北京大學數學教學係列叢書·研究生數學基礎課教材：風險理論 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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內容簡介

《北京大學數學教學係列叢書·研究生數學基礎課教材：風險理論》是高等院校金融數學和精算專業高年級本科生與研究生風險理論課程的教材，它包含瞭國內外風險理論教材的核心內容，並兼顧理論基礎和應用的結閤，對現代風險理論的主要理論模型和方法進行瞭一定的提煉和綜閤。
《北京大學數學教學係列叢書·研究生數學基礎課教材：風險理論》分為三個主要部分，由7章組成，第一部分介紹損失風險模型，這是古典風險理論主要的部分。這部分由第1，2，3章組成，其中第1章介紹短期風險模型的主要模型和建模方法，第2章介紹長期聚閤風險模型及基於隨機過程基本原理的破産理論初步，第3章利用鞅過程方法討論古典聚閤風險模型的破産理論。第二部分介紹風險與決策問題，這部分由第4，5章組成，其中第4章介紹風險排序與風險度量的主要內容和方法，第5章介紹效用理論與保險決策問題，第三部分介紹風險理論的應用，這部分由第6，7章組成，其中第6章介紹風險理論在産品定價中的應用，第7章介紹風險理論在風險管理中的應用，本書盡量以簡單明確的語言和符號介紹現代風險理論的基本模型和方法，配有相關的練習題，並適當介紹一些較新的問題和研究工作。
《北京大學數學教學係列叢書·研究生數學基礎課教材：風險理論》可作為高等院校金融數學和精算專業及相關專業高年級本科生與研究生風險理論課程的教材，同時也可作為參加精算、風險管理相關的職業考試的輔助學習資料。

內頁插圖

目錄

第1章 短期風險模型
§1.1 個體風險模型
1.1.1 個體風險變量的分析
1.1.2 總損失量分布的計算
1.1.3 應用
§1.2 Poisson聚閤模型
1.2.1 一般的短期聚閤模型
1.2.2 Poisson聚閤模型
§1.3 一般的聚閤風險模型
1.3.1 （a，b，0）類計數分布的聚閤風險模型
1.3.2 復閤負二項變量
1.3.3 特殊的個體損失分布下總損失量的分布
1.3.4 總損失量分布的數值化近似
§1.4 總損失模型的近似計算
1.4.1 總損失量的漸近分布
1.4.2 Poisson聚閤模型近似個體模型
1.4.3 用特殊分布近似總損失量的分布
習題1

第2章 長期聚閤風險模型與破産理論初步
§2.1 基本模型
2.1.1 連續時間模型
2.1.2 離散時間模型
§2.2 連續時間破産模型I
2.2.1 調節係數與破産概率
2.2.2 更新方程與破産概率
2.2.3 最大淨損失與破産概率
§2.3 連續時間破産模型Ⅱ
2.3.1 破産概率的極限結果與近似計算
2.3.2 有限時間內破産概率的計算
§2.4 離散時間破産模型
2.4.1 調節係數與破産概率
2.4.2 總損失為一階自迴歸（AR（1））形式的破産概率
2.4.3 一般盈餘過程的破産概率
§2.5 布朗運動情形的破産模型
2.5.1 布朗運動風險過程
2.5.2 布朗運動下盈餘過程的破産概率
2.5.3 利用布朗運動近似Poisson盈餘過程
2.5.4 將布朗運動用長期復閤Poisson風險過程近似
§2.6 再保險及分紅情形的破産模型
2.6.1 再保險的破産模型
2.6.2 分紅保險的破産模型
習題2

第3章 再論破産理論及其應用
§3.1 鞅方法的離散時間破産模型
3.1.1 離散時間鞅的概念和一般性質
3.1.2 鞅方法的離散時間盈餘過程
3.1.3 含利率的盈餘過程
§3.2 鞅方法的連續時間破産模型
3.2.1 連續時間鞅的概念和一般性質
3.2.2 鞅方法的連續時間盈餘過程
3.2.3 含利率的盈餘過程
3.2.4 破産在有限時間內發生的條件下破産時刻的分布
3.2.5 紅利模型
習題3

第4章 風險排序與風險度量
第5章 效用理論與保險決策
第6章 風險理論在定價中的應用
第7章 風險理論在風險管理中的應用
附錄 生命錶
參考文獻
名詞索引

前言/序言

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在風險管理中，損失是指非故意的、非預期的、非計劃的經濟價值的減少。

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1.有形風險因素。有形風險因素也稱實質風險因素，是指某一標的本身所具有的足以引起風險事故發生或增加損失機會或加重損失程度的因素。如一個人的身體狀況；某一建築物所處的地理位置、所用的建築材料的性質等地殼的異常變化、惡劣的氣候、疾病傳染等都屬於實質風險因素。人類對於這類風險因素，有的可以在一定程度上加以控製，有些在一定時期內還是無能為力。在保險實務中，由實質風險因素引起的損失風險，大都屬於保險責任範圍。

評分☆☆☆☆☆

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評分☆☆☆☆☆

數學在現代經濟理論中的應用越來越廣泛，一方麵運用數學方法研究的理論領域還在擴大；另一方麵，對前人研究過的問題還不斷運用更深奧的數學方法進行更深入的探討20世紀60年代以後，數理經濟學和微積分、集閤論、綫性模型結閤在一起，同時數學方法的運用幾乎遍及經濟學的每個領域。續前進利用數學方法研究經濟問題，有利於發現經濟問題的實質，指明經濟問題的發展、變化的趨勢。如今研究經濟問題時，進行數學分析已經是不可或缺的方麵，任何脫離瞭數學的經濟問題分析都會被認為是不可靠的。隨著人們對經濟活動認識的深入，數理經濟學也在不斷的發展、完善。

評分☆☆☆☆☆

風險事故是造成生命財産損失的偶發事件，是造成損失的直接的或外在的原因，是損失的媒介；

評分☆☆☆☆☆

數學在現代經濟理論中的應用越來越廣泛，一方麵運用數學方法研究的理論領域還在擴大；另一方麵，對前人研究過的問題還不斷運用更深奧的數學方法進行更深入的探討20世紀60年代以後，數理經濟學和微積分、集閤論、綫性模型結閤在一起，同時數學方法的運用幾乎遍及經濟學的每個領域。續前進利用數學方法研究經濟問題，有利於發現經濟問題的實質，指明經濟問題的發展、變化的趨勢。如今研究經濟問題時，進行數學分析已經是不可或缺的方麵，任何脫離瞭數學的經濟問題分析都會被認為是不可靠的。隨著人們對經濟活動認識的深入，數理經濟學也在不斷的發展、完善。

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上述三者關係為：風險是由風險因素、風險事故和損失三者構成的統一體，風險因素引起或增加風險事故；風險事故發生可能A. H. Mowbray (1995)稱風險為不確定性；C. A. Williams（1985）將風險定義為在給定的條件和某一特定的時期，未來結果的變動；March&Shapira認為風險是事物可能結果的不確定性，可由收益分布的方差測度；Brnmiley認為風險是公司收入流的不確定性；Markowitz和Sharp等將證券投資的風險定義為該證券資産的各種可能收益率的變動程度，並用收益率的方差來度量證券投資的風險，通過量化風險的概念改變瞭投資大眾對風險的認識。由於方差計算的方便性，風險的這種定義在實際中得到瞭廣泛的應用。

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構成要素間關係

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