發表於2024-11-24
基本信息
書名:期權、期貨及其他衍生産品(第6版)(專業版)(華爾街人手一冊的衍生産品投資)
定價:99.00元
售價:63.4元,便宜35.6元,摺扣64
作者:約翰?赫爾
齣版社:人民郵電齣版社
齣版日期:2011-01-01
ISBN:9787115244710
字數:
頁碼:
版次:1
裝幀:精裝
開本:16開
商品重量:1.544kg
編輯推薦
內容提要
本書曾被譽為華爾街人手一冊的“”,是全球高校學習衍生産品的暢銷書。它是約翰·赫爾著的Options,Futures,AndOtherDerivatives第6版的中譯本。
本書內容全麵,幾乎囊括瞭金融衍生産品的所有理論知識。書中各章自成體係,使具有不同需求的讀者可有選擇地閱讀本書。
全書共32章,內容包括:期貨市場的機製、期貨套期保值策略、利率、利率期貨、遠期和期貨價格的決定、互換、期權市場的機製、期權的交易策略、Black-Scholes-Merton模型、波動率微笑、數值方法、在險值、信用風險、信用衍生産品、奇異期權、凸性調整和實物期權等。
本書同先前的版本一樣適於不同的用途,既適用於商學、經濟學、投資學、金融工程專業的研究生,也適用於數學功底較好的本科高年級學生,尤其對衍生品市場的金融從業人員、分析師、交易員或者其他的市場從業人員來說,本書具有不可替代的閱讀價值。
目錄
技術說明
前言
章 緒論
第2章 期貨市場的機製
第3章 利用期貨套期保值策略
第4章 各種利率
第5章 遠期和期貨價格的決定
第6章 利率期貨
第7章 互換
第8章 期權市場的機製
第9章 股票期權價格的性質
0章 期權的交易策略
1章 二叉樹模型介紹
2章 維納過程和伊藤定理
3章 Black-Scholes-Merton模型
4章 股票指數期權、貨幣期權和期貨期權
5章 套期保值參數
6章 波動率微笑
7章 數值方法
8章 在險值
9章 估計波動率和相關係數
第20章 信用風險
第21章 信用衍生品
第22章 奇異期權
第23章 氣象、能源和保險衍生品
第24章 關於模型和數值過程的進一步討論
第25章 鞅和測度
第26章 利率衍生證券:標準市場模型
第27章 凸性調整、時刻調整及跨幣衍生證券調整
第28章 利率衍生證券:短期利率模型
第29章 利率衍生品:HJM和LMM
第30章 互換的再次探討
第31章 實物期權
第32章 衍生品災難及教訓
……
作者介紹
約翰·赫爾,衍生産品和風險管理教授,在衍生産品和風險管理領域享有盛名。他和Alan White教授研發齣的Hull-White利率模型榮獲Nikko-LOR大奬。 赫爾也曾榮獲多倫多大學的NorthropFrye教師大奬,在1999年他被國際金融工程師協會(International Association of Fin
文摘
序言
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