诺贝尔经济学奖获得者丛书：连续时间金融（修订版）（套装上下册） [Continuous-Time Finance (Revised Edition)] 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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内容简介

　　《诺贝尔经济学奖获得者丛书：连续时间金融（修订版）（套装上下册）》从代理人可以在连续时间中调整其决策这样一个模型出发，发展了金融数学和金融经济理论。《诺贝尔经济学奖获得者丛书：连续时间金融（修订版）（套装上下册）》从头至尾都运用连续时间模型的分析方法，分别阐释了最优消费和投资组合选择、认股权证和期权定价理论、公司财务和金融中介理论的未定权益分析、金融跨期均衡理论、连续时间模型在某些公共财政问题中的应用。在本修订版中，新增加了大学捐赠基金管理等内容。
　　保罗·萨缪尔森为《诺贝尔经济学奖获得者丛书：连续时间金融（修订版）（套装上下册）》作序。

作者简介

　　罗伯特·C·默顿（Robert C. Merton），1997年诺贝尔经济学奖得主。哈佛大学商学院乔治·费雪·贝克尔讲座教授（George Fisher Baker Professor），曾担任美国金融协会主席。默顿在期权定价理论和金融工程学上的研究成果极大地促进了全球金融衍生品市场的繁荣。

内页插图

精彩书评

　　缜密思考的编排方式、环环紧扣的承启段落、著名学者的丰硕成果，这些都成功地使该书具有金融学中的分水岭意义。该书是一个证据，它表明默顿对现代金融学作了多么系统的阐述、产生了多么大的推进，以及在具有深刻思想的意义上，将金融学带到了一个多么令人满意的完美境界。现代金融学还有许多研究要做，但能够做的也仅仅是对默顿已经做过的研究进行补充。因此，我向所有想知道过去二十年里金融学发展到什么程度的人推荐这本书。
　　——斯蒂芬·罗斯（Stephen Ross） 《金融杂志》（Journal of Finance）
　　
　　我不能想象，一个人在研究不确定条件下的跨期资产定价问题时，怎么能够不非常认真地学习罗伯特·C·默顿过去和现在的研究成果。因此，布莱克韦尔出版社出版的这本书，对金融学界和实际部门大有裨益。
　　——迈克尔·塞尔比（Michael Selby） 《经济学杂志》（The Economic Journal）
　　
　　这是一本逻辑清晰而内容紧凑的书，它相当于连续时间金融学中的圣经。对金融经济学有兴趣的任何人，都会意识到罗伯特·C·默顿的杰出成就。对这些人来说，默顿的书是不会令他们失望的，他的这本书在今后多年内将毫无疑问地是一本经典的参考书。
　　——诺曼·斯特朗（Norman Strong） 《曼彻斯特学派》（The Manchester School）

目录

《连续时间金融（修订版）（上）》
第一篇 连续时间模型的金融基础和数学基础
第1章 现代金融学
第2章 投资组合选择和资本市场理论导论：静态分析
2.1 引言
2.2 单期投资组合选择
2.3 单期模型中证券和投资组合的风险度量
2.4 张成定理、分离定理和共同基金定理
第3章 连续时间模型的数学和经济学假设
3.1 引言
3.2 “无稀有事件”的连续样本路径过程
3.3 存在“稀有事件”的连续样本路径过程
3.4 存在“稀有事件”的非连续样本路径过程

第二篇 连续时间模型中的最优消费和投资组合选择
第4章 不确定情况下的投资组合选择：连续时间情形
4.1 引言
4.2 动态模型：预算方程
4.3 两资产模型
4.4 常相对风险厌恶
4.5 动态行为和遗赠评价函数
4.6 无限期界
4.7 投资组合最优策略和消费最优策略的经济解释
4.8 扩展到多资产的情形
4.9 常绝对风险厌恶
4.10 模型的其他扩展
第5章 连续时间模型中的最优消费和投资组合准则
5.1 引言
5.2 关于伊藤过程
5.3 资产价格动态和预算方程
5.4 最优消费和投资组合准则：最优方程
5.5 对数正态价格和类似于托宾-马科维茨均值-方差模型的连续时间分析
5.6 对于一类特殊效用函数的显式解
5.7 非资本收益收入：工资
5.8 泊松过程
5.9 几何布朗运动的替代价格期望
5.10 结论
第6章 最优消费理论和投资组合选择的进一步发展
6.1 引言
6.2 替代随机动态规划的考克斯黄方法
6.3 消费带有非负约束的最优投资组合准则
6.4 一般性偏好及其对最优投资组合需求的影响

第三篇 认股权证和期权定价理论
第7章 效用最大化的认股权证定价完全模型（与保罗·萨缪尔森合著）
7.1 引言
7.2 现金-股票投资组合分析
7.3 萨缪尔森1965年模型概括
7.4 平均股票收益的确定
7.5 认股权证持有量和价格的确定
7.6 题外话：一般均衡定价
7.7 效用最大认股权证定价：重要的初始情形
……
《连续时间金融（修订版）（下）》

前言/序言

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谈到罗伯特·C·默顿，一定要提到他的父亲——美国著名的社会学家、科学社会学家罗伯特·金·默顿，他因为在社会科学领域的诸多贡献，而荣获1994年美国国家科学奖，被称为是“科学社会学之父”（老默顿教授已与2003年2月23日因患癌症逝世，《纽约时报》发表了考夫曼写的长篇讣文）。

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