发表于2024-11-05
书[0名0]: | 衍生工具与风险管理(原书[0第0]9版)|3770788 |
图书定价: | 89元 |
图书作者: | (美)唐.钱斯(Don M Chance);罗伯特.布鲁克斯(Robert Brooks) |
出版社: | 机械工业出版社 |
出版日期: | 2015/1/1 0:00:00 |
ISBN号: | 9787111484738 |
开本: | 16开 |
页数: | 356 |
版次: | 9-1 |
内容简介 |
《衍生工具与风险管理(原书[0第0]9版)》涵盖了金融衍生工具的基本内容以及相应的风险管理[0知0]识,主要介绍了期[0权0]、远期、期货、互换等基础性金融衍生工具的基本[0知0]识、市场制度、定价原理和市场运用策略,并针对目前世界上应用广泛、重要的一类衍生产[0品0]—利率衍生工具进行了深入浅出的分析和介绍,后专门从定量和定性两个角度讨论了相应的风险管理问题。本书适合于金融、投资、财务管理等相关专业本科生、硕士生、MBA教[0学0]使用,也非常适合作为金融工程、衍生产[0品0]和风险管理[0领0]域的培训教材及金融从业人员查阅的市场手册。 |
目录 |
《衍生工具与风险管理(原书[0第0]9版)》 前言 [0第0]1章导言 1.1衍生[0品0]市场和工具 1.2标的资产 1.3金融衍生[0品0]市场的重要概念 概念、应用和拓展(1) 1.4现货市场与衍生[0品0]市场的基本联系 1.5衍生[0品0]市场的作用 概念、应用和拓展(2) 1.6对衍生[0品0]市场的批[0评0] 1.7衍生[0品0]市场的误区 1.8衍生[0品0]与道德 1.9衍生[0品0]和你的职业生涯 1.10衍生[0品0]信息来源 1.11本书概述 小结 关键术语 拓展阅读 概念回顾 习题 [0第0]一部分 期[0权0] [0第0]2章期[0权0]市场结构 2.1期[0权0]市场的发展 2.2看涨期[0权0] 2.3看跌期[0权0] 2.4场外期[0权0]市场 2.5场内期[0权0]交易 2.6交易机制 2.7期[0权0]报价 概念、应用和拓展(1) 2.8期[0权0]类型 2.9期[0权0]交易费用 2.10期[0权0]市场监管 概念、应用和拓展(2) 小结 关键术语 拓展阅读 概念回顾 习题 附录2A保证金要求 习题 附录2B期[0权0]交易税收 习题 [0第0]3章期[0权0]定价原理 3.1基本符号和术语 3.2看涨期[0权0]的定价原理 概念、应用和拓展(1) 3.3看跌期[0权0]定价原理 概念、应用和拓展(2) 小结 关键术语 拓展阅读 概念回顾 习题 附录3A观察期[0权0]边界条件的动态变化 [0第0]4章期[0权0]定价模型:二叉树模型 4.1单期二叉树模型 4.2两期二叉树模型 概念、应用和拓展(1) 4.3二叉树模型的扩展 概念、应用和拓展(2) 软件应用4.1 小结 关键术语 拓展阅读 概念检测 习题 [0第0]5章期[0权0]定价模型:布莱克-斯科尔斯-默顿模型 5.1布莱克-斯科尔斯-默顿模型 5.2作为二叉树期[0权0]定价模型[0极0]限的布莱克-斯科尔斯-默顿模型 概念、应用和拓展(1) 5.3布莱克-斯科尔斯-默顿模型的假设 5.4一个诺贝尔奖公式 软件应用5.1 5.5布莱克-斯科尔斯-默顿公式中的变量 5.6[0当0]股票支付股息时的布莱克-斯科尔斯-默顿模型 5.7布莱克-斯科尔斯-默顿模型以及对美式看涨期[0权0]的深入研究 5.8波动率的估计 软件应用5.2 概念、应用和拓展(2) 5.9看跌期[0权0]定价模型 5.10期[0权0]风险管理 5.11[0当0]布莱克-斯科尔斯-默顿期[0权0]模型不一定成立时 小结 关键术语 拓展阅读 概念检测 习题 附录5A隐含波动率的简便计算 [0第0]6章期[0权0]基本策略 6.1术语和符号 6.2股票交易 6.3看涨期[0权0]交易 6.4看跌期[0权0]交易 6.5看涨期[0权0]与股票:有保障的看涨期[0权0] 概念、应用和拓展(1) 6.6看跌期[0权0]与股票:保护性看跌期[0权0] 概念、应用和拓展(2) 6.7合成看跌期[0权0]和看涨期[0权0] 软件演示6.1用Excel电子表Stratlyz9e.xls分析期[0权0]策略 小结 关键术语 拓展阅读 概念回顾 习题 [0第0]7章高级期[0权0]交易策略 7.1价差期[0权0]:基本概念 7.2货币价差期[0权0] 概念、应用和拓展(1) 概念、应用和拓展(2) 7.3日历价差期[0权0] 7.4比率价差期[0权0] 7.5跨式期[0权0] 7.6盒式价差期[0权0] 小结 关键术语 拓展阅读 概念回顾 习题 [0第0]二部分 远期、期货和互换 [0第0]8章远期、期货市场的结构 8.1远期、期货市场的发展 8.2柜台远期市场 8.3有组织的期货交易 8.4期货交易者 8.5期货交易的机制 概念、应用和拓展(1) 8.6期货报价 概念、应用和拓展(2) 8.7期货合约的种类 8.8远期与期货交易的交易成本 8.9场外清算中心 小结 关键术语 拓展阅读 概念回顾 习题 附录8A美[0国0]期货交易的课税 习题 [0第0]9章远期、期货以及期[0权0]定价原理 9.1一般资产持有套利 概念、应用和拓展 9.2基于现金流的持有套利 9.3模型定价和风险溢价 9.4期货期[0权0]定价 小结 关键术语 拓展阅读 概念回顾 习题 [0第0]10章期货套利策略 10.1短期利率期货套利 10.2中长期利率期货套利 软件操作10.1 10.3股指期货套利 10.4外汇期货套利 概念、应用和拓展 小结 关键术语 拓展阅读 概念回顾 习题 附录10ACBOT长期[0国0]债转换因子的计算 软件操作10.1 [0第0]11章远期、期货套期保值、价差与目标策略 11.1套期保值的原因 11.2套期保值的概念 11.3套期保值比率的确定 11.4套期保值策略 概念、应用和拓展 11.5价差策略 11.6目标策略 小结 关键术语 拓展阅读 概念回顾 习题 附录11A [0第0]12章互换 12.1利率互换 概念、应用和拓展(1) 概念、应用和拓展(2) 12.2货币互换 概念、应用和拓展(3) 12.3股[0权0]互换 12.4有关互换的一些结语 小结 关键术语 拓展阅读 概念检测 习题 [0第0]三部分 高级衍生工具 [0第0]13章利率远期和期[0权0] 13.1远期利率协议 13.2利率期[0权0] 概念、应用和拓展 13.3利率互换期[0权0]及远期互换 小结 关键术语 拓展阅读 概念回顾 习题 [0第0]14章高级衍生[0品0]及投资策略 14.1高级[0权0]益衍生[0品0]及投资策略 概念、应用和拓展(1) 14.2高级利率衍生[0品0] 14.3奇异期[0权0] 概念、应用和拓展(2) 14.4一些不常见的衍生[0品0] 小结 关键术语 拓展阅读 概念回顾 习题 附录14A蒙特卡罗模拟 [0第0]15章金融风险管理技术与应用 15.1为什么要进行风险管理 15.2市场风险管理 15.3信用风险管理 概念、应用和拓展(1) 概念、应用和拓展(2) 15.4其他类型的风险 15.5透视金融风险管理 小结 关键术语 拓展阅读 概念回顾 习题 [0第0]16章组织中的风险管理 16.1风险管理行业的结构 概念、应用和拓展 16.2公司风险管理职能的执行 16.3风险管理[0会0]计方[0法0] 16.4避免衍生[0品0]交易损失 16.5风险管理的行业标准 16.6高层管理者的责任 小结 关键术语 拓展阅读 概念回顾 习题 附录A公式 附录B参考文献 附录C概念总结 术语表 符号列表 |
编辑推荐 |
沃伦·巴菲特曾称衍生工具是“金融界的[0大0]规模杀伤性武器”,而本书正是对金融衍生工具的入门读物,同时也是一本在美[0国0][0学0]界和业界广受欢迎的教材。 作者唐·钱斯和罗伯特·布鲁克斯都是美[0国0]研究金融衍生产[0品0]和风险管理的一流教授。全书不但详细介绍了基于金融资产的衍生[0品0]以及从事衍生[0品0]交易的机构和市场、衍生[0品0]定价方[0法0]和定价策略等,还有机地把所有[0知0]识点都尽可能地运用于实践,强调了理论在真实情况下的实践运用。 本书适合于金融、投资、财务管理等相关专业本科生、硕士生、MBA教[0学0]使用,也非常适合作为金融工程、衍生产[0品0]和风险管理[0领0]域的培训教材和金融从业人员查阅的市场手册。 |
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