股票期權的套利與套期保值 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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內容簡介

　　作為上海證券交易所，由於股票期權是其首主推上市的全新的衍生品，因此非常重視，不僅大規模組織會員進行學習、考試和進行仿真交易，建立瞭針對性的網頁，還在我社齣版瞭一套"期權知識係列叢書"。但交易所推齣的係列叢書更強調規則、製度，盡管叢書也涉及交易策略，但難免縮手縮腳，展開不夠也不全麵，這與交易所的自身的角色定位有關。深交所的股票期權仿真交易測試也將自9月9日起至12月19日期間進行。預計也會逐漸加大宣傳力度。

作者簡介

　　劉和鑫，2009年進入上海龍軟信息技術有限公司，從事量化交易研究和實務操作。2011年至今，就職於上海衍金投資管理有限公司，從事投資交易及風險管理工作。在實戰交易中，逐漸形成以對衝套利策略為主的穩健型投資風格。

目錄

導讀

上篇 股票期權的套利
第一章 股票期權的邊界與邊界套利
第一節 認購期權價格的邊界
一、認購期權價格的上限
二、認購期權價格的下限
三、認購期權價格邊界的圖示
第二節 認沽期權價格的邊界
一、認沽期權價格的上限
二、認沽期權價格的下限
三、認沽期權價格邊界的圖示
第三節 期權邊界的性質及邊界套利
一、期權邊界的理論性
二、邊界套利的可行性分析
三、無風險套利中的注意事項
四、時間價差中的無風險套利
第二章 價差策略中的無風險套利
第一節 期權的單調性套利
一、認購期權的單調性
二、認購期權的單調性套利
三、認沽期權的單調性
四、認沽期權的單調性套利
第二節 期權的凸性和凸性套利
一、認購期權的凸性
二、認購期權的凸性套利
三、認沽期權的凸性
四、認沽期權的凸性套利
五、鐵蝶式和鐵鷹式套利
附：單調性套利、凸性套利一覽錶
第三章 股票期權的平價套利
第一節 轉換套利
一、認沽一認購平價公式
二、轉換套利的構造
三、轉換套利的邊界及適用情況
第二節 逆轉換套利
一、逆轉換套利的構造
二、逆轉換套利的邊界及適用情況
三、無套利區間
第三節 盒式套利
一、買進盒式套利
二、賣齣盒式套利
三、盒式套利的機會判斷
第四節 平價套利的擴展——期（貨）代現
一、50ETF、上證50和上證50股指期貨
二、用股指期貨進行轉換套利
三、用股指期貨進行逆轉換套利
四、平價套利各種策略的總結
附：套利行情的監測——“通達信”期權軟件簡介
一、單調性無風險套利的監測
二、水平價差無風險套利監測
三、凸性價差套利的監測
四、平價套利和盒式套利的監測
五、套利監測行情的缺陷與專業軟件

下篇 股票期權的保值與保險交易
第四章 針對標的證券多頭的賣期保值
第一節 保值型賣期保值的三種策略
一、以標的證券期貨實施賣期保值
二、以期權閤成證券實施賣期保值
三、閤成證券與股指期貨的效果比較
四、以單一期權實施賣期保值
第二節 保險型賣期保值
一、買進平值等量認沽期權
二、買進等量或超量虛值認沽期權
三、不同行權價策略的綜閤對比
四、賣齣認購期權策略
第三節 賣期保值策略的比較總結
一、買進認沽期權與賣齣認購期權的比較
二、圍牆（領口）策略——賣期保值策略的變形
三、賣期保值諸策略的比較
第五章 針對標的證券空頭的買期保值
第一節 保值型買期保值的三種選擇
一、以標的證券期貨進行買期保值
二、以期權閤成證券實施買期保值
三、以單一期權實施買期保值
第二節 保險型買期保值
一、買進等量平值認購期權
二、買進等量或超量虛值認購期權
三、不同行權價策略的綜閤對比
四、賣齣認沽期權策略
第三節 買期保值策略的比較總結
一、買進認購期權和賣齣認沽期權的比較
二、圍牆（領口）策略——買期策略的變形
三、買期保值諸策略比較
第六章 空倉者的買期保值——“9010”法則
第一節 用現金與相應的衍生品替代標的證券
一、現金加期貨替代標的證券
二、現金加期權閤成證券替代標的證券
三、現金加單個期權動態復製標的證券
第二節 空倉者的保險型替代策略
一、買進等量平值認購期權
二、買進虛（實）值認購期權及其比較
三、賣齣平值認沽期權
四、賣齣實（虛）值認沽期權及其比較
第三節 “9010”法則下諸策略比較
一、買進認購期權和賣齣認沽期權的比較
二、空倉者的圍牆策略——配置牛市垂直價差
三、空倉者買期保值諸策略比較
四、“9010”法則與保本基金

前言/序言

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對於不搞套利的作用不大. 適閤公,私募基金從業人員

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