金融计量方法系列教材·金融计量学：基于SAS的金融实证研究 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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内容简介

　　《金融计量学：基于SAS的金融实证研究》介绍了古典线性模型及其扩展、一元和多元时间序列模型以及GARCH模型、面板数据模型、事件研究法与组合价差法、利率期限结构和期权定价等金融计量的主要理论方法及其软件实现。
　　《金融计量学：基于SAS的金融实证研究》目的
　　——《金融计量学：基于SAS的金融实证研究》将金融学、计量经济学和统计学的知识有机结合在一起，试图帮助金融专业学生以及研究人员快速有效地将理论、方法和数据结合起来，尽快进入金融研究的领域。
　　《金融计量学：基于SAS的金融实证研究》宗旨
　　——提供运用金融计量学来进行金融实证研究的方法，帮助研究者较快地使用已有的数学工具和计算机工具来验证自己的思想与观点。
　　《金融计量学：基于SAS的金融实证研究》特色
　　——每个部分附有相应案例。
　　——SAS程序及数据与正文配套。
　　——教师用ppt。请教师填写书后“教师反馈及课件申请表”来函索取，我们将免费提供。

作者简介

　　宋军，复旦大学经济学院国际金融系副教授，上海金融工程学会理事。2002年上海交通大学管理学院博士毕业后在深圳证券交易所和中国社会科学院金融研究所从事应用经济学博士后研究工作，2004年到复旦大学任教。主要研究方向为：行为金融、资产定价和金融工程。承担国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金等多个项目，在《金融研究》、《经济研究》、《管理科学学报》、《经济学（季刊）》等期刊发表论文数十篇，出版专著一本。
　　张宗新，2002年吉林大学博士毕业，同年进入复旦大学金融研究院从事博士后研究，主要从事证券市场研究。2004年，博士后出站后任教于复旦大学，主要从事证券投资理论与实证的教学和研究。2001年以来，在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》、《经济学（季刊）》等期刊发表论文60余篇。主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社科基金各1项。

内页插图

目录

第1章 导论
§1．1 概述
§1．2 金融计量研究的步骤

第2章 数学基础和SAS软件基础
§2．1 统计学与概率论基础知识
§2．2 SAs软件基础
§2．3 SAS宏功能基础

第3章 古典线性回归模型
§3．1 一元线性回归模型
§3．2 资本资产定价模型的检验
§3．3 多元线性回归模型
§3．4 三因素模型和四因素模型
§3．5 reg过程介绍

第4章 古典线性回归模型的拓展
§4．1 违反古典线性回归模型的假定
§4．2 离散自变量模型及其应用
§4．3 离散因变量模型——Logit方程、Probit方程
§4．4 单变量(多变量)方差分析(M)ANOVA

第5章 一元时间序列分析
§5．1 时间序列的基本概念
§5．2 自回归移动平均模型
§5．3 平稳性与单位根检验
§5．4 单整自回归移动平均模型
§5．5 SAS时间序列数据处理简介

第6章 多元时间序列分析
§6．1 协整
§6．2 误差修正模型
§6．3 向量自回归模型
§6．4 格兰杰引导关系检验

第7章 GARCH模型
§7．1 广义自回归条件异方差模型及应用
§7．2 GARCH模型的拓展
§7．3 autoreg过程简介

第8章 面板数据分析模型
§8．1 基本概念
§8．2 混合方法、固定效应和随机效应
§8．3 案例
§8．4 tscsreg过程简介

第9章 事件研究法和组合价差法
§9．1 事件研究法
§9．2 组合价差法

第10章 利率期限结构：模型与估计
§10．1 债券收益率曲线与期限结构
§10．2 传统利率期限结构理论与实证
§10．3 收益率曲线的静态模型
§10．4 收益率曲线的动态模型

第11章 期权定价模型及其应用
§11．1 二叉树期权定价模型及其应用
§11．2 Black—Scholes期权定价模型及应用
§11．3 蒙特卡罗模拟方法在期权定价中的应用
§11．4 SAS／IML的基本操作
附录
附录1例文“国际投资者对中国股票资产的价值偏好”
附录2最小二乘法的性质推导
附录3Johansen协整检验与VAR、VECM
附录4中图分类法中的金融研究分类

精彩书摘

　　第二部分主要介绍针对横截面数据、时间序列数据和面板数据的三大类模型。其中第3章为古典线性回归模型，第4章为古典线性回归模型的扩展，主要应用于横截面数据。第5章和第6章介绍时间序列建模方法：第5章为一元时间序列分析，第6章为多元时间序列分析，GARCH模型对时变的波动率建模也属于时间序列分析内容，在第7章介绍，第8章介绍面板数据分析模型。
　　第三部分介绍在金融计量中三个独特的研究领域：事件研究法和组合价差法、期权定价模型、利率期限结构。
　　§1．2金融计量研究的步骤
　　一般来说，金融计量研究需要经过如下几个步骤：选题和了解研究背景；金融计量建模；收集和整理数据；计算的研究计划；计算和结果分析；撰写论文；审稿后的修改。①下面将结合宋军等（2008）的论文（以下简称“例文”，全文见本书附录）②，讲解金融计量研究的步骤。
　　一、选题和了解研究背景
　　（一）阅读文献
　　金融计量研究的第一个步骤就是选择要研究的题目。这是一个非常重要的步骤。可以毫不夸张地说，提出或者选择一个好的研究问题相当于研究成功了一半。
　　在选题前，应收集和阅读大量相关文献。参考文献是研究的基础，只有在阅读大量文献的基础上，才能了解目前最前沿的研究已经到了什么程度。在文献阅读过程中，应进行深入的思考，找出他人研究的不足之处，结合对金融实践的理解，拟定自己的研究问题。
　　在阅读文献的时候，应注意文献研究的发展思路，即“文献流”的发展。应关注最早的研究是什么，然后是如何一步一步地发展的，文献和文献之间的关系是什么，后面的文献是如何在前期的文献的基础上进行扩展和补充的。然后从中找到可能的创新点。
　　在阅读论文时，最好对论文进行分类，即和你所关心的论文相关的研究是在哪些方面展开的，然后进行阅读，每阅读完一篇论文，应该进行必要的摘要，记录其主要思想、研究内容和主要结论。刚开始的文献阅读应该采用泛读的方式，即只是大范围阅读相关领域的论文。不要对每一篇论文都仔细推敲，否则就很容易陷入局部的问题而看不到全局，导致视野不够开阔。在泛读完成后，综合自身的研究，确定那些需要细读的论文。一般而言，在每个研究领域都有几篇“里程碑”性质的论文，这种论文一定要精读，领会作者的思想。

前言/序言

　　随着计量经济学的方法在金融实证研究得到更加广泛的应用，金融计量学在金融研究中的地位越来越重要。从国内期刊发表的金融论文和我国学者在国外发表金融研究的论文情况看，涉及金融计量学的研究占据了相当大的比例。而在金融计量学研究领域，SAS软件以其非凡的功能而得到广泛应用。但目前国内并没有专门介绍基于SAS的金融计量方法及其应用的书籍。为了弥补这个空白，笔者在总结多年研究心得的基础上，撰写了本书。
　　开始进入金融计量领域的新人在试图运用金融计量学的知识来进行实证研究时都感到比较困惑，不知如何开始着手进行研究。虽然有专门的金融学课程、计量经济学课程和统计学课程，但是金融学课程的重点在介绍金融理论模型和前人的实证结果，计量经济学重点介绍计量方法，统计学课程专门讲述统计方法，而真正要运用金融计量学的知识来进行实证研究，却需要将这三者有机地结合起来，即把计量方法和统计方法运用到实际金融数据上，来验证某个金融理论或描述和解释某个金融现象。已有的书籍和课程不能将这三者有机地联系起来，使得方法、理论和数据间存在不小的差距。根据笔者的经验判断，研究人员（包括各个金融机构的研究人员、高校的研究人员、金融学的硕士研究生和博士生）自己从开始入门到可以独立运用金融计量学来进行金融实证研究至少需要1—2年的时间。而个人在掌握了这样的方法之后，又无人能很好地将研究中的体会和经验总结出来，后人在学习的时候又要重新开始。
　　本书的目的是为了帮助那些希望运用金融计量学知识进行研究的研究人员、研究生和高年级的本科生快速有效地将理论、方法和数据结合起来，能够尽快进入金融研究的领域。这样，可以节约研究成本，缩短进入研究领域的时间，提高研究效率。本书的基本宗旨是提供运用金融计量学来进行金融实证研究的方法，帮助那些有自己的思想和观点的研究者能较快地使用已有的数学工具和计算机工具来验证自己的观点。总的来看，这些方法已经比较成熟，而真正稀缺的是新的思想和观点。

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　　——提供运用金融计量学来进行金融实证研究的方法，帮助研究者较快地使用已有的数学工具和计算机工具来验证自己的思想与观点。

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