多目标条件风险值理论 9787030397355 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

基本信息

书名:多目标条件风险值理论

定价：56.00元

售价：38.1元,便宜17.9元,折扣68

作者:蒋敏,孟志青

出版社：科学出版社

出版日期：2014-02-01

ISBN：9787030397355

字数：236000

页码：187

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

许多研究表明了CVaR在风险管理应用中的有效性，自CVaR模型被提出以来，国内外学者对CVaR模型的理论和应用进行了广泛的研究和探索，成果主要集中在三个方面：①以CVaR模型与VaR模型的对比为主的研究，如通过CVaR在金融方面的应用，对VaR与CVaR进行对比分析，从而说明CVaR模型的优越性，这些研究主要是从VaR和CVaR模型在刻画度量风险上进行对比，并通过数值实验表明了CVaR比VaR更有效，②以CVaR模型在金融投资、电力市场和供应链中的应用为主的研究，这些研究分别建立了金融中资产和证券组合投资的CVaR模型，通过实验或实证表明了CvaR刻画风险的有效性，特别在供应链中CVaR有着许多应用，如建立库存、采购和定价等模型，③以完善和发展CVaR模型理论及应用为主的研究，这些研究主要有均值-CVaR、wCVaR、EVaR和多目标CVaR等理论。 《多目标条件风险值理论》由蒋敏和孟志青著，第2章介绍了单目标vaR和CVaR(Uryasev RoCkafellaR)的基本理论结果，选用了A.Ahmadi-Javid的关于熵风险值(EVaR)研究成果，以及朱书尚等学者的*坏情况条件风险值(wCVaR)理论成果，在此对他们表示感谢。第3-8章的内容是近年来我们在导师胡奇英教授指导下的研究成果。

内容提要

《多目标条件风险值理论》系统地介绍条件风险值理论的研究成果，包括单目标条件风险值(单目标CVaR) 和多目标条件风险值(多目标CVaR) 的基本理论和计算方法及其在金融、证券、房地产和供应链问题的应用.
　　《多目标条件风险值理论》由8 章组成： 章为概论，第2 章介绍了单目标VaR 和CVaR 风险模型的基本理论结果、ECVaR 和WCVaR 模型, 第3 ~8 章分别讨论了离散型单目标CVaR 模型、离散型多目标CVaR 模型、连续型多目标CVaR 模型、多阶段动态CVaR 模型、基于权值多周期多目标CVaR 模型以及双层多目标CVaR 模型.

目录

作者介绍

蒋敏，浙江工业大学经贸管理学院，博士研究生，副教授，硕士导师。自2004年以来在国内外学术期刊上共发表论文40余篇，其中SCI检索 8篇，主要对多目标CVaR模型理论及其应用进行了系统全面的研究，以此为主题的研究论文已发表27篇，并指导完成相关硕士论文5篇。

文摘

序言