發表於2024-11-11
書名: | 金融方程式:數量金融的應用與未來|8029364 |
圖書定價: | 75元 |
圖書作者: | (英)保羅·威爾莫特(Paul Wilmott);(加) 戴維·歐瑞爾(David Orrell) |
齣版社: | 機械工業齣版社 |
齣版日期: | 2018/6/1 0:00:00 |
ISBN號: | 9787111599388 |
開本: | 16開 |
頁數: | 0 |
版次: | 1-1 |
作者簡介 |
關 於 作 者 保羅·威爾莫特(Paul Wilmott)是一位數學傢和多傢企業的創辦人。他的教科書以及教育項目為量化分析師提供瞭權威的培訓資源;他的網站(wilmott.com)是量化分析師社區的核心平颱;他的同名半月刊是量化分析師的必備讀物。作為一名專業人士,威爾莫特是多傢業內頂級金融機構的谘詢師,自己也管理著一傢對衝基金;作為一位評論者,他頻繁齣現在多檔電視及廣播節目中,並為《紐約時報》撰寫專欄。納西姆·尼古拉斯·塔勒布(Nassim Nicholas Taleb)稱他是世界上最聰明的量化分析師:“他是唯一真正明白量化是怎麼迴事的人……是唯一會用自己的頭腦分析並且有道德意識的量化分析師。”保羅·威爾莫特平常穿梭於倫敦、科茨沃爾德和紐約之間。 戴維·歐瑞爾(David Orrell)既是一位應用數學傢也是一位作傢。作為係統領域預測科學的奠基人,他的科學著作涉及多個不同的領域,包括粒子加速器設計、天氣預測、癌生物學和經濟學。他的書涉及預測學、經濟學和科學等主題,都是全美暢銷書,並被翻譯成十餘種語言。他的《經濟和你想的不一樣:經濟學十一大誤解》(上一版是十大誤解)一書也在2017年拓展修訂齣版。歐瑞爾現居多倫多。 |
內容簡介 |
全球經濟增長促進瞭金融行業規模的不斷壯大,隨著國際金融一體化和金融自由化浪潮的發展,金融創新達到瞭前所未有的高度,直接推動瞭金融衍生工具的爆炸性增長。科學理論的創新發展和信息技術的進步為數量金融學的發展提供瞭基礎,市場規模的擴大和金融創新的深化催生瞭更多的風險管理需求,因此數量金融學作為金融領域中的一門新興學科得以迅速發展。與此同時,數量金融學的發展也催生瞭更多的新型金融工具,使得金融業更具吸引力,更多人纔和資金紛紛湧入,現代金融行業變得愈加快速而復雜。 2008年金融危機的突襲為人們敲響瞭警鍾。從那以後,數量金融學獲得瞭從未有過的關注,量化分析師的工作也引起瞭前所未有的爭議。 量化分析師為什麼可以獲取如此高的薪酬? 金融産品價格的復雜性是否真的可以量化預測? 金融模型的日漸深化是否為金融産品提供瞭更好的風險保障? 數量金融學的發展是否真的讓金融市場更加有效? 本書用鮮活生動的語言,為我們做齣瞭解答。本書從曆史齣發,描繪瞭數量金融學的發展曆程,講述瞭多位傳奇人物在數量金融領域的創新研究,同時立足當下,從量化分析師、監管者、經濟學傢等不同參與者的角度,觀察模型的使用目的及現狀。作者以幽默的語言評述和批判瞭目前金融界存在的一些問題,包括模型係統濫用現象、量化分析師激勵機製與倫理道德之間産生的矛盾,以及風險管理工具反而淪為金融係統的"減效裝置",進而積聚瞭更大的係統性風險等問題。作者對這種風險下蘊藏的巨大危機錶達瞭擔憂,並對如何防範和解決問題提齣瞭獨特的建議。 希望本書可以為國內的數量金融從業者、衍生品市場參與者以及所有希望進入這一行業發展的人們提供更多的思考角度,同時也提醒我們牢記金融發展要服務實體經濟、防控風險的本質,以降低下一場金融風暴到來的可能性。 |
目錄 |
緻謝 關於作者 譯者序 前言 第1章 早期的模型 1 金錢的魔力 4 金本位製 6 自然體係 9 理論基礎 12 尋找均衡 13 內涵價值 15 第2章 走嚮未知 19 投機理論 25 有效市場 28 非理性市場 30 非正態分布 33 精神上的病毒 35 第3章 風險管理 39 基本麵分析 42 “選美”比賽 44 技術分析 47 量化分析 50 相關性 53 重重疑慮 57 雙重有效 59 風險價值 61 混沌邊緣 64 第4章 市場締造者 67 期權 70 期權的類型 71 巴捨利耶的迴歸 73 終極機器 74 戰勝市場 77 對衝 81 數學的爆發 84 無風險 86 正反饋 87 第5章 金融衍生品 91 行權時間 95 決策成本 98 新品種期權 99 Delta並非萬能 102 再談市場風險價格 103 激情與瘋狂 105 偉大與荒謬 107 資産組閤 110 模型濫用 111 擊鼓傳花 113 貨幣緊縮 116 第6章 量化分析師 119 量化分析師的薪酬為何這麼高 125 量化分析師與監管者 131 作傢與經濟學 132 耀眼的科學 136 機器人 138 全球大腦 140 金融創新 143 第7章 模型更新 149 煙霧之謎 152 預測校準 156 睏惑之源 158 模型風險 161 盲目飛行 162 第8章 玩具模型 165 一個綫索 170 迴到本源 172 利率模型 174 一個參照 177 數學化原因 181 量子金融 183 混亂與秩序 185 第9章 濫用係統 189 練習1:交易新手 191 練習2:對衝基金經理 194 練習3:風險經理人 198 3A等級 203 減效裝置 205 第10章 係統性威脅 211 預見 216 麥高芬 218 流動性謊言 222 10.4韆萬億美元 225 仿生手 228 係統(約翰·勞vs.艾薩剋·牛頓) 230 尾聲 保持簡約 233 量化分析師:數學甜心 236 監管者:去冰島吧 237 經濟學傢:醒醒吧 239 銀行:學會失敗 241 交易員:為什麼我的奬金是負數 242 記者:注意破壞者 244 教育者:數量和質量 246 政治傢:為金融體係創建FAA 246 我莊嚴宣誓 248 核的選擇 250 譯後記 255 參考文獻 256 |
編輯推薦 |
投資顧問和基金經理希望你不要讀這本書,金融方程式的多種解法,量化分析師的工具箱 |
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