具體描述
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零基礎學程序化交易
本書首先講解程序化交易的基礎知識，即程序化交易的定義、優點、缺點、起源、未來發展、常見的程序化交易軟件等；然後講解程序化交易語言，即麥語言的基本語法、函數、控製語句、模型語句、模型基本結構；接著講解程序化交易的一般模型、復雜模型、基本麵模型、資金模型的編寫方法與技巧及模型迴測；然後講解算法交易模型、算法交易高頻模型、算法交易模型控製滑點；*講解程序化交易的優化策略、後颱程序化、多賬號下單和套利交易。在講解過程中既考慮讀者的學習習慣，又通過具體實例剖析講解期貨程序化實際交易過程中的熱點問題、關鍵問題及種種難題。
1章 程序化交易必知 1
1.1 程序化交易概述 1
1.1.1 程序化交易是什麼 1
1.1.2 程序化交易的優勢 2
1.1.3 程序化交易的劣勢 3
1.2 策略交易、係統交易與程序化交易之間的關係 4
1.2.1 策略交易 4
1.2.2 係統交易 5
1.2.3 程序化交易 5
1.3 程序化交易的起源與發展 6
1.3.1 程序化交易的起源 6
1.3.2 程序化交易在我國 7
1.4 程序化交易係統的設計思路 7
1.4.1 設計思想 8
1.4.2 係統特點 8
1.4.3 係統的技術與理論分析基礎 10
1.4.4 係統的技術策略 15
1.5 程序化交易策略的開發 16
1.6 程序化交易策略的評估 17
1.6.1 策略本身的完整性 17
1.6.2 績效報告的整體評估 17
1.6.3 測試數據的真實性 17
1.6.4 策略參數靈活可控性 18
1.7 常見的程序化交易軟件 18
1.8 程序化交易新手常犯的錯誤 20
1.8.1 把程序化交易當作成功交易的絕對法寶 20
1.8.2 把曆史數據測試結果等同於實際交易結果 20
1.8.3 把股票指數當作實際交易標的 21
1.8.4 把把極端適應優化結果當成普遍適用的 21
1.9 使用程序化交易要注意的問題 21
2章 贏智程序化交易軟件 23
2.1 贏智程序化交易軟件的優勢 23
2.2 贏智程序化交易軟件的下載和安裝 24
2.2.1 贏智程序化交易軟件的下載 25
2.2.2 贏智程序化交易軟件的安裝 27
2.3 贏智程序化交易軟件的操作方法 29
2.3.1 贏智程序化交易軟件的登錄 29
2.3.2 贏智程序化交易軟件的工具界麵 30
2.3.3 贏智程序化交易軟件的操作技巧 32
2.4 贏智程序化交易軟件的快捷鍵 40
2.4.1 常用快捷鍵 40
2.4.2 畫綫快捷鍵 42
2.4.3 新聞快捷鍵 43
2.4.4 交易快捷鍵 43
2.4.5 基本下單界麵快捷鍵 43
2.5 利用贏智程序化交易軟件實現程序自動化 44
2.5.1 整理思路並編寫模型 44
2.5.2 模型測試 46
2.5.3 加載模型進行自動交易 48
3章 程序化交易模型的編寫基礎 52
3.1 程序化交易語言——麥語言 52
3.2 常量與變量 53
3.2.1 常量 53
3.2.2 變量 53
3.3 運算符 58
3.3.1 數學運算符 58
3.3.2 關係運算符 58
3.3.3 布爾運算符 59
3.3.4 錶達式的執行順序 59
3.4 函數 59
3.4.1 數學函數 60
3.4.2 金融統計函數 61
3.4.3 數理統計函數 62
3.4.4 邏輯判斷函數 63
3.4.5 時間函數 64
3.4.6 繪圖函數 64
3.4.7 畫綫函數 67
3.4.8 未來函數 68
3.4.9 頭寸函數 69
3.4.10 曆史數據引用函數 71
3.5 初識程序化交易模型 72
3.5.1 信號指令 72
3.5.2 模型基本結構 73
3.5.3 模型的類型 73
3.5.4 模型編寫 74
4章 程序化交易的K綫和均綫模型 76
4.1 K綫模型的編寫技巧 76
4.1.1 K綫的組成 77
4.1.2 K綫的意義 77
4.1.3 大陽綫程序代碼編寫技巧 78
4.1.4 穿頭破腳程序代碼編寫技巧 79
4.1.5 吊頸綫程序代碼編寫技巧 80
4.1.6 低開大陽綫程序代碼編寫技巧 82
4.1.7 曙光初現程序代碼編寫技巧 83
4.1.8 好友反攻程序代碼編寫技巧 84
4.1.9 跳空缺口程序代碼編寫技巧 86
4.2 均綫模型的編寫技巧 86
4.2.1 均綫的定義 87
4.2.2 短期均綫 87
4.2.3 中期均綫 88
4.2.4 長期均綫 88
4.2.5 均綫的特性 89
4.2.6 均綫的黃金交叉代碼編寫技巧 90
4.2.7 均綫多頭排列代碼編寫技巧 91
4.2.8 價格重新站上5日均綫代碼編寫技巧 92
4.2.9 均綫死亡交叉代碼編寫技巧 93
4.2.10 均綫空頭排列代碼編寫技巧 93
5章 程序化交易的技術指標模型 95
5.1 初識技術指標 96
5.1.1 什麼是技術指標 96
5.1.2 技術指標的分類 96
5.1.3 技術指標的背離 97
5.1.4 技術指標的交叉、低位和高位 98
5.1.5 技術指標的徘徊、轉摺和盲點 100
5.1.6 技術指標法同其他技術分析方法的關係 100
5.2 趨嚮指標模型的編寫技巧 100
5.2.1 MACD指標模型的編寫技巧 100
5.2.2 SAR指標模型的編寫技巧 102
5.2.3 BBI指標模型的編寫技巧 104
5.2.4 DKX指標模型的編寫技巧 105
5.3 反趨嚮指標模型的編寫技巧 107
5.3.1 KDJ指標模型的編寫技巧 107
5.3.2 RSI指標模型的編寫技巧 109
5.3.3 BIAS指標模型的編寫技巧 111
5.4 量價指標和壓力支撐指標模型的編寫技巧 113
5.4.1 放量創齣新高模型的編寫技巧 113
5.4.2 持續放量走高模型的編寫技巧 114
5.4.3 突破長期整理平颱模型的編寫技巧 115
5.4.4 BOLL指標模型的編寫技巧 116
5.5 技術指標運用注意事項 118
5.5.1 技術指標結構性問題 118
5.5.2 技術指標數據源問題 119
5.5.3 主力操縱技術指標的方法 119
6章 程序化交易的其他模型 121
6.1 跨周期模型的編寫技巧 121
6.1.1 跨周期關鍵函數#IMPORT 122
6.1.2 在5分鍾周期上引用60分鍾周期的5日均綫和10日均綫 122
6.1.3 收盤價站上30日均綫買平後買開新倉，跌破30日均綫賣平後賣開新倉 124
6.1.4 均綫和KD多周期共振判斷行情 125
6.1.5 MACD多周期共振判斷行情 125
6.1.6 跨閤約引用數據 126
6.2 盤中動態模型的編寫技巧 127
6.2.1 尾盤大單拉升模型的編寫技巧 128
6.2.2 盤中巨單嚮上成交模型的編寫技巧 129
6.2.3 盤口掛單模型的編寫技巧 129
6.3 跨指標模型的編寫技巧 130
6.3.1 獨立坐標方式顯示綫型操作符 130
6.3.2 均綫與KDJ指標結閤的編寫技巧 133
6.3.3 MACD與KDJ指標結閤的編寫技巧 134
6.3.4 均綫與MACD指標結閤的編寫技巧 135
6.4 日內模型的編寫技巧 136
6.4.1 開盤價突破的編寫技巧 136
6.4.2 開盤後前30分鍾高價、低價突破的編寫技巧 137
6.4.3 單均綫模型的編寫技巧 138
6.4.4 雙均綫模型的編寫技巧
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