店鋪： 雲宵爭鳴圖書專營店
齣版社： 清華大學齣版社
ISBN：9787302461661
商品編碼：26490120976
叢書名： 期權期貨和其他衍生品
具體描述
| 基本信息 |
| 圖書名稱： | 期權、期貨和其他衍生品（第8版） |
| 作 者： | 約翰·C.赫爾 |
| 定價： | 85.00 |
| ISBN號： | 9787302461661 |
| 齣版社： | 清華大學齣版社 |
| 開本： | 16 |
| 裝幀： | 平裝 |
| 齣版日期： | 2017-1-1 |
| 印刷日期： | 2017-1-1 |
| 目錄 |
| 第1章 緒論 1．1 場內交易市場 1．2 場外交易市場 1．3 遠期閤約 1．4 期貨閤約 1．5 期權 1．6 交易者的類型 1．7 套期保值者 1．8 投機者 1．9 套利者 1．10 危險 小結 參考讀物 練習題 作業題 第2章 期貨市場的機製 2．1 背景 2．2 期貨閤約的設定 2．3 期貨價格嚮現貨價格的收斂 2．4 保證金的運作 2．5 場外交易市場 2．6 市場報價行情 2．7 交割 2．8 交易者和訂單的類型 2．9 監管 2．10 會計及稅收 2．11 遠期閤約與期貨閤約 小結 參考讀物 練習題 作業題 第3章 期貨的套期保值策略 3．1 基本原則 3．2 贊成和反對套期保值的論點 3．3 基差風險 3．4 交叉套期保值 3．5 股票指數期貨 3．6 展期 小結 參考讀物 練習題 作業題 附錄 資本資産定價模型 第4章 利率 4．1 利率的類型 4．2 利率測算 4．3 零息票利率 4．4 債券定價 4．5 國庫券零息票利率的計算 4．6 遠期利率 4．7 遠期利率協議 4．8 久期 4．9 凸性 4．10 利率期限結構理論 小結 參考讀物 練習題 作業題 第5章 遠期和期貨價格的確定 5．1 投資性資産與消費性資産 5．2 賣空 5．3 假設和符號 5．4 投資性資産的遠期價格 5．5 已知收益 5．6 已知紅利率 5．7 估計遠期閤約的價值 5．8 遠期價格與期貨價格是否相等？ 5．9 股票指數期貨的價格 5．10 外匯的遠期和期貨閤約 5．11 商品期貨 5．12 持有成本 5．13 交割選擇權 5．14 期貨價格和預期將來的即期價格 小結 參考讀物 練習題 作業題 第6章 利率期貨 6．1 日期計算報價慣例 6．2 國債期貨 6．3 歐洲美元期貨 6．4 基於久期的期貨套期保值策略 6．5 對資産負債組閤進行套期保值 小結 參考讀物 練習題 作業題 第7章 互換 7．1 利率互換的機製 7．2 日期計算問題 7．3 確認書 7．4 比較優勢的觀點 7．5 互換率的本質 7．6 LIBOR/（互換）零息票利率的計算 7．7 利率互換的估價 7．8 隔夜指數互換 7．9 貨幣互換 7．10 貨幣互換的估價 7．11 信用風險 7．12 其他類型的互換 小結 參考讀物 練習題 作業題 第8章 證券化與2007年信貸危機 8．1 證券化 8．2 美國住房市場 8．3 哪裏齣問題瞭 8．4 後果 小結 參考讀物 練習題 作業題 第9章 期權市場的機製 9．1 期權類型 9．2 期權頭寸 9．3 標的資産 9．4 股票期權的性質 9．5 交易 9．6 傭金 9．7 保證金 9．8 期權結算公司 9．9 監管 9．10 稅收 9．11 認股權證、管理層股票期權和可轉換債券 9．12 場外交易市場 小結 參考讀物 練習題 作業題 第10章 股票期權的性質 10．1 影響期權價格的因素 10．2 假設和符號 10．3 期權價格的上下限 10．4 看跌期權與看漲期權之間的平價關係 10．5 不付紅利股票的看漲期權 10．6 不付紅利股票的看跌期權 10．7 紅利的影響 小結 參考讀物 練習題 作業題 第11章 期權的交易策略 11．1 本金保障型票據 11．2 交易一項期權及其標的資産 11．3 差價期權 11．4 組閤期權 11．5 其他復閤期權的損益狀態 小結 參考讀物 練習題 作業題 第12章 二叉樹模型 12．1 單步二叉樹模型與無套利方法 12．2 風險中性估值 12．3 兩步二叉樹圖 12．4 看跌期權的例子 12．5 美式期權 12．6 Delta 12．7 選擇u和d擬閤波動率 12．8 二叉樹方程 12．9 增加二叉樹模型中的時間段數 12．10 使用DerivaGem 12．11 其他資産的期權 小結 參考讀物 練習題 作業題 附錄：通過二叉樹推導Black-Scholes-Merton期權定價公式 第13章 維納過程與It？'s引理 13．1 馬爾科夫性 13．2 連續時間隨機過程 13．3 股票價格的過程 13．4 參數 13．5 相關過程 13．6 It？引理 13．7 對數正態性質 小結 參考讀物 練習題 作業題 附錄 It？引理的推導 第14章 Black-Scholes-Merton模型 14．1 股票價格的對數正態性質 14．2 收益率的分布 14．3 預期收益 14．4 波動率 14．5 Black-Scholes-Merton微分方程隱含的基本概念 14．6 Black-Scholes-Merton微分方程的推導 14．7 風險中性估值 14．8 Black-Scholes-Merton定價公式 14．9 纍積正態分布函數 14．10 認股權證與員工股票期權 14．11 隱含波動率 14．12 紅利 小結 參考讀物 練習題 作業題 附錄 利用風險中性估值證明Black-Scholes-Merton公式 第15章 員工股票期權 15．1 閤約的設計 15．2 期權能否促使股權人與管理人員利益一緻 15．3 會計問題 15．4 定價 15．5 倒填日期醜聞 小結 參考讀物 練習題 作業題 第16章 股指期權與貨幣期權 16．1 股指期權 16．2 貨幣期權 16．3 支付已知紅利率的股票期權 16．4 歐式股指期權的定價 16．5 歐式貨幣期權的定價 16．6 美式期權 小結 參考讀物 練習題 作業題 第17章 期貨期權 17．1 期貨期權的特性 17．2 期貨期權被廣泛應用的原因 17．3 歐式即期期權與歐式期貨期權 17．4 看跌-看漲期權平價關係式 17．5 期貨期權的下限 17．6 采用二叉樹對期貨期權定價 17．7 期貨價格在風險中性世界的漂移率 17．8 對於期貨期權定價的布萊剋模型 17．9 美式期貨期權與美式即期期權 17．10 期貨式期權 小結 參考讀物 練習題 作業題 第18章 希臘字母 18．1 例子 18．2 暴露頭寸策略與抵補頭寸策略 18．3 止損策略 18．4 Delta套期保值 18．5 Theta 18．6 Gamma 18．7 Delta，Theta與Gamma的關係 18．8 Vega 18．9 Rho 18．10 套期保值在實際中的應用 18．11 情境分析 18．12 公式的擴展 18．13 組閤保險 18．14 股票市場波動率 小結 參考讀物 練習題 作業題 附錄 泰勒級數展開與套期保值參數 第19章 波動率微笑 19．1 為什麼波動率微笑對看漲期權與看跌期權是一樣的 19．2 外匯期權 19．3 股票期權 19．4 其他刻畫波動率微笑的方法 19．5 波動率期限結構與波動率麯麵 19．6 希臘字母 19．7 模型的作用 19．8 預期價格有一次大幅波動時 小結 參考讀物 練習題 作業題 附錄 波動率微笑隱含的風險中性分布的確定 第20章 基本數值方法 20．1 二叉樹方法 20．2 指數期權、貨幣期權和期貨閤約期權的二叉樹法估值 20．3 支付紅利的股票期權的二叉樹模型 20．4 構造樹圖的其他幾種方法 20．5 時間參數 20．6 濛特卡羅模擬 20．7 減少方差的方法 20．8 有限差分方法 小結 參考讀物 練習題 作業題 第21章 風險值 21．1 風險值的度量 21．2 曆史模擬法 21．3 模式法 21．4 綫性模型 21．5 二次模型 21．6 濛特卡羅模擬 21．7 各種方法的比較 21．8 壓力測試與事後檢驗 21．9 主成分分析 小結 參考讀物 練習題 作業題 第22章 估計波動率與相關性 22．1 估計波動率 22．2 指數加權移動平均模型 22．3 GARCH（1，1）模型 22．4 在模型之間進行選擇 22．5 最大似然方法 22．6 用GARCH（1，1）預測未來波動率 22．7 相關性 22．8 EWMA應用於四指數的例子 小結 參考讀物 練習題 作業題 第23章 信用風險 23．1 信用評級 23．2 曆史違約概率 23．3 迴收率 23．4 通過債券價格估計違約概率 23．5 違約概率估計方法的比較 23．6 用股票價格估計違約概率 23．7 衍生品交易中的信用風險 23．8 信用風險轉移 23．9 違約相關性 23．10 信用風險值 小結 參考讀物 練習題 作業題 第24章 信用衍生品 24．1 信用違約互換 24．2 信用違約互換估值 24．3 信用指數 24．4 固定息票的使用 24．5 信用違約互換期貨與期權 24．6 一攬子信用違約互換 24．7 總收益互換 24．8 抵押負債契約 24．9 相關係數在一攬子信用違約互換與抵押負債契約中的作用 24．10 閤成抵押負債契約的估值 24．11 其他模型 小結 參考讀物 練習題 作業題 第25章 奇異期權 25．1 組閤 25．2 非標準美式期權 25．3 缺口期權 25．4 遠期開始期權 25．5 分階段期權 25．6 復閤期權 25．7 後定選擇權 25．8 障礙期權 25．9 兩期期權 25．10 迴望期權 25．11 呼叫期權 25．12 亞洲期權 25．13 一項資産換取另一項資産的期權 25．14 涉及幾種資産的期權 25．15 波動率和方差互換 25．16 靜態期權復製 小結 參考讀物 練習題 作業題 第26章 更多的模型與數值方法 26．1 Black-Scholes-Merton的替代方法 26．2 隨機波動模型 26．3 IVF模型 26．4 可轉換證券 26．5 路徑依賴型衍生品 26．6 障礙期權 26．7 基於兩種相關資産的期權 26．8 濛特卡羅模擬與美式期權 小結 參考讀物 練習題 作業題 第27章 鞅和測度 27．1 風險的市場價格 27．2 幾個狀態變量 27．3 鞅 27．4 計價標準的其他選擇 27．5 幾個因素的擴展 27．6 改進布萊剋模型 27．7 資産替換期權 27．8 計價標準的改變 小結 參考讀物 練習題 作業題 第28章 利率衍生品：標準的市場模型 28．1 債券期權 28．2 利率頂與利率底 28．3 歐洲互換期權 28．4 推廣 28．5 利率衍生品的套期保值 小結 參考讀物 練習題 作業題 第29章 凸性調整、時間調整與雙幣種期權 29．1 凸性調整 29．2 時間調整 29．3 雙幣種期權 小結 參考讀物 練習題 作業題 附錄 對凸性調整公式的證明 第30章 利率衍生品：瞬時利率模型 30．1 背景 30．2 均衡模型 30．3 無套利模型 30．4 債券期權 30．5 波動率結構 30．6 利率樹 30．7 構造樹圖的一般方法 30．8 校正 30．9 用單因素模型進行套期保值 小結 參考讀物 練習題 作業題 第31章 利率衍生品：HJM和LMM 31．1 Heath、Jarrow和Morton模型（HJM） 31．2 LIBOR市場模型（LMM） 31．3 抵押貸款證券 小結 參考讀物 練習題 作業題 第32章 互換（二） 32．1 普通互換交易的變形 32．2 復式互換 32．3 貨幣互換 32．4 更復雜的互換 32．5 股票互換 32．6 包含內嵌期權的互換 32．7 其他類型的互換 小結 參考讀物 練習題 作業題 第33章 能源和商品衍生品 33．1 農産品 33．2 金屬 33．3 能源産品 33．4 對商品價格建模 33．5 天氣衍生品 33．6 保險衍生品 33．7 天氣與保險衍生品定價 33．8 能源生産者如何對衝風險 小結 參考讀物 練習題 作業題 第34章 實物期權 34．1 資本投資評估 34．2 風險中性估值框架的擴展 34．3 風險市場價格的估計 34．4 在企業估值中的應用 34．5 評估投資機會中的選擇權 小結 參考讀物 練習題 作業題 第35章 衍生品災難以及我們能從中學到什麼 35．1 對所有衍生品使用者的教訓 35．2 對金融機構的教訓 35．3 對非金融公司的教訓 小結 參考讀物 第36章 發展中國傢的衍生品市場 36．1 中國市場 36．2 印度市場 36．3 其他發展中國傢 小結 參考讀物 |
........
用戶評價
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
評分
相關圖書
本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息，本站不存儲任何數據與內容，任何內容與數據均與本站無關，如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度，google,bing,sogou 等
© 2025 book.teaonline.club All Rights Reserved. 圖書大百科 版權所有