量化投資分析 [Quantitative Investment Analysis] 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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産品特色

編輯推薦

　　揭開量化投資的神秘而紗；探索量化投資的內在規律；展示量化投資的實現手段；分享量化投資的實戰經驗。
　　量化投資概述與理論解讀，前沿模型和策略深入，探討，底層數據詳盡分析，量化投資工具快速入門，量化基金組建運營全麵介紹，量化投資實例深度剖析。

內容簡介

　　隨著量化投資在國內的不斷發展，諸多的問題和迫切的需求也浮齣水麵，其中優質量化投資策略的匱乏、高頻交易係統的不完善、金融數據準確性的不足、風險控製手段的欠完備、現有金融衍生工具的局限，尤其是高端量化人纔的稀缺首當其衝，這些都嚴重製約著我國量化投資行業的成長與進步。
　　為瞭推動中國量化投資行業的發展、助力量化投資策略與模型的創新研究，由中國量化投資研究院（中國香港）和深圳國泰安教育技術有限公司共同編著的、陳工孟教授主編的《量化投資分析》一書為對量化投資基金感興趣的投資者、投資機構、研究人員及學者等提供瞭一套完整的“解決方案”。
　　《量化投資分析》分為四篇，共八章。
　　第一篇為概述與理論篇，由《量化投資分析》前兩章構成，分彆為金融量化投資概述和金融信息處理技術。第一章總結瞭量化投資與對衝基金的發展史，從策略與理論方麵概括齣瞭量化與基本麵投資的區彆，介紹瞭行為金融學在量化投資中所扮演的角色；第二章講述瞭新聞信息分析與應用以及金融信息處理的基礎技術。
　　第二篇為模型與策略篇，重在探索量化投資的內在規律。投資策略構建需要考慮收益、風險、交易成本以及市場微觀結構等方麵因素，第三章基於此四個主鏇律，將收益預測模型、波動性度量模型、衝擊成本模型和基於高頻數據的市場微觀模型分彆展開敘述。從模型的假設、風險度量、模型計算、案例求解與分析等角度對上述四大方嚮下的多種模型進行講解與演繹。第四章從量化投資策略的構建入手，分彆介紹無風險套利策略、統計套利策略、股指平衡策略、期權套利策略、可轉債套利策略、固定收益套利策略、全球宏觀策略、事件驅動策略、收購並購策略、多策略與基金策略、高頻交易策略等。
　　第三篇為數據與工具篇，旨在展示量化投資的實現手段。第五章簡要介紹瞭幾種基本麵數據源、曆史高頻數據源和實時數據的含義、來源、提取方法以及常見的數據提供商。第六章為常見量化投資工具，內容囊括策略研究平颱語言與性能標準、交易係統標準與工具介紹、績效分析工具（基本指標、盈利指標、風險水平指標、綜閤績效指標及風險控製方法與常用工具）介紹，並專門講解瞭量化投資的風控手段。
　　第四篇為應用與實例篇，主要為讀者講述量化投資實戰經驗。第七章對目前在國內投資界備受關注的量化投資基金進行係統、全麵而簡明扼要的介紹，包括國內量化基金的係統搭建形式（發行方式、募集與發行）、量化投資基金的運營（基金日常管理、投資策略、績效評估與風險管理及持續性研究）、基金團隊的組建、團隊結構理論及基金管理人選擇等。第八章從目前國內可交易品種的實際情況齣發，在講述各策略原理的基礎上，以實例的形式覆蓋瞭期貨策略（包括股指期貨和商品期貨、跨品種套利等策略）、股票策略（包括優化EMA、多因子、股票配對交易以及反轉策略）以及跨市場策略的開發流程，呈現瞭策略的操作示範，並展示瞭源程序。

目錄

第一篇 概述與理論篇
——揭開量化投資的神秘麵紗
第一章 金融量化投資概述
第一節 量化投資前沿
第二節 量化投資與基本麵投資
第三節 行為金融學
第四節 行為金融學與量化投資
本章小結
本章習題
第二章 金融信息處理技術
第一節 金融信息概述
第二節 新聞信息分析技術與應用
第三節 金融信息處理基礎技術
本章小結
本章習題

第二篇 模型與策略篇
——探索量化投資的內在規律
第三章 量化投資模型構建
第一節 收益預測模型
第二節 波動性度量模型
第三節 衝擊成本模型
第四節 基於高頻數據的市場微觀模型
本章小結
本章習題
第四章 常見量化投資策略
第一節 量化投資策略構建
第二節 無風險套利策略
第三節 統計套利
第四節 股指平衡策略
第五節 期權套利策略
第六節 可轉債套利策略
第七節 固定收益套利策略
第八節 全球宏觀策略
第九節 事件驅動策略
第十節 收購並購策略
第十一節 多策略與基金煲
第十二節 高頻交易
本章小結
本章習題

第三篇 數據與工具篇
——展示量化投資的實現手段
第五章 常見量化投資數據源
第一節 基本麵數據源
第二節 曆史高頻數據源
第三節 實時數據源
第四節 數據提取方法
第五節 數據提供商
本章小結
本章習題
第六章 常見量化投資工具
第一節 量化投資策略研究平颱
第二節 量化投資交易係統
第三節 量化投資績效分析工具
第四節 量化投資風險控製方法
本章小結
本章習題

第四篇 應用與實例篇
——分享量化投資的實戰經驗
第七章 量化投資基金組建與運營
第一節 量化投資基金組建
第二節 量化投資基金運營
第三節 量化投資基金團隊
本章小結
本章習題
第八章 量化投資策略開發實例
第一節 期貨投資策略實例
第二節 股票投資策略實例
第三節 跨市場策略實例
本章小結
本章習題

附錄
附錄1 常用量化投資數據
附錄2 量化投資研究平颱入門與使用
參考文獻

精彩書摘

　　《量化投資分析》：
　　1.偶然性框架依賴
　　導緻偶然性框架依賴的原因有兩個方麵：①確定性效應；②僞確定性效應。確定性效應是指相對於不確定的收益來說，人們對結果確定的收益會過度重視。確定性效應使人們在麵臨收益的問題時增大確定性收益的選擇中所占的權重，從而顯示齣風險規避的偏好；而在麵臨損失的問題時誇大對確定性損失的厭惡，顯示齣風險愛好的偏好。確定性效應中涉及的幾種厭惡包括損失厭惡、後悔厭惡、模糊厭惡、稟賦效應和處置效應。僞確定性效應通常被用於設計問題的闡述方式，從而影響人們的選擇，證明瞭框架依賴的存在。
　　2.結果的框架依賴
　　偶然性的闡述方式可能導緻框架依賴，對於問題結果的不同闡述也可能導緻人們矛盾的選擇。結果的框架依賴有兩種類型：①單一結果事件的框架依賴（參照係）；②復雜結果事件的框架依賴（心理賬戶）。其中，心理賬戶是指人們根據資金的來源、所在和用途等因素對資金進行歸類，有著中性的參考結果的、在一起進行評價的一係列結果被列入一個賬戶。這裏的心理賬戶被分為最小賬戶、局部賬戶和綜閤賬戶。事實上一緻的問題用不同的方式闡述齣來，由於進入瞭不同的心理賬戶，會導緻不同的選擇，就齣現瞭框架依賴。
　　（四）投資者情緒
　　傳統的經濟學假設之一是“理性人”假設，然而，人是有情緒的，有著喜怒哀樂，這些情緒會影響投資者的理性判斷和決策。行為金融學認為，在研究投資者行為決策時應該考慮人們不同情緒對行為的影響。在金融市場上，人們往往不是根據信息而是根據噪聲進行交易。噪聲是指虛假／失真的信號或市場參與者主動製造的或者被誤判的虛假信息。
　　在金融市場中，投資者對未來的預期帶有係統性偏差，這種帶有係統性偏差的預期就稱為投資者情緒。投資者情緒具有周期性的特點，《洛杉磯時報》曾用圖形演示瞭金融市場的情緒周期，即“7c”路徑。“7c”分為輕視、謹慎、自信、深信、安心、關注和投降。情緒周期與投資者的態度密切相關，不同的認知個體會産生不同的認知情緒從而反作用於金融市場。金融市場的參與者可以分為本能直覺型、全身心投入情感型和固執己見理智型。
　　現代認知心理學認為人類是信息的傳遞器和信息加工係統，在決策過程中會經曆知覺、注意、記憶、抽象、推理與判斷等復雜的認知過程，人們依據經驗、知覺或常識進行判斷和決策，雖然可能會得齣閤理的結果，但也可能齣現係統性偏差。到目前為止，已經有無數從業者和研究者總結歸納齣投資者在決策過程中的一些心理特徵與決策行為。這些心理特徵主要錶徵如下：
　　1.自信與樂觀
　　心理學文獻中討論最多的往往是過度樂觀，其一般錶現是人們很容易高估自身的能力和自己的判斷力，錶現齣過分自信特點。一項心理學調查研究發現，當人們聲稱對某件事有90％的把握時，其成功概率卻隻有。70％。另外，基於自我歸因偏差的原因，當齣現理想結果或情況時，人們常認為是自身能力結果，將功勞歸於自己的能力和水平，而當齣現不利的後果時，則往往歸因於運氣不佳或其他外部環境。因此，人們很難通過持續不斷的學習來修正或糾偏自己的理念，從而導緻過度自信。在投資活動中，個人投資者常常會根據一點道聽途說的消息或者技術上粗淺的分析就下注進行買賣，這種行為相對於平時購買大一點的傢電都要權衡半天的行為來說，的確錶現齣一定的冒失特點，這種冒失行為在某種程度上恰恰也是過度自信的一種錶現。
　　……

前言/序言

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主要概括性介紹，覆蓋麵比較全，可惜深度不夠

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不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯不錯

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很不錯，非常好，下次還要買！

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搞活動買的價格不錯，是我需要的學術書

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包裝很好，正版

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還不錯的書。還不錯的書。還不錯的書。

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還沒看，不過包裝還是不錯的，快遞也挺禮貌的

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大資金機構投資者需要看的書，不適用與小資金投資者。

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慢慢看，好好學習，天天嚮上

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