信用风险的产生、评估及管理 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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内容简介

　　金融危机导致的经济衰退发端于2000年代末，使得信用分析变得比以往为重要，尤其需要对信用风险的管理原理和流程有一个透彻的理解。
　　《信用风险的产生评估及管理》为大公司的信用风险管理提供了一个全面、深入的视角。《信用风险的产生、评估及管理》作者SylvainBouteille（西尔万·布泰耶）和DianeCoogan-Pushner（戴安·库根-普什恩）作为风险管理的知名专家，取材于实务经验，帮助各类金融机构、养老金机构、投资机构，以及需要处理大客户、供应商、银行及合作方关系的非金融企业和机构，提供全面的分析框架及解决方案。
　　全书言语简练，可读性强，采用主流风险管理的逻辑框架，信息详实可靠，涵盖了风险管理的各个方面，并列出了在开展业务之前必须回答的九个关键问题。此外，《信用风险的产生、评估及管理》还阐述了信用风险管理的四个连续步骤——风险的产生、信用评估、组合管理和缓释转移，以及如何整合上述四个步骤来保护机构的资产安全。
　　《信用风险的产生、评估及管理》主旨突出，内容丰富，论述全面详实，既包括基本信用分析和替代性信用分析，也包括证券化、信用组合管理、经济资本、信用保险、担保债券、信用证、信用风险应对措施、信用衍生品等多方面内容。
　　《信用风险的产生、评估及管理》是风险管理者的必备书目，旨在提升其在风险管理实务中的能力及水平，具有强的可操作性。

目录

第一部分 风险的产生
第一章 信用风险基础知识
什么是信用风险？
产生信用风险的交易种类
谁会面临信用风险？
为什么要管理信用风险？
第二章 风险治理
指导原则
设置限额
技术
风险监督
结束语
第三章 风险点检查清单
交易符合我们的策略吗？
风险适合现有的投资组合吗？
我们了解存在的信用风险吗？
卖方在交易中有关联利益吗？
设置了合适的风险缓释吗？
法律文件齐备吗？
交易定价合理吗？
有监控风险敞口的能力吗？
有退出策略吗？
结束语

第二部分 信用评估
第四章 度量信用风险
风险敞口
违约概率
回收率
期限
直接敞口与或有敞口
预期损失
第五章 动态信用敞口
长期供给协议
衍生产品
合同的经济价值
盯市评估
风险价值法（VaR）
第六章 基本信用分析
基本会计信息
典型的信用报告
代理冲突、动机、违约风险的莫顿观点
结束语
第七章 信用质量的其他评估方法
指标演变：穆迪EDFSTM分析法
信用违约互换的价格
债券价格
结束语
第八章 证券化
资产证券化概述
抵押品
发行人
证券
ABSs的主要类别
以风险转移为目的的证券化
ABSs的信用风险评估
库存风险
结束语

第三部分 资产组合管理
第九章 信用组合管理
一级CPM
二级CPM
三级CPM
机构设置和人员编制
信用组合管理国际协会（IA（2PM）
结束语
第十章 经济资本和信用风险价值（CVaR）
经济资本、监管资本、股东资本
如何定义损失：违约定义和盯市定义
信用风险价值（CVaR）
创建损失分布
积极组合管理和CVaR
定价
结束语
第十一章 监管
与被监管实体开展业务
作为被监管实体开展业务
监管如何发挥作用：关键监管指令
结束语
第十二章 信用风险的会计含义
贷款减值
贷款损失的会计处理
贷款损失准备的监管要求
债券减值
资产核销
可变利益实体（VIEs）合并
轧差的会计处理
对冲的会计处理
贷方估值调整，借方估值调整及自身信用风险调整
IFRS7
结束语

第四部分 风险缓释和风险转移
第十三章 对冲衍生品对手方信用风险
度量对手方信用风险
通过担保对冲对手方信用风险
法律文件
经纪商与终端用户
双边交易与中央对手方清算
机构经纪商
回购协议
结束语
第十四章 结构性风险缓释
与公司开展交易
与特殊目的实体（SPVs）开展交易
第十五章 信用保险、担保债券和信用证
信用保险
担保债券
信用证
提供者的观点
结束语
第十六章 信用衍生品
产品
交割流程
估值和会计处理
信用违约互换（CDSs）的运用
运用信用违约互换（CDSs）进行信用和价格发现
信用违约互换（CDSs）和保险
CDS指数、贷款CDSs、MCDSs和ABSCDSs
第十七章 担保债务凭证（CDOs）
什么是担保债务凭证（CDOs）？
抵押贷款债务（CLOs）
套利CLOs
资产负债表CL0s
ABSCDOs
CDOs信用分析
结束语
第十八章 破产
什么是破产？
公司的破产类型
警示信号
破产案例
结束语
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