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出版社： 机械工业出版社
ISBN：9787111488569
商品编码：16237739940
丛书名： 金融期货与期权丛书
出版时间：2015-02-01
具体描述
| 书[0名0]： | 期[0权0]投资策略（原书[0第0]5版）|4549819 |
| 图书定价： | 169元 |
| 图书作者： | (美)劳伦斯 G.麦克米伦(McMillan，L. G.) |
| 出版社： | 机械工业出版社 |
| 出版日期： | 2015/2/1 0:00:00 |
| ISBN号： | 9787111488569 |
| 开本： | 16开 |
| 页数： | 0 |
| 版次： | 1-1 |
| 作者简介 |
| 劳伦斯 G. 麦克米伦，全球出色的期[0权0]投资专家，现任麦克米伦分析公司总裁，该公司由他在1991年创立。他写作的《期[0权0]投资策略》，是关于股票和指数期[0权0]策略的[0知0][0名0]的[0畅0]销书。他创立的《每日成交量报告》（Daily Volume Alerts），通过观察股票期[0权0]交易量的异常增长而挑选短线交易的股票，他还编辑和出版了《期[0权0]策略家》（已经持续出版20年）和《每日交易策略》（一份覆盖了股票期[0权0]、指数期[0权0]及期货期[0权0]等衍生[0品0]的产[0品0]简报）。麦克米伦先生在美[0国0]、加拿[0大0]和欧洲的许多研讨[0会0]和论坛上就期[0权0]策略阐述观点。同时，他在期[0权0]市场积[0极0]地实践，为很多个人投资者管理期[0权0]账户。 麦克米伦先生2011年获得沙利文奖，该奖项由期[0权0]行业委员[0会0]颁发，以表彰他在期[0权0]建设方面的重要贡献。 麦克米伦先生一直把培训交易员作为工作的重要部分，他写作的《期[0权0]投资策略》和《麦克米伦谈期[0权0]》是准期[0权0]交易员的 bibei 教程，其中《期[0权0]投资策略》仅在美[0国0]就销售[0超0]过30万册，被业内公认为期[0权0][0领0]域的“圣经”。 |
| 内容简介 |
| A comprehensive set of real-world environmental laboratory experimentsThis complete summary of laboratory workpresents a richly detailed set of classroom-tested experiments along with background information, safety and hazard [0no0]tes, a list of chemicals and solutions needed, data collection sheets, and blank pagesfor compiling results and findings. This useful resource also:Focuses on environmental, i.e., "dirty" samplesStresses critical concepts like analysis techniques and documentationIncludes water, air, and sediment experimentsIncludes an interactive software package for pollutant fate and transport modeling exercisesFunctions as a student portfolio of documentation abilitiesOffers instructors actual samples of student work for troubleshooting, [0no0]tes on each procedure, and procedures for solutions preparation. |
| 目录 |
Options as a Strategic Investment 总序 前言 [0第0]一部分 股票期[0权0]的基本特性 [0第0]1章 定义 2 1.1 基本定义 2 1.2 影响期[0权0]价格的因素 6 1.3 行[0权0]和指派：运作机制 10 1.4 期[0权0]市场 14 1.5 期[0权0]代码[0学0] 15 1.6 期[0权0]交易细节 16 1.7 下单 19 1.8 盈亏图形 21 [0第0]二部分 看涨期[0权0]策略 [0第0]2章 卖出备兑看涨期[0权0] 24 2.1 卖出备兑看涨期[0权0]的重要性 24 2.2 卖出备兑看涨期[0权0]的哲[0学0] 26 2.3 卖出备兑的总收益的概念 28 2.4 计算投资收益 30 2.5 卖出备兑指令的执行 35 2.6 选择卖出备兑头寸 36 2.7 就已持有的股票卖出备兑 39 2.8 在卖出备兑中对收益和保护分散化 41 2.9 后续行动 43 2.10 局部抽身策略 51 2.11 特殊的卖出备兑情形 55 2.12 对卖出备兑看涨期[0权0]的总结 59 [0第0]3章 买入看涨期[0权0] 61 3.1 为什么要买入看涨期[0权0] 61 3.2 买入看涨期[0权0]的风险和收益 62 3.3 买什么样的期[0权0] 65 3.4 高级选择标准 67 3.5 后续行动 70 3.6 对价差的进一步看[0法0] 77 [0第0]4章 其他买入看涨期[0权0]的策略 78 4.1 保护性卖空（合成看跌期[0权0]） 78 4.2 组合保证金 80 4.3 后续行动 81 4.4 合成跨式价差（反向对冲） 81 4.5 后续行动 84 4.6 改变看涨期[0权0]多头和股票空头之间的比率 85 4.7 总结 87 [0第0]5章 卖出裸看涨期[0权0] 88 5.1 无备兑（裸）看涨期[0权0] 88 5.2 所需投资 90 5.3 卖出裸期[0权0]的哲[0学0] 91 5.4 风险和收益 92 5.5 后续行动 93 5.6 总结 96 [0第0]6章 卖出看涨期[0权0]比率 97 6.1 卖出看涨期[0权0]比率 97 6.2 所需投资 99 6.3 选择标准 100 6.4 卖出变量比率 103 6.5 后续行动 105 6.6 总结 112 [0第0]7章 看涨期[0权0]牛市价差 113 7.1 看涨期[0权0]价差策略的介绍 113 7.2 激进的程度 116 7.3 牛市价差的排序 117 7.4 后续行动 119 7.5 牛市价差的其他用途 120 7.6 总结 123 [0第0]8章 看涨期[0权0]熊市价差 124 8.1 熊市价差 124 8.2 熊市价差的选择 125 8.3 后续行动 126 8.4 总结 127 [0第0]9章 跨期价差 128 9.1 中性跨期价差 128 9.2 后续行动 130 9.3 牛市跨期价差 131 9.4 后续行动 132 9.5 使用所有三种到期日系列 133 9.6 总结 133 [0第0]10章 蝶式价差 134 10.1 选择价差 136 10.2 后续行动 138 10.3 总结 140 [0第0]11章 看涨期[0权0]比率价差 141 11.1 投资哲[0学0]的不同 143 11.2 后续行动 146 11.3 总结 149 [0第0]12章 跨期价差和比率价差的组合 150 12.1 比率跨期价差 150 12.2 选择价差 152 12.3 后续行动 153 12.4 delta中性跨期价差 153 12.5 后续行动 155 [0第0]13章 反向价差 156 13.1 反向跨期价差 156 13.2 反向比率价差（后式价差） 157 [0第0]14章 对角价差 161 14.1 对角牛市价差 161 14.2 “免费”持有一手看涨期[0权0] 163 14.3 对角后式价差 164 14.4 看涨期[0权0]的总结 165 [0第0]三部分 看跌期[0权0]策略 [0第0]15章 看跌期[0权0]的基本原理 168 15.1 看跌期[0权0]策略 168 15.2 给看跌期[0权0]定价 170 15.3 股息对看跌期[0权0][0权0]利金的效应 171 15.4 行[0权0]和指派 171 15.5 转换组合 173 [0第0]16章 买入看跌期[0权0] 176 16.1 买入看跌期[0权0]与卖空股票 176 16.2 选择要买的看跌期[0权0] 177 16.3 买入看跌期[0权0]策略的排序 179 16.4 后续行动 180 16.5 止损行动 183 16.6 相等头寸 185 [0第0]17章 持有股票的同时买入看跌期[0权0] 187 17.1 买什么样的看跌期[0权0] 188 17.2 税务考虑 189 17.3 买入看跌期[0权0]作为对备兑看涨期[0权0]卖出者的保护 190 17.4 无成本[0领0]圈 192 17.5 调整[0领0]圈 194 [0第0]18章 买入看涨期[0权0]的同时买入看跌期[0权0] 195 18.1 买入跨式价差 196 18.2 买入跨式价差的选择 197 18.3 后续行动 198 18.4 买入宽跨式价差 200 [0第0]19章 卖出看跌期[0权0] 203 19.1 卖出未备兑看跌期[0权0] 203 19.2 后续行动 205 19.3 对卖出裸看跌期[0权0]进行[0评0]价 205 19.4 按低于市价买入股票 207 19.5 卖出备兑看跌期[0权0] 208 19.6 卖出看跌期[0权0]比率 209 [0第0]20章 卖出跨式价差 210 20.1 卖出备兑跨式价差 210 20.2 卖出无备兑跨式价差 212 20.3 卖出跨式价差的选择 213 20.4 后续行动 214 20.5 等股头寸的后续行动 217 20.6 一开始就设定保护 217 20.7 卖出宽跨式价差（组合价差） 218 20.8 对卖出未备兑跨式和宽跨式价差的进一步讨论 220 [0第0]21章 用看跌期[0权0]和看涨期[0权0]来构造合成股票头寸 223 21.1 合成股票多头 223 21.2 合成股票空头 224 21.3 分开行[0权0]价 226 21.4 总结 228 [0第0]22章 基本的看跌期[0权0]价差 229 22.1 熊市价差 229 22.2 牛市价差 231 22.3 跨期价差 232 [0第0]23章 看涨期[0权0]和看跌期[0权0]组合的价差 234 23.1 蝶式价差 234 23.2 鹰式和铁鹰式价差 236 23.3 期[0权0]多头和价差的组合 237 23.4 牛市或熊市价差的一个简单后续行动 240 23.5 3种有用但复杂的策略 241 23.6 选择价差 248 23.7 总结 250 [0第0]24章 看跌期[0权0]比率价差 251 24.1 看跌期[0权0]比率价差 251 24.2 使用delta 254 24.3 看跌期[0权0]比率跨期价差 254 24.4 一个合乎逻辑的延伸（比率跨期组合） 256 24.5 看跌期[0权0]的总结 258 [0第0]25章 长期期[0权0]策略 259 25.1 长期期[0权0]的定价 259 25.2 长期期[0权0]同短期期[0权0]的比较 262 25.3 长期期[0权0]策略 263 25.4 为投机买入长期期[0权0] 269 25.5 卖出长期期[0权0] 274 25.6 使用长期期[0权0]的价差 283 25.7 总结 287 [0第0]四部分 其他的考虑 [0第0]26章 买入期[0权0]和政府债券 290 26.1 政府债券/期[0权0]策略是如何运作的 290 26.2 总结 296 [0第0]27章 套利 297 27.1 基本的看跌期[0权0]和看涨期[0权0]套利（“贴水价”） 297 27.2 股息套利 299 27.3 转换和反转组合 301 27.4 对持有成本的进一步套利 303 27.5 回到转换和反转组合 304 27.6 转换和反转组合中的风险 305 27.7 转换组合小结 308 27.8 利率游戏 309 27.9 盒式价差 310 27.10 相等套利的变形 313 27.11 套利的效果 313 27.12 使用期[0权0]的风险套利 314 27.13 配对交易 321 27.14 供市（批量头寸） 322 27.15 总结 322 [0第0]28章 数[0学0]应用 323 28.1 布莱克–斯科尔斯模型 323 28.2 计算综合隐含波动率 328 28.3 预期收益 330 28.4 将这些计算用到策略决定中 334 28.5 协助或机构批量头寸 341 28.6 对后续行动的帮助 344 28.7 实施 346 28.8 总结 346 [0第0]五部分 指数期[0权0]和期货 [0第0]29章 指数期[0权0]和期货产[0品0]介绍 348 29.1 指数 348 29.2 现金交割期[0权0] 353 29.3 期货 356 29.4 期货交易 358 29.5 指数期货期[0权0] 360 29.6 使用指数期[0权0]的标准期[0权0]策略 363 29.7 看跌–看涨比率 366 29.8 总结 367 [0第0]30章 股指对冲策略 368 30.1 市场篮子 368 30.2 程序化交易 372 30.3 指数套利 379 30.4 后续策略 385 30.5 市场篮子的风险 387 30.6 对股票市场的影响 388 30.7 模拟指数 392 30.8 交易跟踪误差 398 30.9 总结 400 [0第0]31章 指数价差交易 401 31.1 指数间价差交易 401 31.2 总结 405 [0第0]32章 结构化产[0品0] 407 32.1 “无风险”的持有股票或指数 407 32.2 现金价值 410 32.3 内嵌看涨期[0权0]的成本 410 32.4 到期前的价格行为 411 32.5 SIS 412 32.6 在标的物以折扣价交易时计算内嵌看涨期[0权0]的价值 416 32.7 调整因子 416 32.8 其他构建方[0法0] 420 32.9 涉及结构化产[0品0]的期[0权0]策略 424 32.10 结构化产[0品0]的[0名0]单 427 32.11 其他结构化产[0品0] 428 32.12 结构化产[0品0]总结 430 [0第0]33章 对指数产[0品0]的数[0学0]考虑 431 33.1 套利 431 33.2 数[0学0]应用 433 [0第0]34章 期货和期货期[0权0] 439 34.1 期货合约 439 34.2 期货期[0权0] 444 34.3 期货期[0权0]交易策略 454 34.4 常见的错误定价策略 460 34.5 总结 467 [0第0]35章 期货价差的期货期[0权0]策略 469 35.1 期货价差 469 35.2 在期货价差中使用期货期[0权0] 474 35.3 总结 485 [0第0]六部分 衡量和交易波动率 [0第0]36章 波动率交易的基本原理 490 36.1 波动率的定义 491 36.2 另一种方[0法0]：GARCH 493 36.3 移动平均值 493 36.4 隐含波动率 493 36.5 波动率的波动率 495 36.6 波动率交易 500 36.7 波动率为什么[0会0]走到[0极0]端 501 36.8 总结 504 [0第0]37章 波动率对流行策略的影响 505 37.1 vega 505 37.2 隐含波动率和delta 508 37.3 对中性的影响 509 37.4 头寸vega 510 37.5 直接买入和卖出期[0权0] 510 37.6 时间价值是一个误称 513 37.7 波动率同看跌期[0权0] 515 37.8 买入或卖出跨式价差或宽跨式价差 516 37.9 看涨期[0权0]牛市价差 517 37.10 看跌期[0权0]垂直价差 521 37.11 看跌期[0权0]熊市价差 523 37.12 跨期价差 524 37.13 比率价差和后式套利 525 37.14 总结 526 [0第0]38章 股票价格的分布 527 38.1 关于波动率的错误概念 527 38.2 波动率买家守则 530 38.3 股票价格分布 531 38.4 对期[0权0]交易者这意味着什么 535 38.5 股票价格分布的总结 536 38.6 期[0权0]的定价 537 38.7 股票价格运动的概率 538 38.8 预期收益 545 38.9 总结 546 [0第0]39章 波动率交易技巧 547 39.1 两种错误的波动率预测方[0法0] 548 39.2 对波动率的预测进行交易 548 39.3 交易波动率倾斜 564 39.4 关于波动率交易的总结 570 [0第0]40章 高级概念 571 40.1 中性 571 40.2 希腊字母 572 40.3 策略考虑：使用“希腊字母” 585 40.4 高级数[0学0]概念 609 40.5 总结 613 [0第0]41章 波动率衍生[0品0] 614 41.1 历[0史0]波动率和隐含波动率 614 41.2 VIX的计算方[0法0] 615 41.3 上市的波动率期货 618 41.4 其他上市的波动率产[0品0] 628 41.5 已上市的VIX期[0权0] 633 41.6 交易策略：方向性信号 639 41.7 使用VIX期货的信息 643 41.8 利用和交易期限结构 646 41.9 用波动率衍生[0品0]来保护股票组合 654 41.10 其他的宏观策略 661 41.11 使用波动率衍生[0品0]的对冲策略 665 41.12 用VIX期[0权0]来构建比率价差 671 41.13 波动率衍生[0品0]小结 676 [0第0]42章 税务 677 42.1 历[0史0] 677 42.2 基本税务处理 678 42.3 行[0权0]和指派 680 42.4 特别的税务问题 686 42.5 总结 689 42.6 股票期[0权0]的税务计划策略 689 42.7 总结 693 [0第0]43章 有好的策略吗 694 43.1 总的概念：市场态度和相等头寸 694 43.2 对别人是好的对你未必就是好的 695 43.3 数[0学0]上的排序 696 43.4 总结 697 后记 698 [0第0]七部分 附录 附录 A 策略总结 700 附录B 相等头寸 702 附录C 公式 703 附录D 图形 710 附录E 合格的备兑看涨期[0权0] 713 附录F 组合保证金 714 术语表 716 |
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| 《金融期货与期[0权0]丛书：期[0权0]投资策略（原书[0第0]5版）》全新更新修订，提供新的市场测试工具。 无论市场表现如何，都能提升组合的潜在收益，同时减少下跌风险。 新增许多具有成熟技术和实战检验的策略，能够有效对众多创新期[0权0]进行投资。 |
《期权投资入门指南》 本书是一本面向初学者的期权投资入门读物，旨在帮助读者系统地了解期权的基本概念、交易原理以及如何将其应用于实际投资组合中。本书不包含任何高阶或复杂的期权策略，而是专注于为新手投资者搭建坚实的期权知识基础。 核心内容概述： 期权基础知识： 详细解释期权合约的构成要素，包括标的资产、行权价、到期日、看涨期权（Call Option）和看跌期权（Put Option）的定义与区别。通过清晰的图示和生动的例子，阐述期权的买方与卖方各自的权利与义务，以及交易双方的盈亏边界。 期权定价原理： 介绍影响期权价格的关键因素，例如标的资产价格、行权价、到期时间、波动率以及无风险利率。浅显易懂地解释了期权定价模型的基本思想，但不会深入探讨复杂的数学公式，而是侧重于理解这些因素如何直观地影响期权的价格变动。 基本期权交易策略： 重点介绍几种最基础、最容易理解的期权交易策略，例如： 裸买看涨期权 (Long Call)： 投资者预期标的资产价格上涨时，买入看涨期权，以期权杠杆效应获利。 裸买看跌期权 (Long Put)： 投资者预期标的资产价格下跌时，买入看跌期权，同样利用杠杆效应。 保护性看跌期权 (Protective Put)： 投资者持有标的资产，同时买入看跌期权，为投资组合提供下跌风险的保护，如同购买保险。 撰写裸卖看涨期权 (Naked Call Writing)： 投资者预期标的资产价格不会大幅上涨，通过卖出看涨期权收取权利金，但需要承担无限的潜在风险。 撰写裸卖看跌期权 (Naked Put Writing)： 投资者预期标的资产价格不会大幅下跌，通过卖出看跌期权收取权利金，承担有限的潜在风险（标的资产价格跌至零）。 本书将详细分析每种策略的适用场景、潜在收益与风险，以及如何根据市场预期进行选择。 期权交易风险管理： 强调期权交易固有的风险，并介绍一些基础的风险管理方法。例如，通过设置止损点来限制潜在亏损，理解期权合约的最大亏损与最大收益，以及不同交易策略所带来的风险敞口差异。 交易实操指导： 提供一些关于如何在实际交易中应用期权的基本指导，包括如何选择券商、如何理解交易平台界面、如何下单以及如何进行持仓管理。这些内容旨在帮助新手投资者克服从理论到实践的鸿沟。 本书特色： 语言通俗易懂： 避免使用过多的专业术语和复杂的数学公式，力求用最直观、最易于理解的方式讲解期权知识。 循序渐进的结构： 从最基础的概念入手，逐步引入交易策略，帮助读者建立完整的知识体系。 注重实践应用： 强调理论与实践相结合，提供一些可操作的建议，帮助读者将学到的知识应用于实际投资。 风险提示明确： 充分强调期权交易的风险，引导读者理性投资，量力而行。 适合读者： 对期权投资感兴趣，但缺乏系统知识的初学者。 希望了解期权如何作为一种风险管理工具的投资者。 寻求通过期权投资实现资产增值，但希望从最基础层面开始学习的交易者。 通过阅读本书，您将能够： 清晰地理解期权是什么，以及它们是如何运作的。 掌握期权定价的基本原理。 熟悉几种简单易学的期权交易策略。 认识到期权交易的潜在风险，并学习一些基本的风险管理技巧。 为进一步深入学习更复杂的期权策略打下坚实的基础。 本书是您开启期权投资之旅的理想起点。
用户评价
评分
我是一名期权交易新手，当初抱着学习期权交易的心态来阅读这本书。令我惊喜的是，书中对各种期权策略的讲解丝丝入扣，循序渐进。从最基础的看涨期权和看跌期权，到更复杂的价差策略、跨式策略、勒式策略，作者都通过大量的案例分析，清晰地展示了不同策略的适用场景、盈亏边界、最大盈利和最大亏损。尤其令我受益匪浅的是“如何选择适合自己的策略”这一部分。作者并没有简单地罗列策略，而是引导读者思考自己的风险承受能力、市场观点以及交易目标，然后推荐与之匹配的策略。我还特别欣赏书中关于“时间价值”和“到期日效应”的深入探讨，这对于理解期权价格的动态变化至关重要。书中的语言虽然专业，但翻译得非常到位，易于理解。它不仅教会了我“做什么”，更重要的是教会了我“为什么这么做”，为我建立了一个系统性的期权交易知识体系。
评分作为一名有一定经验的期权投资者，我一直在寻找能够帮助我提升交易效率和优化投资组合的书籍。这本书在这方面确实给了我不少“干货”。我最看重的是其中关于“交易心理学”的章节，作者深刻地剖析了交易者在面对贪婪、恐惧、希望等情绪时容易犯下的错误，并提供了一些克服这些心理障碍的实用建议。他强调了“纪律性”和“耐心”在期权交易中的重要性，并分享了自己多年交易经验中总结出的“交易规则”。此外，书中对“事件驱动型交易”的讨论也让我耳目一新。作者详细介绍了如何识别和利用可能影响期权价格的重要事件，比如公司财报发布、宏观经济数据公布、央行政策调整等。他还分享了如何构建相应的期权策略来捕捉这些事件带来的交易机会。这本书让我更加深刻地认识到，期权投资不仅仅是技术分析和策略的较量，更是心理素质和信息洞察力的综合体现。
评分这本书我读了好几遍，每次都有新的感悟。我特别喜欢其中关于“风险管理”的章节，作者用非常生动形象的比喻，将复杂的风险控制原理讲得通俗易懂。比如，他将期权头寸比作乘坐过山车，而风险管理就是制定好安全带、护栏和紧急刹车系统。书中详细阐述了如何通过构建不同的期权组合来对冲市场波动、利率变化甚至是黑天鹅事件的潜在冲击。我还记住了作者提到的“止损”和“止盈”策略，以及如何在实际操作中灵活运用这些工具，避免情绪化的交易决策。他对“波动率”的剖析也让我印象深刻，理解了不同市场环境下波动率的变化如何影响期权的价格，以及如何利用波动率的预期来制定交易计划。书中还强调了“了解你的对手盘”的重要性，这不仅仅是技术层面的分析，更是对市场参与者心理博弈的洞察。总而言之，这本书为我构建了一个坚实的期权风险管理框架，让我在面对市场不确定性时，能够更加从容和有策略。
评分我之前尝试过几次期权交易，但总是感觉抓不住重点，收益也不稳定。读了这本书之后，我才真正理解了期权交易的精髓。书中对于“期权组合管理”的讲解尤为独到，作者不仅仅是讲解单个策略，而是将不同的策略组合起来，形成更复杂的投资组合，以应对不同的市场环境和风险偏好。我学到了如何根据市场的宏观趋势和微观波动，来动态调整期权组合的敞口。书中的“期权与股票的相互作用”部分，也让我对如何将期权交易融入整体投资组合有了更清晰的认识。它告诉我，期权不应被孤立地看待，而是可以作为股票投资的补充，用来增强收益、对冲风险，或者提供额外的收入来源。作者还分享了一些关于“税收优化”和“交易成本控制”的实用建议，这些细节在实际交易中常常被忽略，但却对最终的投资回报有着重要的影响。总的来说，这本书提供了一个全面而系统的期权投资视角，让我受益匪浅。
评分我一直对量化交易和算法交易很感兴趣，这本书在这方面的内容给我带来了很大的启发。书中关于“期权定价模型”的讨论，让我对Black-Scholes模型有了更深刻的理解，并且了解了其背后的数学原理和假设条件。作者还介绍了一些更高级的定价模型，以及它们在实际交易中的应用。我尤其对书中关于“希腊字母”（Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho）的详细解释和应用感到兴奋。通过理解这些希腊字母，我能够量化期权头寸对各种市场因素的敏感度，从而更精准地进行风险对冲和策略调整。书中还分享了一些利用期权进行套利和做市的思路，虽然这些策略的实施门槛较高，但为我打开了新的视野。我开始思考如何将这些理论知识与我现有的量化交易模型相结合，探索更优的交易信号和策略。这本书的内容层次分明，既有理论深度，又不失实操指导，非常适合对期权交易有深入研究意愿的读者。
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