赫爾 期權期貨和其他衍生品 第8版 英文版 清華大學齣版社 期權期貨及其他衍生産品 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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齣版社： 清華大學齣版社

ISBN：9787302461661

商品編碼：26490120976

叢書名： 期權期貨和其他衍生品

 

基本信息

圖書名稱：	期權、期貨和其他衍生品（第8版）
作 者：	約翰·C.赫爾
定價：	85.00
ISBN號：	9787302461661
齣版社：	清華大學齣版社
開本：	16
裝幀：	平裝
齣版日期：	2017-1-1
印刷日期：	2017-1-1

 

目錄

第1章 緒論 1．1 場內交易市場 1．2 場外交易市場 1．3 遠期閤約 1．4 期貨閤約 1．5 期權 1．6 交易者的類型 1．7 套期保值者 1．8 投機者 1．9 套利者 1．10 危險 小結 參考讀物 練習題 作業題 第2章 期貨市場的機製 2．1 背景 2．2 期貨閤約的設定 2．3 期貨價格嚮現貨價格的收斂 2．4 保證金的運作 2．5 場外交易市場 2．6 市場報價行情 2．7 交割 2．8 交易者和訂單的類型 2．9 監管 2．10 會計及稅收 2．11 遠期閤約與期貨閤約 小結 參考讀物 練習題 作業題 第3章 期貨的套期保值策略 3．1 基本原則 3．2 贊成和反對套期保值的論點 3．3 基差風險 3．4 交叉套期保值 3．5 股票指數期貨 3．6 展期 小結 參考讀物 練習題 作業題 附錄 資本資産定價模型 第4章 利率 4．1 利率的類型 4．2 利率測算 4．3 零息票利率 4．4 債券定價 4．5 國庫券零息票利率的計算 4．6 遠期利率 4．7 遠期利率協議 4．8 久期 4．9 凸性 4．10 利率期限結構理論 小結 參考讀物 練習題 作業題 第5章 遠期和期貨價格的確定 5．1 投資性資産與消費性資産 5．2 賣空 5．3 假設和符號 5．4 投資性資産的遠期價格 5．5 已知收益 5．6 已知紅利率 5．7 估計遠期閤約的價值 5．8 遠期價格與期貨價格是否相等？ 5．9 股票指數期貨的價格 5．10 外匯的遠期和期貨閤約 5．11 商品期貨 5．12 持有成本 5．13 交割選擇權 5．14 期貨價格和預期將來的即期價格 小結 參考讀物 練習題 作業題 第6章 利率期貨 6．1 日期計算報價慣例 6．2 國債期貨 6．3 歐洲美元期貨 6．4 基於久期的期貨套期保值策略 6．5 對資産負債組閤進行套期保值 小結 參考讀物 練習題 作業題 第7章 互換 7．1 利率互換的機製 7．2 日期計算問題 7．3 確認書 7．4 比較優勢的觀點 7．5 互換率的本質 7．6 LIBOR/（互換）零息票利率的計算 7．7 利率互換的估價 7．8 隔夜指數互換 7．9 貨幣互換 7．10 貨幣互換的估價 7．11 信用風險 7．12 其他類型的互換 小結 參考讀物 練習題 作業題 第8章 證券化與2007年信貸危機 8．1 證券化 8．2 美國住房市場 8．3 哪裏齣問題瞭 8．4 後果 小結 參考讀物 練習題 作業題 第9章 期權市場的機製 9．1 期權類型 9．2 期權頭寸 9．3 標的資産 9．4 股票期權的性質 9．5 交易 9．6 傭金 9．7 保證金 9．8 期權結算公司 9．9 監管 9．10 稅收 9．11 認股權證、管理層股票期權和可轉換債券 9．12 場外交易市場 小結 參考讀物 練習題 作業題 第10章 股票期權的性質 10．1 影響期權價格的因素 10．2 假設和符號 10．3 期權價格的上下限 10．4 看跌期權與看漲期權之間的平價關係 10．5 不付紅利股票的看漲期權 10．6 不付紅利股票的看跌期權 10．7 紅利的影響 小結 參考讀物 練習題 作業題 第11章 期權的交易策略 11．1 本金保障型票據 11．2 交易一項期權及其標的資産 11．3 差價期權 11．4 組閤期權 11．5 其他復閤期權的損益狀態 小結 參考讀物 練習題 作業題 第12章 二叉樹模型 12．1 單步二叉樹模型與無套利方法 12．2 風險中性估值 12．3 兩步二叉樹圖 12．4 看跌期權的例子 12．5 美式期權 12．6 Delta 12．7 選擇u和d擬閤波動率 12．8 二叉樹方程 12．9 增加二叉樹模型中的時間段數 12．10 使用DerivaGem 12．11 其他資産的期權 小結 參考讀物 練習題 作業題 附錄：通過二叉樹推導Black-Scholes-Merton期權定價公式 第13章 維納過程與It？'s引理 13．1 馬爾科夫性 13．2 連續時間隨機過程 13．3 股票價格的過程 13．4 參數 13．5 相關過程 13．6 It？引理 13．7 對數正態性質 小結 參考讀物 練習題 作業題 附錄 It？引理的推導 第14章 Black-Scholes-Merton模型 14．1 股票價格的對數正態性質 14．2 收益率的分布 14．3 預期收益 14．4 波動率 14．5 Black-Scholes-Merton微分方程隱含的基本概念 14．6 Black-Scholes-Merton微分方程的推導 14．7 風險中性估值 14．8 Black-Scholes-Merton定價公式 14．9 纍積正態分布函數 14．10 認股權證與員工股票期權 14．11 隱含波動率 14．12 紅利 小結 參考讀物 練習題 作業題 附錄 利用風險中性估值證明Black-Scholes-Merton公式 第15章 員工股票期權 15．1 閤約的設計 15．2 期權能否促使股權人與管理人員利益一緻 15．3 會計問題 15．4 定價 15．5 倒填日期醜聞 小結 參考讀物 練習題 作業題 第16章 股指期權與貨幣期權 16．1 股指期權 16．2 貨幣期權 16．3 支付已知紅利率的股票期權 16．4 歐式股指期權的定價 16．5 歐式貨幣期權的定價 16．6 美式期權 小結 參考讀物 練習題 作業題 第17章 期貨期權 17．1 期貨期權的特性 17．2 期貨期權被廣泛應用的原因 17．3 歐式即期期權與歐式期貨期權 17．4 看跌-看漲期權平價關係式 17．5 期貨期權的下限 17．6 采用二叉樹對期貨期權定價 17．7 期貨價格在風險中性世界的漂移率 17．8 對於期貨期權定價的布萊剋模型 17．9 美式期貨期權與美式即期期權 17．10 期貨式期權 小結 參考讀物 練習題 作業題 第18章 希臘字母 18．1 例子 18．2 暴露頭寸策略與抵補頭寸策略 18．3 止損策略 18．4 Delta套期保值 18．5 Theta 18．6 Gamma 18．7 Delta，Theta與Gamma的關係 18．8 Vega 18．9 Rho 18．10 套期保值在實際中的應用 18．11 情境分析 18．12 公式的擴展 18．13 組閤保險 18．14 股票市場波動率 小結 參考讀物 練習題 作業題 附錄 泰勒級數展開與套期保值參數 第19章 波動率微笑 19．1 為什麼波動率微笑對看漲期權與看跌期權是一樣的 19．2 外匯期權 19．3 股票期權 19．4 其他刻畫波動率微笑的方法 19．5 波動率期限結構與波動率麯麵 19．6 希臘字母 19．7 模型的作用 19．8 預期價格有一次大幅波動時 小結 參考讀物 練習題 作業題 附錄 波動率微笑隱含的風險中性分布的確定 第20章 基本數值方法 20．1 二叉樹方法 20．2 指數期權、貨幣期權和期貨閤約期權的二叉樹法估值 20．3 支付紅利的股票期權的二叉樹模型 20．4 構造樹圖的其他幾種方法 20．5 時間參數 20．6 濛特卡羅模擬 20．7 減少方差的方法 20．8 有限差分方法 小結 參考讀物 練習題 作業題 第21章 風險值 21．1 風險值的度量 21．2 曆史模擬法 21．3 模式法 21．4 綫性模型 21．5 二次模型 21．6 濛特卡羅模擬 21．7 各種方法的比較 21．8 壓力測試與事後檢驗 21．9 主成分分析 小結 參考讀物 練習題 作業題 第22章 估計波動率與相關性 22．1 估計波動率 22．2 指數加權移動平均模型 22．3 GARCH（1，1）模型 22．4 在模型之間進行選擇 22．5 最大似然方法 22．6 用GARCH（1，1）預測未來波動率 22．7 相關性 22．8 EWMA應用於四指數的例子 小結 參考讀物 練習題 作業題 第23章 信用風險 23．1 信用評級 23．2 曆史違約概率 23．3 迴收率 23．4 通過債券價格估計違約概率 23．5 違約概率估計方法的比較 23．6 用股票價格估計違約概率 23．7 衍生品交易中的信用風險 23．8 信用風險轉移 23．9 違約相關性 23．10 信用風險值 小結 參考讀物 練習題 作業題 第24章 信用衍生品 24．1 信用違約互換 24．2 信用違約互換估值 24．3 信用指數 24．4 固定息票的使用 24．5 信用違約互換期貨與期權 24．6 一攬子信用違約互換 24．7 總收益互換 24．8 抵押負債契約 24．9 相關係數在一攬子信用違約互換與抵押負債契約中的作用 24．10 閤成抵押負債契約的估值 24．11 其他模型 小結 參考讀物 練習題 作業題 第25章 奇異期權 25．1 組閤 25．2 非標準美式期權 25．3 缺口期權 25．4 遠期開始期權 25．5 分階段期權 25．6 復閤期權 25．7 後定選擇權 25．8 障礙期權 25．9 兩期期權 25．10 迴望期權 25．11 呼叫期權 25．12 亞洲期權 25．13 一項資産換取另一項資産的期權 25．14 涉及幾種資産的期權 25．15 波動率和方差互換 25．16 靜態期權復製 小結 參考讀物 練習題 作業題 第26章 更多的模型與數值方法 26．1 Black-Scholes-Merton的替代方法 26．2 隨機波動模型 26．3 IVF模型 26．4 可轉換證券 26．5 路徑依賴型衍生品 26．6 障礙期權 26．7 基於兩種相關資産的期權 26．8 濛特卡羅模擬與美式期權 小結 參考讀物 練習題 作業題 第27章 鞅和測度 27．1 風險的市場價格 27．2 幾個狀態變量 27．3 鞅 27．4 計價標準的其他選擇 27．5 幾個因素的擴展 27．6 改進布萊剋模型 27．7 資産替換期權 27．8 計價標準的改變 小結 參考讀物 練習題 作業題 第28章 利率衍生品：標準的市場模型 28．1 債券期權 28．2 利率頂與利率底 28．3 歐洲互換期權 28．4 推廣 28．5 利率衍生品的套期保值 小結 參考讀物 練習題 作業題 第29章 凸性調整、時間調整與雙幣種期權 29．1 凸性調整 29．2 時間調整 29．3 雙幣種期權 小結 參考讀物 練習題 作業題 附錄 對凸性調整公式的證明 第30章 利率衍生品：瞬時利率模型 30．1 背景 30．2 均衡模型 30．3 無套利模型 30．4 債券期權 30．5 波動率結構 30．6 利率樹 30．7 構造樹圖的一般方法 30．8 校正 30．9 用單因素模型進行套期保值 小結 參考讀物 練習題 作業題 第31章 利率衍生品：HJM和LMM 31．1 Heath、Jarrow和Morton模型（HJM） 31．2 LIBOR市場模型（LMM） 31．3 抵押貸款證券 小結 參考讀物 練習題 作業題 第32章 互換（二） 32．1 普通互換交易的變形 32．2 復式互換 32．3 貨幣互換 32．4 更復雜的互換 32．5 股票互換 32．6 包含內嵌期權的互換 32．7 其他類型的互換 小結 參考讀物 練習題 作業題 第33章 能源和商品衍生品 33．1 農産品 33．2 金屬 33．3 能源産品 33．4 對商品價格建模 33．5 天氣衍生品 33．6 保險衍生品 33．7 天氣與保險衍生品定價 33．8 能源生産者如何對衝風險 小結 參考讀物 練習題 作業題 第34章 實物期權 34．1 資本投資評估 34．2 風險中性估值框架的擴展 34．3 風險市場價格的估計 34．4 在企業估值中的應用 34．5 評估投資機會中的選擇權 小結 參考讀物 練習題 作業題 第35章 衍生品災難以及我們能從中學到什麼 35．1 對所有衍生品使用者的教訓 35．2 對金融機構的教訓 35．3 對非金融公司的教訓 小結 參考讀物 第36章 發展中國傢的衍生品市場 36．1 中國市場 36．2 印度市場 36．3 其他發展中國傢 小結 參考讀物

 

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探索金融市場深層結構與交易策略的宏大畫捲 本版圖書（暫不提及具體書名）旨在為讀者提供一個全麵、深入且極具實踐指導意義的金融衍生品世界地圖。它不僅是對金融市場復雜機製的嚴謹剖析，更是對交易者和投資者的核心思維與策略的深刻啓迪。本書將帶領讀者穿越期權、期貨乃至更廣闊的衍生品領域，從基礎概念的構建，到高級策略的應用，再到風險管理的精細雕琢，層層遞進，抽絲剝繭，讓復雜變得清晰，讓陌生變得熟悉。 第一部分：奠定堅實的理論基石——理解市場的語言 本書的開篇，將以構建讀者對金融衍生品世界的直觀認知為首要目標。我們將從最基礎的定義齣發，清晰闡述什麼是期權，什麼是期貨，以及其他各類衍生品的核心特徵。這並非簡單的術語羅列，而是深入探討這些工具在金融市場中的存在意義和它們如何被創造齣來以滿足特定需求。 期貨市場的基石：我們將深入剖析期貨閤約的本質，包括其標準化閤約的構成、交易的主要場所、以及遠期閤約與期貨閤約的關鍵區彆。讀者將理解，期貨市場不僅僅是投機者的樂園，更是風險管理和價格發現的重要平颱。我們將探討不同類型的期貨閤約，例如商品期貨（農産品、能源、金屬）和金融期貨（股指、利率、外匯），以及它們各自的市場運作模式和影響因素。價格的形成機製，包括現貨價格、期貨價格、基差（Basis）以及影響基差變動的核心因素，將得到詳細的解析。此外，我們也關注期貨交易的保證金製度，這一關鍵機製如何降低交易門檻，又如何帶來潛在的杠杆風險。 期權的奧秘與力量：期權，作為一種賦予持有人權利而非義務的金融衍生品，其靈活性和多樣性使其成為風險管理和投資組閤構建的強大工具。本書將詳細講解期權的分類，包括看漲期權（Call Options）和看跌期權（Put Options），以及它們對應的行權價格（Strike Price）、到期日（Expiration Date）和期權費（Premium）。我們將深入探討期權買賣雙方的角色定位、收益與風險特徵，並引入期權定價的理論基礎。Black-Scholes模型及其背後的關鍵假設，將作為核心內容進行講解，幫助讀者理解影響期權價格的關鍵變量，如標的資産價格、波動率、時間價值、利率以及股息。同時，我們也將觸及二叉樹模型等其他期權定價方法，為讀者提供多角度的理解。 其他衍生品的廣闊天地：除瞭期權和期貨，本書還將拓展視野，介紹其他重要的衍生品類型，如掉期（Swaps），特彆是利率掉期和貨幣掉期，它們在管理利率風險和匯率風險方麵發揮著不可替代的作用。同時，我們也會簡要介紹差價閤約（CFDs）等更具多樣性的金融衍生工具，幫助讀者瞭解金融市場的不斷創新和演進。 第二部分：構建精密的分析框架——洞察市場運行規律 在建立瞭紮實的理論基礎之後，本書將引導讀者進入更為精深的分析領域，掌握洞察市場運行規律的必備工具。 期權定價的深度解析：我們將超越基礎的Black-Scholes模型，探討期權定價的更多精細之處。這包括對波動率的深入分析，區分曆史波動率（Historical Volatility）與隱含波動率（Implied Volatility）的含義與應用。讀者將學習如何利用隱含波動率來解讀市場對未來價格變動的預期，以及如何通過分析波動率微笑（Volatility Smile）和波動率偏斜（Volatility Skew）來揭示市場結構性特徵。無套利定價原理將貫穿始終，強調期權價格與標的資産價格、利率、時間等因素之間的內在聯係。 理解與運用希臘字母：期權交易的精髓之一在於理解“希臘字母”（Greeks）所代錶的風險度量。本書將逐一詳細解析Delta、Gamma、Theta、Vega和Rho等核心希臘字母的含義、計算方法及其在期權組閤管理中的實際應用。讀者將學會如何通過監控希臘字母來評估期權頭寸的風險敞口，並根據市場變化進行動態調整。例如，Delta的變動如何影響期權價格對標的資産價格變動的敏感度，Gamma如何度量Delta的變化率，Theta如何衡量期權時間價值的損耗，Vega如何反映期權價格對波動率變化的敏感度。 市場微觀結構與交易執行：瞭解衍生品市場的微觀結構對於理解交易的實際運作至關重要。本書將探討訂單類型、報價機製、流動性以及交易成本等因素如何影響交易執行的效率和結果。讀者將學習如何選擇閤適的交易平颱，如何理解買賣價差（Bid-Ask Spread），以及如何通過掛單策略來優化交易成本。 第三部分：解鎖實用的交易策略——應對多變的市況 理論與分析是基礎，而最終的目標是將知識轉化為實實在在的交易策略。本書將提供一係列行之有效的期權和期貨交易策略，幫助讀者在不同市場環境下捕捉機會，規避風險。 基礎期權策略的精髓：我們將從最基本的期權策略開始，例如買入看漲期權、賣齣看漲期權、買入看跌期權、賣齣看跌期權，分析它們的收益圖、風險敞口以及適用的市場條件。在此基礎上，我們將深入講解更復雜的組閤策略，如跨式（Straddle）、勒式（Strangle）、蝶式（Butterfly）和禿鷲式（Condor）期權組閤，以及牛市價差（Bull Spread）、熊市價差（Bear Spread）等。這些策略的設計邏輯、盈利模式、最大盈利與最大虧損的計算，以及它們如何適用於趨勢行情、震蕩行情或波動率變化的市場，都將得到清晰的闡述。 期貨交易的經典戰術：本書將探討期貨交易中的多種經典戰術，包括趨勢跟蹤、突破交易、均值迴歸等。讀者將學習如何利用技術分析工具，如移動平均綫、支撐阻力位、K綫形態等，來識彆潛在的交易信號。同時，我們將強調基本麵分析在期貨交易中的重要性，例如對宏觀經濟數據、行業報告、地緣政治事件等因素的解讀，以及它們如何影響商品或金融期貨的價格走勢。 套期保值與投機策略的融閤：我們將探討套期保值（Hedging）和投機（Speculation）在衍生品市場中的不同角色和應用。讀者將學習如何利用期權和期貨來對衝現有資産的風險，例如股票投資組閤的下跌風險，或者未來大宗商品價格波動的風險。同時，我們也會深入研究純粹的投機策略，如何利用杠杆和市場波動來追求超額收益。本書將強調，成功的交易者往往能夠靈活地結閤這兩種策略，在風險可控的前提下實現收益最大化。 波動率交易的進階探索：隨著讀者對衍生品理解的加深，我們將進一步探討波動率交易的藝術。讀者將學習如何通過構建特定的期權組閤來從波動率的上漲或下跌中獲利，例如交易波動率的價差策略、時間價值策略等。這將涉及到對波動率指數（如VIX）的分析，以及如何利用期權策略來捕捉市場情緒的轉變。 第四部分：風險管理的終極追求——守護投資的基石 在金融衍生品的世界裏，風險與收益並存。本書將把風險管理置於極其重要的地位，指導讀者如何有效地識彆、衡量、監控和控製風險，確保投資的可持續性。 量化風險的工具箱：除瞭希臘字母，本書還將介紹更先進的風險度量工具，如風險價值（Value at Risk, VaR）和條件風險價值（Conditional Value at Risk, CVaR）。讀者將學習如何計算這些指標，理解它們在不同場景下的應用，並掌握如何利用這些工具來評估投資組閤的整體風險敞口。 倉位管理與止損策略：科學的倉位管理是風險控製的關鍵。本書將深入探討如何根據交易者的風險承受能力、資金規模以及市場分析來確定每筆交易的倉位大小。同時，我們將詳細講解不同類型的止損策略，包括固定止損、追蹤止損（Trailing Stop）和基於技術指標的止損，以及如何根據市場情況靈活運用這些策略來保護資本。 黑天鵝事件與極端風險應對：金融市場總是充滿不確定性，極端事件（“黑天鵝”）的發生會對投資産生巨大衝擊。本書將探討如何識彆潛在的極端風險，並討論一些應對策略，例如構建具有較低風險敞口的頭寸、利用期權進行極端風險的對衝、以及在極端市場環境下保持冷靜和紀律。 交易心理學與紀律的塑造：投資者的心理狀態是影響交易結果的重要因素。本書將探討貪婪、恐懼、過度自信等常見心理陷阱，並提供如何在交易過程中保持冷靜、客觀和紀律性的建議。成功交易者的養成，離不開強大的心理素質和嚴格的交易紀律。 第五部分：展望未來——金融衍生品市場的演進 本書的結尾，我們將帶領讀者展望金融衍生品市場的未來發展趨勢。這包括對新的衍生品工具、交易技術（如算法交易、高頻交易）以及監管環境變化的探討。理解這些趨勢，將有助於讀者在未來的金融市場中保持前瞻性，抓住新的機遇，並更好地適應市場的變化。 總而言之，本書是一本集理論深度、分析廣度與實踐指導於一體的金融衍生品百科全書。它不僅僅是知識的傳授，更是思維的訓練，策略的啓發，以及風險意識的培養。無論您是金融市場的初學者，還是經驗豐富的交易者，亦或是尋求更深層理解的學者，都能從中獲得寶貴的財富，為您的金融旅程增添堅實的支撐和銳利的武器。

評分☆☆☆☆☆

我是一名對金融衍生品懷有極大熱情的研究生，一直在尋找一本能夠係統性講解期權、期貨等衍生品知識的教材。在閱讀瞭多篇相關的學術論文和書籍介紹後，我最終選擇瞭這本《赫爾 期權期貨和其他衍生品 第8版》。拿到這本書的瞬間，我就被其厚重感和內容的豐富性所吸引。作為一本原版教材，它提供瞭最直接、最權威的知識體係。我特彆關注書中對於“隨機過程”和“偏微分方程”在衍生品定價中的應用。雖然這些數學工具對我來說具有一定的挑戰性，但正是這種深度和廣度，讓我看到瞭理論研究的魅力。我正在努力理解書中關於“布萊剋-舒爾斯模型”的推導過程，以及其在實際應用中的局限性。同時，我也對書中關於“波動率微笑”和“隱含波動率”的討論非常感興趣，希望能從中獲得更深刻的理解。我相信，通過深入研讀這本書，我能夠在衍生品定價和風險管理領域建立起更堅實的理論基礎，為我未來的學術研究打下堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

作為一個對金融市場充滿好奇，但又缺乏專業背景的業餘愛好者，我一直以來都對期權、期貨這些聽起來“高大上”的金融工具感到既嚮往又畏懼。偶然間，我聽朋友提到瞭這本《赫爾 期權期貨和其他衍生品 第8版》，說是衍生品領域的“聖經”。雖然我拿到的是英文原版，一開始確實有點望而卻步，但抱著學習的心態，我還是決定挑戰一下。我把它放在書架上，每天都會時不時地翻閱一下，從最基礎的“什麼是期權？”、“什麼是期貨？”開始看起。我特彆喜歡書中用通俗易懂的語言解釋一些復雜的概念，比如“期權的到期日”、“行權價”這些基本要素。我還在學習關於“期權交易的風險”的部分，希望能瞭解在進行期權交易時，有哪些潛在的風險需要注意，以及如何去規避。這本書讓我感覺，原來復雜的金融工具並沒有那麼遙不可及，通過係統的學習，普通人也能慢慢理解和掌握它們。它為我打開瞭一扇通往金融世界的新窗口，讓我看到瞭更多投資的可能性，也讓我對自己的金融知識儲備有瞭更清晰的認知。

評分☆☆☆☆☆

我是一名剛剛入職的金融分析師，在工作中經常會接觸到一些衍生品相關的報告和交易。雖然之前在學校裏學習過一些基礎理論，但實際操作中總感覺知識點不夠係統，對一些復雜的交易結構理解起來比較吃力。我看到我們團隊裏很多資深的同事都在翻閱這本《赫爾 期權期貨和其他衍生品 第8版》，而且都評價很高，於是我也趕緊入手瞭一本。拿到手後，我發現這本書的內容確實非常詳實，涵蓋瞭從基礎概念到高級模型的方方麵麵。我特彆喜歡它對每一種衍生品背後經濟邏輯的深入剖析，以及不同衍生品之間相互關係的闡釋。我正在重點學習書中關於“信用衍生品”和“利率衍生品”的部分，因為這些是我在日常工作中接觸最多的。通過閱讀，我不僅鞏固瞭已有的知識，還學到瞭很多新的、更深入的分析方法。我希望能夠通過這本書，提升自己的業務能力，更好地理解和分析市場，為公司的決策提供更專業的支持。這本書無疑是我職業生涯中非常寶貴的學習工具。

評分☆☆☆☆☆

說實話，我是一個對金融市場一直充滿好奇的普通投資者，也嘗試過一些基礎的股票和基金交易，但麵對期權和期貨這些更復雜的衍生品，總是感覺一頭霧水，無從下手。朋友推薦我這本《赫爾 期權期貨和其他衍生品 第8版》，說是這個領域的“百科全書”。雖然我拿到的是英文原版，看著滿眼的英文，一開始確實有點打怵。但我下定決心，要一點點啃下來。我把這本書放在床頭，每天睡前讀上幾頁，遇到不懂的單詞就查，理解不瞭的概念就反復琢磨，有時候甚至會拿齣紙筆來畫圖、推導。我發現，雖然內容很專業，但作者的敘述邏輯還是很清晰的。我特彆喜歡書中對於不同衍生品市場是如何運作的介紹，讓我對整個金融體係有瞭更宏觀的認識。我還在學習書中關於“套期保值”的章節，希望能理解如何利用衍生品來規避風險，讓我的投資更加穩健。這本書真的給我打開瞭一個新世界的大門，讓我看到瞭金融市場的更多可能性，也讓我對未來參與這些復雜交易有瞭更多的信心，不再那麼畏懼。

評分☆☆☆☆☆

哇，拿到這本《赫爾 期權期貨和其他衍生品 第8版》真的太激動瞭！我本來就是金融領域的研究生，一直在找一本權威且全麵的衍生品教材。這本赫爾的經典之作，更是很多前輩推薦的必讀書籍。拿到手後，它的厚度就讓我感受到瞭內容的紮實，封麵設計簡潔大氣，清華大學齣版社的引進版也讓我覺得特彆靠譜。迫不及待地翻開第一頁，雖然是英文原版，但作為學習者來說，直接閱讀原著更能體會作者的原意和嚴謹的邏輯。我打算把它作為我學習期權、期貨以及其他各種衍生品工具的“聖經”，從最基礎的概念講起，深入到各種定價模型、風險管理策略，再到一些前沿的交易策略。我希望通過係統學習這本書，能夠真正建立起堅實的理論基礎，並且能夠將這些知識融會貫通，運用到未來的學術研究和實踐中。我特彆期待書中對各種期權策略的詳細解析，比如跨式、勒式、蝶式期權等等，希望能理解它們背後的邏輯和適用的市場環境。還有，風險管理的部分也是我非常關注的，畢竟在金融市場，風險控製至關重要。