发表于2024-11-25
《2周攻克期权策略》一书由上海证券交易所产品创新中心经验丰富的期权讲师撰写,是期权入门书籍《3小时快学期权》一书的提高版,适用于有一定期权基础的投资者。读者可通过阅读此书,增加对期权中级策略的了解,提高投资实战水平。 在《期权工程:**期权策略自修讲义》的基础上,本书作者删繁就简,量体裁衣,撰写了这本《两周攻克期权策略》的中级期权交易策略读本,本书综合平衡了实用性、趣味性和高效性三方面因素,尽较大可能达到好学、易用、快学、难忘的学习目标。
**天 期权定价原理
1.1 期权定价历史
1.2 B-S模型
1.3 二叉树模型
1.4 小结:如何养成正确的期权交易思维
第二天 希腊字母:期权交易参数
2.1 希腊字母概述
2.2 Delta(△)
2.3 Gamma(Γ)
2.4 Vega(υ)
2.5 Theta(Θ)
2.6 Rho(ρ)
2.7 希腊字母在交易中的运用
第三天 保守型交易策略之一:备兑开仓
3.1 备兑开仓的策略概况
3.2 备兑开仓的策略原理
3.3 备兑开仓的应用案例
3.4 备兑开仓的风险管理
3.5 备兑开仓的收益计算
第四天 保守型交易策略之二:保险策略
4.1 保险策略概述
4.2 持股保险
4.3 融资与融券的保险策略
4.4 利用领口策略降低保险成本
4.5 保险策略其他应用扩展
第五天 保守型交易策略之三:股票替代
5.1 引言:从期权平价公式谈起
5.2 合成股票多头
5.3 合成股票空头
5.4 股票替代:利用实值期权替代股票买卖
5.5 期权的无风险套利
第六天 震荡市场交易策略
6.1 概述
6.2 买入跨式组合策略
6.3 买人勒式组合策略
6.4 交易案例
6.5 卖出跨式或勒式组合策略
第七天 复习与思考之一
7.1 期权定价原理
7.2 希腊字母:期权交易参数
7.3 保守型交易策略之一:备兑开仓
7.4 保守型交易策略之二:保险策略
7.5 保守型交易策略之三:股票替代
7.6 震荡交易市场策略
第八天 价差交易之一:牛熊价差
8.1 价差交易概述
8.2 牛市认购价差组合
8.3 牛市认沽价差组合
8.4 熊市认购价差策略
8.5 熊市认沽价差策略
第九天 价差交易之二:蝶式策略
9.1 蝶式期权策略概述
9.2 蝶式期权策略原理
9.3 铁蝶式策略
第十天 价差交易之三:鹰式策略
10.1 鹰式策略概述
10.2 铁鹰式策略
10.3 秃鹰式策略
第十** 价差交易之四:比率价差
11.1 认购比率价差
11.2 认沽比率价差
第十二天 价差交易之五:跨期策略
12.1 跨期策略之一:日历价差概述
12.2 认购日历价差策略
12.3 日历价差的拓展应用
12.4 跨期策略之二:对角线策略概述
12.5 认购期权对角牛市价差策略
12.6 认购期权对角熊市价差策略
第十三天 波动率交易
13.1 波动率
13.2 波动率分类
13.3 波动率交易
13.4 波动率指数
第十四天 复习与思考之二
14.1 价差交易之一:牛熊价差
14.2 价差交易之二:蝶式策略
14.3 价差交易之三:鹰式策略
14.4 价差交易之四:比率价差
14.5 价差交易之五:跨期策略
14.6 波动率交易
附录 期权交易心法精选
参考答案
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