衍生證券教程:理論和計算

衍生證券教程:理論和計算 下載 mobi epub pdf 電子書 2024


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[美] 剋裏·貝剋 著,瀋根祥 譯



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發表於2024-12-25

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圖書介紹

齣版社: 格緻齣版社
ISBN:9787543215610
版次:1
商品編碼:10262150
包裝:平裝
叢書名: 高級金融學譯叢
開本:16開
齣版時間:2009-03-01
用紙:膠版紙
頁數:352
字數:426000


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圖書描述

內容簡介

《衍生證券教程:理論和計算》針對衍生證券,既有一般性介紹,又有一定程度的復雜數學工具的應用。作為教材,本書對象為具有一定數學基礎的學生,但並不要求具有概率論、隨機分析以及計算機編程的基礎。(利用計價物概率變換技術)本書給齣瞭標準期權、交換期權、遠期期權和期貨期權、quanto期權、奇異期權、上限互換期權、下限互換期權和互換期權的定價與對衝公式的推導過程,同時給齣瞭計算這些公式的VBA程序。本書也包含瞭介紹濛特卡洛方法、二又樹模型以及有限差分方法的內容。

目錄

第一部分 期權定價入門
1 資産定價基本概念
1.1 基本概念
1.2 單期二叉樹模型中的狀態價格
1.3 概率和計價物
1.4 連續狀態的資産定價
1.5 期權定價入門
1.6 一個不完全市場的例子
問題
2 連續時間模型
2.1 布朗運動的模擬
2.2 二階變差
2.3 Ito過程
2.4 Ito公式
2.5 多維Ito過程
2.6 Ito公式的例子
2.7 紅利再投資
2.8 幾何布朗運動
2.9 計價物和概率
2.10 幾何布朗運動的尾部概率
2.11 波動率
問題
3 Black-Scholes
3.1 數字期權
3.2 股份數字期權
3.3 看跌期權和看漲期權
3.4 希臘字母
3.5 德爾塔對衝
3.6 伽瑪對衝
3.7 隱含波動率
3.8 波動率期限結構
3.9 微笑現象
3.10 用VBA進行計算
問題
4 波動率的估計和建模
4.1 統計復習
4.2 不變波動率的估計和均值的估計
4.3 可變波動率的估計
4.4 GARCH模型
4.5 隨機波動率模型
4.6 微笑現象的再討論
4.7 對衝和完全市場
問題
5 濛特卡洛方法和二叉樹模型介紹
5.1 濛特卡洛方法介紹
5.2 二叉樹模型介紹
5.3 美式期權的二叉樹模型
5.4 二叉樹模型的參數
5.5 二叉樹模型中的希臘字母
5.6 濛特卡洛方法中的希臘字母Ⅰ:差值比
5.7 濛特卡洛方法中的希臘字母Ⅱ:按路徑估計
5.8 用VBA進行計算
問題
第二部分 復雜期權定價
6 外匯
7 遠期、期貨和交換期權
8 奇異期權
9 再論濛特卡洛和二叉樹定價
10 有限差分法
第三部分 固定收益
11 固定收益的概念
12 固定收益衍生證券入門
13 衍生證券的擴展Vasicek定價模型
14 期限結構模型簡介
附錄
A VBA編程
B 連續時間模型中的幾個專題
程序錶
符號錶
參考文獻

精彩書摘

1 資産定價基本概念
本章介紹衍生産品定價中的“計價物變換”方法(或“鞅”方法)。首先在二叉樹模型中介紹這種方法,然後擴展到更一般的模型(連續狀態模型)。一般模型計算中用到的連續時間數學知識在第2章給齣。
我們先對基本衍生産品(看漲期權和看跌期權)和其他的金融學概念進行描述。有關內容的更詳細論述可以參考衍生證券的入門書籍(例如[37]或者[49])。
注意,本書有關定價和對衝的結論不針對任何一種特定的貨幣幣種,不過,為瞭講解特定的問題,我們的討論通常以美元作為貨幣幣種(這也是我的習慣)。多種貨幣的情形在第6章討論。
1.1 基本概念
多頭、空頭和保證金
金融市場上資産的擁有者稱為資産的“多頭”。如果A欠B東西,則8擁有債權資産,而A擁有債務,也稱A為資産的空頭。例如,某人藉入資金投資股票,則稱該投資者為現金的空頭和股票的多頭。

前言/序言


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與實際聯係比較緊密!

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書質量很不錯

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溝通中達成共識。

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