未決賠款準備金評估的隨機性模型與方法

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張連增 著



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發表於2024-11-23

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圖書介紹

店鋪: 博學精華圖書專營店
齣版社: 中國金融齣版社
ISBN:9787504948458
商品編碼:29709924858
包裝:平裝
齣版時間:2008-12-01


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圖書描述

基本信息

書名:未決賠款準備金評估的隨機性模型與方法

:38.00元

售價:26.6元,便宜11.4元,摺扣70

作者:張連增

齣版社:中國金融齣版社

齣版日期:2008-12-01

ISBN:9787504948458

字數

頁碼:273

版次:1

裝幀:平裝

開本:16開

商品重量:0.422kg

編輯推薦


內容提要

《未決賠款準備金評估的隨機性模型與方法》研究非壽險業務未決賠款準備金評估的各種隨機性模型與方法,這一專題是當前國際精算理論研究的熱點之一。當前在國際精算實務中,對未決賠款準備金的估計已經開始涉及佳估計及估計區間的概念,而為瞭從理論上闡述這些概念,就需要深入研究未決賠款準備金評估的各
種隨機性模型與方法。《未決賠款準備金評估的隨機性模型與方法》基本上涵蓋瞭當前國際精算研究中未決賠款準備金評估隨機性模型與方法的各個分支,並對已有文獻進行瞭係統整理。

目錄


作者介紹

張連增,男,南開大學風險管理與保險學係精算學教授、博士生導師,教學研究專長:精算理論、非壽險精算。
1996年畢業於南開大學數學係,獲隨機過程方嚮理學博士學位。同年開始在南開大學風險管理與保險學係工作,至l998年底通過美國壽險精算學會精算考試l00係列ll門課程。麵嚮精算碩士生和本科生開設眾多精算專業課程,自2000年後教學研究專注於非壽險精算。在精算理論研究方麵,側重於隨機過程在金融保險中的應用和現代精算風險理論。
作為訪問學者,曾應邀訪問香港大學統計精算學係、香港友邦保險公司、墨爾本大學精算研究中心、加拿大Waterl00大學統計精算學係等機構。

文摘

1 基於流量三角形的損失準備金評估
關於未決賠款準備金這一概念,在國外文獻中有幾種不同的名稱,如0ut.standing Claims Liabilities、Claims Reserves、Loss Reserves等。相應地,準備金評估也有多種名稱,如Estimation(or Prediction)of Outstanding Claims Liabilities、Claims Reservin9、Loss Reservin9等。需要指齣,齣於概念上的嚴謹性,Hess和Schmidt(2002)對估計(Estimation)與預測(Prediction)加以區分:對模型參數可以估計,但對未決賠款準備金變量需要預測。
本章首先通過數值實例對傳統鏈梯法進行直觀性的介紹。然後藉助於流量三角形的進展模式這一概念,進一步介紹與鏈梯法相關聯的方法,這些方法可以歸結到一般形式下的Bornhuetter—Ferguson方法的各種變形。
1.1 傳統鏈梯法簡介
鏈梯法是評估未決賠款準備金的常用的方法,它通過對曆史數據的進展趨勢進行分析,選定賠款的進展因子,進而預測賠款的進展趨勢和損失,是評估未決賠款準備金基本的方法。在鏈梯法中,其基本假設是每個事故年的賠款支齣具有相同的進展模式,也就是說,在預測未決賠款時,每個事故年使用的進展因子相同。這種方法間接地考慮瞭賠付成本變化率,即假設將來的賠付成本變化率是過去的加權平均數。如果實際情況並非如此,就應該慎重使用鏈梯法。在根據鏈梯法評估未決賠款準備金時,既可以使用已決賠款數據,也可以使用已報案賠款數據,相應地,這兩種鏈梯法被稱做已決賠款鏈梯法和已報案賠款鏈梯法,這兩種方法的原理是一樣的,因此下麵僅介紹已決賠款鏈梯法。
……

序言



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