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基斯·费申 著

图书标签:

• 交易系统
• 量化交易
• 技术分析
• 股票交易
• 期货交易
• 风险管理
• 交易策略
• 投资
• 金融市场
• 盈利模式

店铺： 北京东方博苑图书专营店

出版社： 山西人民出版社

ISBN：9787203096894

商品编码：15973285948

开本：16

出版时间：2017-05-01

建立稳固的交易系统：和回测结果一致满足你的风险收益目标的股票期货交易策略

基斯费申/张彬译/入市炒股职业投资者书籍

 

图书信息

书 名：建立稳固的交易系统

作 者：(美)基斯·费申

出版社：山西人民出版社

开 本：16

页 数：328

印 张：20.50

字 数：300千字

内文用纸：80克轻型纸

装帧形式：平装

定 价：58.00元

出版时间：2017年5月第1版

ISBN：978-7-203-09689-4

内容简介

本书记录了过去5年中全球最佳的资金管理人的业绩表现，说明了衡量交易策略表现的最佳指标，剖析了获得“可交易策略”（指符合交易者的风险收益目标、真实交易结果与回测结果一致的策略）的过程，并通过一组问题定义与交易者自身风险承受度相适应的可交易策略；本书还强调了策略开发过程中的一个重要问题，“曲线拟合”，提供了被称为“构建、重新构建和比较”的方法，以确定策略开发中的曲线拟合程度。以这些内容为基础，作者开发了股票的短线交易系统和商品的中线趋势跟随策略，还提供了一套资金管理方法。

学习和利用作者的这些交易系统和策略，交易者就能从股票交易和商品交易中“双项赚钱”！

作者简介

基斯?费申，交易系统公司（TradeSystem, Inc.）的总裁，从事期货市场交易系统开发超过25年，1986年，由他开发的背离系统成为最成功的交易系统之一，4次被《期货真理》杂志评为“有史以来排名前十的交易系统之一”。

费申每年在全美各地举办研讨会，在大量的技术论坛和和研讨会上发言，并在其网站www.keithstrading.com上提供交易系统的信息。费申最近开发了一套在牛市和熊市中均能获利的股票交易系统，即本书集中阐述的能在未来不断盈利的“稳固的交易系统”。

作者简介

 

前言

第1章 什么才是一个可交易策略

第2章 如何开发具有一致性的策略     

第3章 在你想交易的市场中，找到阻力最小的路径  

第4章 交易系统的要素：入场    

第5章 交易系统的要素：出场    

第6章 交易系统的要素：过滤器

第7章 为什么要在你的系统开发中包括资金管理部分       

第8章  K线评分法：一个新的交易方法      

第9章 避免受“精心挑选的例子”的影响

第10章 关于交易的传说     

第11章 资金管理简介

第12章 小额账户的传统资金管理技术：商品    

第13章 小额账户的传统资金管理技术：股票    

第14章 大额账户的传统资金管理技术：商品    

第15章 大额账户的传统资金管理技术：股票    

第16章 同时交易股票和商品策略       

附录A 理解这些公式   

附录B 理解期货  

附录C 理解连续合约   

附录D 关于曲线拟合的更多示例

 

交易心理的深层剖析：驾驭市场情绪，实现长期盈利 导言：市场波动的背后，是人性的剧场 在瞬息万变的金融市场中，技术分析和基本面研究固然重要，但真正区分成功交易者与普通投机者的，往往是他们对自身心理的掌控能力。本书并非探讨如何搭建交易框架或选择入场点，而是深入挖掘交易行为背后的驱动力——人类的情绪与认知偏差。我们将探索，为何一个逻辑清晰的交易者，会在关键时刻被恐惧驱使而过早平仓，或被贪婪诱惑而错失止盈良机。 本书旨在为读者构建一个坚实的心理防线，帮助他们识别并克服在交易过程中常见的心理陷阱，从而实现策略的稳定执行和长期盈利。我们相信，交易的终极壁垒，在于对自我的理解与管理。 --- 第一部分：理解交易者的心智结构 第一章：情绪的生理学与交易决策 交易中的情绪并非抽象的概念，而是有其生理基础。本章将从神经科学的角度解析“恐惧”、“贪婪”和“希望”等情绪如何激活大脑的杏仁核和前额叶皮层，从而影响我们的风险评估和决策制定过程。 压力反应与“战或逃”机制在交易中的体现： 当市场出现剧烈波动时，身体进入应激状态，导致认知能力下降，偏向非理性决策。我们将分析如何通过呼吸控制、设定“情绪缓冲时间”来规避即时冲动。 多巴胺回路与过度交易： 识别交易带来的即时满足感如何形成类似于成瘾的行为模式，并探讨如何通过设定交易频率限制来打破这种恶性循环。 第二章：认知偏差的狩猎场 人类思维倾向于走捷径，这些捷径在日常生活中或许高效，但在需要客观分析的市场中，却成为致命的陷阱。 确认偏误（Confirmation Bias）的陷阱： 交易者倾向于寻找支持自己既有观点的市场信息，而忽略反对证据。本章将教授如何系统性地“反向验证”自己的交易假设。 锚定效应与价格失真： 分析交易者如何过度依赖前一个价格点（锚点）进行判断，即使市场结构已经发生变化。我们将探讨“动态锚点”的建立方法。 损失厌恶的悖论： 亏损的痛苦感远大于盈利的快乐感，这导致交易者在面对小额亏损时难以止损，或在小幅盈利后急于锁定利润。如何科学地衡量“可承受的损失”与“期望收益”。 第三章：叙事的力量与市场记忆 人脑天生喜欢故事，而市场信息往往被包装成引人入胜的故事。 “完美故事”的诱惑： 识别那些听起来很合理，但缺乏数据支持的市场叙事。如何将叙事与冰冷的执行区分开来。 近期事件偏差（Recency Bias）： 过分强调最近发生的事情，而低估长期趋势的重要性。本章提供工具，帮助交易者跳出现有的时间框架，进行更长远的视角评估。 --- 第二部分：从自我认知到系统化执行 第四章：建立“交易身份”而非“结果导向” 成功的交易者关注过程，而非单次的结果。本章旨在帮助读者重塑其交易的价值体系。 定义你的“交易哲学”： 你的交易目标是什么？是财富积累、资本保值还是生活方式的自由？一个清晰的哲学是应对市场噪音的指南针。 绩效评估的科学方法： 如何设计一套不带情感色彩的交易日志和复盘机制，区分“执行错误”和“模型失效”。真正的学习发生在复盘，而不是交易本身。 第五章：恐惧、贪婪与风险管理的心理学基础 风险管理不仅仅是资金分配，更是心理承受力的边界测试。 恐惧的量化——仓位大小的心理阈值： 探讨单笔交易的最大亏损额度（R值）如何直接影响交易者的恐慌程度。学习如何将仓位调整至“即使全错也不会影响整体情绪”的安全区。 贪婪的克制——分阶段盈利策略的心理学意义： 为什么要在盈利时分批减仓？这不仅是锁定利润，更是对抗“想要更多”的心理驱动力，确保部分资本安全离场。 第六章：纪律的锻造：从“知道”到“做到”的桥梁 纪律不是一种天赋，而是一种可以通过刻意练习建立的习惯。 “If-Then”执行框架的心理优势： 预先设定好在特定市场条件下将要采取的行动（例如，“如果价格触及X点，那么我将立即平仓，不进行任何二次思考”）。这能绕过决策疲劳。 等待的艺术： 市场中大部分时间是处于无聊的等待期。本章分析了如何培养耐心，区分“耐心等待最佳机会”与“因害怕错过而盲目交易”之间的细微差别。 --- 第三部分：长期稳定性的心智维护 第七章：处理连续亏损期（Drawdown）的心理韧性 市场总会经历亏损期。如何避免连续亏损演变成灾难性的崩溃（Tilt）是长期生存的关键。 “心理止损”的重要性： 识别你何时需要从市场中完全抽离进行休息，而不是仅仅降低仓位。学习设定“情绪恢复期”。 中性化处理亏损： 将连续亏损视为模型在当前市场环境下的自然表现，而非个人能力的否定。如何利用统计学思维来淡化短期噪音。 第八章：交易者的“心流”状态与专注力培养 真正的顶尖交易者往往在执行交易时进入一种高效、无我的“心流”状态。 环境的心理优化： 创造一个物理和电子环境，以最大程度减少外部干扰和不必要的市场信息输入。 正念冥想在交易中的应用： 学习如何将正念练习引入交易前的准备和交易中的实时监控，以增强对当前市场信号的觉察力，减少对过去或未来的忧虑。 结语：成为你自己的最佳交易伙伴 本书最终的目标是让你明白，市场上最难控制、也最值得投入精力去优化的，是你自己。通过深入理解和管理自己的心智，你将不再是市场波动的被动承受者，而是能够稳定、理性地执行策略的执行者。掌握了心理的深度，你便拥有了穿越牛熊、实现长期复利的内生动力。

评分☆☆☆☆☆

哇，这本《建立稳固的交易系统》简直是我交易路上的“及时雨”！在读这本书之前，我总感觉自己像个无头苍蝇，每天盯着盘面，凭感觉买卖，结果亏多赚少，心态也跟着跌宕起伏，简直是身心俱疲。这本书的出现，彻底改变了我的交易认知。我特别喜欢书中关于“交易者心态建设”的部分，它不像市面上很多书那样空喊口号，而是深入剖析了导致交易者心态失衡的根源，并提供了一系列切实可行的方法来调整和优化。例如，书中提到的“止损心理建设”，让我意识到止损并不可怕，反而是一个保护本金、提高整体收益率的关键环节。我过去总是害怕止损，总想着等价格回弹，结果越套越深。这本书让我从根本上改变了对止损的看法，现在我能更坦然地接受小额亏损，并且把精力集中在寻找下一个符合我交易规则的机会上。此外，书中对“仓位管理”的讲解也让我茅塞顿开。我过去对仓位管理一直模糊不清，凭感觉决定下多少单，导致有时一次大亏损就可能伤筋动骨。这本书详细地解释了不同仓位管理策略的优劣，以及如何根据风险承受能力和市场波动性来动态调整仓位。这让我第一次真正理解了“保住本金才是王道”的真谛，也让我对未来的交易充满了信心。这本书的语言风格也非常易懂，不会出现太多晦涩的专业术语，即使是交易新手也能轻松理解。我真的觉得这本书为我打开了一扇新的交易大门。

评分☆☆☆☆☆

这本书的结构设计非常精巧，从基础理论到实操技巧，层层递进，一点都不拖泥带水。我尤其赞赏书中关于“如何制定一套属于自己的交易计划”的章节。在没读这本书之前，我以为交易计划就是随口说说，或者随便写几句话。但读完之后，我才明白一份完整的交易计划需要包含哪些要素，例如明确的入场和出场信号、止损和止盈的策略、风险控制的原则，甚至包括每天的交易时间和交易后的复盘计划。这本书提供了详实的模板和案例，让我能够一步一步地搭建起自己的交易系统。我还特别关注了书中关于“市场分析工具的选择与运用”的内容。过去我尝试过各种各样的技术指标，但总是觉得它们独立存在，难以形成一个连贯的分析体系。这本书却教会我如何将不同的分析工具有机地结合起来，形成一个互补的分析框架，从而提高判断的准确性。书中对趋势线、支撑阻力位、均线系统以及一些经典的K线形态的解读，都非常到位，而且还给出了如何将这些工具应用于实际交易的详细步骤。最让我惊喜的是，书中还强调了“复盘”的重要性，并且给出了科学有效的复盘方法，这对于我来说是一笔宝贵的财富。以往我总觉得复盘是件枯燥无味的事情，但读了这本书才知道，每一次交易的得失都隐藏着重要的学习机会，而科学的复盘能够帮助我不断优化交易策略，避免重复犯错。

评分☆☆☆☆☆

不得不说，这本《建立稳固的交易系统》是一本充满智慧的书籍，它并没有提供什么“秘籍”或者“一夜暴富”的幻想，而是脚踏实地地教会读者如何构建一个可持续盈利的交易体系。我印象最深刻的是书中关于“风险回报比”的深入探讨。过去我常常只关注能否赚到钱，而忽略了每次交易的潜在风险。这本书让我明白了，一个好的交易系统，关键在于每一次交易的风险回报比是否具有优势。它提供了一些量化的方法来计算和评估风险回报比，并指导我们如何在不确定性极高的市场中，找到那些“赢面大”的交易机会。此外，书中对“交易信号的过滤机制”的讲解也让我受益匪浅。我过去常常因为看到一些模棱两可的信号就贸然入场，导致很多不必要的亏损。这本书教会我如何建立一套严格的信号过滤机制，只有当多个条件同时满足时才考虑入场，大大降低了“假信号”的干扰。它还强调了“耐心”的重要性，要等待符合系统规则的信号出现，而不是主动去寻找交易机会。这对于我这种容易“手痒”的交易者来说，简直是醍醐灌顶。我还发现，书中在讲解技术分析的时候，并没有一味地堆砌各种指标，而是更加注重指标之间的相互印证和逻辑关系，这一点做得非常出色。

评分☆☆☆☆☆

这本《建立稳固的交易系统》绝对是一本值得反复阅读和实践的宝典。它不仅仅是一本关于交易的书，更像是一位经验丰富的导师，循循善诱地引导读者走上理性交易的道路。我最看重的是书中对“交易系统的迭代与优化”的论述。它并没有告诉读者一个“完美”的系统，而是强调交易系统需要随着市场变化而不断进化。书中提供了一整套的流程，包括如何进行模拟交易来验证新策略，如何分析交易结果来找出不足，以及如何进行参数调整来优化系统。这让我明白了，交易是一个持续学习和改进的过程，而不是一成不变的。我非常喜欢书中关于“复盘日志的记录与分析”的部分，它详细地指导了如何记录每一次交易的细节，包括入场理由、出场时机、当时的盘面情绪、以及交易后的反思。通过这样的日志，我能够清晰地看到自己的交易模式，识别出其中的缺陷，并且针对性地进行改进。这本书还非常强调“交易纪律”的重要性，并且给出了很多关于如何培养和强化交易纪律的具体方法。例如，它鼓励读者提前设定好交易计划，并且严格执行，一旦开始执行就不能随意更改。这种高度的纪律性，我认为是所有成功交易者都必备的品质，而这本书恰好能够帮助我们一步步地养成。

评分☆☆☆☆☆

坦白讲，我一开始拿到这本书，以为它会像市面上其他交易书籍一样，充斥着复杂的图表和难以理解的理论。但出乎意料的是，《建立稳固的交易系统》以一种非常接地气的方式，将抽象的交易理念具象化，并且提供了很多可以立即实践的工具和方法。我特别欣赏书中关于“资金曲线的分析与优化”这一部分。我过去只关注自己账户里的数字是涨是跌，却从来没有认真思考过资金曲线的形态所蕴含的信息。这本书详细地解释了不同的资金曲线代表着什么样的交易状态，以及如何通过调整交易策略来平滑资金曲线，使其更加稳定。这对于我长期交易的信心建设非常有帮助。另外，书中在讲到“如何应对交易中的情绪波动”时，提供了一些非常实用的心理调适技巧，比如“正念练习”和“情绪记录表”的使用。我尝试着去运用这些方法，发现确实能够有效地控制自己的冲动交易行为，并且在亏损时能更快地恢复平静。这本书还很注重“交易系统的鲁棒性”的培养，也就是让交易系统能够在不同的市场环境下都表现得相对稳定。它提供了一些关于如何测试和优化交易系统以适应不同市场周期的建议，这对我未来的交易策略的迭代升级具有重要的指导意义。