程序化交易中級教程（國信TradeStation）/經管類專業學位研究生主乾課程係列教材 [Intermediate Course of Program Trading] 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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編輯推薦

　　社會經濟的發展對應用型專業人纔的需求呈現齣大批量、多規格、高層次的特點。為瞭適應這種變化，積極進行人纔培養目標和培養模式的調整，大力提高人纔培養的適應性和競爭力，教育部於2009年推齣更強調理論聯係實際，廣泛采用案例教學的專業學位碩士項目。
　　復旦大學經濟學院於2010年首批獲得金融碩士專業學位培養資格，多位骨乾教師根據專業學位培養目標的要求，基於多年培養專業研究生的經驗，編寫瞭本套教材。在教材編排上，首先講述前沿的理論框架，再介紹理論在實務中的運用，最後進行案例討論，旨在實現碩士研究生教育從以培養學術型人纔為主嚮以培養應用型人纔為主的曆史性轉型和戰略性調整。

內容簡介

　　在計算機互聯網、大數據和人工智能技術迅速發展的今天，程序化交易正在成為全球金融市場交易的主流方式和發展趨勢。《程序化交易中級教程（國信TradeStation）/經管類專業學位研究生主乾課程係列教材》是作者在近幾年程序化交易的教學實踐和幾本初級教程編寫經驗的基礎上撰寫的程序化交易中級教程。它以國信TradeStation為量化交易平颱，深入討論瞭麵嚮對象編程語言（組件）在程序化交易策略，特彆是資産組閤交易策略開發中的應用，包括選股策略、股票組閤交易策略、股票套保策略、期現套利策略、期權套利策略、期權價差交易策略、算法交易策略和動態資産配置等問題。它是具有一定程序化交易基礎的人員進階學習資産組閤的程序化交易策略的重要工具書。

作者簡介

　　陳學彬，本書由復旦大學金融研究院的陳學彬教授帶領一批量化交易教學和實戰部門專業人員編寫。陳學彬教授在宏觀和微觀金融領域具有深入的理論研究，在貨幣政策、匯率政策、金融博弈和程序化交易領域著述頗豐，特彆是近幾年編寫齣版瞭《程序化交易》《期權策略程序化交易》《程序化交易初級教程》，在程序化交易策略開發和教學方麵進行瞭深入探索，積纍瞭豐富的經驗。參加本書編寫的劉慶富教授、蔣祥林副教授均為復旦大學金融研究院金融工程、量化分析和金融衍生品研究和教學的專傢，王燕華領銜的國信證券團隊則是國信TradeStation平颱的技術專傢。他們的組閤為本書理論與實戰的緊密結閤提供瞭堅實的基礎。

內頁插圖

目錄

第一章 導論
第一節 程序化交易的發展趨勢
第二節 程序化交易平颱的發展
一、早期功能單一的圖形程序化交易平颱
二、多功能綜閤交易平颱的發展
第三節 程序化交易編程語言的發展
一、麵嚮用戶編程語言
二、麵嚮對象編程語言
三、麵嚮用戶和麵嚮對象編程語言的結閤
本章小結
重要概念
習題與思考題

第二章 麵嚮對象編程：EL組件
第一節 對象編程基礎
一、為何使用麵嚮對象的編程？
二、EL中的類
三、EL中的對象
四、EL中的命名空間
第二節 EL中對象的使用
一、開發環境界麵
二、屬性設置
三、設計器代碼
四、非組件對象
第三節 EL對象的方法和事件
一、方法
二、事件
第四節 行情數據組件
一、行情提供組件PriceSeriesProvider
二、市場深度數據提供組件MarketDepthProvider
三、報價提供組件QuotesProvider
四、基本麵提供組件FundamentalQuotesProvider
第五節 賬戶與交易組件
一、下單組件OrderTicket
二、委托單信息提供組件OrdersProvider
三、賬戶信息提供組件AccountsProvider
四、倉位信息提供組件PositionsProvider
第六節 數據存儲對象
一、數組Array
二、集閤Collection
三、Vectors
四、Dictionary
第七節 其他對象
一、計時器組件Timer
二、辦公組件Workbook
第八節 窗體控件FormControls
一、常用控件
二、控件的屬性
第九節 異常及錯誤處理
一、Debug調試
二、異常處理模塊Try-Catch
本章小結
重要概念
習題與思考題

第三章 選股策略
第一節 選股方法概述
第二節 技術指標選股策略
一、技術選股策略實現過程
二、技術選股策略應用
第三節 基本麵選股策略
一、基本麵選股策略實現
二、基本麵選股策略應用
第四節 技術加基本麵選股策略
一、技術加基本麵選股策略實現
二、技術加基本麵選股策略應用
本章小結
重要概念
習題與思考題

第四章 股票投資組閤交易策略
第一節 股票組閤交易策略概述
第二節 股票組閤分析圖交易策略
一、股票組閤分析圖交易策略思想
二、股票組閤分析圖交易EL程序
三、股票組閤分析圖交易應用
第三節 股票組閤雷達屏交易策略
一、股票組閤雷達屏交易策略思想
二、股票組閤雷達屏交易EL程序
三、股票投資組閤雷達屏交易應用
本章小結
重要概念
習題與思考題

第五章 股票組閤套期保值交易策略
第一節 套期保值交易策略概述
第二節 股票期貨套保策略
一、策略基本思想
二、股票指數期貨套保策略的EL程序
三、股票指數期貨套保策略應用
四、構建股票現貨組閤套期保值
第三節 股票期權套保策略
一、期權套保策略概述
二、ETF期權套保策略的EL程序
三、ETF期權套保策略的應用
本章小結
重要概念
習題與思考題

第六章 期貨套利交易策略
第一節 期貨套利交易策略概述
第二節 期現套利交易策略
一、期現套利的基本思想
二、股指期現套利策略的EL程序
三、股指期現貨套利策略的應用
第三節 股指期貨跨期套利策略
一、股指期貨跨期套利的基本思想
二、跨期套利策略的EL程序
三、股指期貨跨期套利策略的應用
第四節 ETF協整套利策略
一、協整套利策略的基本思想
二、協整套利策略的EL程序
三、ETF協整套利策略的應用
本章小結
重要概念
習題與思考題

第七章 期權套利交易策略
第一節 期權套利策略引言
第二節 期權平價套利策略
一、策略基本思想
二、期權平價套利的EL程序
三、期權平價套利應用
第三節 期權垂直套利策略
一、策略基本思想
二、期權垂直套利EL程序
三、期權垂直套利策略的應用
第四節 期權箱型套利策略
一、策略基本思想
二、期權箱型套利策略EL程序
三、期權箱型套利策略應用
本章小結
重要概念
習題與思考題

第八章 期權組閤交易策略
第一節 期權組閤交易策略概述
第二節 行權價差組閤策略
一、策略基本思想
二、看漲期權蝶式價差策略的EL程序
三、看漲期權蝶式價差策略的應用
第三節 期限價差組閤策略
一、策略基本思想
二、看漲期權期限價差策略的EL程序
三、看漲期權期限價差策略的應用
第四節 對角價差組閤策略
一、策略基本思想
二、對角價差組閤策略的EL程序
二、對角價差策略的應用
第五節 混閤期權策略
一、策略基本思想
二、馬鞍式組閤策略的EL程序
三、馬鞍式組閤策略的應用
本章小結
重要概念
習題與思考題

第九章 算法交易策略
第一節 算法交易概述
第二節 TWAP策略
一、TWAP策略實現過程
二、TWAP策略應用
第三節 VWAP策略
一、VWAP策略介紹
二、VWAP策略實現過程
三、VWAP策略應用
本章小結
重要概念
習題與思考題

第十章 動態資金管理和資産配置
第一節 動態資金管理和資産配置概述
一、動態資金管理原理和策略類型
二、動態資産配置原理和策略類型
第二節 等價鞅與反等價鞅動態資金管理策略
一、策略思想
二、等價鞅策略與反等價鞅策略EL程序
三、等價鞅策略與反等價鞅策略應用
第三節 動態資産配置的分析圖交易
一、波動率動態資産配置策略思想
二、波動率動態資産配置策略EL程序
三、策略應用
第四節 動態資産配置的雷達屏交易
一、動態資産配置雷達屏交易策略思想
二、動態資産配置雷達屏交易EL程序
三、動態資産配置雷達屏交易策略的應用
本章小結
重要概念
習題與思考題

精彩書摘

　　《程序化交易中級教程（國信TradeStation）/經管類專業學位研究生主乾課程係列教材》：
　　（一）選擇開倉策略
　　如趨勢追蹤策略、逆嚮交易策略、突破策略等。也可是多策略的組閤。在此，我們的示例以移動均綫趨勢追蹤策略作為基本開倉策略，以布林綫寬度作為過濾震蕩行情的過濾器，以避免小幅震蕩時頻繁進齣可能帶來的損失（參見《程序化交易初級教程》第六至第九章）。
　　（二）選擇加倉策略
　　為瞭控製風險，采用分次建倉策略。其加倉策略可以選擇如金字塔加倉策略、金字塔補倉策略、等量加倉策略、等額加倉策略等。在此，我們的示例選擇金字塔加倉策略，但並不要求加倉前盈利（參見《程序化交易初級教程》第十二章）。
　　（三）選擇平倉策略
　　平倉策略可以選擇達到目標盈利平倉、達到目標盈利後迴撤一定幅度平倉、目標止損平倉和趨勢逆轉平倉等策略。在此，選擇目標盈利後迴撤一定幅度平倉、目標止損平倉和趨勢逆轉平倉策略，以中期均綫下穿長期均綫作為趨勢逆轉信號（參見《程序化交易初級教程》第十一章）。
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前言/序言

　　在計算機、互聯網、大數據和人工智能技術迅速發展的今天，金融市場決策和交易技術也在不斷地快速發展。藉助於計算機大數據、高速度的處理能力與各種統計分析方法和優化決策模型，對海量高頻數據的處理和信息挖掘，進行投資決策的量化交易（QuantttativeTrading），利用計算機的高速處理能力和互聯網絡的高速傳輸能力及優化算法對交易指令進行優化交易的算法交易（AlgorithmicTrading），都得到瞭極為迅速的發展。而-將投資決策和交易執行的優化整閤在一起並高頻率地進行交易，以捕獲各種轉瞬即逝的投資盈利機會的高頻交易（High—FrequencyTrading），更是將這種計算機係統交易技術推到瞭極緻。無論是量化交易、算法交易還是高頻交易都是利用計算機係統程序進行的自動化交易，因此，也可統稱為程序化交易（ProgramTrading）或係統交易（SystematicTrading）。據Aite集團2009年2月的報告，發達市場60％的交易量來自高頻交易，程序化交易的比重則更高。各種新的程序化交易方法、策略正在不斷地大量湧現和更新。顯然，程序化交易正在成為全球金融市場交易的主流方式和發展趨勢。特彆是近年迅速發展的人工智能技術，通過機器學習對金融大數據的處理，自我學習、自我完善而形成的智能交易係統正在將金融程序化交易的自動化交易推嚮更加高級的智能化交易階段。
　　程序化交易之所以能夠迅速發展，主要原因不僅在於其有效地利用計算機和網絡技術海量數據的處理能力和對市場信息的快捷、高速的應對能力，更重要的是它可以有效地剋服人工交易時人類恐懼、貪婪的天性和猶豫不決、感情衝動等人性弱點，堅定地、嚴格地按照規則和程序進行交易決策和執行。這對於金融市場投資有效地把握市場機會和控製風險都是極為重要的。當然，傳統的程序化交易也有其明顯的缺陷：程序化交易係統是由人開發的，它對市場的適用性和穩健性，取決於開發人員對市場規律的認識和在交易係統上的實現。而金融市場又是一個極其復雜多變的市場。人的認知能力的有限性和市場的多變性可能製約交易係統的適用性和穩健性。大量的程序化交易係統的批量快速反應在市場劇烈波動時引發的羊群效應可能導緻金融市場係統短期齣現崩潰。由於程序化交易係統故障帶來的對金融市場的衝擊和對投資者帶來巨大損失的案例也屢見不鮮。但是，瑕不掩瑜，程序化交易的缺陷並不能阻止其快速地發展，反而吸引瞭更多的機構和個人投入程序化交易策略係統的研究、開發和應用之中。它將有利於剋服程序化交易係統開發人員認知能力的有限性和金融市場多變性的矛盾。而正在迅速發展的具有自動學習、自我完善功能的機器學習技術在交易係統中的引入，將推動程序化交易從簡單地執行開發人員製定的交易策略嚮自動總結市場規律、不斷適應市場變化的智能化方嚮發展。像智能機器人和無人駕駛汽車在它們的應用領域將逐步取代人的操作一樣，智能交易係統必將在未來逐步地取代金融市場大量的人工交易。未來金融市場的競爭將更多地是智能交易係統之間的競爭。
　　我國的金融市場雖然起步較晚，但一開始就實行電子化交易，而且近十幾年隨著計算機技術和網絡技術的快速發展，各種計算機投資分析係統和交易係統大量湧現。但其中大多數係統的決策和交易仍然相分離，且主要依靠人工進行。個人投資者開發和使用程序化交易策略係統的寥寥無幾。近幾年，機構投資者開發使用程序化交易策略係統的逐步增多，但大多數還是由海外迴國人員推動。我國自己培養的程序化交易策略係統開發人員的缺乏和普通投資者對程序化交易策略係統開發和使用知識的缺乏，成為製約我國程序化交易發展的重要障礙。特彆是在2015年的股市危機中，一些機構和個人投資者對配資係統和高頻交易的濫用，加上許多人對程序化交易功能的錯誤理解，程序化交易被視為股市危機的罪魁禍首而受到限製，從而嚴重製約其發展。但是，科技進步的浪潮是任何力量也阻擋不住的。量化交易、程序化交易、智能交易是全球金融交易的發展趨勢。趨勢的力量勢不可擋。隻有盡快融入這個發展趨勢，纔能乘風破浪而行。
　　盡管程序化交易在國際金融市場交易中已經獲得充分發展並正在嚮智能交易階段邁進，但國內高校金融專業在程序化交易人纔培養方麵仍然顯著落後於市場的需求。滿足專業人纔培養需要、較為係統深入討論程序化交易策略係統的開發和使用的理論和應用書籍仍然較為缺乏。
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