波动率微笑：宽客大师教你建模（美）伊曼纽尔德曼（Emanuel De…|7113319 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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美伊曼纽尔德曼Emanuel Der 著，胡超译

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发表于2024-12-26

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图书介绍

店铺：互动出版网图书专营店

出版社：机械工业出版社

ISBN：9787111585725

商品编码：24417523881

丛书名： CFA协会金融前沿译丛

出版时间：2018-01-01

图书描述

书[0名0]：	波动率微笑：宽客[0大0]师教你建模\|7113319
图书定价：	79元
图书作者：	（美）伊曼纽尔·德曼（Emanuel Derman）;（美）迈克尔B.米勒（Michael B. Miller）
出版社：	机械工业出版社
出版日期：	2018/1/1 0:00:00
ISBN号：	9787111585725
开本：	16开
页数：	0
版次：	1-1

作者简介

伊曼纽尔·德曼（Emanuel Derman）教授，就职于哥伦比亚[0大0][0学0]，主管金融工程项目。他出生于南非，但是职业生涯的[0大0]部分时间都在曼哈顿。他早是一位理论物理[0学0]家，研究基本粒子相互作用的统一理论。20世纪80年代，在AT&T;的贝尔实验室，他开发了[0商0]业模型的编程语言。1985～2002年，他在华尔街工作，期间与人合作开发了Black-Derman-Toy利率模型以及局部波动率模型。他此前的著作《宽客人生》以及《失灵：为什么看来可靠的模型终都[0会0]失效》都是《[0商0]业周刊》前十[0大0][0畅0]销书。
迈克尔B.米勒（Michael B. Miller） [0No0]rthstar风险公司的创始人和[0首0]席执行官。在创立[0No0]rthstar之前，他曾担任Tremblant资本的[0首0]席风险官，在那之前，他负责Fortress投资集团的量化风险管理业务。他曾出版著作《金融风险管理中的数[0学0]及统计》，目前已经是[0第0]2版了，他也是罗格斯[0大0][0学0]的联席教授。在开始金融职业生涯之前，他就读于巴黎美[0国0][0大0][0学0]以及牛津[0大0][0学0]。
戴维·帕克（Joo-Hyung（David）Park）在金融工具及衍生[0品0]估值方面有丰富的经验。他为公司及私募基金客户提供非标准化衍生[0品0]的估值建议。这些衍生[0品0]包括发放给高管的股票期[0权0]、内嵌衍生工具的可转换债券以及其他很多定制化的固定收益和股票衍生[0品0]。在此之前，他曾在哥伦比亚[0大0][0学0][0学0]习金融[0学0]，在多伦多[0大0][0学0][0学0]习物理[0学0]。

丛书序
丛书序（英文版）
丛书介绍
译者序
前言
致谢
作者简介
[0第0]1章总览 /1
介绍 /1
布莱克斯科尔斯默顿模型及其缺陷 /2
隐含波动率微笑速览 /3
不存在无用的模型 /5
模型的目的 /7
[0第0]2章复制的原则 /12
复制 /12
对标的资产的风险建模 /16
投资的关键问题 /21
衍生[0品0]不是[0独0]立的证券 /30
章末问题 /30
[0第0]3章静态复制和动态复制 /31
完全静态复制 /31
动态复制简述 /36
章末问题 /43
[0第0]4章方差掉期：复制的一课 /45
期[0权0]的波动率敏感性 /45
波动率和方差掉期 /47
复制波动率掉期 /49
在BSM模型环境下，用期[0权0]复制一个方差掉期 /50
[0权0]重为1/K2的普通期[0权0]组合的对数损益 /53
证明[0当0]S��=S0时，对数合约的公允价值就是未来的实际方差 /56
波动率指数 /64
章末问题 /64
[0第0]5章在布莱克斯科尔斯默顿模型条件下，期[0权0]对冲的损益情况 /66
布莱克斯科尔斯默顿等式 /66
对冲交易策略的损益情况 /69
在BSM模型环境中，不同对冲策略的效果 /73
章末问题 /79
[0第0]6章离散对冲对于损益的影响 /81
离散再调整的复制误差 /81
示例 /87
结论:精确复制和对冲非常困难 /87
章末问题 /88
[0第0]7章交易成本对损益的影响 /89
交易成本的影响 /89
对交易成本影响的近似解析 /94
章末问题 /98
[0第0]8章微笑曲线：关于曲线形状的要点和相应的解释 /99
微笑曲线、期限结构、曲面和斜度 /99
如何绘制微笑曲线 /102
Delta值和微笑曲线 /106
微笑曲线对于交易的影响 /115
章末问题 /116
[0第0]9章微笑曲线的无套利边界 /117
微笑曲线的无套利边界介绍 /117
章末问题 /123
[0第0]10章微笑模型调查 /124
符合微笑曲线的模型概览 /124
微笑曲线带来的困扰 /129
章末问题 /132
[0第0]11章隐含分布与静态复制 /133
隐含分布 /133
Breeden-Litzenberger公式 /137
静态复制：用隐含分布来对任意一个期限固定的衍生[0品0]进行估值 /141
布莱克斯科尔斯默顿模型的风险中性概率密度 /149
章末问题 /151
[0第0]12章弱式静态复制 /152
到目前为止的本书总结 /152
弱式静态复制的介绍 /153
障碍期[0权0]静态复制问题的一些要点 /155
另一种方[0法0]：上升出局看涨期[0权0]的静态复制 /161
章末问题 /170
[0第0]13章二叉树模型及其扩展 /171
股价变动方式的二叉树模型 /171
期[0权0]估值的二叉树模型 /175
布莱克斯科尔斯默顿模型的扩展 /178
章末问题 /185
[0第0]14章局部波动率模型 /187
股票动态波动率模型 /187
二项局部波动率模型 /188
局部波动率与隐含波动率的关系 /192
二叉树模型的难点 /197
扩展阅读 /198
章末问题 /198
[0第0]15章局部波动率的影响 /200
局部波动率的DUPIRE公式 /200
理解公式 /201
DUPIRE公式的二叉树推导式 /205
DUPIRE公式的严格证明 /208
局部波动率和隐含波动率之间的严格关系式及相关应用 /210
章末问题 /217
[0第0]16章局部波动率模型：对冲比率及奇异期[0权0]估值 /219
局部波动率模型中的对冲比率 /219
局部波动率下奇异期[0权0]的理论价值 /222
章末问题 /227
[0第0]17章关于局部波动率的一些总结 /228
局部波动率的[0优0]点和缺点 /228
指数期[0权0]的局部波动率模型检验 /230
[0第0]18章波动率变动的各种模式 /233
曲线斜度及动态变化之间的启发性联系 /233
向随机波动率模型发展 /240
章末问题 /240
[0第0]19章随机波动率模型入门 /242
随机波动率介绍 /242
在布莱克斯科尔斯默顿模型中引入随机波动率的启发式方[0法0] /244
章末问题 /253
[0第0]20章一些随机波动率模型的近似解 /255
局部波动率模型的扩展 /255
BSM模型扩展：根据复制原则对随机波动率期[0权0]进行估值 /261
随机波动率模型的特征解 /266
章末问题 /267
[0第0]21章随机波动率模型：无相关性时的微笑曲线 /268
无相关性时的微笑曲线由货币性决定 /268
无相关性下的微笑曲线呈现对称性 /270
案例：两状态随机路径波动率 /273
无相关性下，几何布朗运动随机波动率的微笑曲线 /275
章末问题 /279
[0第0]22章随机波动率模型：均值回归假设及存在相关性时的微笑曲线 /280
无相关性且波动率服从均值回归 /280
存在相关性时的随机波动率模型 /284
布莱克斯科尔斯默顿模型、局部波动率模型以及随机波动率模型中的对冲比率的对比 /288
根据随机波动率模型只对股票进行[0优0]对冲 /289
结论 /290
延伸阅读 /290
章末问题 /291
[0第0]23章跳跃扩散模型的微笑曲线：介绍 /292
跳跃 /292
纯跳跃模型 /295
章末问题 /300
[0第0]24章全跳跃扩散模型 /301
跳跃加扩散 /301
跳跃扩散三叉树模型及其调整 /303
用跳跃扩散模型对看涨期[0权0]进行估值 /306
混合公式 /308
跳跃扩散微笑曲线的定性分析 /311
简化跳跃扩散模型：单次[0大0]幅小概率跳跃 /311
延伸思考与阅读 /316
章末问题 /316
后记 /317
附录A 关于布莱克斯科尔斯默顿模型的一些有用的推导式 /318
附录B 倒向伊藤积分 /319
附录C 方差掉期分段线性复制策略 /325
章末问题答案 /327
参考文献 /375

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