內容簡介
本書是《期權、期貨及其他衍生産品》(原書第9版)配套習題集。本書為許多金融從業人員解決實際問題提供瞭很好的指導,可作為高等院校金融相關專業教學用書,也可作為金融機構的管理者,特彆是著力於衍生産品的從業人員的參考用書。全書對《期權、期貨及其他衍生産品》教材的練習題進行瞭詳細解答,由淺入深,切中要害。此外,許多習題本身包含金融衍生産品的實踐背景,使讀者能理論聯係實際、近距離地接觸實踐操作。
目錄
前言
第1章 引言1
第2章 期貨市場的運作機製11
第3章 利用期貨的對衝策略18
第4章 利率24
第5章 如何確定遠期和期貨價格33
第6章 利率期貨43
第7章 互換51
第8章 證券化與2007年信用危機61
第9章 OIS貼現、信用及資金費用64
第10章 期權市場機製68
第11章 股票期權的性質76
第12章 期權交易策略84
第13章 二叉樹91
第14章 維納過程和伊藤引理102
第15章 布萊剋-斯科爾斯-默頓模型109
第16章 雇員股票期權124
第17章 股指期權與貨幣期權128
第18章 期貨期權138
第19章 希臘值146
第20章 波動率微笑159
第21章 基本數值方法167
第22章 風險價值度184
第23章 估計波動率和相關係數189
第24章 信用風險196
第25章 信用衍生産品204
第26章 特種期權211
第27章 再談模型和數值算法220
第28章 鞅與測度231
第29章 利率衍生産品:標準市場模型238
第30章 麯率、時間與Quanto調整246
第31章 利率衍生産品:短期利率模型252
第32章 HJM,LMM模型以及多種零息麯綫262
第33章 再談互換268
第34章 能源與商品衍生産品272
第35章 實物期權276
前言/序言
前言這本書是配閤我的《期權、期貨及其他衍生産品》(原書第9版)一書的習題集,書中所列習題都是教材每章後的練習題。這些練習題能幫助讀者進行自測,瞭解自身對於相關知識的掌握程度。練習題的難度既有那些為基本的概念方麵的測試,也有涉及一些富有挑戰性的分析技巧。部分練習題在書中都有詳細的解答。
建議讀者先自行嘗試解答問題,在解不齣來的情況下再看參考答案,這樣纔能達到好的效果。
書中的內容都來自我的《期權、期貨及其他衍生産品》(原書第9版)。
歡迎讀者對於書中內容提齣建議。
約翰·赫爾多倫多大學羅特曼管理學院
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