利率互换及其他衍生品/金融学译丛 人大图书 包邮 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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• 人民币大学出版社
• 金融学译丛

店铺： 立中原图书专营店

出版社： 中国人民大学出版社

ISBN：9787300252940

商品编码：26147835114

丛书名： 金融学译丛

开本：其他

出版时间：2017-10-01

用纸：胶版纸

页数：404

内容简介

本书从实践角度出发，详细介绍了利率互换市场如何运行、产品如何定价和使用、谁在用这些产品、为什么用这些产品，并直观地分析了这些市场中流行的各种交易。 全书分为九章，前三章介绍利率互换。第四、五章介绍市场上两类基本的期权：利率上限、利率下限(第四章介绍)和互换期权 (第五章介绍)。这五章囊括了利率互换市场和相关的衍生品市场很主要的特征。以前五章中介绍的各种产品为基础模块，第六章介绍了如何将这些模块组嵌入期权利率互换，为参与者提供灵活多样的解决方案。第七章介绍了结构性票据市场，该市场是传统固定收益债券与场外衍生品市场的结合。第八章概述了多年来受不同市场参与者青睐的多种相对价值交易和宏观交易。很后，第九章探究了很近几年出现的奇异产品的创新。

《利率互换及其他衍生品》一书，深入剖析了利率互换这一重要的金融衍生工具，并在此基础上延展至更广泛的衍生品市场。本书旨在为读者提供一个清晰、系统且实用的视角，以理解这些复杂金融工具的运作原理、定价模型、风险管理策略以及实际应用。 第一部分：利率互换的基石 本书开篇将带领读者走进利率互换的世界，从其基本概念入手。我们将详细阐述利率互换的定义、交易结构，以及它为何成为金融市场中不可或缺的工具。读者将了解固定利率与浮动利率之间的转换机制，以及由此产生的现金流变化。 利率互换的类型与构成： 除了最常见的利率限额互换（Plain Vanilla Interest Rate Swap），本书还将介绍各类变种，如远期利率协议（FRA）、利率上限（Cap）、利率下限（Floor）、利率通道（Collar）以及更复杂的结构化产品。我们将深入解析每种工具的结构特点、收益与风险特征。 市场参与者与交易流程： 了解谁在使用利率互换以及如何进行交易至关重要。本书将分析银行、投资机构、企业、基金经理等各类市场参与者的动机和策略，并详细介绍交易的撮合、清算与结算流程，包括场内交易与场外交易（OTC）的区别。 利率互换的定价模型： 这是本书的核心内容之一。我们将从理论基础出发，介绍构建利率互换定价模型所依赖的关键要素，如收益率曲线、零息利率（Zero Coupon Rates）、折现因子（Discount Factors）等。在此基础上，我们将逐步解析不同定价模型，包括基于二叉树模型、蒙特卡洛模拟以及更先进的随机利率模型（如Hull-White模型、CIR模型等）的应用。对于每个模型，都将配以详细的数学推导和实际案例，帮助读者理解其内在逻辑和局限性。 利率互换的风险管理： 利率互换虽然能帮助对冲风险，但其本身也伴随着各类风险。本书将重点探讨信用风险、市场风险、流动性风险以及操作风险。读者将学习如何识别、度量和管理这些风险，包括信用增级技术（如抵押品要求、中央对手方清算）以及风险对冲策略。 第二部分：衍生品的广阔天地 在打下利率互换坚实的基础后，本书将视野拓展至更广泛的金融衍生品领域。 远期、期货与期权： 我们将系统梳理远期合约、期货合约以及期权合约的基本原理、市场结构与交易机制。这部分内容将深入探讨不同类型期权（如欧式期权、美式期权、奇异期权）的定价方法，如Black-Scholes-Merton模型及其改进模型，以及期权交易策略（如价差交易、波动率交易）。 信用衍生品： 随着金融市场的发展，信用衍生品的重要性日益凸显。本书将介绍信用违约互换（CDS）、信用联结票据（CLN）等主要信用衍生品的运作方式、定价逻辑以及在信用风险转移中的作用。 其他重要的衍生品： 此外，本书还会触及外汇衍生品（如远期、掉期）、商品衍生品（如期货、期权）等，介绍其基本概念和应用场景。 第三部分：衍生品在实践中的应用 理论联系实际是本书的另一大亮点。 套期保值策略： 本书将详细分析各类企业和金融机构如何利用利率互换及其他衍生品进行有效的套期保值，以锁定融资成本、管理汇率风险、对冲资产价格波动等。我们将通过大量的真实案例，展示不同的套期保值策略及其效果。 投资组合管理： 衍生品在优化投资组合、提高收益风险比方面发挥着重要作用。本书将探讨如何利用期权和期货构建复杂的投资策略，如增强收益策略、风险对冲策略，以及如何利用衍生品进行收益互换和合成资产。 结构化产品设计： 许多现代金融产品都是由基础金融工具与衍生品组合而成。本书将介绍如何设计和评估各类结构化产品，如保本型产品、收益增强型产品等，以及它们在财富管理和资产配置中的应用。 监管与合规： 随着金融衍生品市场的复杂化，监管也日益受到重视。本书将简要介绍国内外主要的金融衍生品监管框架和合规要求，以帮助读者更好地理解市场运行的规则。 本书特点： 内容全面而深入： 涵盖了利率互换和主要衍生品的理论、定价、风险管理和实践应用。 理论与实践结合： 既有严谨的数学推导，又有丰富的实际案例分析。 逻辑清晰，结构合理： 从基础概念到复杂应用，循序渐进，易于理解。 语言精炼，专业性强： 采用金融学领域通用的专业术语，确保信息传达的准确性。 适合各类读者： 无论是金融从业者、研究者，还是对金融市场感兴趣的投资者，本书都将提供宝贵的知识和见解。 通过对本书的学习，读者将能够更深刻地理解金融市场的运作机制，掌握利率互换及其他衍生品工具的应用精髓，从而在复杂多变的金融环境中做出更明智的决策。

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一看到《利率互换及其他衍生品/金融学译丛 人大图书 包邮》这个书名，我就仿佛被带入了波涛汹涌的金融市场。利率互换，这个概念本身就充满了力量，想象着无数的金融机构如何通过这种精巧的合约来管理其利率风险，这其中的智慧令人赞叹。而“其他衍生品”则像是一扇通往更广阔金融世界的大门，期权、期货、掉期……这些名词在我脑海中跳跃，勾勒出一幅幅复杂但充满机遇的图景。我非常渴望理解这些金融工具的底层逻辑，它们是如何被构建出来的，又是如何在瞬息万变的金融环境中被交易和定价的。人大图书出品，这让我对内容的专业性和严谨性有了极高的期待，相信这本书能够为我提供深入且权威的解读。我设想，书中会穿插大量的图表和数据分析，帮助我直观地理解那些抽象的金融概念，并能够从中学习到如何运用这些工具来分析市场、做出更明智的投资决策，甚至理解宏观经济政策对这些工具的影响。

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这本《利率互换及其他衍生品/金融学译丛 人大图书 包邮》的书名，单单看就让人感受到一种深度和专业性。虽然我还没来得及翻阅，但从书名中浮现出的画面感，就足以让我充满期待。利率互换，这个词本身就带着一种金融市场的脉搏跳动感，仿佛是无数资金在复杂的曲线中穿梭，试图寻找最优的平衡点。而“其他衍生品”更是打开了一个更广阔的想象空间，期权、期货、掉期……这些听起来就充满智慧与挑战的工具，究竟是如何在现代金融体系中发挥作用的？我特别好奇，这本书会如何深入浅出地剖析这些复杂的金融工具，让像我这样并非科班出身但又对金融领域充满兴趣的读者，能够理解它们背后的逻辑和实际应用。人大图书出品，也让我对其内容的严谨性和学术价值有了更高的信心。这本书的名字，就像是一张通往高阶金融世界的藏宝图，迫不及待地想要去揭开它隐藏的宝藏。我设想，书中一定充满了各种精妙的图表和案例分析，能够将枯燥的理论变得生动有趣，让我能够从中学习到实实在在的金融知识，并能将其运用到我对金融市场的理解和分析中。

评分☆☆☆☆☆

《利率互换及其他衍生品/金融学译丛 人大图书 包邮》这个书名，首先吸引我的就是其专业性与广泛性。“利率互换”听起来就是一个核心的金融工具，我猜测书中会对其定义、种类、交易流程以及在不同情境下的应用进行详尽的阐述。而“其他衍生品”则更是让我联想到了一系列更加复杂和多元的金融产品，我期待书中能涵盖期权、期货、远期、信用衍生品等内容，并解释它们各自的特点、风险和收益。作为一名对金融学有浓厚兴趣的读者，我希望这本书能够提供扎实理论基础的同时，也能触及实际应用层面，例如如何利用这些衍生品进行套期保值、投机交易，以及在资产配置中的作用。人大图书出品，这让我对译著的质量和权威性有了信心，相信它能为我带来更深入的金融知识。我尤其期待书中能够包含一些经典的金融模型和定价方法，例如Black-Scholes模型在期权定价中的应用，以及如何理解和分析不同市场环境下衍生品的价格波动。

评分☆☆☆☆☆

这本《利率互换及其他衍生品/金融学译丛 人大图书 包邮》的书名，在我心中勾勒出一幅充满金融智慧的画卷。我一直对金融衍生品这个领域抱有极大的好奇心，觉得它们是现代金融市场最令人着迷也最具挑战性的组成部分。利率互换，这个词语本身就充满了专业感，我猜想书中会详细讲解其运作机制、定价模型以及在风险管理中的作用。更何况，它还包含了“其他衍生品”，这意味着我可以期待对期权、期货、掉期等多种工具的全面介绍。作为一个对金融领域有初步了解的读者，我希望这本书能够提供清晰的解释，帮助我理解这些工具是如何被创造出来、如何影响市场价格，以及它们如何为投资者和企业提供规避风险或寻求收益的途径。人大图书的品牌效应，也让我对这本书的内容质量有了很高的期待，相信它会是一本严谨且富有洞察力的著作。我设想，书中会包含一些实际的案例研究，通过分析真实的交易场景，来展示这些衍生品是如何在复杂的市场环境中发挥作用的，从而加深我的理解，让我能够更好地把握金融市场的动态。

评分☆☆☆☆☆

《利率互换及其他衍生品/金融学译丛 人大图书 包邮》这个书名，对我而言，简直是金融专业领域的一张路线图。首先，“利率互换”这个词就点燃了我对固定收益和风险管理的兴趣，我猜想书中会深入探讨其结构、运作机制、定价模型以及在不同市场周期中的应用策略。紧接着，“其他衍生品”这个词汇，则极大地扩展了我的预期，我期望能在这本书中看到关于期权（看涨、看跌、奇异期权）、期货（商品、股指、外汇）、以及其他更复杂的金融衍生品（如信用违约互换CDO）的详细介绍。作为一名希望在金融领域有所建树的读者，我渴求的是能够理解这些工具如何被设计来管理风险，又如何被用作投机工具，它们是如何影响金融市场的整体稳定性和效率的。人大图书作为国内知名的学术出版社，其出品的书籍通常质量上乘，我对此书的内容深度和学术严谨性充满信心。我甚至可以想象，书中会包含一些前沿的研究成果和实践案例，帮助我理解这些衍生品在现实世界中的复杂互动，并预测未来的发展趋势，让我在理论学习之外，也能获得更具前瞻性的认知。