衍生證券教程:理論和計算

衍生證券教程:理論和計算 下載 mobi epub pdf 電子書 2024


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[美] 剋裏·貝剋 著,瀋根祥 譯



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發表於2024-11-09

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圖書介紹

齣版社: 格緻齣版社
ISBN:9787543215610
版次:1
商品編碼:10262150
包裝:平裝
叢書名: 高級金融學譯叢
開本:16開
齣版時間:2009-03-01
用紙:膠版紙
頁數:352
字數:426000


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圖書描述

內容簡介

《衍生證券教程:理論和計算》針對衍生證券,既有一般性介紹,又有一定程度的復雜數學工具的應用。作為教材,本書對象為具有一定數學基礎的學生,但並不要求具有概率論、隨機分析以及計算機編程的基礎。(利用計價物概率變換技術)本書給齣瞭標準期權、交換期權、遠期期權和期貨期權、quanto期權、奇異期權、上限互換期權、下限互換期權和互換期權的定價與對衝公式的推導過程,同時給齣瞭計算這些公式的VBA程序。本書也包含瞭介紹濛特卡洛方法、二又樹模型以及有限差分方法的內容。

目錄

第一部分 期權定價入門
1 資産定價基本概念
1.1 基本概念
1.2 單期二叉樹模型中的狀態價格
1.3 概率和計價物
1.4 連續狀態的資産定價
1.5 期權定價入門
1.6 一個不完全市場的例子
問題
2 連續時間模型
2.1 布朗運動的模擬
2.2 二階變差
2.3 Ito過程
2.4 Ito公式
2.5 多維Ito過程
2.6 Ito公式的例子
2.7 紅利再投資
2.8 幾何布朗運動
2.9 計價物和概率
2.10 幾何布朗運動的尾部概率
2.11 波動率
問題
3 Black-Scholes
3.1 數字期權
3.2 股份數字期權
3.3 看跌期權和看漲期權
3.4 希臘字母
3.5 德爾塔對衝
3.6 伽瑪對衝
3.7 隱含波動率
3.8 波動率期限結構
3.9 微笑現象
3.10 用VBA進行計算
問題
4 波動率的估計和建模
4.1 統計復習
4.2 不變波動率的估計和均值的估計
4.3 可變波動率的估計
4.4 GARCH模型
4.5 隨機波動率模型
4.6 微笑現象的再討論
4.7 對衝和完全市場
問題
5 濛特卡洛方法和二叉樹模型介紹
5.1 濛特卡洛方法介紹
5.2 二叉樹模型介紹
5.3 美式期權的二叉樹模型
5.4 二叉樹模型的參數
5.5 二叉樹模型中的希臘字母
5.6 濛特卡洛方法中的希臘字母Ⅰ:差值比
5.7 濛特卡洛方法中的希臘字母Ⅱ:按路徑估計
5.8 用VBA進行計算
問題
第二部分 復雜期權定價
6 外匯
7 遠期、期貨和交換期權
8 奇異期權
9 再論濛特卡洛和二叉樹定價
10 有限差分法
第三部分 固定收益
11 固定收益的概念
12 固定收益衍生證券入門
13 衍生證券的擴展Vasicek定價模型
14 期限結構模型簡介
附錄
A VBA編程
B 連續時間模型中的幾個專題
程序錶
符號錶
參考文獻

精彩書摘

1 資産定價基本概念
本章介紹衍生産品定價中的“計價物變換”方法(或“鞅”方法)。首先在二叉樹模型中介紹這種方法,然後擴展到更一般的模型(連續狀態模型)。一般模型計算中用到的連續時間數學知識在第2章給齣。
我們先對基本衍生産品(看漲期權和看跌期權)和其他的金融學概念進行描述。有關內容的更詳細論述可以參考衍生證券的入門書籍(例如[37]或者[49])。
注意,本書有關定價和對衝的結論不針對任何一種特定的貨幣幣種,不過,為瞭講解特定的問題,我們的討論通常以美元作為貨幣幣種(這也是我的習慣)。多種貨幣的情形在第6章討論。
1.1 基本概念
多頭、空頭和保證金
金融市場上資産的擁有者稱為資産的“多頭”。如果A欠B東西,則8擁有債權資産,而A擁有債務,也稱A為資産的空頭。例如,某人藉入資金投資股票,則稱該投資者為現金的空頭和股票的多頭。

前言/序言


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用戶評價

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打開書本[SM],[ZZ]裝幀精美,紙張很乾淨,文字排版看起來非常舒服非常的驚喜,讓人看得欲罷不能,每每捧起這本書的時候 似乎能夠感覺到作者毫無保留的把作品呈現在我麵前。 [BJTJ]作業深入淺齣的寫作手法能讓本人猶如身臨其境一般,好似一杯美式咖啡,看似快餐,其實值得迴味 無論男女老少,第一印象最重要。”[NRJJ]從你留給彆人的第一印象中,就可以讓彆人看齣你是什麼樣的人。[SZ]所以多讀書可以讓人感覺你知書答禮,頗有風度。 多讀書,可以讓你多增加一些課外知識。培根先生說過:“知識就是力量。”不錯,多讀書,增長瞭課外知識,可以讓你感到渾身充滿瞭一股力量。這種力量可以激勵著你不斷地前進,不斷地成長。從書中,你往往可以發現自己身上的不足之處,使你不斷地改正錯誤,擺正自己前進的方嚮。所以,書也是我們的良師益友。 多讀書,可以讓你變聰明,變得有智慧去戰勝對手。書讓你變得更聰明,你就可以勇敢地麵對睏難。讓你用自己的方法來解決這個問題。這樣,你又嚮你自己的人生道路上邁齣瞭一步。 多讀書,也能使你的心情便得快樂。讀書也是一種休閑,一種娛樂的方式。讀書可以調節身體的血管流動,使你身心健康。[QY]所以在書的海洋裏遨遊也是一種無限快樂的事情。用讀書來為自己放鬆心情也是一種十分明智的。 讀書能陶冶人的情操,給人知識和智慧。所以,我們應該多讀書,為我們以後的人生道路打下好的、紮實的基礎!讀書養性,讀書可以陶冶自己的性情,使自己溫文爾雅,具有書捲氣;讀書破萬捲,下筆如有神,多讀書可以提高寫作能力,寫文章就纔思敏捷;舊書不厭百迴讀,熟讀深思子自知,讀書可以提高理解能力,隻要熟讀深思,你就可以知道其中的道理瞭;讀書可以使自己的知識得到積纍,君子學以聚之。總之,愛好讀書是好事。讓我們都來讀書吧。 其實讀書有很多好處,就等有心人去慢慢發現. 最大的好處是可以讓你有屬於自己的本領靠自己生存。 最後在好評一下京東客服服務態度好,送貨相當快,包裝仔細!這個也值得贊美下 希望京東這樣保持下去,越做越好

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我看瞭這本書籍很好,有不錯的感想。認真學習瞭這本書,給我幾個感受

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@青荷曼舞:我是奔跑在愛情道路上繼續尋找真愛的“剩鬥士”,我還是過瞭適婚年齡忙於相親的“齊天大剩”。又是一年雙十一,我還繼續單著隻希望以後的每一年光棍節,身邊都有個他,與他一起做夢,與他一同憧憬,一起嘲笑彆人過光棍節。

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③我們的教師為瞭控製課堂,總擔心秩序失控而嚴格紀律,導緻緊張有餘而輕鬆不足。輕鬆的氛圍,使學生沒有思想顧忌,沒有思想負擔,提問可以自由發言,討論可以暢所欲言,迴答不用擔心受怕,辯論不用針鋒相對。同學們的任何猜想、幻想、設想都受到尊重、都盡可能讓他們自己做解釋,在聆聽中交流想法、

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質的要求,對教育規律的把握,對教學藝術的領悟,對教學特色的追求。

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光棍節不再是單身人士共同慶祝的節日,而且是經過轉型升級,變成全民狂歡的“雙十一”,各路網友對光棍節的調侃,也都紛紛都變成瞭對雙十一的吐槽。

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