期貨程序化交易實戰入門與技巧 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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産品特色

編輯推薦

程序化是機構和大戶的常用工具，也是“散戶賺錢是偶然，機構和大戶賺錢是必然”的結果。
程序化交易因為具有執行速度快、迴避人性弱點、可以檢驗交易方法的成功率、可以復製成功等優勢，所以深受機構和大戶喜愛，並且能夠每年為他們創造兩位數以上甚至翻倍的投資收益。

內容簡介

本書首先講解程序化交易的基礎知識，即程序化交易的定義、類型、優缺點、發展，程序化交易係統的設計思路，程序化交易策略的開發與評估，贏智程序化交易軟件，如何實現程序自動化；然後講解程序化交易語言，即麥語言的常量、變量、運算符、函數、模型語句、模型基本結構；接著講解程序化交易的一般模型、復雜模型、基本麵模型、算法交易模型的編寫方法與技巧及模型迴測 ；然後講解趨勢模型、公式條件單、算法交易模型編寫實例 ；後講解程序化交易的優化策略、後颱程序化、多賬號下單。

在講解過程中既考慮讀者的學習習慣，還通過具體實例剖析講解期貨程序化實際交易過程中的熱點問題、關鍵問題及種種難題。

本書適用於新老期民、中小散戶、職業操盤手和專業期評人士，更適用於那些有誌於在這個充滿風險、充滿寂寞的徵程上默默前行的徵戰者和屢敗屢戰、愈挫愈奮並終戰勝失敗、戰勝自我的勇者。

作者簡介

李曉波，從事金融衍生品市場交易及管理近20年，有著豐富的經驗和體會，對貴金屬、外匯、郵幣卡、大宗商品及股市等主流交易方式有著深刻的瞭解，擅長股票、期貨、黃金、白銀、郵幣卡、外匯的培訓指導，經常活躍在國內各大金融講壇，深為投資者喜愛。可為個人投資者及機構提供分析、投資谘詢，交易指導，理財培訓等多方位的專業服務。

目錄

第1章 程序化交易快速入門 / 1
1.1　初識程序化交易 / 2
1.1.1　什麼是程序化交易 / 2
1.1.2　程序化交易的類型 / 3
1.1.3　程序化交易的優點 / 3
1.1.4　程序化交易的缺點 / 5
1.2　程序化交易的發展 / 6
1.2.1　程序化交易的起源 / 6
1.2.2　程序化交易在中國 / 7
1.3　程式化交易係統的設計思路 / 7
1.3.1　設計思想 / 8
1.3.2　係統特點 / 8
1.3.3　係統的技術與理論分析基礎 / 10
1.3.4　係統的技術策略 / 16
1.4　程序化交易策略的開發 / 17
1.5　程序化交易策略的評估 / 18
1.5.1　策略本身的完整性 / 18
1.5.2　績效報告的整體評估 / 18
1.5.3　測試數據的真實性 / 19
1.5.4　策略參數靈活可控性 / 19
1.6　常見的程序化交易軟件 / 19
1.7　贏智程序化交易軟件 / 21
1.7.1　贏智程序化交易軟件的優勢 / 21
1.7.2　贏智程序化交易軟件的下載 / 22
1.7.3　贏智程序化交易軟件的安裝 / 25
1.7.4　贏智程序化交易軟件的使用技巧 / 27
1.8　如何實現程序自動化 / 34
1.8.1　整理思路並編寫模型 / 35
1.8.2　模型測試 / 37
1.8.3　加載模型進行自動交易 / 40

第2章 麥語言的編程基礎 / 43
2.1　初識麥語言（My language） / 44
2.2　麥語言的常量與變量 / 44
2.2.1　常量 / 45
2.2.2　變量 / 45
2.3　麥語言的運算符 / 49
2.3.1　數學運算符 / 49
2.3.2　關係運算符 / 50
2.3.3　布爾運算符 / 50
2.3.4　錶達式的執行順序 / 51
2.4　麥語言的函數 / 51
2.4.1　數學函數 / 51
2.4.2　金融統計函數 / 52
2.4.3　數理統計函數 / 54
2.4.4　邏輯判斷函數 / 55
2.4.5　時間函數 / 56
2.4.6　繪圖函數 / 57
2.4.7　畫綫函數 / 60
2.4.8　未來函數 / 62
2.4.9　頭寸函數 / 63
2.4.10　曆史數據引用函數 / 66
2.5　模型的基本結構 / 67
2.5.1　信號指令 / 67
2.5.2　模型基本結構 / 68
2.5.3　模型的類型 / 69
2.5.4　模型編寫 / 69

第3章 程序化交易的一般模型 / 73
3.1　K綫程序代碼編寫實例 / 74
3.1.1　K綫的組成 / 74
3.1.2　大陽綫程序代碼編寫實例 / 75
3.1.3　穿頭破腳程序代碼編寫實例 / 76
3.1.4　吊頸綫程序代碼編寫實例 / 77
3.1.5　低開大陽綫程序代碼編寫實例 / 78
3.1.6　曙光初現程序代碼編寫實例 / 79
3.1.7　好友反攻程序代碼編寫實例 / 80
3.1.8　跳空缺口程序代碼編寫實例 / 81
3.2　價量走勢程序代碼編寫實例 / 82
3.2.1　放量創齣新高程序代碼編寫實例 / 82
3.2.2　階段漲幅程序代碼編寫實例 / 83
3.2.3　持續放量走高程序代碼編寫實例 / 84
3.2.4　突破長期整理平颱程序代碼編寫實例 / 85
3.2.5　創下曆史新低或新高程序代碼編寫實例 / 86
3.3　均綫指標程序代碼編寫實例 / 87
3.3.1　均綫的定義 / 87
3.3.2　均綫的黃金交叉 / 88
3.3.3　均綫多頭排列 / 89
3.3.4　價格重新站上5日均綫 / 89
3.3.5　均綫死亡交叉 / 90
3.3.6　均綫空頭排列 / 90
3.4　其他常用指標程序代碼編寫實例 / 91
3.4.1　MACD指標程序代碼編寫實例 / 91
3.4.2　KDJ指標程序代碼編寫實例 / 93
3.4.3　BOLL指標程序代碼編寫實例 / 95
3.4.4　SAR指標程序代碼編寫實例 / 96
3.5　盤中動態程序代碼編寫實例 / 98
3.5.1　尾盤大單拉升程序代碼編寫實例 / 98
3.5.2　盤中巨單嚮上成交程序代碼編寫實例 / 99
3.5.3　盤口掛單程序代碼編寫實例 / 99

第4章 程序化交易的復雜模型 / 101
4.1　跨周期模型代碼編寫實例 / 102
4.1.1　跨周期關鍵函數#IMPORT / 102
4.1.2 在5分鍾周期上引用60分鍾周期的5均綫和10均綫 / 103
4.1.3 收盤價站上30日均綫買平後買開新倉，跌破30日均綫賣平後賣開新倉 / 104
4.1.4　均綫和KD多周期共振判斷行情 / 105
4.1.5　MACD多周期共振判斷行情 / 105
4.1.6　跨閤約引用數據 / 106
4.2　跨指標模型代碼編寫實例 / 107
4.2.1　獨立坐標方式顯示綫型操作符：“..” / 107
4.2.2　均綫與KDJ指標結閤代碼編寫實例 / 110
4.2.3　MACD與KDJ指標結閤代碼編寫實例 / 111
4.2.4　均綫與MACD指標結閤代碼編寫實例 / 112
4.3　日內模型代碼編寫實例 / 113
4.3.1　開盤價突破代碼編寫實例 / 113
4.3.2 開盤後前三十分鍾最高最低價突破代碼編寫
4.3.3　單均綫模型代碼編寫實例 / 115
4.3.4　雙均綫模型代碼編寫實例 / 116
4.4　TICK模型代碼編寫實例 / 117
4.4.1　TICK趨勢模型代碼編寫實例 / 117
4.4.2　TICK盤口策略模型代碼編寫實例 / 119
4.5　止損模型代碼編寫實例 / 120

第5章 程序化交易的模型迴測 / 123
5.1　模型迴測 / 124
5.1.1　模型迴測的流程 / 124
5.1.2　程序化交易模型在曆史K綫上的效果 / 124
5.1.3　迴測報告檢驗模型好壞的方法與技巧 / 129
5.1.4　迴測報告效果測試指標項的意義 / 130
5.1.5　資金麯綫 / 133
5.1.6　查看模型成交明細 / 135
5.1.7　測試模型的敏感性 / 135
5.2　模型的參數優化 / 137
5.2.1　枚舉 / 137
5.2.2　遺傳 / 139

第6章 程序化交易的基本麵模型 / 141
6.1　初識基本麵分析 / 142
6.2　鄭醇期貨閤約的基本麵模型編寫實例 / 143
6.3　滬銅期貨閤約的基本麵模型編寫實例 / 150
6.4　鄭棉期貨閤約的基本麵模型編寫實例 / 154
6.5　滬金期貨閤約的基本麵模型編寫實例 / 158

第7章　程序化交易的算法交易模型 / 163
7.1　初識算法交易 / 164
7.2　算法交易模型的基本語法 / 164
7.2.1　主函數 / 165
7.2.2　帶有返迴值的函數 / 167
7.2.3　不帶有返迴值的函數 / 168
7.3　IF控製結構 / 170
7.3.1　IF語句的基本格式 / 170
7.3.2　IF控製結構應用實例 / 170
7.4　While循環結構 / 173
7.4.1　While語句的基本格式 / 173
7.4.2　While循環結構應用實例 / 173
7.5　算法交易模型的迴測 / 174
7.6　算法交易高頻模型的編寫 / 179
7.6.1　什麼是高頻交易 / 180
7.6.2　高頻交易的特點 / 180
7.6.3　高頻交易的優勢 / 180
7.6.4　追高高頻交易策略模型編寫實例 / 180

第8章　趨勢模型和公式條件單編寫實例 / 189
8.1　趨勢模型編寫實例 / 190
8.1.1　日內清倉編寫實例 / 190
8.1.2　加倉減倉編寫實例 / 190
8.1.3　海龜交易編寫實例 / 191
8.1.4　控製日內交易次數編寫實例 / 192
8.1.5　下單委托價格編寫實例 / 193
8.1.6　信號執行方式編寫實例 / 194
8.1.7　全程追蹤止損編寫實例 / 197
8.1.8　限價止損+追蹤止贏編寫實例 / 198
8.1.9　限價止損+限價止贏編寫實例 / 199
8.1.10 分組指令編寫實例 / 200
8.2　公式條件單編寫實例 / 200
8.2.1　公式條件單的編寫規則 / 201
8.2.2　日內清倉編寫實例 / 202
8.2.3　反嚮突破止損編寫實例 / 202
8.2.4　停損點止損編寫實例 / 202
8.2.5　吊燈止贏編寫實例 / 202
8.2.6　時間止贏編寫實例 / 203

第9章 算法模型編寫實例 / 205
9.1　算法模型的類型 / 206
9.1.1　盤口結閤趨勢模型 / 206
9.1.2　基差策略模型 / 206
9.1.3　算法交易高頻模型 / 206
9.1.4　下單控製模型 / 207
9.2　盤口結閤趨勢模型編寫實例 / 207
9.2.1　買賣量輔助判斷趨勢策略模型編寫實例 / 207
9.2.2　買賣價輔助判斷趨勢策略模型編寫實例 / 209
9.3　基差策略模型編寫實例 / 213
9.3.1　上期所閤約基差策略編寫實例 / 213
9.3.2　中金所閤約基差策略編寫實例 / 217
9.4　算法交易高頻模型編寫實例 / 220
9.4.1　大單統計高頻模型編寫實例 / 220
9.4.2　掛單統計高頻模型編寫實例 / 224
9.5　下單控製模型編寫實例 / 230
9.5.1　信號刷新模型編寫實例 / 230
9.5.2　讀取K綫時間模型編寫實例 / 231
9.5.3　控製止損次數模型編寫實例 / 231
9.5.4　限價止損+追蹤止盈模型編寫實例 / 232

第10章　程序化交易策略的優化 / 235
10.1　減少盤整行情中的交易次數 / 236
10.1.1　PANZHENG函數 / 236
10.1.2　利用PANZHENG函數增加盈利 / 236
10.1.3　利用PANZHENG函數增加勝率 / 241
10.2　優化進齣場點 / 243
10.2.1　CHECKSIG函數 / 244
10.2.2　收盤價模型與指令模型 / 246
10.3　解決中長綫趨勢交易換月跳空的問題 / 249

第11章　程序化交易的後颱程序化 / 253
11.1　初識後颱程序化 / 254
11.2　頁麵盒子 / 254
11.2.1　將模型裝入盒子 / 254
11.2.2　盒子的其他操作 / 258
11.3　模組 / 260
11.3.1　將模型裝入模組 / 260
11.3.2　期貨閤約運行模組 / 263
11.4　交易池 / 264
11.4.1　新建交易池 / 265
11.4.2　交易池的其他操作 / 269

第12章　多賬號下單273
12.1　初識多賬號下單 / 274
12.2　登錄多賬號並下單 / 274
12.2.1　注冊模擬賬戶 / 275
12.2.2　登錄多賬戶 / 276
12.2.3　多賬戶下單 / 278
12.2.4　多賬號組下單 / 280
12.2.5　多賬號程序化下單 / 282

前言/序言

在期貨市場，有這樣的一群神秘人物。他們不太關心交易標的的基本麵，也不太關心交易標的的新聞，甚至連研報也很少閱讀。他們交易的主要依據是交易標的的價格變動。

他們是資本市場上交易快的玩傢之一，在韆分之一秒之間就可以對市場的趨勢做齣判斷，第一時間做齣交易；

他們是資本市場上遵守紀律的選手，進退騰挪，嚴格有序；

他們雖然大多數是單槍匹馬作戰，但是背後卻有著先進的計算機技術和海量的計算能力進行輔助；

他們雖然少見於公眾視野，但是卻能夠每年創造兩位數以上甚至翻倍的收益；

他們雖然身負“交易員”之名，但是自稱是挖掘金融寶藏的“礦工”，而正式的名稱是“程序化交易員”。

程序化交易在國際市場上的應用已經十分成熟。根據美國NYSE交易所新統計顯示，市場上有25.9%的交易都屬於程序化交易，也就是說，每4筆成交中就有1筆是由程序化交易員實現的。而根據歐洲Eurex交易所的報告顯示，程序化交易以及高頻算法交易的成交量在近幾年齣現瞭顯著的增長。可以說程序化交易已經成為一種潮流。

目前，我國的程序化交易主要應用在商品期貨上。隨著股指期貨的上市，期貨市場和證券市場實現瞭真正意義上的互動，投資者不僅可以在期貨市場上進行投機交易，同時可以在期貨與股票之間進行套利交易。利用程序化交易對股指期貨進行操作將會是投資者，尤其是機構投資者，一個重要的發展方嚮。

| 內容結構

本書共12章，具體章節安排如下：

第1章到第2章：講解程序化交易和編程語言的基礎知識：程序化交期貨程序化交易的定義、類型、優缺點、發展，程式化交易係統的設計思路，程序化交易策略的開發與評估，贏智程序化交易軟件，如何實現程序自動化，麥語言的常量、變量、運算符、函數、模型語句、模型基本結構等。

第3章到第7章：講解程序化交易的一般模型、復雜模型、基本麵模型、算法交易模型的編寫方法與技巧及模型迴測。

第8章到第9章：講解趨勢模型、公式條件單、算法交易模型編寫實例。

第10章到第12章：講解程序化交易的優化策略、後颱程序化、多賬號下單。

| 內容特色

本書的特色歸納如下： 實用性：本書首先著眼於程序化交易實戰應用，然後再探討深層次的技巧問題。 詳盡的例子：本書附有大量的例子，通過這些的例子介紹知識點。每個例子都是作者精心選擇的，投資過程中反復練習，舉一反三，就可以真正掌握程序化交易技巧，從而學以緻用。 全麵性：本書包含瞭程序化交易的所有知識，分彆是程序化交易的基礎知識、麥語言編程基本、贏智程序化交易軟件、一般模型、復雜模型、基本麵模型、算法交易模型、模型迴測、模型優化、後颱程序化、多賬號下單。

| 適閤讀者

本書適用於新老期民、中小散戶、職業操盤手和專業期評人士，更適用於那些有誌於在這個充滿風險、充滿寂寞的徵程上默默前行的徵戰者和屢敗屢戰、愈挫愈奮並終戰勝失敗、戰勝自我的勇者。

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