結構式金融産品設計與應用：案例分析（一）陳鬆男|3803364 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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陳鬆男著

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圖書介紹

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齣版社：機械工業齣版社

ISBN：9787111453253

商品編碼：10267004801

叢書名：衍生品設計與金融創新實務叢書

齣版時間：2014-03-28

頁數：410

圖書描述

書[0名0]：	結構式金融産[0品0]設計與應用：案例分析（一）\|3803364
圖書定價：	89元
圖書作者：	陳鬆男
齣版社：	機械工業齣版社
齣版日期：	2014/3/28 0:00:00
ISBN號：	9787111453253
開本：	16開
頁數：	410
版次：	1-1

作者簡介

陳鬆男博士上海高級金融[0學0]院上海交通[0大0][0學0] 陳鬆男教授曾是美[0國0]馬裏蘭[0大0][0學0]資深教授，在該校執教近20年，並兼任金融[0學0]係博士研究所主任 7年，由於教[0學0]和研究成果突齣，連續多次榮獲傑齣教授奬。之後，轉任中[0國0]颱灣政治[0大0][0學0]金融[0學0]教授；金融工程研究中心主任；颱灣金融工程師[0學0][0會0]理事長；颱灣財政部門顧問；颱灣期貨交易所新産[0品0]開發設計主持人；颱灣寶來金融集團衍生[0品0][0首0]席顧問；颱灣中[0國0]信托銀行理財産[0品0]研發顧問；颱灣證券公[0會0]開發新金融産[0品0]主持人。陳鬆男教授的教[0學0]課程包括金融工程、金融風險管理、衍生證券、金融創新、投資組閤管理與資産配置、固定收益證券和利率衍生[0品0]。陳鬆男教授[0學0]術造詣頗深，已發錶70多篇研究論文，其中十多篇在Journal of Fznance等世界一流[0學0]術刊物發錶，還應邀擔任Advances in lnvestment Analysis等刊物的編輯，並齣版瞭多本金融[0學0]相關的專業書籍。同時，陳鬆男教授是美[0國0]金融協[0會0]、金融管理協[0會0]等[0國0]際[0學0]術協[0會0]的成員，曾受邀到中[0國0][0商0]務部、復旦[0大0][0學0]、北京[0大0][0學0]等重要的[0國0]傢金融[0商0]業機構和[0知0][0名0][0學0]府進行演講。

內容簡介

衍生[0品0]設計與金融創新實務叢書采用許多實務案例和真實的數據詳細介紹金融工程（高端衍生[0品0]原理）的關鍵技術，它在交易、對衝風險及套利策略方麵有所創新，並能夠降低整體衍生[0品0]的風險及提升獲利。本係列叢書的內容可以改善我[0國0]金融創新的落後狀況，提升金融創新的原創力，創造齣有差異且多樣化的金融産[0品0]，提升[0國0]際競爭力。
《結構式金融産[0品0]設計與應用：案例分析（一）》包含19個結構式産[0品0]的實際案例，並詳細分析瞭每一個案例産[0品0]創新的結構和理念、風險收益特徵、對衝産[0品0]風險和定價，展現齣金融工程技術的實務應用全貌。幾個代錶性案例如下：價差型保本票據、股[0權0]掛鈎彩虹期[0權0]、高收益票據、外幣存款收益掛鈎闆塊指數、掛鈎15隻[0國0]際個股、利率相依利率掛鈎産[0品0]、掛鈎匯率定期存款、掛鈎金價債券等結構式産[0品0]。
《結構式金融産[0品0]設計與應用：案例分析（一）》適閤金融專業[0學0]生以及涉及結構式産[0品0]的創新、設計、行銷、理財和産[0品0]風控的專業人員。

《結構式金融産[0品0]設計與應用：案例分析（一）》
贊譽
總序
序言
[0第0]1章　結構式産[0品0]導論1
1.1　研究動機及架構1
1.2　金融産[0品0]發展曆[0史0]迴顧3
1.3　颱灣地區類似結構式産[0品0]的發展曆[0史0]7
1.4　颱灣地區結構式債券市場需求興起14
篇　股[0權0]掛鈎金融産[0品0]
[0第0]2章　華邦電價差型保本票據的設計與分析20
2.1　價差型保本票據介紹20
2.2　價差型保本票據産[0品0]實例22
2.3　價差型保本票據定價公式26
2.4　華邦電保本型票據定價與利潤分析29
2.5　華邦電保本型票據的對衝參數與敏感度分析34
2.6　發行機構對衝策略43
附錄2A44
附錄2B48
[0第0]3章　2年期颱股掛鈎高年息債券的設計與分析：彩虹期[0權0]52
3.1　小值期[0權0]與小值保息掛鈎債券介紹52
3.2　小值保息掛鈎債券的拆解53
3.3　小值保息掛鈎債券産[0品0]實例57
3.4　小值保息掛鈎債券的定價62
3.5　2年期颱股掛鈎高年息債券的定價與利潤分析66
附錄3A69
[0第0]4章　高收益票據的設計與分析：富邦銀颱積電ADR掛鈎收益債券81
4.1　高收益票據81
4.2　看好高收益票據85
4.3　看好高收益票據實例86
4.4　富邦銀行TSM ADR掛鈎債券的對衝參數與敏感度分析91
4.5　發行[0商0]對衝策略98
4.6　投資人高收益票據投資策略與分析99
附錄4A102
[0第0]5章　看好高收益票據的設計與分析：寶來的納斯達剋100高收益票據108
5.1　寶來的納斯達剋100高收益票據108
5.2　定價方[0法0]111
5.3　對衝參數與敏感度分析114
5.4　發行[0商0]對衝策略122
5.5　投資人高收益票據投資策略與分析122
附錄5A124
[0第0]6章　投資型定存的設計與分析:花旗銀行FTSE全球生化製藥指數投資型外幣定期存款127
6.1　投資型定存127
6.2　亞式保本型票據128
6.3　Cliquet保本型票據128
6.4　亞式保本型票據實例129
6.5　敏感度分析136
6.6　各種不同條款下的投資型定存的[0評0]價137
6.7　風險分析140
[0第0]7章　[0法0][0商0]興業[0[0雙0]0]收益掛鈎債券的設計與分析：彩虹期[0權0](掛鈎15隻[0國0]際個股)143
7.1　[0[0雙0]0]收益掛鈎債券閤約內容143
7.2　産[0品0]特色144
7.3　資料收集145
7.4　每年債息的計算146
7.5　參數計算153
7.6　[0[0雙0]0]收益掛鈎債券定價結果分析162
附錄7A166
附錄7B174
[0第0]8章　[0法0][0商0]興業高收益鎖定配息債券的設計與分析：彩虹期[0權0]（掛鈎匯率及16隻[0國0]際個股）179
8.1　高收益鎖定配息債券閤約內容179
8.2　産[0品0]特色181
8.3　資料收集182
8.4　每年債息的計算183
8.5　參數計算184
8.6　高收益鎖定配息債券定價結果分析192
[0第0]二篇　利率掛鈎金融産[0品0]
[0第0]9章　掛鈎逆浮動利率債券的結構與分析198
9.1　浮動利率債券的定義198
9.2　浮動利率債券的[0優0]點199
9.3　利率衍生産[0品0]200
9.4　浮動利率債券産[0品0]202
[0第0]10章　利率期[0權0]定價模型與參數分析209
10.1　業界常使用的模型209
10.2　利率模型的選擇210
10.3　一般均值迴歸模型211
10.4　Hull & White模型213
10.5　三叉樹216
[0第0]11章　荷蘭銀行3年期[0超0]逆浮動LIBOR利率掛鈎債券的設計與分析220
11.1　計息方式220
11.2　定價方式222
11.3　解析解230
11.4　發行收益分析240
[0第0]12章　銀行5年期美元逆浮動利率掛鈎債券的設計與分析241
12.1　付息方式241
12.2　定價方式243
12.3　解析解247
12.4　發行收益分析252
[0第0]13章　逆浮動利率産[0品0]的對衝策略254
13.1　完全對衝254
13.2　上方或下方風險規避255
13.3　結論257
[0第0]14章　Hull & White利率路徑相依定價方[0法0]258
14.1　Hull & White利率模型258
14.2　階段利率樹的建構方[0法0]259
14.3　[0第0]二階段利率樹的建構方[0法0]262
14.4　Hull & White路徑相依期[0權0]的效率定價[0法0]264
[0第0]15章　路徑相依利率掛鈎債券的設計與分析：荷蘭銀行7年期配息鎖定掛鈎債券271
15.1　利率掛鈎債券271
15.2　路徑相依利率掛鈎債券274
15.3　路徑相依利率掛鈎債券産[0品0]實例276
15.4　敏感度分析與對衝參數286
15.5　發行[0商0]對衝策略290
15.6　投資人投資策略與分析293
附錄15A296
[0第0]16章　報償修改型利率掛鈎債券的設計與分析：3年半期美元計價利率掛鈎債券298
16.1　報償修改型利率掛鈎債券298
16.2　報償修改型利率掛鈎債券産[0品0]實例300
16.3　對衝參數與敏感度分析307
16.4　發行[0商0]對衝策略309
16.5　投資人投資策略與分析310
16.6　結論314
附錄16A315
[0第0]三篇　匯率掛鈎金融産[0品0]
[0第0]17章　保本型債券的設計與分析：荷蘭銀行日元兌美元定期存款320
17.1　保本型債券320
17.2　敲齣期[0權0]保本型債券321
17.3　敲齣期[0權0]保本型債券産[0品0]實例322
17.4　對衝參數與敏感度分析331
17.5　發行[0商0]對衝策略338
17.6　投資人保本型産[0品0]投資策略與分析338
附錄17A339
[0第0]18章　“中[0國0]信托[0商0]業銀行”3個月期美元理財項目349
18.1　外幣投資型定存介紹349
18.2　投資型定存的風險350
18.3　投資型定存實例解析351
附錄18A364
附錄18B365
[0第0]19章　“中[0國0]信托[0商0]業銀行”6個月期歐元理財項目369
19.1　外幣投資型定存介紹369
19.2　投資型定存的風險370
19.3　外幣投資型定存實例解析371
附錄19A384
[0第0]四篇　金價掛鈎金融産[0品0]
[0第0]20章　荷蘭銀行110％保證收益金價掛鈎債券390
20.1　掛鈎債券介紹390
20.2　掛鈎債券的風險392
20.3　指數掛鈎債券實例解析393
參考文獻411

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