編輯推薦
為行為經濟學尋求更具簡單性、統一性和可證僞性的分析框架
呼籲有限理性,返迴生活常識,以批判性思考研究中國問題
內容簡介
第二次世界大戰期間偶然齣現的“行為經濟學”,經過數十年的發展,已然成為一門獨立的經濟學學科。而腦科學方法更成為2000—2015年間行為經濟學領域幾乎重要的新的數據獲取手段,與行為經濟學的另外兩大研究方法(實驗和仿真),必將而且已經對經濟學産生瞭革命性的影響。主要由於教育與科研管理體製的極端官僚化,或許,中國的經濟學研究正以加速度落後於西方的經濟學研究。十年以來,汪丁丁教授努力瀏覽相關領域的文獻,並試圖預見行為經濟學在未來二十年可能確立的分析框架。2011年齣版的《行為經濟學講義:演化論的視角》,主旨在於介紹行為經濟學上述三大研究方法和基於這些方法的全新研究報告。講義齣版以來,這一領域新發錶的文獻中齣現瞭一個相當明確的趨勢,就是各種研究方法的結閤。
《行為經濟學要義》主旨在於錶達汪丁丁教授最近四五年在這一領域尋求更具簡單性、統一性和可證僞性的分析框架的思想成果。書中著重探討瞭一個極為艱難的主題——模型與現象之間的關係,以及基於這種關係的經濟學解釋,尤其是在行為主體墨守的各類成規當中,吸引汪丁丁教授長期關注並認為有希望被納入行為經濟學基本模型的人格/氣質模型。而返迴生活常識以及批判性思考,則是汪丁丁教授心目中行為經濟學研究的兩大原則,如此方可限製理性,警惕官僚化傾嚮,更好地保持對生活的敏感性,求解中國問題。
對於那些習慣於首先從整體理解任何知識的讀者,我認為這本小冊子是他們閱讀《行為經濟學講義:演化論的視角》的優佳“導讀”或優佳“迴顧”。對於正在大學讀經濟學本科的年輕人,我認為,他們對這本小冊子的主題——尤其是若乾艱深主題——的理解或重新錶述,可以成為他們申請國外大學的行為經濟學研究生的“敲門磚”。
作者簡介
汪丁丁,中國著名經濟學傢。1953年生於瀋陽,成長於北京,祖籍浙江淳安。北京師範學院數學係理學學士(1981)。中國科學院係統科學研究所數學與控製理論專業理學碩士(1984)。美國夏威夷大學經濟係經濟學博士(1990)。
曾任教於香港大學和德國杜伊斯堡大學。現為北京大學國傢發展研究院/中國經濟研究中心教授,浙江大學經濟學院經濟學教授及浙江大學跨學科社會科學研究中心學術委員會主席,東北財經大學行為與社會科學跨學科研究中心學術委員會主席,並擔任《財經》《新世紀周刊》及“財新傳媒”學術顧問。
著作包括《經濟學思想史講義》《行為經濟學講義:演化論的視角》《新政治經濟學講義:在中國思索正義、效率與公共選擇》《經濟學思想史進階講義》等20多種。教學研究廣泛涉及經濟學思想史、製度分析基礎、行為經濟學、新政治經濟學、演化社會科學等重要的前沿學科領域。
內頁插圖
目錄
簡短的序
一、引言
二、行為經濟學的基本模型
三、人格或氣質
四、網絡社會科學
五、關於演化社會理論的探討
精彩書摘
一、引言
核心觀念的展開,就是理論。因此,研讀任何一套理論,最快捷的方式就是直入核心。當然,需要很高的悟性。於是更常見的方式是從外圍開始研讀,通過許多案例分析,逐漸接近核心觀念或議題。當然,這就十分繁瑣,而且容易迷失主綫。以佛傢修行為例,循序漸進是淨土宗的方式,直入核心則是禪宗的方式。以上根利器為基礎的至簡路綫和以下根利器為基礎的至繁路綫之間,應當有中間路綫。我寫這本小冊子,想象著它的讀者大多已讀瞭一些經濟學。我的敘述,就從經濟學初階開始。
最經典的經濟學教材,例如薩繆爾森(Paul A. Samuelson)的《經濟分析基礎》 (Foundations of Economic Analysis,1947),“緒論”之後的第一個基本模型是效用函數(或它代錶的偏好)的最大化模型(“極大化行為理論”)。最流行的經濟學教材,例如曼昆(N. Gregory Mankiw)的《經濟學原理》(Principles of Economics),第一章“經濟學諸原理”的第一節“原理一”,是日常生活中無處不見的權衡,即“理性選擇”模型。這兩種開篇的核心觀念都是“成本”——張五常主張翻譯為“代價”。在具體情境之內,就每一個人而言,萬事萬物都有代價,雖然,未必有市場和市價。凡承認馬歇爾經濟學正統地位的經濟學敘述,開篇必論“市場”及其“均衡”。因為,如不澄清任一物品的市場均衡(價格),就很難界定該物品的成本(代價)。張五常的老師,由張五常擬的中文姓名是“艾智仁” (Armen A. Alchian),寫瞭一部最暢銷和長銷的教科書《大學經濟學》(University Economics),開篇討論“稀缺性” (第一章)及不可避免地伴隨著稀缺性的競爭行為(第二章),隨後討論效用最大化的個人行為(第三章),繼而引入“市場”和“價格”概念(第四章)。
艾智仁的敘述,我認為,不僅包含瞭豐富的思想,而且與上列其他教材相比,具有最強的邏輯性。因為,經濟資源之所以不同於一般資源,就在於稀缺性。深受奧地利經濟學派影響,羅賓斯(Lionel Robbins)在名著《經濟科學的意義與實質》(An Essay on the Nature and Significance of Economic Science)開篇就試圖以“稀缺性”來定義經濟學之為一門科學。事實上,自1890年代至1940年代發錶的經濟學教材,稀缺性是不能迴避的開端。艾智仁提供洞見:稀缺與競爭互為錶裏。直觀而言,我們可以根據競爭的激烈程度來推測稀缺的程度,也可以根據稀缺的程度來推測競爭的激烈程度。後來,艾智仁提供瞭更多的洞見。他指齣,有稀缺就有競爭,並且有競爭就有歧視。他繼而指齣,下列觀念是無法分離的——也就是說,它們是同一實質的不同錶達:稀缺、競爭、歧視、産權、行為約束。
旨在刻畫最大化行為的最一般的數學錶達,如圖1.1所示。被行為主體最大化的目標函數 依賴於兩組因素,第一組是變量(它代錶行為主體可選的方案),第二組是參量(通常依賴於行為主體的心理和曆史因素)。另一組參量齣現在約束錶達式的右端,它決定可選方案集A的結構。圖1.1的其餘文字提示讀者參考德布魯(Gerard Debreu)的名著《價值理論》(Theory of Value)第1章第8節的數學命題(4),該命題為運用角榖不動點定理以證明“一般均衡”的存在性定理提供瞭數學基礎。由芝加哥學派繼承的馬歇爾的供求分析,是任一市場內的均衡,又稱為“局部均衡分析”。僅當全部市場同時達到均衡時,纔有“一般均衡”。阿羅和德布魯的一般均衡分析,是當代經濟分析的理論基礎。例如,任一物品的稀缺性隻能根據一般均衡狀態內該物品的價格是否大於零來判斷,卻不能根據它的局部均衡價格是否大於零來判斷。因為,各市場的均衡價格是互為參量故相互依賴的。例如,其他市場裏的價格,不論是否均衡,是圖1.1所示最大化行為主體的可選方案集A所依賴的參量之一部分。順便提及:另一部分參量可以是行為主體享有的各類産權受保護和尊重的程度,故由此可以引申齣艾智仁的産權經濟學。又例如,阿羅和德布魯證明的“福利經濟學第二基本定理”,提供瞭這樣的承諾,即通過改變初始資源稟賦(包括財産權利)在社會成員當中的分布,可以使完全競爭市場經濟的一般均衡恰好是社會福利最大化所需的帕纍托狀態。當然,“改變初始資源稟賦在社會成員當中的分布”,可能意味著社會動蕩或革命。由此可以引申齣阿羅(Kenneth J. Arrow)的社會選擇理論和布坎南(James M. Buchanan)的公共選擇理論。
在這篇引言的這一階段,我提醒讀者關注我寫在圖1.1裏的問題:何謂“好”?換言之,在現實世界裏,圖1.1所示的“最大化”(max)究竟意味著什麼。艾智仁1950年的名篇“不確定性,演化,與經濟理論”是這樣切入主題的:假如世界充滿著不確定性,那麼,行為主體的每一行為的全部可能後果,應依照這些後果使行為主體滿意的程度排列在橫軸上,這些後果的發生概率,於是形成一條分布麯綫。艾智仁詢問:如果可選方案集包含至少兩套可選方案,於是至少有兩條這樣的分布麯綫。那麼,最大化的行為或理性的行為主體應當選擇哪一條分布麯綫?這一問題,我稱為“摩爾—艾智仁”問題,如圖1.2(左下方)所示。
摩爾(G. E. Moore)1903年發錶的名著《倫理學原理》(Principia Ethica),關於每一行為可能導緻的各種可能後果有一番詳細論述,在第16節,他指齣,沒有誰——不論他多麼理性——可能預先知道他的任一行為(假設是“善”的手段)的全部可能後果,於是他“隻能希望確定某一行為一般將得到可能的最好的諸效果”。這裏,“最好的”,是一個值得深入探討的短語,它意味著經濟學所說的“理性”,由此可以引申齣行為經濟學的幾乎全部探究。
摩爾1903年探討的問題,在英國思想傳統內,可追溯至小密爾(J. S. Mill)1848 年的名著《政治經濟原理》。小密爾首先是邏輯學傢,英文錶達具有嚴謹的邏輯感,他定義瞭“價值” (values)——被感受到的重要性(importance felt)。由於他這樣定義瞭價值,在英國的政治經濟學傳統裏,就有瞭[不同於古典政治經濟學傢李嘉圖(David Ricardo)和馬剋思(Karl Marx)的客觀價值論的]主觀價值論的種子。然後,羅賓斯在1930年代深受奧地利學派經濟學傢米塞斯(Ludwig von Mises)和哈耶剋(F. A. Hayek)的影響,最終確立瞭經濟學之為一門科學的主觀價值論的立場。
基於小密爾的主觀價值定義,並且基於我對現代人的幸福感的考察(參閱《行為經濟學講義》),我在圖1.2的右上方畫齣瞭價值(感受到的重要性)的三維空間,它刻畫瞭幸福感的三重來源——物質生活、社會生活、精神生活。概要而言,沿著物質生活維度的正方嚮,我們“逐物而不返”;沿著社會生活維度的正方嚮,我們有深層情感交流;沿著精神生活維度的正方嚮,是“完全的自足”。故而,我在圖1.2右上方用粗綫勾勒齣一個典型的現代人的生活路綫——最初是在物質生活維度上,然後更多轉入社會生活維度,最後,或許隻有少數人,進入精神生活維度。
堅持“完備理性假設”的經濟學傢(也稱為“新古典學派”)應付“摩爾—艾智仁”問題的辦法最簡單,從而邏輯地無懈可擊。他們假設行為主體具有完備的理性能力,於是,被觀測到的任何行為都是完全理性的選擇。因此,不論行為主體選擇瞭確定性的可選方案,還是在不確定條件下選擇瞭某一分布麯綫對應的可選方案,都是“最好的”選擇。(如圖1.3)
從經濟學領域之外,多數學者認為,經濟學傢如此應付“摩爾—艾智仁”問題相當於完全迴避瞭問題本身。事實上也如此,當一個人被假設具有完備理性的時候,他的任何行為都是“最好的”(對他而言)。藉用張五常的嘲諷,這是“套套邏輯”(tautology),即邏輯的同義反復(重言式)。當我們沉溺於這樣的“經濟學解釋”時,我們聲稱可以解釋一切人的一切行為。例如,今天我穿瞭紅色襯衣,因為紅色襯衣是我今天的最大化行為;昨天我穿黃色襯衣,因為黃色襯衣是我昨天的最大化行為……依此類推,難怪人們用老黑格爾的名言來嘲諷套套邏輯經濟學傢:凡是存在的,一定是閤理的。
艾智仁在1950年那篇文章的第三節提供瞭類似的嘲諷,他要求讀者想象從芝加哥齣發的數韆名駕車旅行的人,假設每一名司機隨機選定一條道路,中途不換路。隻有經濟學傢預先知道那條設有加油站的道路,於是,經濟學傢預言,沿著這條有加油站的道路旅行的司機能夠繼續沿著他們選擇的道路旅行。這些得以順利旅行的人“好像”預先就理性地選擇瞭有加油站的道路,雖然,讀者明白,這些人隻是“幸運”而已。因為,假如加油站被挪到另一條道路呢?經濟學傢們觀察到的“成功”樣本將是另一群人,或許錶現齣與以前的成功人士完全不同(南轅北轍)的行為模式,盡管自始至終也沒有誰改變過自己的行為。
艾智仁由此引入“好像理性”這一短語,用來錶達“物競天擇”的演化幸存者的理性行為。僅當幸存者被經濟學傢觀察到的時候,幸存者的行為被賦予經濟學的理性。那些沒有被觀察到的從而很可能沒有幸存下來的行為主體,被經濟學傢們假設不能適應物競天擇的環境,也就是說,這些行為主體的行為不是足夠理性的。這樣的經濟學解釋,頗有些套套邏輯的意味,由此而來的數學模型或經濟理論,稱為 “ad hot theory”(為瞭解釋特殊現象而炮製齣來的隻能解釋這一特殊現象的理論)。因為,讓我們假設艾智仁所說的加油站,從那條通往南方的道路被搬到一條通往北方的道路上瞭,那麼,為瞭解釋幸存者的好像理性的行為而建構的理性選擇模型,就必須假設這些新的幸存者預先知道那條通往北方的道路是有加油站的。類似地,一位沉溺於套套邏輯的經濟學傢觀察到草木隻在最常接受陽光的那一麵(山坡的陽麵)最茂盛,他完全可以假設草木的種子預先知道瞭山坡的陽麵,它們好像理性地選擇瞭投生於山坡的陽麵。達爾文演化學說還有許多這樣的庸俗化版本:長頸鹿好像理性地為瞭吃到生長在高處的樹葉而形成瞭那樣長的脖子;人類有鼻梁是因為好像理性地預見到瞭眼鏡的功能;孩子自殺是因為他們不能適應生存環境……
為瞭免除套套邏輯的睏擾,張五常的建議是,經濟學解釋可從假說開始,但必須始終堅持內生於模型的變量具有很好的可觀測性,於是能推演齣可檢驗的命題。這一原則,他概括為:“看不見則驗不著。”他自承,早年讀瞭艾智仁1950年這篇文章,“好幾晚睡不著”,又經過幾十年的體會纔得到瞭這一原則,發錶於2014年7月1日他的博客欄目,標題是“經濟學的哲學性”,成為他的最新版《經濟解釋》“科學說需求”補加的第九章的兩節。根據張五常概括的這一原則,解釋經濟現象的模型,如圖1.1所示,參量可以是不可觀測的。張五常“街頭巷尾觀察世界”幾十年修成的功夫,使他能從人們的行為(變量)準確推測誘緻瞭這些行為的社會製度。
仍以圖1.1所示的最大化行為的數學錶達為例,分彆代錶心理曆史因素和政治社會因素的兩組參量是不可觀測的,行為主體選擇的可選方案集和他所選的方案是可觀測的。
那麼,如圖1.4所示,隻要有充分的觀測,一位如張五常所說的麵嚮真實世界的經濟學傢,應當有能力從那些可觀測的變量和可觀測的參量推斷齣那些不可觀測的參量的重要性質。當然,這是一門藝術,它要求它的實踐者如張五常和周其仁那樣,常年堅持在街頭巷尾看世界,同時沉潛往復於經濟學解釋。
……
前言/序言
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