數理金融 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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內容簡介

本書從對數、迴歸、統計測量等基本的數學概念齣發，通過介紹單利、銀行貼現、復利、年金等知識來探索貨幣的時間價值。然後介紹各種金融方案，包括抵押債券、租賃、信貸、資本預算、摺舊、損耗、盈虧平衡分析、杠杆作用、收益與風險、資本資産定價模型、生存年金、意外保險。本書偏重於金融數學，已經經過廣泛的課堂檢驗，確保通俗易懂，而且有大量的習題和示例，非常適閤商務、經濟、金融等專業的高年級本科生或研究生用作“數理金融”的入門教材，也適閤那些想更好地理解金融問題、做齣金融選擇的消費者和企業傢閱讀參考。

作者簡介

M. J. Alhabeeb於1991年在伊利諾伊大學香檳分校獲得博士學位，現為美國馬薩諸塞大學阿姆赫斯特分校經濟金融教授。因富有創新和創造性的教學而獲得2004年傑齣教學奬，還曾獲得傑齣研究奬和卓越論文奬等多種奬項。他是美國經濟學會、傢庭和消費者科學協會等多種學會的會士，任《Journal of Family and Economic Issues》和《Academy of Marketing Studies Journal》等多種期刊的編委。

目錄

目錄
譯者序
前言
單元一數學簡介
第1章數、指數和對數
1.1數
1.2分數
1.3小數
1.4循環數
1.5百分數
1.6基、百分率和百分量
1.7比率
1.8比例
1.9整除數
1.10指數
1.11指數律
1.12指數函數
1.13自然指數函數
1.14自然指數律
1.15科學計數
1.16對數
1.17對數律
1.18特徵、尾數和反對數
1.19對數函數
第2章數列
2.1等差數列
2.2等比數列
2.3遞推數列
2.4無窮等比數列
2.5增長和衰減麯綫
2.6具有自然對數底的增長和衰減函數
第3章統計度量
3.1基本組閤原則和概念
3.2排列
3.3組閤
3.4概率
3.5數學期望和期望值
3.6方差
3.7標準差
3.8協方差
3.9相關係數
3.10正態分布
單元一附錄
單元二貨幣時間價值
導言
第1章單利
1.1總利息
1.2利息率
1.3到期期限
1.4現值
1.5將來值
1.6現值和將來值都已知，求利息率（r）和到期期限（n）
1.7簡單貼現
1.8計算用天錶示的期限
1.9名義利率和實際利率
1.10名義利率和實際利率相互變換
1.11假定起息日和價值等式
1.12等值時：求平均到期日
1.13分批付款
1.14用美元加權方法求簡單利息率
第2章銀行貼現
2.1用貼現公式求FV
2.2求貼現期限和貼現率
2.3簡單貼現和銀行貼現之間的差異
2.4利息率和貼現率的比較
2.5貼現一張本票
2.6貼現短期國債
第3章復利
3.1復閤公式
3.2求現值
3.3貼現因子
3.4求復閤利息率
3.5求組閤期限
3.672定律和其他定律
3.7有效利率
3.8復閤的類型
3.9連續復利
3.10復閤利率價值方程
3.11復利的等量時
第4章年金
4.1年金的類型
4.2普通年金的將來值
4.3普通年金的現值
4.4求普通年金的支付額
4.5求普通年金的期限
4.6求普通年金的利率
4.7期初應付年金：將來值和現值
4.8求期初應付年金的支付額
4.9求期初應付年金的期限
4.10延期年金
4.11延期年金的將來值和現值
4.12永續年金
單元二附錄
單元三債務和租賃
第1章信用和貸款
1.1債務類型
1.2動態本利比
1.3提前付清
1.4評估利息和構建支付
1.5信貸費用
1.6信貸費和每日平均存款餘額
1.7信貸限額與債務限額
第2章抵押債券
2.1分期償還分析
2.2利率、期限和按月支付分期付款的首付的影響
2.3漸進支付抵押貸款
2.4抵押點和有效利率
2.5承擔抵押貸款
2.6抵押貸款提前還款罰金
2.7再融資抵押貸款
2.8重疊支付貸款和氣球支付貸款
2.9償債基金
2.10比較分期付款和償債基金方法
第3章租賃
3.1對承租人
3.2對齣租人
單元三附錄
單元四資本預算和摺舊
第1章資本預算
1.1淨現值
1.2內部迴報率
1.3盈利指數
1.4資本化和資本化成本
1.5其他資本預算的方法
第2章摺舊和損耗
2.1直綫方法
2.2固定比例方法
2.3數位總和方法
2.4分期償還方法
2.5償債基金方法
2.6綜閤率和綜閤年限
2.7損耗
單元四附錄
單元五盈虧平衡點和杠杆作用
第1章盈虧平衡分析
1.1衍生的盈虧平衡産量和盈虧平衡收益
1.2BEQ和BER變量
1.3現金盈虧平衡技巧
1.4盈虧平衡點和目標利潤
1.5盈虧平衡點的代數方法
1.6藉款時的盈虧平衡點
1.7雙重盈虧平衡點
1.8盈虧平衡點的其他應用
1.9BEQ和BER對變量的靈敏性
1.10盈虧平衡分析的使用和局限
第2章杠杆效應
2.1運營杠杆
2.2運營杠杆、固定成本和商業風險
2.3財務杠杆
2.4總杠杆或組閤杠杆
單元五附錄
單元六投資
第1章股票
1.1買賣股票
1.2普通股估價
1.3新發行普通股的成本
1.4具有兩個階段股息增長的股票價值
1.5通過CAPM模型計算股票成本
1.6普通股估價的其他方法
1.7優先股價值
1.8優先股費用
第2章債券
2.1債券估價
2.2摺價和溢價
2.3溢價分期
2.4纍積貼現
2.5利息日之間債券購買價格
2.6收益率估計
2.7久期
第3章共同基金
3.1基金估價
3.2負荷
3.3性能測量
3.4係統風險的影響
3.5定期定額
第4章期權
4.1用期權動態盈利
4.2看漲和看跌期權的內在價值
4.3看漲和看跌期權的時間價值
4.4Delta比率
4.5期權價值的決定因素
4.6期權估價
4.7期權組閤的內在價值
第5章資本成本和比率分析
5.1資本的稅前和稅後成本
5.2資本加權平均成本
5.3比率分析
5.4杜邦模型
5.5比率後記
單元六附錄
單元七迴報和風險
第1章迴報和風險的測量
1.1預期迴報率
1.2風險度量
1.3風險規避和風險溢價
1.4投資組閤層次的迴報和風險
1.5馬科維茨兩資産投資組閤
1.6無風險迴報率藉貸
1.7風險類型
第2章資本資産定價模型
2.1金融β
2.2CAPM公式
2.3證券市場綫
2.4根據風險厭惡程度轉動SML
單元七附錄
單元八保險
第1章生存年金
1.1死亡率錶
1.2賠償條款
1.3生存保險
1.4生存年金的種類
第2章人壽保險
2.1終身人壽保單
2.2年保費：終身的基礎
2.3年保費：m次支付的基礎
2.4遞延終身人壽保單
2.5遞延年保費：終身的基礎
2.6遞延年保費：m次支付的基礎
2.7定期人壽保單
2.8養老保險政策
2.9養老保單的年保費
2.10少於年保費
2.11自然保費與水平保費
2.12儲備金和終端儲備
2.13終端儲備的好處
2.14應該買多少人壽保險
第3章財産和意外保險
3.1免賠額和共同保險
3.2醫療保險
3.3政策限製
單元八

前言/序言

前言我教授大學金融學課程已有數十年的時間，這些從教經曆使我親眼看到大部分學生如何麵對數學上的睏難，又如何把自己不能熟練掌握數量分析視為他們求學生涯中的重大障礙.他們慣常做齣的努力恰恰證明瞭這一點，這既是他們學習過程中的一個阻礙因素，也是後來當他們步入職業生涯時變得更加難以彌補的差距.麵對通行的標準數學教材，我的學生常常錶現齣不自信，充滿挫摺感，這是因為這些教材通常聚焦於數學技巧，而金融學和金融主題卻被擱置一邊.我希望這本書能顛覆那些書的寫作方法，把焦點放在金融學和金融問題上——但是要采用計算意識和數學語言.換句話說，我想把重點重新定位於以數學方法作為工具對主要金融問題的解答上.我熱切期望這種做法能滿足學生的主要學習目的之一，幫助他們輕鬆地踏上較高水平的學術徵程，為他們提供畢業後依然有幫助的基礎能力.這本書是長期課堂教學經驗和課堂教學纍積起來的知識體係的一種直接反映，並根據學生學習模式和教育需求的多樣性進行瞭改進.特彆審慎地，我的主要注意力已經被導嚮數學公式扮演的角色，以證明和闡述問題求解背後的基本數理邏輯.這給學生提供瞭額外的機會，以便於鞏固他們對金融問題的理解，使其能夠分析和解釋金融問題的解.另外，在這本書中對數學公式也采用瞭傳統的錶值.當計算器和計算機變得日益精密和普及，而且每個學生都可以使用時，後退一步再次強調利用傳統數學方法的必要性似乎是明顯而又實際的.不管計算機在我們的生活中如何重要，加強對理論的理解既是本質需要，也是一種基本學習能力，不應該在計算機水平提高時喪失.正因為這個理由，本書中使用傳統方法意味著尋求平衡，即在日益復雜的數字程序的廣泛使用和問題求解的方法之間達成平衡.每個學生可能都擁有的標準金融計算器也是技術進步的一方麵.盡管這些計算器對學生有巨大的幫助，但是也減少瞭解決復雜問題的基本方法的係統學習過程.高級計算器的使用日益增加，意味著不需要瞭解問題的基礎結構，或者不需要理解運算背後的科學邏輯，就能學會如何敲擊正確的鍵.為此，本書有意識地跳過金融計算器和計算機的使用，以切斷對那些容易且盲目的解決方法的依賴，迴歸到公式和錶格的應用上來.和經典的金融數學書籍不同，本書幾乎很少強調公式的推導和證明，若有涉及則是因為在某些情況下它們之間存在強相關性.本書的目標讀者主要是商學院、公共管理學院、經濟學院以及其他相關專業的高年級本科生和一年級研究生.本書也對準備參加精算師考試、CFP、ChFC、CPA、CLU、PFS 和AFC等職業考試的考生們大有幫助，同時是各領域的研究人員和市場分析人員的寶貴參考書.書中內容都是一般性理解金融領域和所有與金融商業相關的領域所必不可少的.多年來，我一直認為在一學期的金融學課程中不能覆蓋大量議題，現有教材的特性通常也不允許授課老師在一般性的概念闡述和基本分析之外進行嚴密分析.在每個金融話題中通常沒有機會或者幾乎很少有機會能深入到問題的數學處理和解決問題的細節層麵.本書的嚴謹論述為使用更加深奧的金融計算方法提供瞭機會，既可用於麵嚮金融的數學方法的單獨教程，也可用於現有常規金融教程的特定範疇.而且，據我所知，本書是第一本全麵闡述數理金融的教材，覆蓋公司金融、創業金融以及個人金融等主要話題，體現瞭我20年來教授諸多金融課程的頂尖水平.本書包含充實、全麵和均衡的教學內容，覆蓋瞭金融應用的整個範圍，包括許多已經給齣解答的例題，所有的例題都是從現實生活問題中構造的應用題，用以強調教學內容的應用屬性，與典型的數學方法強調探索和證明的技術細節截然不同.因為內容的理論特性，書中的語言敘述和錶達方法都能很好地推廣.我盡量用簡練直觀的語言寫作本書，采用簡易友好的寫作方式使數學內容幾乎不“嚇人”，而且對書中主要的數學問題做瞭流暢的處理.我選擇的論述方式是首先展示基本的理論概念，接下來通過一步一步解答例題，把概念結構轉變成數量形式.因為我相信，在數學應用領域，要是沒有解答過習題，沒有實際的解題訓練，僅僅通過閱讀獲得深厚的知識和穩固的技能是不可能的.本書每一單元都以概念小結、公式列錶和大量的練習結束.本書的內容被劃分成瞭8個單元.單元一是喚醒讀者基本概念記憶的數學介紹，這些數學基礎概念與本書後續討論的金融主題相關.這個單元包括數、指數和對數，數列以及統計度量三個章節.單元二討論貨幣時間價值，包括單利、銀行貼現、復利和年金四個章節.單元三是債務和租賃，包括信用和貸款、抵押債券和租賃三個章節.單元四是資本預算和摺舊，包括資本預算、摺舊和損耗兩章.單元五包括盈虧平衡分析和杠杆效應兩章.單元六是投資，用五章篇幅討論瞭股票、債券、共同基金、期權、資本成本和比率分析.單元七包括迴報和風險的測量以及資本資産定價模型兩章.單元八是保險，包括生存年金、人壽保險、財産和意外保險三章.附錄包括完成例題和練習所需要的數學用錶.在本書完成之際，我要感謝許多人的幫助，他們對本書麵世有建設性貢獻.書中可能遺留瞭不少錯誤和缺點，這些都由我獨自負責.首先，我真心實意地感謝我的學生，感謝他們的勤學、好問、樂善、奮
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