金融机构管理----一种风险管理方法(第5版) (美)桑德斯,科尼特,王中华,陆军 978 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

[美] 桑德斯，科尼特，王中华，陆军 著

图书标签:

• 金融机构管理
• 风险管理
• 金融工程
• 金融市场
• 银行管理
• 投资管理
• 金融监管
• 公司金融
• 金融风险
• 金融

店铺： 博远慧达图书专营店

出版社： 人民邮电出版社

ISBN：9787115209931

商品编码：10984835628

包装：精装

出版时间：2009-07-01

温馨提示：我店与出版社联袂推出特价馆配图书，旨在为广大读者提供低价格，优品质的书籍。请认准书背封底直径为1厘米方型或圆型的小孔,此为正版馆配图书的标志。少数图书可能略有磨损但不影响您阅读！我店所有图特价书均从出版社直接进货。个别含光盘的图书可能因搬运途中光盘损坏，出版社断货的情况下一些光盘为原盘复刻，介意的同学请先联系客服。

基本信息

书名:金融机构管理----一种风险管理方法(第5版)

定价：158.00元

作者:(美)桑德斯,科尼特,王中华,陆军

出版社：人民邮电出版社

出版日期：2009-07-01

ISBN：9787115209931

字数：

页码：

版次：1

装帧：精装

开本：大16开

商品重量：1.816kg

编辑推荐

---

内容提要

---

本书是金融学国际专家美国的安东尼·桑德斯教授和马西娅·科尼特教授共同撰写的《金融机构管理——一种风险管理方法》第5版的中译本。原版书在国外自出版以来一直占据金融学专业基础教材的领导者地位。本书结构清晰，信息容量大，内容新而易懂，并融合了丰富的教学方法，对金融业的银行、投资、证券、保险、基金等五大分支做了全面的介绍和详细的分析。
本书共3编28章，内容包括：利率、联邦储备系统、货币市场、债券市场、抵押市场、股票市场、外汇市场、衍生证券市场、商业银行、保险公司、证券公司和投资银行、共同基金、养老基金以及金融机构的风险管理。对利用衍生证券、贷款出售和资产证券化进行风险管理做了详细的分析。
本书适合作为高等院校金融学专业和财经类专业本科高年级学生、研究生以及MBA、EMBA学员的金融机构管理课程教材，也可供金融机构管理者及理论工作者参考。

目录

---

编 导论
第1章 金融中介机构的特殊性
第2章 金融服务业：存款机构
第3章 金融服务业：保险公司
第4章 金融服务业：证券公司和投资银行
第5章 金融服务业：共同基金
第6章 金融服务业：金融公司
第7章 金融中介机构的风险
第二编 风险衡量
第8章 利率风险Ⅰ
第9章 利率风险Ⅱ
第10章 市场风险
第11章 信用风险：单项贷款风险
第12章 信用风险：贷款组合与集中风险
第13章 表外风险
第14章 技术和其他营运风险
第15章 外汇风险
第16章 主权风险
第17章 流动性风险
第三编 风险管理
第18章 负债和流动性管理
第19章 存款保险和其他负债担保
第20章 资本充足率
第21章 业务分散化
第22章 国内地域分散化
第23章 国际地域分散化
第24章 期货和远期交易
第25章 期权、利率上限期权、利率下限期权和领式期权
第26章 互换交易
第27章 贷款出售和其他信用风险管理方法
第28章 证券化
专业术语表
索引

作者介绍

---

安东尼·桑德斯（Anthony Saunders） 安东尼·桑德斯教授是纽约大学斯特恩（Stern）商学院金融系主任。桑德斯教授从伦敦经济学院获得了博士学位。自从1978年以来，他一直在纽约大学讲授本科和研究生的课程。在他的整个学术生涯中（包括教学和研究活动），其主要研究方向

文摘

---

序言

---

《金融机构管理：一种风险管理视角》（第5版） 本书是一部关于金融机构运营与管理的经典著作，深入探讨了在日益复杂和动态的金融环境中，管理者如何有效识别、衡量、监控和控制各类风险。它不仅为金融机构的从业者提供了坚实的理论基础和实用的操作工具，也为相关领域的学术研究和政策制定提供了重要的参考。 核心内容概述： 本书以风险管理为主线，系统地阐述了金融机构在不同业务环节中可能面临的主要风险，包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、法律合规风险以及战略风险等。作者们通过理论分析、案例研究和实证数据，细致地剖析了这些风险的成因、影响以及管理策略。 主要章节内容与重点探讨： 金融机构的性质与功能： 开篇确立了金融机构在现代经济中的核心地位，分析了银行、保险公司、投资银行、基金管理公司等各类机构的功能、组织结构以及它们在金融体系中的相互关系。 信用风险管理： 这是本书的重点之一。详细介绍了信用风险的定义、度量方法（如违约概率、违约损失率、风险暴露等），以及贷前审批、贷后管理、风险定价、证券化等信用风险控制技术。特别强调了大数据和量化模型在信用风险评估中的应用。 市场风险管理： 探讨了利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险等市场风险。详细阐述了VaR（风险价值）模型、敏感性分析、压力测试等工具在市场风险计量和管理中的应用，并讨论了对冲策略和衍生品在市场风险管理中的作用。 流动性风险管理： 分析了流动性短缺对金融机构生存的威胁，介绍了流动性风险的来源、计量方法（如流动性覆盖率、净稳定资金比例等），以及资产负债管理、应急融资计划和监管要求等流动性风险管理的关键要素。 操作风险管理： 关注内部控制、流程、人员、系统等因素引发的操作风险。本书探讨了操作风险的识别、评估、监测和报告机制，以及如何通过强化内部控制、信息技术安全、员工培训和业务连续性计划来降低操作风险。 其他风险与综合风险管理： 除了上述主要风险外，本书还深入分析了法律合规风险、国家风险、声誉风险以及新兴的系统性风险。更重要的是，本书强调了综合风险管理（ERM）的重要性，即如何将各类风险整合起来，进行整体评估和管理，以实现风险与收益的平衡。 金融机构的监管与治理： 详细介绍了金融机构面临的监管环境，包括资本充足率要求（如巴塞尔协议）、存款保险制度、反洗钱法规等。同时，也探讨了公司治理在金融机构风险管理中的关键作用，强调了董事会、管理层和审计委员会的职责。 金融创新的影响与风险： 随着金融科技的快速发展，本书也关注金融创新（如FinTech、加密货币、去中心化金融等）为金融机构带来的机遇和挑战，以及如何在新技术背景下管理相关风险。 本书特色： 理论与实践结合： 作者们在提供严谨的理论框架的同时，大量引用了全球范围内的真实案例，使得读者能够更好地理解抽象概念在实际金融机构运作中的应用。 风险管理视角： 以风险管理为核心，系统性地贯穿于金融机构的各个业务层面，展现了风险管理在现代金融机构决策中的不可或缺性。 前沿性与更新： 本版在吸收了前几版精华的基础上，根据当前金融市场的最新发展和监管变化进行了大幅更新，特别是对技术创新、宏观经济不确定性以及全球监管趋势的分析更为深入。 多角度的作者团队： 作者团队汇集了来自学术界和业界的专家，保证了内容的深度、广度和实用性。 适用读者： 本书适合金融机构的高级管理人员、风险管理专业人士、合规官员、内部审计人员，以及金融学、经济学、管理学等相关专业的学生和研究人员。对于希望深入了解金融机构运营机制和风险控制策略的读者，本书都将是一个宝贵的资源。 通过阅读《金融机构管理：一种风险管理视角》（第5版），读者将能够构建起全面、系统的金融机构风险管理知识体系，从而在日新月异的金融市场中做出更明智的决策，提升金融机构的稳健性和盈利能力。

评分☆☆☆☆☆

这本书最令我惊喜的一点在于，它对于金融机构内部治理结构和激励机制的探讨，超出了我对一本“风险管理”书籍的预期。在讲解公司治理原则时，作者们并未泛泛而谈，而是详细分析了不同所有权结构（如国有、民营、上市公司）对银行决策的影响，以及董事会、高级管理层和股东之间的权力制衡。我尤其关注了书中关于激励薪酬的设计及其潜在的道德风险，例如，短期业绩导向的奖金制度如何可能导致过度承担风险，从而埋下长期的隐患。这些关于“人的因素”和“组织行为”的分析，让我意识到，再完善的风险模型，也需要有合理的内部机制来支撑和执行。这本书就像一位精明的观察家，不仅洞察了金融市场的宏观脉络，也深入到了金融机构的“细胞”层面，揭示了内部运作对外部风险承担能力的关键作用。

评分☆☆☆☆☆

我原本以为这本书会主要关注理论模型和量化分析，但实际上，它在实际操作层面的指导意义也相当显著。书中关于风险管理流程的设计，从风险识别、度量、监控到报告，都提供了非常具体且可操作的建议。我尤其对关于压力测试和情景分析的章节印象深刻，作者们不仅仅是介绍这些工具，还详细讲解了如何设计合理的压力情景，以及如何解读测试结果以指导业务决策。此外，书中关于监管合规性要求的讨论，也让我了解到金融机构在日益严格的监管环境下，需要如何调整其风险管理策略。这就像是在为我提供一本“金融机构风险管理操作手册”，它既有理论高度，又不失实践指导性，让我对如何构建一个有效的风险管理框架有了清晰的认知。

评分☆☆☆☆☆

我一直对金融机构在现代经济体系中所扮演的“信用中介”角色感到好奇，而这本书恰恰提供了一个非常系统且深刻的视角来审视这一点。它不仅仅是讲解了信用中介的理论模型，而是通过大量的历史案例和实证分析，展示了在不同经济周期、不同监管环境下，金融机构如何适应和演变其信用创造的功能。我特别欣赏书中关于资产证券化和影子银行体系的论述，它没有回避这些复杂且常常引起争议的话题，而是深入剖析了其产生的根源、运作机制以及对金融稳定性的双重影响。读到这部分时，我仿佛置身于一个巨大的金融实验室，观察着各种金融工具如何被创造、交易，以及它们如何放大或缓释风险。这种对金融创新及其潜在风险的深入洞察，让我对金融机构的未来发展方向有了更清晰的认识，也更加理解了为何风险管理如此至关重要。

评分☆☆☆☆☆

这本书的标题虽然聚焦于金融机构的管理，并特别强调了风险管理的视角，但我拿到手后，却意外地发现它在更广阔的经济学原理和微观经济学分析方面，提供了我之前未曾预料到的深度。比如，在讲解宏观经济环境对金融机构影响时，作者们并未止步于简单的陈述，而是通过一系列精妙的案例，将诸如货币政策传导机制、财政扩张的乘数效应等理论，与实际的银行盈利能力、资产负债表结构变化紧密联系起来。我尤其对书中关于利率风险和信用风险的早期章节印象深刻，它们不仅仅是罗列模型，而是深入探讨了利率变动背后驱动因素，以及这些因素如何通过多种渠道渗透到金融机构的业务运营中。这让我意识到，理解金融市场的动态，远不止于表面上的数据波动，更在于对其底层经济逻辑的把握。这本书就像一位循循善诱的导师，引导我一步步剥开金融机构运作的层层迷雾，最终触及到其经济学内核。

评分☆☆☆☆☆

在金融机构如何应对不同类型风险的章节中，这本书给我带来了全新的理解。它不仅仅是罗列了市场风险、信用风险、操作风险等，而是通过大量的图表和案例，展示了这些风险之间的相互关联性以及“风险传导”的复杂路径。我特别被书中关于系统性风险的讨论所吸引，作者们并没有将它视为一个抽象的概念，而是详细分析了金融机构之间的相互依赖性、资产价格的联动效应以及负反馈循环的形成机制。读到这一部分时，我仿佛看到了一张巨大的、错综复杂的金融网络图，任何一个节点出现问题，都可能在瞬间蔓延开来，对整个体系造成冲击。这种对金融风险“生态系统”的全面描绘，让我深刻认识到，有效的风险管理必须是整体的、系统的，并且需要考虑金融机构在整个经济体中的定位和影响。