(正版特價)金融衍生工具數學導論(原書第3版) (美)艾利 赫薩(Ali…|1015223

(正版特價)金融衍生工具數學導論(原書第3版) (美)艾利 赫薩(Ali…|1015223 下載 mobi epub pdf 電子書 2024


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美 艾利 赫薩Ali Hirsa,美 著,冉啓康 葛泓杉 李君 譯



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發表於2024-11-10

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圖書介紹

店鋪: 互動齣版網圖書專營店
齣版社: 機械工業齣版社
ISBN:9787111544609
商品編碼:17021262791
叢書名: 華章數學譯叢
齣版時間:2016-08-01


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圖書描述

 書[0名0]:  (正版特價)金融衍生工具數[0學0]導論(原書[0第0]3版)|1015223
 圖書定價:  99元
 圖書作者:  (美)艾利·赫薩(Ali Hirsa);(美)薩利赫 N.內夫特奇(Salih N. Neftci)
 齣版社:  機械工業齣版社
 齣版日期:  2016/8/1 0:00:00
 ISBN號:  9787111544609
 開本:  16開
 頁數:  0
 版次:  1-1
 內容簡介
全書內容包括:套利定理、風險中性概率、用於金融[0領0]域的微積分、鞅、偏微分方程、Girsa[0no0]v定理和Feyman-Kac公式,開頭介紹瞭金融衍生工具[0知0]識。本書為略有金融[0知0]識背景或金融從業人員提供金融衍生工具定價所涉及的數[0學0][0知0]識和數[0學0]方[0法0],對數[0學0]原理和方[0法0]的介紹簡明易懂,所舉例子豐富。
 目錄

譯者序
符號和縮寫列錶
[0第0]1章金融衍生[0品0]概論
1.1引言
1.2定義
1.3衍生[0品0]的分類
1.3.1現金交易市場
1.3.2價格發現市場
1.3.3到期日
1.4遠期閤約和期貨
1.4.1遠期閤約
1.4.2期貨
1.4.3迴購協議、反嚮迴購協議及彈性迴購協議
1.5期[0權0]
1.6互換
1.6.1一個簡單的利率互換
1.6.2可取消互換
1.7小結
1.8參考閱讀
1.9習題
[0第0]2章套利定理入門
2.1引言
2.2記號
2.2.1資産價格
2.2.2狀態
2.2.3收益和迴報
2.2.4證券投資組閤
2.2.5資産定價的一個簡單例子
2.2.6套利定理初探
2.2.7與套利定理相關的變量
2.2.8綜閤概率的應用
2.2.9鞅和下鞅
2.2.10標準化
2.2.11迴報率均衡
2.2.12無套利條件
2.3一個具體的例子
2.3.1問題1:套利的可能性
2.3.2問題2:無套利價格
2.3.3一類不確定性
2.4應用:二叉樹模型
2.5紅利與外幣
2.5.1有分紅的情況
2.5.2外幣的情況
2.6推廣
2.6.1時間指標
2.6.2狀態
2.6.3摺現
2.7小結:資産定價方[0法0]
2.8參考閱讀
2.9附錄:套利定理的一般形式
2.10習題
[0第0]3章確定性微積分迴顧
3.1引言
3.1.1信息流
3.1.2對隨機行為建模
3.2一些常規微積分工具
3.3函數
3.3.1隨機函數
3.3.2函數舉例
3.4收斂和[0極0]限
3.4.1導數
3.4.2鏈式[0法0]則
3.4.3積分
3.4.4分部積分
3.5偏導數
3.5.1例子
3.5.2全微分
3.5.3泰勒展開式
3.5.4常微分方程
3.6小結
3.7參考閱讀
3.8習題
[0第0]4章衍生[0品0]定價:模型和記號
4.1引言
4.2定價函數
4.2.1遠期閤約
4.2.2期[0權0]
4.3應用:另一個定價模型
4.4問題
4.5小結
4.6參考閱讀
4.7習題
[0第0]5章概率論工具
5.1簡介
5.2概率
5.2.1例子
5.2.2隨機變量
5.3矩
5.3.1一階矩和二階矩
5.3.2高階矩
5.4條件期望
5.4.1條件概率
5.4.2條件期望的性質
5.5一些重要的模型
5.5.1金融市場中的兩點分布
5.5.2[0極0]限性質
5.5.3矩
5.5.4正態分布
5.5.5泊鬆分布
5.6指數分布
5.7伽馬分布
5.8馬爾可夫過程及與實際問題的關聯
5.8.1關聯性
5.8.2嚮量過程
5.9隨機變量的收斂性
5.9.1收斂的種類及其用途
5.9.2弱收斂
5.10小結
5.11參考閱讀
5.12習題
[0第0]6章鞅及鞅的錶示
6.1引言
6.2定義
6.2.1符號
6.2.2連續時間鞅
6.3鞅在資産定價中的應用
6.4隨機建模中鞅的相關[0知0]識
6.5鞅的路徑性質
6.6鞅的例子
6.6.1例1:布朗運動
6.6.2例2:平方過程
6.6.3例3:指數過程
6.6.4例4:右連續鞅
6.7簡單的鞅
6.7.1一個應用
6.7.2一個[0評0]注
6.8鞅錶示
6.8.1例子
6.8.2Doob�睲eyer分解
6.9隨機積分的個例子
6.10鞅方[0法0]與定價
6.11定價方[0法0]
6.11.1套期保值
6.11.2時間動態
6.11.3標準化和風險中性概率
6.11.4總結
6.12小結
6.13參考閱讀
6.14習題
[0第0]7章隨機環境下的微分
7.1引言
7.2問題起源
7.3一個討論微分的框架
7.4增量誤差的度量
7.5命題1的隱含結論
7.6歸並結果
7.7小結
7.8參考閱讀
7.9習題
[0第0]8章維納過程、列維過程及金融市場上的罕見事件
8.1引言
8.2兩個初始模型
8.2.1維納過程
8.2.2泊鬆過程
8.2.3例子
8.2.4列維過程
8.2.5迴到罕見事件
8.3離散時間上的隨機微分方程
8.4罕見事件和普通事件的特徵
8.4.1普通事件
8.4.2罕見事件
8.5罕見事件的模型
8.6有用的矩
8.7小結
8.8實際應用中的罕見和普通事件
8.8.1二叉樹模型
8.8.2普通事件
8.8.3罕見事件
8.8.4纍積變化值的特徵
8.9參考閱讀
8.10習題
[0第0]9章隨機積分
9.1引言
9.1.1伊藤積分與隨機微分方程
9.1.2實際應用中的伊藤積分
9.2伊藤積分
9.2.1黎曼斯蒂爾切斯積分
9.2.2隨機積分和黎曼和
9.2.3定義:伊藤積分
9.2.4一個說明性的例子
9.3伊藤積分的性質
9.3.1伊藤積分是鞅
9.3.2路徑積分
9.3.3伊藤等距
9.4伊藤積分的其他性質
9.4.1存在性
9.4.2相關性
9.4.3可加性
9.5關於帶跳過程的積分
9.6小結
9.7參考閱讀
9.8習題
[0第0]10章伊藤引理
10.1引言
10.2導數的類型
10.3伊藤引理
10.3.1隨機微積分中“[0大0]小”的概念
10.3.2一階項
10.3.3二階項
10.3.4含有交叉乘積的項
10.3.5餘項中的項
10.4伊藤公式
10.5伊藤引理的應用
10.5.1作為鏈式[0法0]則的伊藤公式
10.5.2作為積分工具的伊藤公式
10.6伊藤引理的積分形式
10.7更復雜環境下的伊藤公式
10.7.1多變量情況
10.7.2伊藤公式和跳躍
10.7.3半鞅的伊藤引理
10.8小結
10.9參考閱讀
10.10習題
[0第0]11章衍生[0品0]價格的動態變化
11.1引言
11.2隨機微分方程對應路徑的幾何描述
11.3隨機微分方程的求解
11.3.1解意味著什麼
11.3.2解的種類
11.3.3哪一種解更好
11.3.4關於強解的討論
11.3.5隨機微分方程解的檢驗
11.3.6一個重要的例子
11.4隨機微分方程的主要模型
11.4.1綫性常係數隨機微分方程
11.4.2幾何隨機微分方程
11.4.3平方根過程
11.4.4均值迴歸過程
11.4.5Ornstein�睻hlenbeck 過程
11.5隨機波動率
11.6小結
11.7參考閱讀
11.8習題
[0第0]12章衍生[0品0]定價:偏微分方程
12.1引言
12.2建立無風險投資組閤
12.3偏微分方程方[0法0]的精確性
12.4偏微分方程
12.4.1為什麼偏微分方程是“方程
12.4.2什麼是邊界條件
12.5偏微分方程的分類
12.5.1例1:一階綫性偏微分方程
12.5.2例2:二階綫性偏微分方程
12.6[0[0雙0]0]變量二階方程的簡單介紹
12.6.1圓
12.6.2橢圓
12.6.3拋物綫
12.6.4[0[0雙0]0]麯綫
12.7偏微分方程的類型
12.8方差伽馬模型定價
12.9小結
12.10參考閱讀
12.11習題
[0第0]13章偏微分方程與偏積分微分方程——一個應用
13.1引言
13.2Black�睸choles偏微分方程
13.3局部波動率模型
13.4偏微分積分方程
13.5資産定價中的偏微分方程/偏積分微分方程
13.6奇異期[0權0]
13.6.1迴望期[0權0]
13.6.2梯式期[0權0]
13.6.3觸發式或敲入期[0權0]
13.6.4敲齣期[0權0]
13.6.5其他奇異期[0權0]
13.6.6奇異期[0權0]的偏微分方程
13.7實際中求解偏微分方程/偏積分微分方程
13.7.1封閉形式的解
13.7.2數值解
13.7.3邊界條件
13.7.4偏積分微分方程數值解的技巧
13.8小結
13.9參考閱讀
13.10習題
[0第0]14章衍生[0品0]定價:等價鞅測度
14.1概率變換
14.2改變均值
14.2.1方[0法0]1:對變量本身進行變換
14.2.2方[0法0]2:對概率進行運算
14.3Girsa[0no0]v定理
14.3.1正態分布的隨機變量
14.3.2正態隨機嚮量
14.3.3Radon�睳ikodym導數
14.3.4等價測度
14.4Girsa[0no0]v定理的內容
14.5關於Girsa[0no0]v定理的討論
14.6選擇哪種概率
14.7如何得到等價概率
14.8小結
14.9參考閱讀
14.10習題
[0第0]15章等價鞅測度
15.1引言
15.2鞅測度
15.2.1矩母函數
15.2.2幾何布朗運動的條件期望
15.3將資産價格轉化為鞅
15.3.1確定測度Q
15.3.2隱含SDE
15.4應用:Black�睸choles公式
15.5鞅方[0法0]與PDE方[0法0]的比較
15.5.1兩種方[0法0]的等價性
15.5.2推導的關鍵步驟
15.5.3伊藤公式的積分形式
15.6小結
15.7參考閱讀
15.8習題
[0第0]16章利率敏感型證券的新結論和工具
16.1引言
16.2概要
16.3利率衍生[0品0]
16.4難點
16.4.1漂移項調整
16.4.2期限結構
16.5小結
16.6參考閱讀
16.7習題
[0第0]17章新環境下的套利定理
17.1引言
17.2新金融工具的模型
17.2.1新環境
17.2.2標準化
17.2.3一些不良性質
17.2.4新的標準化方[0法0]
17.3其他等價鞅測度
17.3.1股份測度
17.3.2即期測度和市場模型
17.3.3一些含義
17.4小結
17.5參考閱讀
17.6習題
[0第0]18章期限結構建模及相關概念
18.1引言
18.2主要概念
18.2.13條麯綫
18.2.2收益率麯綫的運動
18.3債券定價公式
18.3.1常數即期利率
18.3.2隨機即期利率
18.3.3連續時間
18.3.4收益率與即期利率
18.4遠期利率與債券價格
18.4.1離散時間
18.4.2連續時間
18.5小結
18.6參考閱讀
18.7習題
[0第0]19章固定收益産[0品0]的經典定價[0法0]和HJM定價[0法0]
19.1引言
19.2經典方[0法0]
19.2.1例1
19.2.2例2
19.2.3一般情形
19.2.4即期利率模型的使用
19.2.5與Black�睸choles環境的比較
19.3期限結構的HJM方[0法0]
19.3.1選擇哪種遠期利率
19.3.2HJM方[0法0]中的無套利動態變化
19.3.3解釋
19.3.4HJM方[0法0]中的rt
19.3.5HJM方[0法0]的其他[0優0]點
19.3.6市場實踐
19.4如何使rt與初始期限結構相適應
19.4.1濛特卡洛方[0法0]
19.4.2樹形模型
19.4.3封閉形式的解
19.5小結
19.6參考閱讀
19.7習題
[0第0]20章利率衍生[0品0]的經典PDE分析
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