(正版特價)期權、期貨及其他衍生産品(原書第9版) (加)約翰.赫爾(J…|227319

(正版特價)期權、期貨及其他衍生産品(原書第9版) (加)約翰.赫爾(J…|227319 下載 mobi epub pdf 電子書 2024


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加 約翰 赫爾 John C Hull 著,[加] 王勇 索吾林 譯



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發表於2024-12-23

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圖書介紹

店鋪: 互動齣版網圖書專營店
齣版社: 機械工業齣版社
ISBN:9787111484370
商品編碼:13437822911
叢書名: 華章教材經典譯叢(清明上河圖)
齣版時間:2014-11-01
頁數:664


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圖書描述

 書[0名0]:  (正版特價)期[0權0]、期貨及其他衍生産[0品0](原書[0第0]9版)|227319
 圖書定價: 109元
 圖書作者: (加)約翰.赫爾(John C.Hull)(多倫多[0大0][0學0])
 齣版社:  機械工業齣版社
 齣版日期:  2014/11/1 0:00:00
 ISBN號: 9787111484370
 開本: 16開
 頁數: 664
 版次: 9-1
 作者簡介
約翰·赫爾(衍生産[0品0]及風險管理教授) 約翰·赫爾教授在衍生産[0品0]以及風險管理[0領0]域享有盛[0名0]。他的研究[0領0]域包括信用風險、雇員股票期[0權0]、波動率麯麵、市場風險和利率衍生産[0品0]。他和艾倫·懷特教授研發齣的Hull-White利率模型榮獲Nikko-LOR[0大0]奬。他曾為北美、日本和歐洲多傢金融機構提供金融谘詢。 約翰·赫爾教授著有《風險管理與金融機構》(Risk Management and Financial Institutions)中文版已由機械工業齣版社齣版。� ⅰ鍍赱0權0]與期貨市場基本原理》(Fundamentals of Futures and Options Markets)�⒑汀鍍赱0權0]、期貨及其他衍生産[0品0]》(Options,Futures,and Other Derivatives)等金融專著。這些著作被翻譯成多種語言,並在世界不同地區的交易[0大0]廳被廣泛采用。赫爾教授曾榮獲多項[0大0]奬,其中包括多倫多[0大0][0學0]著[0名0]的[0No0]rthrop Frye教師[0大0]奬,1999年他被[0國0]際金融工程協[0會0](International Association of Financial Engineers)[0評0]為年度金融工程[0大0]師(Financial Engineer of the Year)。 約翰·赫爾教授現任職於多倫多[0大0][0學0]羅特曼管理[0學0]院,他曾任教於加拿[0大0]約剋[0大0][0學0]、美[0國0]紐約[0大0][0學0]、英[0國0]剋蘭菲爾德[0大0][0學0]和英[0國0]倫敦[0商0][0學0]院等。他現為8本[0學0]術雜誌的編委。 王勇(博士,CFA,FRM) 1985年畢業於西安交通[0大0][0學0],1994年獲加拿[0大0]達爾豪斯[0大0][0學0]博士[0學0]位,同年加盟加拿[0大0]皇傢銀行,持有CFA和FRM證書,現任光[0大0]證券[0首0]席風險官,主管公司的全麵風險管理體係的建設。王勇博士曾任加拿[0大0]皇傢銀行集團副總裁,全球風險定量分析部董事總經理,主管全行的定量分析。 王勇博士著有風險管理專著《金融風險管理》和《現代西方[0商0]業銀行核心業務管理》([0第0]2版),及風險管理和衍生産[0品0]譯著《風險管理與金融機構》([0第0]3版)、《期[0權0]與期貨市場基本原理》([0第0]8版)、《期[0權0]、期貨及其他衍生産[0品0]》([0第0]8版)和《價值投資》。他曾為數十傢金融機構的高級管理人員提供風險管理培訓,內容覆蓋公司治理、風險管理框架及戰略、資本市場金融衍生産[0品0]和金融工程、巴塞爾協議等。王勇博士是多倫多[0大0][0學0]羅特曼管理[0學0]院院長特彆顧問,加拿[0大0]約剋[0大0][0學0]金融數[0學0]特聘教授,上海交通[0大0][0學0]高級金融[0學0]院授課教授,浙江[0大0][0學0]金融[0學0]院特聘研究員,他還曾受邀在加拿[0大0]幾傢著[0名0]高校研究生院及加拿[0大0]證券[0學0]院講課。 王勇博士是加中金融協[0會0]和加拿[0大0]新視野職業俱樂部的創始人之一,2008~2014年期間任加中金融協[0會0][0會0]長。 索吾林(博士) 1982年畢業於河北[0大0][0學0],1994年獲加拿[0大0]不列顛哥倫比亞[0大0][0學0]應用數[0學0]博士,2002年獲多倫多[0大0][0學0]金融[0學0]博士。自2000年加入加拿[0大0]女王[0大0][0學0][0商0][0學0]院,現為終身教授。講授的課程包括投資[0學0]與組閤分析、金融衍生[0品0]以及資産定價理論。曾在多倫多[0大0][0學0]做過博士後,還曾在加拿[0大0]皇傢銀行資金部和全球風險管理部工作。 索吾林博士在數[0學0][0領0]域的研究興趣主要在隨機微分方程與隨機控製方麵,在金融[0領0]域的研究興趣包括投資[0學0]與組閤分析、金融工程、資産定價、風險管理以及計算金融和金融數[0學0]。曾在應用數[0學0]和金融雜誌上發錶過多篇文章。
 內容簡介
《期[0權0]、期貨及其他衍生産[0品0](原書[0第0]9版)》被譽為金融衍生産[0品0][0領0]域的“聖經”。本書對金融衍生[0品0]市場中期[0權0]與期貨的基本理論進行瞭係統闡述,提供瞭[0大0]量業界事例,主要講述瞭期貨市場的運作機製、采用期貨的對衝策略、遠期及期貨價格的確定、期[0權0]市場運作過程、雇員股票期[0權0]的性質、期[0權0]交易策略以及信用衍生産[0品0]、布萊剋-斯科爾斯-默頓模型、希臘值及其運用等。本書與時俱進,書中更新瞭[0大0]量經濟數據,帶來瞭新的市場信息,還特意針對證券化和始於2007年的信用危機展開論述。
《期[0權0]、期貨及其他衍生産[0品0](原書[0第0]9版)》可作為高等院校經濟、金融相關專業教[0學0]用書,也可作為金融機構管理者,特彆是期[0權0]、期貨從業人員的參考用書。
 目錄

《期[0權0]、期貨及其他衍生産[0品0](原書[0第0]9版)》
簡明目錄  Brief Contents
推薦序一
推薦序二
譯者序
前言
作者簡介
譯者簡介
[0第0]1章 引言 /1
[0第0]2章 期貨市場的運作機製 /19
[0第0]3章 利用期貨的對衝策略 /39
[0第0]4章 利率 /60
[0第0]5章 如何確定遠期和期貨價格 /80
[0第0]6章 利率期貨 /102
[0第0]7章 互換 /118
[0第0]8章 證券化與2007年信用危機 /144
[0第0]9章 OIS貼現、信用以及資金費用 /155
[0第0]10章 期[0權0]市場機製 /166
[0第0]11章 股票期[0權0]的性質 /182
[0第0]12章 期[0權0]交易策略 /197
[0第0]13章 二叉樹 /213
[0第0]14章 維納過程和伊藤引理 /234
[0第0]15章 布萊剋-斯科爾斯-默頓模型 /249
[0第0]16章 雇員股票期[0權0] /275
[0第0]17章 股指期[0權0]與貨幣期[0權0] /286
[0第0]18章 期貨期[0權0] /299
[0第0]19章 希臘值 /312
[0第0]20章 波動率微笑 /337
[0第0]21章 基本數值方[0法0] /350
[0第0]22章 風險價值度 /384
[0第0]23章 估計波動率和相關係數 /404
[0第0]24章 信用風險 /422
[0第0]25章 信用衍生産[0品0] /444
[0第0]26章 特種期[0權0] /466
[0第0]27章 再談模型和數值算[0法0] /488
[0第0]28章 鞅與測度 /513
[0第0]29章 利率衍生産[0品0]:標準市場模型 /528
[0第0]30章 麯率、時間與Quanto調整 /544
[0第0]31章 利率衍生産[0品0]:短期利率模型 /555
[0第0]32章 HJM,LMM模型以及多種零息麯綫 /582
[0第0]33章 再談互換 /598
[0第0]34章 能源與[0商0][0品0]衍生産[0品0] /611
[0第0]35章 實物期[0權0] /625
[0第0]36章 重[0大0]金融損失與藉鑒 /636
術語錶 /646
附錄A DerivaGem軟件 /661
附錄B 世界上的主要期[0權0]期貨交易所 /665
附錄C x≤0時N(x)的取值 /666
附錄D x≥0時N(x)的取值 /667




目錄  Contents
推薦序一
推薦序二
譯者序
前言
作者簡介
譯者簡介
[0第0]1章 引言 1
1.1 交易所市場 /2
1.2 場外市場 /3
1.3 遠期閤約 /5
1.4 期貨閤約 /7
1.5 期[0權0]閤約 /7
1.6 交易員的種類 /9
1.7 對衝者 /10
1.8 投機者 /11
1.9 套利者 /13
1.10 危險 /14
小結 /15
推薦閱讀 /15
練習題 /15
作業題 /17
[0第0]2章 期貨市場的運作機製 19
2.1 背景[0知0]識 /19
2.2 期貨閤約的規格 /21
2.3 期貨價格收斂到即期價格 /22
2.4 保證金賬戶的運作 /23
2.5 場外市場 /26
2.6 市場報價 /29
2.7 交割 /30
2.8 交易員類型和交易指令類型 /31
2.9 製度 /32
2.10 [0會0]計和稅收 /33
2.11 遠期與期貨閤約的比較 /34
小結 /35
推薦閱讀 /36
練習題 /36
作業題 /38
[0第0]3章 利用期貨的對衝策略 39
3.1 基本原理 /39
3.2 擁護與反對對衝的觀點 /41
3.3 基差風險 /43
3.4 交叉對衝 /46
3.5 股指期貨 /49
3.6 嚮前滾動對衝 /53
小結 /54
推薦閱讀 /55
練習題 /56
作業題 /57
附錄3A 資本資産定價模型 /58
[0第0]4章 利率 60
4.1 利率的種類 /60
4.2 利率的度量 /62
4.3 零息利率 /64
4.4 債券定價 /64
4.5 確定[0國0]庫券零息利率 /65
4.6 遠期利率 /67
4.7 遠期利率閤約 /69
4.8 久期 /71
4.9 麯率 /74
4.10 利率期限結構理論 /74
小結 /76
推薦閱讀 /77
練習題 /77
作業題 /78
[0第0]5章 如何確定遠期和期貨價格 80
5.1 投資資産與消費資産 /80
5.2 賣空交易 /80
5.3 假設與符號 /82
5.4 投資資産的遠期價格 /82
5.5 提供已[0知0]中間收入的資産 /85
5.6 收益率為已[0知0]的情形 /86
5.7 對遠期閤約定價 /87
5.8 遠期和期貨價格相等嗎 /89
5.9 股指期貨價格 /89
5.10 貨幣的遠期和期貨閤約 /91
5.11 [0商0][0品0]期貨 /93
5.12 持有成本 /95
5.13 交割選擇 /96
5.14 期貨價格與預期未來即期價格 /96
小結 /98
推薦閱讀 /99
練習題 /99
作業題 /100
[0第0]6章 利率期貨 102
6.1 天數計算和報價慣例 /102
6.2 美[0國0][0國0]債期貨 /104
6.3 歐洲美元期貨 /108
6.4 基於久期的期貨對衝策略 /112
6.5 對於資産與負債組閤的對衝 /114
小結 /114
推薦閱讀 /115
練習題 /115
作業題 /116
[0第0]7章 互換 118
7.1 互換閤約的機製 /119
7.2 天數計算慣例 /123
7.3 確認書 /123
7.4 相對[0優0]勢的觀點 /124
7.5 互換利率的本質 /127
7.6 確定LIBOR/互換零息利率 /127
7.7 利率互換的定價 /128
7.8 期限結構的效應 /131
7.9 固定息與固定息貨幣互換 /131
7.10 固定息與固定息貨幣互換的定價 /134
7.11 其他貨幣互換 /136
7.12 信用風險 /136
7.13 其他類型的互換 /138
小結 /140
推薦閱讀 /140
練習題 /140
作業題 /142
[0第0]8章 證券化與2007年信用危機 144
8.1 證券化 /144
8.2 美[0國0]住房市場 /147
8.3 問題齣在哪裏 /150
8.4 危機的後果 /151
小結 /153
推薦閱讀 /153
練習題 /153
作業題 /154
[0第0]9章 OIS貼現、信用以及資金費用 1559.1 無風險利率 /155
9.2 OIS利率 /157
9.3 [0當0]用OIS貼現時互換和遠期利率閤約的價值 /159
9.4 OIS還是LIBOR:哪一個正確 /160
9.5 信用風險:CVA和DVA /161
9.6 融資費用 /162
小結 /163
推薦閱讀 /164
練習題 /164
作業題 /165
[0第0]10章 期[0權0]市場機製 166
10.1 期[0權0]類型 /166
10.2 期[0權0]頭寸 /168
10.3 標的資産 /169
10.4 股票期[0權0]的細 (正版特價)期權、期貨及其他衍生産品(原書第9版) (加)約翰.赫爾(J…|227319 下載 mobi epub pdf txt 電子書 格式

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