发表于2024-11-11
内容简介
自20世纪80年代末本书**版出版以来,《期权波动率与定价》已经成为优选活跃期权交易者*广泛阅读的书籍。由于对期权定价原理清楚的解释及对交易策略深入的分析,本书成为有抱负的期权交易者的推荐阅读书目。新版《期权波动率与定价》对内容进行了更新,以反映期权市场中产品和交易策略的*新发展与趋势。本书涵盖了与期权相关的所有方面,包括定价模型、波动率考量、初级与不错交易策略、风险管理技术等,文字风格清晰易懂,为成功的期权交易的核心理念提供了务实的解释。本版新增内容主要包括:扩展股票期权相关内容;股指期货和股指期权的交易策略;对波动率更广泛、更深入的讨论;关于波动率倾斜的分析;利用期权构建跨市场价差。依赖于作为专业交易员的经验,作者谢尔登·纳坦恩伯格考察了期权交易的理论与现实。他介绍了期权理论基础,并演示如何将这些理论用于识别获利的交易机会。他介绍了大量的交易策略,阐述了如何根据交易员的市场等 (美)Sheldon Natenberg;韩冰洁 谢尔登·纳坦恩伯格,从1982年开始他的交易生涯,开始是作为芝加哥期权交易所(CBOE)个股期权的独立做市商。从1985年开始,他涉足商品期权的交易,并作为芝加哥期货交易所(CBOT)的独立交易池交易员。做交易的同时,纳坦恩伯格先生还成为一名活跃的培训师。这一领域内,他在优选各主要交易所(包括:芝加哥商品交易所(CME)、芝加哥期货交易所(CBOT)、芝加哥期权交易所、纽约商业交易所(NYME)、伦敦靠前金融期货交易所(LIFFE)、德国期货期权交易所、悉尼期货交易所、新加坡靠前金融期货交易所等)举办了多次培训会,他还为世界范围内的许多专业交易公司举办了大量的内部培训。韩冰洁任职与中国金融期货等期权波动率与定价 下载 mobi pdf epub txt 电子书 格式 2024
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