證券公司風險管理與經濟資本計量研究【中國金融齣版社直屬書店】 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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圖書標籤:

• 風險管理
• 經濟資本
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• 金融工程
• 計量模型
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• 監管資本
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店鋪： 金融齣版社讀者服務部圖書專營店

齣版社： 中國金融齣版社

ISBN：9787504967190

商品編碼：25131320917

叢書名： 證券公司風險管理與經濟資本計量研究

開本：16

齣版時間：2013-08-01

陳雲賢、孔維成、鄭濤編著的《證券公司風險管理與經濟資本計量研究》是證券公司經濟資本管理理論概述。首先對相關概念進行瞭介紹,主要介紹瞭經濟資本、淨資本和股權資本三種資本的概念及相關關係。同時再從美國獨立投行的終結反思現代投行的風險特徵,並在此基礎上分析證券公司建立經濟資本管理的戰略構建以及經濟資本管理與股東價值*大化的關係。

《風險收益對應論研究係列叢書:證券公司風險管理與經濟資本計量研究》深入分析瞭證券公司實施經濟資本管理的理論意義、實踐價值與緊迫性,揭示瞭經濟資本管理的內涵特徵及運行的內在規律。從技術建模與實務管理兩個研究維度,著力探討證券公司總體經濟資本和各風險種類經濟資本的計量,力圖將經濟資本概念與金融實務緊密聯係起來,使這個概念具有實際可操作性。

陳雲賢,1955年10月齣生,福建上杭人,北京大學經濟學博士,高級經濟師,享受國務院特殊津貼專傢廣發證券創始人,後由商轉政,曾先後任廣東省佛山市委常委、常務副市長,順德區委書記,佛山市市長、市委書記、市人大常委會主任,現任廣東省副省長1988年師從著名經濟學傢蕭灼基,在北京大學經濟學係攻讀博士學位2000年後,曾先後受廣東省委組織部和中組部派遣,赴美國麻省大學波士頓分校、美國哈佛大學商學院、哈佛大學肯尼迪政府學院進修學習。
先後齣版瞭《證券投資論》、《投資銀行論》、《風險收益對應論》、《財政金融理論與實踐探索》、《美國金融體係考察研究》、《超前對中國區域經濟發展的實踐與思考》等著作。
孔維成,1975年7月齣生於河北省滄州市,西南財經大學管理學碩士,中國注冊會計師、國際內部審計師。2000年起在廣發證券任職,目前擔任風險管理部副總經理,研究域為:風險管理、內部控製,在國內學術期刊上發錶論文10餘篇。
鄭濤,1981年12月齣生,四川成都人,西南財經大學經濟學博士。曾在廣發證券博士後工作站從事投資銀行學研究,研究域包括:證券公司風險管理、資産定價與利率衍生品設計。曾參與多個課題研究,在國內學術期刊發錶多篇論文。

1.證券公司經濟資本管理理論概述
1.1 證券公司資本與經濟資本
1.1.1 證券公司資本的含義和功能
1.1.2 經濟資本的內涵
1.1.3 經濟資本與股權資本、淨資本的關係
1.2 現代投資銀行風險特徵及其經濟資本管理戰略構建
1.2.1 從美國獨立投行的終結反思現代投行的風險特徵
1.2.2 經濟資本管理在投資銀行風險管理中的戰略構建
1.3 經濟資本管理的內涵和範疇
1.3.1 經濟資本管理的內涵
1.3.2 經濟資本管理的範疇
1.4 經濟資本管理與股東價值*大化
1.4.1 風險管理與價值創造
1.4.2 資本配置、績效衡量與價值管理
1.4.3 經濟資本管理是增進證券公司價值的必由之路 
1.證券公司經濟資本管理理論概述
1.1 證券公司資本與經濟資本
1.1.1 證券公司資本的含義和功能
1.1.2 經濟資本的內涵
1.1.3 經濟資本與股權資本、淨資本的關係
1.2 現代投資銀行風險特徵及其經濟資本管理戰略構建
1.2.1 從美國獨立投行的終結反思現代投行的風險特徵
1.2.2 經濟資本管理在投資銀行風險管理中的戰略構建
1.3 經濟資本管理的內涵和範疇
1.3.1 經濟資本管理的內涵
1.3.2 經濟資本管理的範疇
1.4 經濟資本管理與股東價值*大化
1.4.1 風險管理與價值創造
1.4.2 資本配置、績效衡量與價值管理
1.4.3 經濟資本管理是增進證券公司價值的必由之路
2.證券公司總體經濟資本測量與配置
2.1 國外金融機構經濟資本管理實踐分析
2.1.1 摩根大通銀行經濟資本管理實踐
2.1.2 德意誌銀行經濟資本管理實踐
2.1.3 匯豐銀行經濟資本管理實踐
2.1.4 國外金融機構經濟資本管理經驗總結
2.2 證券公司總體經濟資本測度方法
2.2.1 自上而下的計量方法
2.2.2 自下而上的計量方法
2.2.3 兩種測度方法的比較
2.3 基於收益波動法的證券公司經濟資本測度實踐分析
2.3.1 收益風險值(EAR)的測算
2.3.2 運用收益風險值計量公司整體層麵的經濟資本
2.3.3 其他證券公司經濟資本計算結果和比較
2.4 證券公司總體經濟資本配置方法和應用
2.4.1 證券公司經濟資本配置:追求價值*大化
2.4.2 經濟資本配置方法:風險、收益與價值的統
2.4.3 基於RAROC的經濟資本動態配置模型構建
2.4.4 基於經濟資本配置模型的實例分析
3.證券公司市場風險管理與經濟資本計量
3.1 證券公司市場風險概述
3.1.1 證券公司市場風險來源與特徵
3.1.2 市場風險對證券公司的影響
3.2 國際投資銀行的市場風險管理實踐和經驗
3.2.1 國際投資銀行的市場風險管理實踐
3.2.2 國際投資銀行的市場風險管理經驗
3.3 市場風險經濟資本計量方法
3.3.1 基於VaR的市場風險經濟資本計量
3.3.2 VaR計量結果與市場風險經濟資本的統
3.3.3 市場風險經濟資本計量的輔助方法
3.4 證券公司市場風險經濟資本計量實例
3.4.1 我國證券公司自營投資業務市場風險經濟資本計量
3.4.2 證券公司市場風險經濟資本動態管理
……
4.證券公司信用風險管理與經濟資本計量
5.證券公司操作風險管理與經濟資本計量
6.證券公司流動性風險管理與經濟資本配置
7.基於價值創造的證券公司經濟資本管理體係建設

 

 

 

《金融市場分析與投資策略》 內容簡介： 本書深入剖析瞭現代金融市場的運行機製、主要參與者行為及其相互作用，旨在為投資者、分析師及市場從業人員提供一套係統性的金融市場認知框架與實用的投資策略。書中不僅涵蓋瞭宏觀經濟環境對金融市場的影響，還細緻闡述瞭各類金融工具（如股票、債券、衍生品、外匯等）的定價模型、交易特徵與風險識彆，並著重探討瞭量化分析在市場預測和投資決策中的應用。 第一部分：金融市場概覽與微觀結構 本部分首先構建瞭全球金融市場的宏觀圖景，分析瞭不同經濟體之間的關聯性以及國際資本流動的驅動因素。隨後，深入探討瞭證券交易所、場外市場等不同交易場所的微觀結構，包括訂單簿的形成、流動性供給與需求、交易成本的構成以及不同交易機製（如做市商製度、競價撮閤）對市場效率的影響。我們將解析信息傳播、投資者情緒和市場摩擦如何影響資産價格的短期波動。 第二部分：核心金融資産分析 股票市場： 本章從公司基本麵分析齣發，詳細介紹盈利能力、資産負債、現金流等關鍵財務指標的解讀方法，並闡述行業分析、競爭格局、宏觀經濟周期等外部因素對股價的影響。此外，還將介紹常用的技術分析工具，如趨勢綫、支撐阻力位、各種技術指標（MACD, RSI等）的運用，以及量化交易策略在股票市場中的實踐。 債券市場： 深入研究債券的內在價值，包括票息率、到期收益率、久期、凸度等概念的計算與應用。分析利率麯綫的形成及其變動對債券價格的影響，並探討不同類型的債券（國債、公司債、可轉債等）的風險特徵和投資價值。我們將考察宏觀經濟政策（如貨幣政策）對債券市場的影響機製。 衍生品市場： 詳細闡述期權、期貨、掉期等主要衍生品閤約的構造、定價原理（如Black-Scholes模型）及其在風險對衝和投機交易中的應用。重點分析杠杆效應、波動率以及到期日效應等衍生品特有的風險因素。 外匯市場： 剖析影響匯率變動的基本因素，包括國際收支、通貨膨脹、利率差、政治穩定性等。介紹外匯交易的常見策略，以及如何利用外匯市場進行國際貿易結算和投資組閤的匯率風險管理。 第三部分：投資組閤管理與風險分散 本部分的核心在於構建優化的投資組閤。我們將介紹現代投資組閤理論（MPT）的基本原理，包括均值-方差模型，並闡述如何通過資産配置實現風險與收益的最佳權衡。書中將詳細介紹各種資産類彆的相關性分析，以及如何利用相關性降低投資組閤的整體風險。我們將探討主動管理與被動管理策略的優劣，以及因子投資、行業輪動等進階的資産配置方法。 第四部分：金融市場風險管理 本章將聚焦於識彆、度量和管理金融市場中存在的各類風險。我們將深入研究市場風險（包括利率風險、匯率風險、股票價格風險）、信用風險（包括違約風險、評級變動風險）、流動性風險以及操作風險。書中將介紹風險度量工具，如VaR（在險價值）、ES（預期損失）等，並探討風險對衝的各種策略，如利用衍生品進行風險轉移、構建多元化投資組閤以分散風險。此外，還將討論壓力測試和情景分析在風險評估中的作用。 第五部分：投資策略與實證分析 本部分將前幾部分的理論知識轉化為實際應用。我們將介紹多種經典的投資策略，如價值投資、成長投資、動量投資、事件驅動投資等，並結閤具體案例進行分析。同時，還將探討量化投資策略的構建過程，包括數據獲取、因子選擇、模型構建、迴測與優化，以及在實際交易中的執行。此外，本書還將關注宏觀經濟指標與市場走勢的聯動關係，以及如何通過基本麵分析與技術分析的結閤，製定靈活適應市場變化的投資決策。 第六部分：行為金融學與市場異象 為瞭更全麵地理解金融市場，本書還將引入行為金融學的視角。我們將探討心理學因素（如過度自信、羊群效應、損失厭惡等）如何影響投資者的決策，以及這些非理性行為如何導緻市場齣現某些“異象”。通過理解這些行為偏差，投資者可以更好地規避自身的情緒陷阱，並可能發現市場中潛在的交易機會。 本書特點： 係統性強： 從宏觀到微觀，從工具到策略，全麵覆蓋金融市場分析的各個維度。 理論與實踐結閤： 既有嚴謹的理論模型，也有豐富的實際案例分析與策略講解。 前沿性： 融入瞭量化分析、行為金融學等現代金融學的前沿研究成果。 可操作性： 旨在為讀者提供可以直接應用於投資實踐的分析工具和決策框架。 目標讀者： 本書適閤各類金融市場參與者，包括但不限於： 基金經理、投資分析師、證券從業人員 對金融市場和投資感興趣的個人投資者 金融、經濟、管理等相關專業的學生 企業財務部門、風險管理部門的相關人員

評分☆☆☆☆☆

最近我的研究方嚮觸及到瞭金融工程和風險管理領域，尤其是在宏觀經濟波動加劇的背景下，證券公司作為金融體係的重要組成部分，其風險管理能力和資本配置的有效性顯得尤為關鍵。我在圖書館和書店中搜尋相關資料，希望能夠找到一些具有深度和前沿性的學術研究。當翻閱到這本書時，我被它紮實的題目和齣版機構所吸引。從書名來看，它似乎係統性地梳理瞭證券公司麵臨的各類風險，並且重點關注瞭“經濟資本計量”這一核心議題。經濟資本計量在當前金融監管和公司治理中扮演著越來越重要的角色，能夠幫助企業更準確地衡量其風險暴露，並據此進行資本的優化配置。我非常期待這本書能在理論框架、計量模型以及實踐應用等方麵，提供一些具有啓發性的見解。尤其是關於在中國金融市場環境下，如何具體地構建和應用經濟資本計量模型，解決實際操作中可能遇到的挑戰，這些內容對我而言將極具參考價值。我將這本書列入瞭我近期必讀的書單，希望能從中獲得寶貴的學術養分。

評分☆☆☆☆☆

最近一直在為公司的一些業務部門提供內部培訓，主題涉及到閤規性和風險控製。我們公司規模不小，業務涉及麵也很廣，因此，如何有效地識彆、度量和管理各種潛在風險，一直是擺在我們麵前的一大挑戰。我在尋找一些能夠提供理論支持和實踐指導的參考資料，希望能夠幫助我的學員們建立起更全麵的風險意識。在市場調研的過程中，我偶然發現瞭這本《證券公司風險管理與經濟資本計量研究》。我特意仔細閱讀瞭這本書的前言和目錄，發現它對風險管理的全流程進行瞭詳細的闡述，從風險識彆、風險度量，到風險緩釋和風險報告，都有深入的探討。尤其讓我感興趣的是關於“經濟資本計量”的部分，這是一種非常先進的風險管理理念，能夠幫助企業更科學地分配資本，提高資源利用效率。我相信，通過深入研究這本書，我不僅能夠為我的培訓提供更充實的素材，也能夠將一些更先進的風險管理理念引入到我們公司的實際工作中，提升整體的風險管理水平。這本書的作者團隊和齣版背景都顯得非常專業，這讓我對內容的質量充滿信心。

評分☆☆☆☆☆

說實話，我平時閱讀的範圍比較廣，從曆史人文到科幻小說都涉獵過，但是對於金融類的專業書籍，尤其是關於證券公司風險管理的，坦白說，我並不是一個科班齣身的專業人士。然而，工作之餘，我總是對一些能夠拓展我視野、讓我理解這個世界運行規律的書籍抱有濃厚興趣。我最近一直在關注金融市場的動態，也看到瞭很多關於風險事件的新聞報道，這讓我對“風險管理”這個概念産生瞭強烈的好奇心。當我看到這本《證券公司風險管理與經濟資本計量研究》的時候，我抱著一種“或許能從一個全新的角度理解金融行業”的心態，仔細翻看瞭幾頁。這本書的語言風格，雖然是專業的，但並沒有我預想的那麼晦澀難懂，一些概念的解釋也相對清晰。我特彆注意到其中關於“經濟資本計量”的部分，這似乎是一種能夠量化評估風險，並以此來決定資本配置的精妙方法。我很好奇，這種計量方式是如何在復雜的金融環境中落地生根，又如何幫助證券公司實現更穩健的發展的。我感覺這本書不僅僅是寫給業內人士的，或許對於關心金融市場、希望理解風險與資本之間微妙關係的讀者，也能提供很多有益的啓示。

評分☆☆☆☆☆

我是一位對金融市場充滿好奇的普通投資者，雖然我的投資規模不大，但我始終認為，理解金融機構的運作模式，尤其是它們如何應對風險，對於我做齣更明智的投資決策至關重要。我經常在一些財經論壇上看到大傢討論關於“風險”的話題，但很多時候都停留在一個比較宏觀的層麵。我希望能夠更深入地瞭解，像證券公司這樣復雜的金融機構，究竟是如何具體地識彆和管理各種風險的。當我看到這本書的標題時，“證券公司風險管理與經濟資本計量研究”，我立刻就聯想到瞭這些問題。我猜測這本書應該會詳細介紹證券公司在日常經營中會遇到的各種風險，比如市場波動帶來的損失、客戶違約的風險，甚至是內部操作失誤的風險。更重要的是，“經濟資本計量”這個概念讓我覺得非常新穎，我很好奇它與我們常說的“注冊資本”或“淨資本”有什麼區彆，又能在多大程度上幫助證券公司抵禦風險。雖然這本書的標題聽起來非常專業，但我相信，它一定能為我揭開金融機構風險管理的麵紗，讓我對這個行業有更深刻的理解。

評分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀設計著實令人眼前一亮，封麵上“證券公司風險管理與經濟資本計量研究”幾個大字，在燙金工藝的點綴下，顯得莊重而專業，散發著知識的厚重感。我是一名剛入行的證券從業人員，對風險管理和經濟資本計量這一塊的概念一直感到有些模糊，尤其是在實際操作層麵，總覺得缺少一條清晰的脈絡。在書店翻閱時，偶然看到瞭這本書，當即就被它的專業氣息吸引住瞭。雖然我還沒有開始深入閱讀，僅僅從目錄和部分章節的標題來看，就感覺內容非常紮實，涵蓋瞭證券公司在不同業務環節可能麵臨的各類風險，比如市場風險、信用風險、操作風險等等，並且著重強調瞭經濟資本計量的方法論。對於我這樣一個新手來說，能夠係統地瞭解這些概念，並學習如何去量化和管理這些風險，無疑是極其寶貴的。我非常期待能夠通過這本書，建立起對風險管理的全麵認識，為未來的工作打下堅實的基礎。這本書的齣版方是中國金融齣版社直屬書店，這本身就意味著其內容的權威性和嚴謹性，讓我對這本書的品質有瞭更高的期待。