数量金融(原书第2版)第2卷 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[美] 保罗·威尔莫特（PaulWilmott）著郑 著

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• 数量金融
• 金融工程
• 数学金融
• 投资组合
• 风险管理
• 期权定价
• 利率模型
• 随机过程
• 金融建模
• 计量金融

店铺： 文轩网旗舰店

出版社： 机械工业出版社

ISBN：9787111494874

商品编码：1542425125

出版时间：2015-04-01

作  者:(美)保罗·威尔莫特(Paul Wilmott) 著;郑振龙 等 译 著作 定  价:119 出 版 社:机械工业出版社 出版日期:2015年04月01日 页  数:347 装  帧:精装 ISBN:9787111494874 ●第二部分奇异合约及路径依赖
●第22章奇异及路径依赖衍生品导论
●第23章障碍期杈
●第24章强路径依赖衍生品
●第25章亚式期杈
●第26章回溯期权
●第27章衍生品和随机控制
●第28章各种各样的奇异衍生品
●第29章股杈和外汇类产品的说明书
●第三部分固定收益的建模和衍生品
●第30章单因子利率建模
●第31章收益率曲线拟合
●第32章利率衍生品
●第33章可转债
●第34章按揭支持证券
●第35章多因子利率建模
●第36章瞬时利率的实证表现
●第37章HJM和BGM模型
●第38章固定收益产品说明书
●第四部分信用风险
●部分目录

内容简介

《数量金融(原书第2版第2卷)(精)》包括奇异合约及路径依赖：固定收益的建模和衍生品以及信用风险。这卷中，读者将看到随机数学在新金融问题和其他市场的更多应用。
作者保罗·威尔莫特列出了大量彭博资讯系统的页面，通过真实的条款佐证他所阐述的各项观点；同时也结合了大量必不可少的VisualBasic计算机代码、模型的电子数据表解释、产品说明书以及期权分类表格。
除了实用性导向外，作者以漫画的形式出现在整本书中，以带有个人色彩的口语化文字对书中讨论的关键部分内容给出强调与解释。
(美)保罗·威尔莫特(Paul Wilmott) 著;郑振龙 等 译 著作 保罗·威尔莫特博士是有名金融工程学家，现任牛津大学教授，牛津大学数学金融学历项目创始人，英国皇家学会会员。CQF数量金融工程培训项目领导人。
保罗·威尔莫特博士是享誉靠前的金融工程学家，是英国皇家学会的研究学者，其研究领域包括衍生品、风险管理和数量金融工程。他在牛津大学获得数学博士学位，并进行多年的研究工作。在牛津大学工作期间，他创立和领导了名为“数量金融组织”的团体，并创建大学学历项目。他出版了多部数量金融著作，发表了上百篇专业论文，被英国《金融时报》称为“诙谐的衍生品讲师”。
保罗·威尔莫特博士曾为多所*级银行与基金进行顾问工作，他担任Empirica Labor等

《现代金融理论基础》 本书旨在为读者提供坚实的现代金融学理论框架，深入剖析金融市场的运作机制、定价模型以及风险管理策略。内容涵盖了资产定价理论、投资组合管理、期权与期货等衍生品定价、以及公司金融的基本概念。 第一部分：资产定价理论 本部分将从宏观经济视角出发，探讨影响资产价格的关键因素，并介绍多时期资产定价模型，如CAPM（资本资产定价模型）和APT（套利定价理论）。我们将详细解析这些模型的假设、推导过程以及在实际应用中的局限性，帮助读者理解资产收益率的决定因素以及风险与收益之间的权衡关系。此外，还将介绍消费型资产定价模型，将资产定价与个体的消费决策联系起来，提供更具微观基础的视角。 第二部分：投资组合管理 在理解了资产定价的基本原理后，本部分将转向如何构建最优投资组合。我们将详细介绍均值-方差分析，解释如何通过分散化投资来降低组合风险。本书将深入探讨Markowitz投资组合理论，包括有效前沿的构建、最优投资组合的选择以及不同投资者偏好的建模。除了经典模型，我们还会介绍一些现代的投资组合构建方法，例如基于因子模型的投资组合构建，以及如何将机器学习技术应用于资产选择和权重分配。对于宏观经济信息如何影响投资组合配置，也将进行探讨。 第三部分：衍生品定价与应用 金融衍生品在现代金融市场中扮演着至关重要的角色。本部分将深入研究股票期权、期货、远期以及利率衍生品等各类衍生品的定价模型。我们将详细讲解Black-Scholes期权定价模型，阐述其背后的数学原理和应用场景，并讨论其在实际交易中的修正与局限。同时，我们将介绍二叉树模型等离散时间定价方法，以及蒙特卡洛模拟在复杂衍生品定价中的应用。除了定价，本书还将探讨衍生品的套期保值、投机以及套利策略，并结合实际案例分析其风险管理功能。 第四部分：公司金融基础 本部分将视角转向企业内部，探讨公司如何进行融资和投资决策，以最大化股东价值。我们将详细介绍资本预算的基本原理，包括净现值（NPV）、内部收益率（IRR）和回报期等投资决策工具。本书还将深入探讨公司的资本结构理论，分析债务融资和股权融资的优劣势，以及最优资本结构的影响因素。此外，我们将讨论股息政策、兼并与收购以及公司治理等重要议题，为读者提供理解企业价值创造和管理的全面视角。 第五部分：风险管理概论 在现代金融体系中，风险管理是不可或缺的一环。本部分将对金融风险进行分类，包括市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等。我们将介绍衡量和管理这些风险的常用工具和方法，例如VaR（在险价值）模型、压力测试以及情景分析。本书还将探讨金融机构如何通过构建健全的风险管理框架来抵御潜在的风险冲击，并讨论监管在金融风险管理中的作用。 本书特色： 理论与实践相结合： 本书不仅提供严谨的理论推导，还结合大量实际案例和图表，帮助读者更好地理解金融概念的实际应用。 循序渐进的结构： 内容从基础的资产定价理论逐步深入到复杂的衍生品定价和公司金融，适合不同背景的读者。 严谨的数学分析： 部分章节会涉及必要的数学推导，但会尽量保证清晰易懂，并提供必要的背景知识。 关注最新发展： 在讲解经典理论的同时，也会提及金融领域的一些最新研究成果和发展趋势。 目标读者： 本书适合金融专业的本科生、研究生，以及对金融市场运作、投资理财、风险管理有浓厚兴趣的专业人士和广大投资者。它将帮助读者建立起坚实的金融知识体系，为在金融领域的学习和实践打下坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

我是一位对金融工程领域充满好奇的学生，一直在寻找能够系统性地介绍数量金融核心概念的教材。这本书的名字《数量金融（原书第2版）第2卷》让我觉得它应该是涵盖了该领域更深层次的知识。我尤其对书中关于随机过程在金融建模中的应用非常感兴趣。比如，如何利用布朗运动来模拟资产价格的随机波动，以及如何在此基础上构建更复杂的金融模型。我希望作者能够用清晰易懂的语言来解释这些抽象的数学概念，并且能够提供一些具体的例子来说明它们是如何在实际金融问题中得到应用的。此外，我也非常期待书中关于时间序列分析和计量经济学方法在金融数据分析中的内容，这对于理解市场趋势和预测未来走势至关重要。我已经准备好纸和笔，随时准备记录下重要的公式和推导过程，并尝试着自己动手去计算和验证。

评分☆☆☆☆☆

这套书的名字本身就足够吸引人，尤其是“数量金融”这个词，让我立刻联想到那些在金融市场中运筹帷幄、依靠数据和模型做出决策的顶尖人才。翻开第一卷，尽管我还没有深入研究，但序言和目录已经展现出一种严谨而宏大的学术气质。作者的语言风格，哪怕是在最基础的定义和概念阐述上，也力求精确，避免了任何模糊不清的表述。这一点对于我这样一个对金融理论和数学工具都抱着高度学习热情的人来说，简直是福音。我尤其期待书中所涵盖的那些经典量化模型，比如如何构建和优化投资组合，如何进行风险管理，以及如何运用统计学和概率论的原理来解释和预测市场行为。我深知，掌握这些工具不仅需要扎实的理论基础，更需要大量的实践和深入的理解。因此，我准备将这本书作为我未来一段时间内最重要的学习资料，希望能从中汲取到源源不断的灵感和方法论，逐步建立起自己对数量金融的深刻认知。我预感，这本书的阅读过程会是一个挑战，但同时也是一个充满回报的旅程。

评分☆☆☆☆☆

读这本书，对我而言，更像是一场知识的“探险”。我不是一个科班出身的金融专业人士，更多的是凭借着对金融市场运行规律的好奇心和一些零散的知识储备。这本书的出现，仿佛为我打开了一扇通往量化金融世界的大门。从书名来看，它似乎涵盖了从基础概念到高级应用的完整体系。我尤其关注其中是否会涉及一些前沿的量化交易技术，比如机器学习在量化策略中的应用，或者高频交易的算法设计。虽然我可能无法完全掌握所有的数学推导，但我相信，只要我能理解其背后的逻辑和思想，就能极大地提升我对金融市场的理解深度。我期望这本书能够提供一些能够触类旁通的思路，让我即使在面对新的金融问题时，也能有分析和解决的框架。我希望能从中找到启发，将那些晦涩的理论转化为我自己的理解和认知。

评分☆☆☆☆☆

作为一名金融市场的参与者，我一直在寻找能够帮助我更清晰地理解市场驱动因素和制定更理性投资策略的书籍。当看到《数量金融（原书第2版）第2卷》这本书时，我有一种“踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫”的感觉。这本书的编排结构似乎非常注重逻辑的连贯性和知识的递进性，从基础的数学工具引入，逐步深入到更复杂的金融模型和应用。我特别关注其中关于衍生品定价和风险中性定价的部分，因为这直接关系到期权、期货等衍生工具的交易和风险控制。我对作者在案例分析和实证研究方面的投入程度充满期待，因为理论知识的学习最终需要与实际市场相结合，才能真正发挥作用。我希望这本书能提供一些具体的量化交易策略的思路，或者至少能教会我如何去构建和检验这些策略。读完目录，我已经可以想象到，在阅读的过程中，我需要投入大量的时间和精力去消化吸收书中的内容，甚至可能需要反复研读，以便真正掌握其精髓。

评分☆☆☆☆☆

作为一名在金融行业摸爬滚打多年的从业者，我深知理论与实践结合的重要性。这本书的出现，正是我所期盼的。尤其是“原书第2版”的标识，让我觉得它应该是经过了时间的检验，并且内容上有所更新和完善。我非常希望书中能够深入探讨金融衍生品的定价模型，特别是那些复杂的结构化产品。同时，我也关注风险管理这方面的内容，如何在实际操作中应用数量化的方法来评估和控制各种金融风险。我期待书中能够提供一些具体的案例分析，展示这些量化模型是如何被应用到实际的投资决策和风险控制中的。我甚至希望，这本书能够触及一些量化投资策略的构建和回测方法，帮助我更好地理解当前市场上流行的量化交易模式。我已经迫不及待地想开始阅读，并希望从中获得一些能够直接指导我工作的灵感和方法。