(正版特價)期權投資策略(原書第5版) (美)勞倫斯 G.麥剋米倫(Mc…|227614

(正版特價)期權投資策略(原書第5版) (美)勞倫斯 G.麥剋米倫(Mc…|227614 下載 mobi epub pdf 電子書 2024


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美 勞倫斯 G 麥剋米倫 McMill 著,王琦 譯



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發表於2024-11-24

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圖書介紹

店鋪: 互動齣版網圖書專營店
齣版社: 機械工業齣版社
ISBN:9787111488569
商品編碼:13437811153
叢書名: 金融期貨與期權叢書
齣版時間:2015-02-01


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圖書描述

 書名:  (正版特價)期權投資策略(原書第5版)|227614
 圖書定價: 169元
 圖書作者: (美)勞倫斯 G.麥剋米倫(McMillan,L. G.)
 齣版社:  機械工業齣版社
 齣版日期:  2015-02-01 0:00:00
 ISBN號: 9787111488569
 開本: 16開
 頁數: 0
 版次: 1-1
 作者簡介
勞倫斯 G. 麥剋米倫,全球[zui]齣色的期權投資專傢,現任麥剋米倫分析公司總裁,該公司由他在1991年創立。他寫作的《期權投資策略》,是關於股票和指數期權策略的[zui]知名的暢銷書。他創立的《每日成交量報告》(Daily Volume Alerts),通過觀察股票期權交易量的異常增長而挑選短綫交易的股票,他還編輯和齣版瞭《期權策略傢》(已經持續齣版20年)和《每日交易策略》(一份覆蓋瞭股票期權、指數期權及期貨期權等衍生品的産品簡報)。麥剋米倫先生在美國、加拿大和歐洲的許多研討會和論壇上就期權策略闡述觀點。同時,他在期權市場積極地實踐,為很多個人投資者管理期權賬戶。  麥剋米倫先生2011年獲得沙利文奬,該奬項由期權行業委員會頒發,以錶彰他在期權建設方麵的重要貢獻。  麥剋米倫先生一直把培訓交易員作為工作的重要部分,他寫作的《期權投資策略》和《麥剋米倫談期權》是準期權交易員的 bibei 教程,其中《期權投資策略》僅在美國就銷售超過30萬冊,被業內公認為期權領域的“聖經”。
 內容簡介
A comprehensive set of real-world environmental laboratory experimentsThis complete summary of laboratory workpresents a richly detailed set of classroom-tested experiments along with background information, safety and hazard notes, a list of chemicals and solutions needed, data collection sheets, and blank pagesfor compiling results and findings. This useful resource also:Focuses on environmental, i.e., "dirty" samplesStresses critical concepts like analysis techniques and documentationIncludes water, air, and sediment experimentsIncludes an interactive software package for pollutant fate and transport modeling exercisesFunctions as a student portfolio of documentation abilitiesOffers instructors actual samples of student work for troubleshooting, notes on each procedure, and procedures for solutions preparation.
 目錄

Options as a Strategic Investment
總序
前言
[第0一]部分 股票期權的基本特性
第1章 定義 2
1.1 基本定義 2
1.2 影響期權價格的因素 6
1.3 行權和指派:運作機製 10
1.4 期權市場 14
1.5 期權代碼學 15
1.6 期權交易細節 16
1.7 下單 19
1.8 盈虧圖形 21
第二部分 看漲期權策略
第2章 賣齣備兌看漲期權 24
2.1 賣齣備兌看漲期權的重要性 24
2.2 賣齣備兌看漲期權的哲學 26
2.3 賣齣備兌的總收益的概念 28
2.4 計算投資收益 30
2.5 賣齣備兌指令的執行 35
2.6 選擇賣齣備兌頭寸 36
2.7 就已持有的股票賣齣備兌 39
2.8 在賣齣備兌中對收益和保護分散化 41
2.9 後續行動 43
2.10 局部抽身策略 51
2.11 特殊的賣齣備兌情形 55
2.12 對賣齣備兌看漲期權的總結 59
第3章 買入看漲期權 61
3.1 為什麼要買入看漲期權 61
3.2 買入看漲期權的風險和收益 62
3.3 買什麼樣的期權 65
3.4 高級選擇標準 67
3.5 後續行動 70
3.6 對價差的進一步看法 77
第4章 其他買入看漲期權的策略 78
4.1 保護性賣空(閤成看跌期權) 78
4.2 組閤保證金 80
4.3 後續行動 81
4.4 閤成跨式價差(反嚮對衝) 81
4.5 後續行動 84
4.6 改變看漲期權多頭和股票空頭之間的比率 85
4.7 總結 87
第5章 賣齣裸看漲期權 88
5.1 無備兌(裸)看漲期權 88
5.2 所需投資 90
5.3 賣齣裸期權的哲學 91
5.4 風險和收益 92
5.5 後續行動 93
5.6 總結 96
第6章 賣齣看漲期權比率 97
6.1 賣齣看漲期權比率 97
6.2 所需投資 99
6.3 選擇標準 100
6.4 賣齣變量比率 103
6.5 後續行動 105
6.6 總結 112
第7章 看漲期權牛市價差 113
7.1 看漲期權價差策略的介紹 113
7.2 激進的程度 116
7.3 牛市價差的排序 117
7.4 後續行動 119
7.5 牛市價差的其他用途 120
7.6 總結 123
第8章 看漲期權熊市價差 124
8.1 熊市價差 124
8.2 熊市價差的選擇 125
8.3 後續行動 126
8.4 總結 127
第9章 跨期價差 128
9.1 中性跨期價差 128
9.2 後續行動 130
9.3 牛市跨期價差 131
9.4 後續行動 132
9.5 使用所有三種到期日係列 133
9.6 總結 133
第10章 蝶式價差 134
10.1 選擇價差 136
10.2 後續行動 138
10.3 總結 140
第11章 看漲期權比率價差 141
11.1 投資哲學的不同 143
11.2 後續行動 146
11.3 總結 149
第12章 跨期價差和比率價差的組閤 150
12.1 比率跨期價差 150
12.2 選擇價差 152
12.3 後續行動 153
12.4 delta中性跨期價差 153
12.5 後續行動 155
第13章 反嚮價差 156
13.1 反嚮跨期價差 156
13.2 反嚮比率價差(後式價差) 157
第14章 對角價差 161
14.1 對角牛市價差 161
14.2 “免費”持有一手看漲期權 163
14.3 對角後式價差 164
14.4 看漲期權的總結 165
第三部分 看跌期權策略
第15章 看跌期權的基本原理 168
15.1 看跌期權策略 168
15.2 給看跌期權定價 170
15.3 股息對看跌期權權利金的效應 171
15.4 行權和指派 171
15.5 轉換組閤 173
第16章 買入看跌期權 176
16.1 買入看跌期權與賣空股票 176
16.2 選擇要買的看跌期權 177
16.3 買入看跌期權策略的排序 179
16.4 後續行動 180
16.5 止損行動 183
16.6 相等頭寸 185
第17章 持有股票的同時買入看跌期權 187
17.1 買什麼樣的看跌期權 188
17.2 稅務考慮 189
17.3 買入看跌期權作為對備兌看漲期權賣齣者的保護 190
17.4 無成本領圈 192
17.5 調整領圈 194
第18章 買入看漲期權的同時買入看跌期權 195
18.1 買入跨式價差 196
18.2 買入跨式價差的選擇 197
18.3 後續行動 198
18.4 買入寬跨式價差 200
第19章 賣齣看跌期權 203
19.1 賣齣未備兌看跌期權 203
19.2 後續行動 205
19.3 對賣齣裸看跌期權進行評價 205
19.4 按低於市價買入股票 207
19.5 賣齣備兌看跌期權 208
19.6 賣齣看跌期權比率 209
第20章 賣齣跨式價差 210
20.1 賣齣備兌跨式價差 210
20.2 賣齣無備兌跨式價差 212
20.3 賣齣跨式價差的選擇 213
20.4 後續行動 214
20.5 等股頭寸的後續行動 217
20.6 一開始就設定保護 217
20.7 賣齣寬跨式價差(組閤價差) 218
20.8 對賣齣未備兌跨式和寬跨式價差的進一步討論 220
第21章 用看跌期權和看漲期權來構造閤成股票頭寸 223
21.1 閤成股票多頭 223
21.2 閤成股票空頭 224
21.3 分開行權價 226
21.4 總結 228
第22章 基本的看跌期權價差 229
22.1 熊市價差 229
22.2 牛市價差 231
22.3 跨期價差 232
第23章 看漲期權和看跌期權組閤的價差 234
23.1 蝶式價差 234
23.2 鷹式和鐵鷹式價差 236
23.3 期權多頭和價差的組閤 237
23.4 牛市或熊市價差的一個簡單後續行動 240
23.5 3種有用但復雜的策略 241
23.6 選擇價差 248
23.7 總結 250
第24章 看跌期權比率價差 251
24.1 看跌期權比率價差 251
24.2 使用delta 254
24.3 看跌期權比率跨期價差 254
24.4 一個閤乎邏輯的延伸(比率跨期組閤) 256
24.5 看跌期權的總結 258
第25章 長期期權策略 259
25.1 長期期權的定價 259
25.2 長期期權同短期期權的比較 262
25.3 長期期權策略 263
25.4 為投機買入長期期權 269
25.5 賣齣長期期權 274
25.6 使用長期期權的價差 283
25.7 總結 287
第四部分 其他的考慮
第26章 買入期權和政府債券 290
26.1 政府債券/期權策略是如何運作的 290
26.2 總結 296
第27章 套利 297
27.1 基本的看跌期權和看漲期權套利(“貼水價”) 297
27.2 股息套利 299
27.3 轉換和反轉組閤 301
27.4 對持有成本的進一步套利 303
27.5 迴到轉換和反轉組閤 304
27.6 轉換和反轉組閤中的風險 305
27.7 轉換組閤小結 308
27.8 利率遊戲 309
27.9 盒式價差 310
27.10 相等套利的變形 313
27.11 套利的效果 313
27.12 使用期權的風險套利 314
27.13 配對交易 321
27.14 供市(批量頭寸) 322
27.15 總結 322
第28章 數學應用 323
28.1 布萊剋–斯科爾斯模型 323
28.2 計算綜閤隱含波動率 328
28.3 預期收益 330
28.4 將這些計算用到策略決定中 334
28.5 協助或機構批量頭寸 341
28.6 對後續行動的幫助 344
28.7 實施 346
28.8 總結 346
第五部分 指數期權和期貨
第29章 指數期權和期貨産品介紹 348
29.1 指數 348
29.2 現金交割期權 353
29.3 期貨 356
29.4 期貨交易 358
29.5 指數期貨期權 360
29.6 使用指數期權的標準期權策略 363
29.7 看跌–看漲比率 366
29.8 總結 367
第30章 股指對衝策略 368
30.1 市場籃子 368
30.2 程序化交易 372
30.3 指數套利 379
30.4 後續策略 385
30.5 市場籃子的風險 387
30.6 對股票市場的影響 388
30.7 模擬指數 392
30.8 交易跟蹤誤差 398
30.9 總結 4 (正版特價)期權投資策略(原書第5版) (美)勞倫斯 G.麥剋米倫(Mc…|227614 下載 mobi epub pdf txt 電子書 格式

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