的是，通過對各類不成功交易者的性格特徵（害怕、貪婪、焦急）的詳細剖析，為各種類型的交易者推薦瞭各類不同的交易係統。

作者簡介

　　理查德 L. 威斯曼 (Richard L. Weissman)，交易員、交易係統研發者、交易與風險係統的培訓師，擁有28年的交易經驗與25年的交易係統開發經驗。他曾任紐約期貨交易所交易員，並為芝加哥商品交易所做交易係統開發。他現在擔任能源管理機構高級項目經理，主要負責教授交易與風險課程，該課程是芝加哥商品交易所集團與洲際交易所的閤作項目。他還曾主辦過大量投資座談會，並主辦威斯曼投資時事通訊，對期貨、外匯以及股票市場進行評論。他的工作得到瞭業內人士的認可。他還著有《賭場式交易策略》一書。

精彩書評

　　本書是一本對交易係統的深層次思考著作，僅僅閱讀本書前言，就能讓普通投資者瞭解資本市場的本質。在全書中，作者對交易規則、量化分析方法都做齣瞭清晰的指導，這絕對是技術交易類專著中的佼佼者。
　　——Timothy Kelly
　　FOREX Television 創始人兼CEO
　　
　　這是一本有關機械交易的全麵、精確和完整的分析，從具體的交易案例學習一直延續到交易心理分析。閱讀本書，將是一個實際的係統學習機械交易的途徑，它將對你的交易生涯至關重要。
　　——Frédéric Bettan
　　Institutional Clientele Montréal Exchange 商務拓展經理
　　
　　這是一本嚴肅而精闢的針對資深技術交易者的著作。作者強調瞭係統交易的重要一麵。
　　——Barbara Rockefeller
　　The Global Trader and Technical Analysis for Dummies 作者
　　
　　投機界大師的思想盛宴，本書列齣瞭程序化交易中的真知灼見，對於機械交易係統的分析，對所有資管人與普通投資者來說，都是價值匪淺的。
　　——Kurtay Ogunc
　　Alpha Dynamics Group LLC閤夥人兼CEO
　　
　　威斯曼先生綜閤瞭大量人類行為和機械交易係統的觀察研究，沒有其他任何一本書能夠如此深入地係統展示如何構建、架構和測試交易係統。本書中的很多係統交易開發方法可以幫我們規避交易中的錯誤，我嚮所有在投資一綫的交易者推薦本書
　　——Jesse M. Van Luvan
　　South Paw Strategic Investment LLC 基金經理兼CEO

目錄

前言
緻謝
第1章　揭開交易的神秘麵紗，定義相關的交易術語 1
1.1　揭開交易的神秘麵紗，無效金融市場下的艱難獲利之路 2
1.2　技術分析之定義 5
1.3　機械交易係統之定義 8
1.4　對相應時間架構的考量 9
1.5　機械交易係統的效用分析 9
1.6　技術指標的種類：順勢指標與均值迴歸係統 14
第2章　數理技術分析模式 18
2.1　技術指標的種類 19
2.2　趨勢跟蹤工具：指標驅動模式解析 22
2.3　價格驅動的順勢指標體係：唐奇安的價格通道破位 39
2.4　均值迴歸指標驅動的震蕩指標體係 40
第3章　順勢交易係統 51
3.1　對相應係統的初級探討 53
3.2　二維度移動平均交叉 65
3.3　二維度移動平均交叉的雲圖 66
3.4　三維度移動平均交叉 67
3.5　三維度移動平均交叉的雲圖 69
3.6　平滑異同移動平均綫（MACD） 71
3.7　動嚮指標（DMI） 73
3.8　帶有平均趨嚮指數的動嚮指標（DMI WITH ADX） 74
3.9　價格通道的破位 76
3.10　布林帶綫 78
3.11　對相應指標所做的比較性分析 79
3.12　THUMB指令集的統一規則 81
3.13　對相應係統分布之尾部形態的清算 84
3.14　趨勢交易者的心理分析 89
第4章　均值迴歸係統 93
4.1　對中期均值迴歸係統的解析 94
4.2　順勢型均值迴歸係統 95
4.3　無乖離性的均值迴歸（復）係統 104
4.4　中期均值迴歸交易者的心理架構 109
第5章　短綫交易係統 114
5.1　扭虧為盈之係統的運行機製 115
5.2　流動性和波動性 115
5.3　相關效應的迴測 118
5.4　使用兩小時時間結構的擺蕩交易 118
5.5　使用60分鍾棒綫數據的均值迴歸係統 122
5.6　無乖離性均值迴歸係統 123
5.7　使用30分鍾棒綫圖數據的均值迴歸係統 127
5.8　基於15分鍾棒綫圖的附帶50小時移動平均過濾指標的RSI極值分布係統 130
......

前言/序言

　　1987年，我父親和我花瞭100美元在紐約期貨交易所購買到一個席位，並且建立瞭一個25 000美元的交易賬戶。我父親說，我們的目標是一周賺2 500美元。雖然這似乎是一個非凡的年化投資迴報率，但是我聽說過，一些具有傳奇色彩的交易員已經把微薄的資金轉換成巨額的財富。自此，我便開啓瞭一段心路曆程，以緻最終齣版瞭這部書。
　　我希望我能告訴你的是，這本書包含的秘密是我怎麼完成強大的交易目標的。但是，我從未學會如何在我的資本裏持續生成100%的平均年化收益率。我會說，如果我不知怎麼完成前述的這個目標，那麼，我所提供給特定交易者的知識可能會很少；相反，我的所有曆程是艱難的，同時，我也逐漸地瞭解到，試圖每年獲得幾倍的資金迴報，至少對我來說，是一個災難。
　　然而，以現在所瞭解的、現實的投資迴報率與采取規避風險所實現的迴報率相比較，我可能不會選擇“投機”作為一項事業——相應的風險規避理論給瞭我很多的收獲，不僅僅是單純的金錢奬勵，而且，相關的交易曆程也教會我許多東西，即如何變得心胸開闊，如何耐心、客觀地看待問題，如何做到言行一緻、自律、深入思考，不被行動的結果所束縛，等等；此外，通過交易，我也學會瞭如何在資金不足的情況下繼續生存。
　　我相信，對於交易員來說，一定有很多實用的方法使他們在獲得可觀的整體迴報率的同時，將相應資本破産的風險最小化。然而，就在這一點上，我所能傳授給專業交易員的唯一的成功方法是：使用基於數理技術分析的機械交易係統。這樣的機械交易係統允許發展全麵、詳細的交易計劃，包括規則條目、退齣機製以及價格風險的管理。更為重要的是：相關係統使承諾的資本在特定戰略轉發測試的結果生成之前得以實現；反過來，這有助於培養在特殊情境發生之時，相關交易者可以製訂管控固有的、不可避免之損失的交易計劃。
　　本書將不嚮讀者展示在一年的時間內如何將1萬美元變成100萬美元。我相信，係統開發人員所吹噓的、産生前述迴報率的業績是一種江湖騙術——麯綫模擬交易係統，或理論傢盲目破壞所導緻的風險使相關交易者成為悲壯的受害者。而我所提供的簡單的交易係統，因其非常強勁的整體積極率可以減少相關交易者所承受的破壞性風險。雖然我個人的專有交易策略不同於那些在本書中使用的交易係統所提供的類似的模式，且不能適度生成預期的未來效應，然而運用本書的交易係統，其成功的概率很大。這就是說，書中的測試方法當然不是“神聖”的交易目的所緻，而是提供激勵的原型，同時引導讀者在係統的開發過程中，使之匹配其個人的特質。
　　批判電子交易係統開發的書曾做齣如下解析：沒有人會贈送成功的交易係統，如果贈送賺錢的係統，那麼，每個人都會使用它，從此人們將不再工作。這種批評建議與相應的市場動態和交易員的天真心理有關。本書認為，作為一名投機者，失敗的主要原因不是無法發現有利可圖的交易方法，而是缺乏自律性，缺乏堅持成功的信念，沒有對相關交易和價格風險進行管理。書中所顯示的內容告訴我們，堅如磐石地進行自律性的交易是最具挑戰性的，它是交易員可以努力嚮往的事情；如果不是這樣，任何人都可以獲得金融收益，而此種收益是不會和成功的投機交易相聯係的。
　　當機械交易係統首先引入阿森納的交易工具時，交易者會很感興趣地利用這些工具，同時，本係統也需要相關人士具有豐富的編程經驗、強大的數學背景、精闢的技術分析能力以及剛強的自律精神。隨著時間的推移，由市場數據供應商提供給用戶的交易係統軟件會變得更加簡單、更為友好。現在，非編程人員隻要具有對數理技術分析的基本理解，就可以通過本書所提供的手稿成功地創建簡單的交易係統。正是因為這個原因，我沒有選擇“麵嚮程序員”的係統開發模式，而是選擇瞭CQG交易平颱的迴測係統以及相應的優化軟件。
　　本書的主要目的是提供工具來援助新手，迅速找到其交易的偏見和缺點。我在收到的專業人士的材料中所得到的反饋是：在人格特質的詳細檢查中，常見的交易者有三種基本類型，即（中期）順勢型交易者、（中期）均值迴歸型交易者、短綫交易者。而嚴格按照特定類型係統的指示所進行的交易可以促進相關交易者的心理靈活性，可以使交易者在逆勢、震蕩以及趨勢運行等各種各樣的交易環境中獲得成功。此外，我也希望本書能夠得到機構投資者、富裕的私人投資者，以及參與係統交易的各類人群的認可，從而證明其價值。
　　通過以“交易者重組”為框架的行文模式，本書研究瞭機械交易係統的開發過程。這個過程包括：探討其受歡迎的原因；在係統開發過程中，研究如何避免在轉發測試交易係統時所存在的、量化的價格風險；同時，解析提高投資迴報率的方法。
　　我曾努力地研究基本的綫性模式及其基本概念的復雜性。然而在某些情況下，為瞭確保特定的讀者理解概念的效用，以及保持相關材料的連貫性與完整性，我必須在以後的章節中介紹傳統的思想，這是不可避免的，被我重申的概念會在以後的章節裏齣現，同時，相關讀者也可能需要閱讀前麵的某一章。
　　第1章定義瞭什麼是數理技術分析。從經典的技術分析中將其提齣，顯示瞭其工作原理背後的心理要素；然後，本章解釋瞭為什麼數理技術分析相對於基本麵分析（或曰解析型技術分析）而言，其在機械交易係統的發展中是一個理想的模塊；最後，本章以生成利潤的簡易型模式來消除機械交易係統的神話。
　　第2章著眼於兩種基本類型的數理技術分析指標。對那些試圖利用市場傾嚮的人來說，一種方法是均值迴歸（即依據震蕩指標），另一種方法是從趨勢中獲利（如判定價格驅動、參考移動平均指標等）；然後，這一章錶明瞭如何將各種風險量化參數融入波動區間和百分比值一類的交易工具，而後將相應技術指標轉變為全麵的交易係統。
　　第3章探討瞭順勢交易係統，同時錶明瞭即使是最簡單的係統，也可以産生可觀的迴報率，並且在最差情形下，如何持久地、相對溫和地減少股本。另外，本章還討論瞭為什麼某些特定資産類彆比其他資産更具有趨勢性，同時詳細闡述瞭作為一個成功的順勢交易者所必需的人格特質。
　　第4章著眼於簡易型中期均值迴歸係統。它解釋瞭為什麼某些特定資産比其他資産具有更大的均值迴歸傾嚮，相關內容包括無乖離性均值迴歸係統，以及采用趨勢跟蹤濾波器的均值迴歸係統。
　　第5章探討瞭短綫交易係統（包括日中和日間交易係統），以及應用相應策略獲得成功人士所需要的特質。與第3章和第4章一樣，本章對迴測案例進行瞭研究，並且分析瞭使用這些策略成功的人士的特質。
　　第6章把交易者類型（順勢型、均值迴歸型）以及典型的時間框架（長期、中期、日中和日間交易）中的交易作為全麵審查的主要類彆。在這些關於人格類型和交易時間框架的探討之中，本章考察瞭交易員各種各樣的心理缺陷，諸如恐懼、焦躁、貪婪、缺乏自律等。然後，本章展示瞭通過檢查交易者的個性特徵和交易風格，為相關讀者確定其天生的交易個性，從而使他們通過利用不同類型的機械交易係統，對心理進行測試，進而循序漸進地完成其轉型的過程。
　　第7章探討瞭先前沒有提齣的機械交易係統的相對優勢。接下來，本章著眼於係統開發的相對劣勢，以及解決這些問題的方法，如數據麯綫擬閤、參數麯綫擬閤、保持數據完整性的模式，以及傭金和點差虧損的低估策略。另外，本章還分析瞭相應的優化模式的優勢和局限性。最後，本章展示瞭交易係統的相關報錶，同時解析瞭測量交易係統性能的各種方法的利弊。
　　第8章討論瞭各種傳統價格風險管控方法的利弊。其中，管理方法包括止損和價格風險管理；價格覆蓋的風險包括鞅以及反鞅位置的分級技術，如固定部分的位置分級和風險價值；其他價格風險管理技術包括最壞情境之下的波峰–波榖之股票跌勢的研究、“靜態”容量限製、壓力測試以及總股本管理之下的係統停損比例。最後，本章考察瞭基於交易者心理因素的價格風險管理原則，同時，展示瞭如何利用機械交易係統幫助人們在追加股本時增加相應的信心。
　　第9章著眼於三個方麵來改善相關投資的總體收益率。
　　（1）添加各種低/負相關資産到一個單一的交易係統，如外匯期貨、原油等。
　　（2）設置特殊情境的參數，從而觸發水平相同的另一個交易係統。
　　（3）在一個交易賬戶或基金中，同時設置均值迴歸的組閤，以及順勢交易係統。
　　本章最後進行瞭總結，即通過擴張某人的心理上的“交易舒適區”，從而展示其對心理測試的好處。
　　第10章考察瞭如何將交易者的知識和經驗利用於機械交易係統的框架之內。在大量有關交易的書籍當中，相應參數之優勢與劣勢的發揮與抑製的模式在資産中占據瞭一定的位置。例如，增加曆史波動率的相關性能，減少最差情境之下的波峰–波榖的股本投入等。同時，我們要進行反嚮觀察，包括基本麵的市場分析。在新聞事件的“模糊”作用下，於可自由支配的元素中，買入一個“小口座”的標準普爾指數期貨，進而替代10倍杠杆的期貨閤約。
　　第11章考察瞭機械交易係統和轉型心理學之間的聯係，它包括一個人的行為、對相關行為的認可，以及如何釋放舊式情感模式中的自我價值、忠貞、概率判定等細節問題。本章通過考察在交易和應用領域內交易者所掌握的技能，對其更加和諧的生活情況進行瞭總結。這是最後的觀點，即一種使平常生活更加和諧的成就是我對讀者最真誠和熱切的希望——沒有它，交易是生活中的一種價值的追求；有瞭它，交易者就會擁有掌握相關學科的渴望，進而産生自我實現的更高追求。



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