金融工程研究中的交叉學科理論應用與技術：社會網絡視角與中國經驗證據/南京大學工程管理學院文庫 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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內容簡介

　　《金融工程研究中的交叉學科理論應用與技術：社會網絡視角與中國經驗證據/南京大學工程管理學院文庫》沿著“實踐—理論—實踐”科學問題研究的邏輯路徑，融閤計算實驗與傳統金融研究方法，從社會網絡視角，對下述問題，分層次遞進式地展開理論分析與實證檢驗：互聯網金融論文閤作關係；選股與指數復製應用；互聯網熱點新聞對股價的影響；情感信息與資産組閤建模及其分散化；輿情信息與資産定價效率；投資者關注與股價同步性；綫性組閤優化及其分散化；滬港通網絡聯動性及穩定性。

作者簡介

　　劉海飛，管理學（金融工程方嚮）博士，副教授，加拿大滑鐵盧大學訪問學者。主要研究方嚮為金融工程、行為金融、計算實驗金融、金融大數據，以及交叉學科理論在資本市場與商業銀行的應用。在Complexity《管理科學學報》《係統工程理論與實踐》《金融研究》等學術期刊發錶論文20餘篇，主持國傢自然科學基金項目、教育部博士點基金項目、江蘇省自然科學麵上基金項目、江蘇省金融工程重點實驗室課題等10餘項科研項目。

內頁插圖

目錄

前言
第1章 緒論
1．1 背景與問題提齣
1．2 思路、框架與結構安排
1．3 研究方法與特色

第2章 國內外文獻綜述與評析
2．1 社會網絡與投資者決策研究綜述
2．2 社會網絡與資産組閤的研究綜述
2．3 社會網絡與風險控製的研究綜述
2．4 社會網絡與資産定價研究綜述
2．5 現有文獻的評析與展望

第3章 基於社會網絡的互聯網金融論文閤作關係研究
3．1 理論迴顧
3．2 數據采集與樣本選擇
3．2．1 數據采集
3．2．2 數據預處理
3．3 實證結果及分析
3．3．1 統計性描述分析
3．3．2 整體網絡分析
3．3．3 子網絡模式分析
3．4 本章小結

第4章 基於社會網絡的選股與指數復製應用研究
4．1 理論迴顧
4．2 模型構建
4．2．1 AAP聚類選股模型
4．2．2 指數跟蹤模型
4．3 數據采集與變量構建
4．4 實證結果及分析
4．4．1 滬深300關聯網絡分析
4．4．2 滬深300成分股連通網絡聚類選股分析
4．4．3 穩健性檢驗
4．4 本章小結

第5章 基於社會網絡的互聯網熱點新聞對股價影響研究
5．1 理論迴顧
5．2 研究假設提齣
5．3 研究設計
5．3．1 數據采集與處理
5．3．2 財經新聞異質性識彆
5．3．3 異質性新聞有效性模型
5．4 實證結果及分析
5．4．1 政策扶持類新聞
5．4．2 兼收並購類新聞
5．4．3 再融資類新聞
5．4．4 盈利能力類新聞
5．4．5 違規處罰類新聞
5．5 本章小結

第6章 基於社會網絡情感信息與資産組閤建模及其分散化研究
6．1 理論迴顧
6．2 研究設計
6．2．1 數據來源及樣本選取
6．2．2 文本挖掘選股因子
6．2．3 投資組閤構建
6．2．4 投資組閤分散化水平分析
6．3 數據來源
6．4 實證結果及分析
6．4．1 文本挖掘選股因子
6．4．2 投資組閤構建
6．4．3 投資組閤有效前沿對比
6．4．4 投資組閤分散化水平分析
6．5 本章小結

第7章 基於社會網絡輿情信息與資産定價效率研究
7．1 理論迴顧
7．2 研究設計
7．3 實證結果及分析
7．3．1 股票組閤的日平均收益率檢驗結果及分析
7．3．2 股票組閤的時間序列迴歸實證結果及分析
7．3．3 輿情因子的構建方法
7．3．4 輿情因子的具體計算方法
7．3．5 股票組閤的形成
7．4 本章小結

第8章 基於社會網絡投資者關注與股價同步性研究
8．1 理論迴顧
8．2 研究假設提齣
8．3 研究設計
8．3．1 數據來源
8．3．2 變量選取
8．3．3 計量模型設計
8．4 實證結果及分析
8．5 本章小結

第9章 基於社會網絡綫性組閤優化及其分散化研究
9．1 理論迴顧
9．2 社會網絡選股和分散化理論
9．2．1 基於社會網絡的標的選擇
9．2．2 分散化理論
9．3 數據采集與處理
9．4 實證結果及分析
9．4．1 基於社會網絡選股的實證研究
9．4．2 均值-方差分析
9．4．3 組閤分散化程度分析
9．5 本章小結

第10章 基於社會網絡的滬港通網絡聯動性及穩定性研究
10．1 理論迴顧
10．2 模型構建
10．2．1 構建滬港通關聯網絡
10．2．2 滬港通關聯網絡的穩定性分析
10．3 數據采集與處理
10．4 實證結果及分析
10．4．1 滬港通市場關聯網絡
10．4．2 滬港通市場網絡穩定性
10．5 本章小結

參考文獻

前言/序言

　　世界金融隨著時代發展，已進入瞭“再調整”的不穩定期，而中國金融領域也正在發生深層次變革，為應對新時期金融環境與趨勢的挑戰，金融市場的投資策略、産品創新、金融風險監管與控製等問題日益凸顯，成為金融工程領域研究的學術重點及熱點。
　　現實金融市場是復雜網絡係統，不同類型參與主體、交易産品、交易機製等因素，以節點與節點的關聯形成復雜的網絡結構，即復雜社會網絡。事實上，以微博、微信為代錶的社會網絡在國內的崛起，新媒體時代下金融訊息生成與擴散的完整傳播鏈條，使得市場參與主體學習認知習慣、行為模式、風險控製，甚至金融係統演化湧現規律，發生瞭本質性變化。當今，金融熱點不再是自上而下地通過門戶網站、報紙、電視等傳統媒體有選擇性地層層傳播，而是在覆蓋在整個社會之上的扁平媒體網絡中隨機地自發式爆發。金融科技的進步、量化選股技術的發展，使得投資者在新時代新情境下選擇投資組閤時需要更為有效的方法。本書通過對科學問題的研究，在理論上揭示瞭中國金融市場中社會網絡情境的重要性，及其對投資者決策、學習行為與市場質量的深層次影響，豐富瞭行為金融與市場微觀結構的相關理論研究。在實踐上更閤理地為金融市場參與主體製定資産管理策略提供理論指導，對加強金融市場風險防範、促進製度創新有重要的科學意義。本書對有誌於從事金融研究的碩士生、博士生，特彆是基於交叉學科視角的金融研究方嚮學生具有參考價值。
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