发表于2024-11-10
基本信息
书名:多目标条件风险值理论
:56.00元
售价:38.1元,便宜17.9元,折扣68
作者:蒋敏,孟志青
出版社:科学出版社
出版日期:2014-02-01
ISBN:9787030397355
字数:236000
页码:187
版次:1
装帧:平装
开本:16开
商品重量:0.4kg
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许多研究表明了CVaR在风险管理应用中的有效性,自CVaR模型被提出以来,国内外学者对CVaR模型的理论和应用进行了广泛的研究和探索,成果主要集中在三个方面:①以CVaR模型与VaR模型的对比为主的研究,如通过CVaR在金融方面的应用,对VaR与CVaR进行对比分析,从而说明CVaR模型的优越性,这些研究主要是从VaR和CVaR模型在刻画度量风险上进行对比,并通过数值实验表明了CVaR比VaR更有效,②以CVaR模型在金融投资、电力市场和供应链中的应用为主的研究,这些研究分别建立了金融中资产和证券组合投资的CVaR模型,通过实验或实证表明了CvaR刻画风险的有效性,特别在供应链中CVaR有着许多应用,如建立库存、采购和定价等模型,③以完善和发展CVaR模型理论及应用为主的研究,这些研究主要有均值-CVaR、wCVaR、EVaR和多目标CVaR等理论。 《多目标条件风险值理论》由蒋敏和孟志青著,第2章介绍了单目标vaR和CVaR(Uryasev RoCkafellaR)的基本理论结果,选用了A.Ahmadi-Javid的关于熵风险值(EVaR)研究成果,以及朱书尚等学者的*坏情况条件风险值(wCVaR)理论成果,在此对他们表示感谢。第3-8章的内容是近年来我们在导师胡奇英教授指导下的研究成果。
内容提要
《多目标条件风险值理论》系统地介绍条件风险值理论的研究成果,包括单目标条件风险值(单目标CVaR) 和多目标条件风险值(多目标CVaR) 的基本理论和计算方法及其在金融、证券、房地产和供应链问题的应用.
《多目标条件风险值理论》由8 章组成:第1 章为概论,第2 章介绍了单目标VaR 和CVaR 风险模型的基本理论结果、ECVaR 和WCVaR 模型, 第3 ~8 章分别讨论了离散型单目标CVaR 模型、离散型多目标CVaR 模型、连续型多目标CVaR 模型、多阶段动态CVaR 模型、基于权值多周期多目标CVaR 模型以及双层多目标CVaR 模型.
目录
作者介绍
蒋敏,浙江工业大学经贸管理学院,博士研究生,副教授,硕士导师。自2004年以来在国内外学术期刊上共发表论文40余篇,其中SCI检索 8篇,主要对多目标CVaR模型理论及其应用进行了系统全面的研究,以此为主题的研究论文已发表27篇,并指导完成相关硕士论文5篇。
文摘
序言
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