证券公司风险管理与经济资本计量研究【中国金融出版社直属书店】 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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店铺： 金融出版社读者服务部图书专营店

出版社： 中国金融出版社

ISBN：9787504967190

商品编码：25131320917

丛书名： 证券公司风险管理与经济资本计量研究

开本：16

出版时间：2013-08-01

陈云贤、孔维成、郑涛编著的《证券公司风险管理与经济资本计量研究》是证券公司经济资本管理理论概述。首先对相关概念进行了介绍,主要介绍了经济资本、净资本和股权资本三种资本的概念及相关关系。同时再从美国独立投行的终结反思现代投行的风险特征,并在此基础上分析证券公司建立经济资本管理的战略构建以及经济资本管理与股东价值*大化的关系。

《风险收益对应论研究系列丛书:证券公司风险管理与经济资本计量研究》深入分析了证券公司实施经济资本管理的理论意义、实践价值与紧迫性,揭示了经济资本管理的内涵特征及运行的内在规律。从技术建模与实务管理两个研究维度,着力探讨证券公司总体经济资本和各风险种类经济资本的计量,力图将经济资本概念与金融实务紧密联系起来,使这个概念具有实际可操作性。

陈云贤,1955年10月出生,福建上杭人,北京大学经济学博士,高级经济师,享受国务院特殊津贴专家广发证券创始人,后由商转政,曾先后任广东省佛山市委常委、常务副市长,顺德区委书记,佛山市市长、市委书记、市人大常委会主任,现任广东省副省长1988年师从著名经济学家萧灼基,在北京大学经济学系攻读博士学位2000年后,曾先后受广东省委组织部和中组部派遣,赴美国麻省大学波士顿分校、美国哈佛大学商学院、哈佛大学肯尼迪政府学院进修学习。
先后出版了《证券投资论》、《投资银行论》、《风险收益对应论》、《财政金融理论与实践探索》、《美国金融体系考察研究》、《超前对中国区域经济发展的实践与思考》等著作。
孔维成,1975年7月出生于河北省沧州市,西南财经大学管理学硕士,中国注册会计师、国际内部审计师。2000年起在广发证券任职,目前担任风险管理部副总经理,研究域为:风险管理、内部控制,在国内学术期刊上发表论文10余篇。
郑涛,1981年12月出生,四川成都人,西南财经大学经济学博士。曾在广发证券博士后工作站从事投资银行学研究,研究域包括:证券公司风险管理、资产定价与利率衍生品设计。曾参与多个课题研究,在国内学术期刊发表多篇论文。

1.证券公司经济资本管理理论概述
1.1 证券公司资本与经济资本
1.1.1 证券公司资本的含义和功能
1.1.2 经济资本的内涵
1.1.3 经济资本与股权资本、净资本的关系
1.2 现代投资银行风险特征及其经济资本管理战略构建
1.2.1 从美国独立投行的终结反思现代投行的风险特征
1.2.2 经济资本管理在投资银行风险管理中的战略构建
1.3 经济资本管理的内涵和范畴
1.3.1 经济资本管理的内涵
1.3.2 经济资本管理的范畴
1.4 经济资本管理与股东价值*大化
1.4.1 风险管理与价值创造
1.4.2 资本配置、绩效衡量与价值管理
1.4.3 经济资本管理是增进证券公司价值的必由之路 
1.证券公司经济资本管理理论概述
1.1 证券公司资本与经济资本
1.1.1 证券公司资本的含义和功能
1.1.2 经济资本的内涵
1.1.3 经济资本与股权资本、净资本的关系
1.2 现代投资银行风险特征及其经济资本管理战略构建
1.2.1 从美国独立投行的终结反思现代投行的风险特征
1.2.2 经济资本管理在投资银行风险管理中的战略构建
1.3 经济资本管理的内涵和范畴
1.3.1 经济资本管理的内涵
1.3.2 经济资本管理的范畴
1.4 经济资本管理与股东价值*大化
1.4.1 风险管理与价值创造
1.4.2 资本配置、绩效衡量与价值管理
1.4.3 经济资本管理是增进证券公司价值的必由之路
2.证券公司总体经济资本测量与配置
2.1 国外金融机构经济资本管理实践分析
2.1.1 摩根大通银行经济资本管理实践
2.1.2 德意志银行经济资本管理实践
2.1.3 汇丰银行经济资本管理实践
2.1.4 国外金融机构经济资本管理经验总结
2.2 证券公司总体经济资本测度方法
2.2.1 自上而下的计量方法
2.2.2 自下而上的计量方法
2.2.3 两种测度方法的比较
2.3 基于收益波动法的证券公司经济资本测度实践分析
2.3.1 收益风险值(EAR)的测算
2.3.2 运用收益风险值计量公司整体层面的经济资本
2.3.3 其他证券公司经济资本计算结果和比较
2.4 证券公司总体经济资本配置方法和应用
2.4.1 证券公司经济资本配置:追求价值*大化
2.4.2 经济资本配置方法:风险、收益与价值的统
2.4.3 基于RAROC的经济资本动态配置模型构建
2.4.4 基于经济资本配置模型的实例分析
3.证券公司市场风险管理与经济资本计量
3.1 证券公司市场风险概述
3.1.1 证券公司市场风险来源与特征
3.1.2 市场风险对证券公司的影响
3.2 国际投资银行的市场风险管理实践和经验
3.2.1 国际投资银行的市场风险管理实践
3.2.2 国际投资银行的市场风险管理经验
3.3 市场风险经济资本计量方法
3.3.1 基于VaR的市场风险经济资本计量
3.3.2 VaR计量结果与市场风险经济资本的统
3.3.3 市场风险经济资本计量的辅助方法
3.4 证券公司市场风险经济资本计量实例
3.4.1 我国证券公司自营投资业务市场风险经济资本计量
3.4.2 证券公司市场风险经济资本动态管理
……
4.证券公司信用风险管理与经济资本计量
5.证券公司操作风险管理与经济资本计量
6.证券公司流动性风险管理与经济资本配置
7.基于价值创造的证券公司经济资本管理体系建设

 

 

 

《金融市场分析与投资策略》 内容简介： 本书深入剖析了现代金融市场的运行机制、主要参与者行为及其相互作用，旨在为投资者、分析师及市场从业人员提供一套系统性的金融市场认知框架与实用的投资策略。书中不仅涵盖了宏观经济环境对金融市场的影响，还细致阐述了各类金融工具（如股票、债券、衍生品、外汇等）的定价模型、交易特征与风险识别，并着重探讨了量化分析在市场预测和投资决策中的应用。 第一部分：金融市场概览与微观结构 本部分首先构建了全球金融市场的宏观图景，分析了不同经济体之间的关联性以及国际资本流动的驱动因素。随后，深入探讨了证券交易所、场外市场等不同交易场所的微观结构，包括订单簿的形成、流动性供给与需求、交易成本的构成以及不同交易机制（如做市商制度、竞价撮合）对市场效率的影响。我们将解析信息传播、投资者情绪和市场摩擦如何影响资产价格的短期波动。 第二部分：核心金融资产分析 股票市场： 本章从公司基本面分析出发，详细介绍盈利能力、资产负债、现金流等关键财务指标的解读方法，并阐述行业分析、竞争格局、宏观经济周期等外部因素对股价的影响。此外，还将介绍常用的技术分析工具，如趋势线、支撑阻力位、各种技术指标（MACD, RSI等）的运用，以及量化交易策略在股票市场中的实践。 债券市场： 深入研究债券的内在价值，包括票息率、到期收益率、久期、凸度等概念的计算与应用。分析利率曲线的形成及其变动对债券价格的影响，并探讨不同类型的债券（国债、公司债、可转债等）的风险特征和投资价值。我们将考察宏观经济政策（如货币政策）对债券市场的影响机制。 衍生品市场： 详细阐述期权、期货、掉期等主要衍生品合约的构造、定价原理（如Black-Scholes模型）及其在风险对冲和投机交易中的应用。重点分析杠杆效应、波动率以及到期日效应等衍生品特有的风险因素。 外汇市场： 剖析影响汇率变动的基本因素，包括国际收支、通货膨胀、利率差、政治稳定性等。介绍外汇交易的常见策略，以及如何利用外汇市场进行国际贸易结算和投资组合的汇率风险管理。 第三部分：投资组合管理与风险分散 本部分的核心在于构建优化的投资组合。我们将介绍现代投资组合理论（MPT）的基本原理，包括均值-方差模型，并阐述如何通过资产配置实现风险与收益的最佳权衡。书中将详细介绍各种资产类别的相关性分析，以及如何利用相关性降低投资组合的整体风险。我们将探讨主动管理与被动管理策略的优劣，以及因子投资、行业轮动等进阶的资产配置方法。 第四部分：金融市场风险管理 本章将聚焦于识别、度量和管理金融市场中存在的各类风险。我们将深入研究市场风险（包括利率风险、汇率风险、股票价格风险）、信用风险（包括违约风险、评级变动风险）、流动性风险以及操作风险。书中将介绍风险度量工具，如VaR（在险价值）、ES（预期损失）等，并探讨风险对冲的各种策略，如利用衍生品进行风险转移、构建多元化投资组合以分散风险。此外，还将讨论压力测试和情景分析在风险评估中的作用。 第五部分：投资策略与实证分析 本部分将前几部分的理论知识转化为实际应用。我们将介绍多种经典的投资策略，如价值投资、成长投资、动量投资、事件驱动投资等，并结合具体案例进行分析。同时，还将探讨量化投资策略的构建过程，包括数据获取、因子选择、模型构建、回测与优化，以及在实际交易中的执行。此外，本书还将关注宏观经济指标与市场走势的联动关系，以及如何通过基本面分析与技术分析的结合，制定灵活适应市场变化的投资决策。 第六部分：行为金融学与市场异象 为了更全面地理解金融市场，本书还将引入行为金融学的视角。我们将探讨心理学因素（如过度自信、羊群效应、损失厌恶等）如何影响投资者的决策，以及这些非理性行为如何导致市场出现某些“异象”。通过理解这些行为偏差，投资者可以更好地规避自身的情绪陷阱，并可能发现市场中潜在的交易机会。 本书特点： 系统性强： 从宏观到微观，从工具到策略，全面覆盖金融市场分析的各个维度。 理论与实践结合： 既有严谨的理论模型，也有丰富的实际案例分析与策略讲解。 前沿性： 融入了量化分析、行为金融学等现代金融学的前沿研究成果。 可操作性： 旨在为读者提供可以直接应用于投资实践的分析工具和决策框架。 目标读者： 本书适合各类金融市场参与者，包括但不限于： 基金经理、投资分析师、证券从业人员 对金融市场和投资感兴趣的个人投资者 金融、经济、管理等相关专业的学生 企业财务部门、风险管理部门的相关人员

评分☆☆☆☆☆

最近一直在为公司的一些业务部门提供内部培训，主题涉及到合规性和风险控制。我们公司规模不小，业务涉及面也很广，因此，如何有效地识别、度量和管理各种潜在风险，一直是摆在我们面前的一大挑战。我在寻找一些能够提供理论支持和实践指导的参考资料，希望能够帮助我的学员们建立起更全面的风险意识。在市场调研的过程中，我偶然发现了这本《证券公司风险管理与经济资本计量研究》。我特意仔细阅读了这本书的前言和目录，发现它对风险管理的全流程进行了详细的阐述，从风险识别、风险度量，到风险缓释和风险报告，都有深入的探讨。尤其让我感兴趣的是关于“经济资本计量”的部分，这是一种非常先进的风险管理理念，能够帮助企业更科学地分配资本，提高资源利用效率。我相信，通过深入研究这本书，我不仅能够为我的培训提供更充实的素材，也能够将一些更先进的风险管理理念引入到我们公司的实际工作中，提升整体的风险管理水平。这本书的作者团队和出版背景都显得非常专业，这让我对内容的质量充满信心。

评分☆☆☆☆☆

说实话，我平时阅读的范围比较广，从历史人文到科幻小说都涉猎过，但是对于金融类的专业书籍，尤其是关于证券公司风险管理的，坦白说，我并不是一个科班出身的专业人士。然而，工作之余，我总是对一些能够拓展我视野、让我理解这个世界运行规律的书籍抱有浓厚兴趣。我最近一直在关注金融市场的动态，也看到了很多关于风险事件的新闻报道，这让我对“风险管理”这个概念产生了强烈的好奇心。当我看到这本《证券公司风险管理与经济资本计量研究》的时候，我抱着一种“或许能从一个全新的角度理解金融行业”的心态，仔细翻看了几页。这本书的语言风格，虽然是专业的，但并没有我预想的那么晦涩难懂，一些概念的解释也相对清晰。我特别注意到其中关于“经济资本计量”的部分，这似乎是一种能够量化评估风险，并以此来决定资本配置的精妙方法。我很好奇，这种计量方式是如何在复杂的金融环境中落地生根，又如何帮助证券公司实现更稳健的发展的。我感觉这本书不仅仅是写给业内人士的，或许对于关心金融市场、希望理解风险与资本之间微妙关系的读者，也能提供很多有益的启示。

评分☆☆☆☆☆

我是一位对金融市场充满好奇的普通投资者，虽然我的投资规模不大，但我始终认为，理解金融机构的运作模式，尤其是它们如何应对风险，对于我做出更明智的投资决策至关重要。我经常在一些财经论坛上看到大家讨论关于“风险”的话题，但很多时候都停留在一个比较宏观的层面。我希望能够更深入地了解，像证券公司这样复杂的金融机构，究竟是如何具体地识别和管理各种风险的。当我看到这本书的标题时，“证券公司风险管理与经济资本计量研究”，我立刻就联想到了这些问题。我猜测这本书应该会详细介绍证券公司在日常经营中会遇到的各种风险，比如市场波动带来的损失、客户违约的风险，甚至是内部操作失误的风险。更重要的是，“经济资本计量”这个概念让我觉得非常新颖，我很好奇它与我们常说的“注册资本”或“净资本”有什么区别，又能在多大程度上帮助证券公司抵御风险。虽然这本书的标题听起来非常专业，但我相信，它一定能为我揭开金融机构风险管理的面纱，让我对这个行业有更深刻的理解。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计着实令人眼前一亮，封面上“证券公司风险管理与经济资本计量研究”几个大字，在烫金工艺的点缀下，显得庄重而专业，散发着知识的厚重感。我是一名刚入行的证券从业人员，对风险管理和经济资本计量这一块的概念一直感到有些模糊，尤其是在实际操作层面，总觉得缺少一条清晰的脉络。在书店翻阅时，偶然看到了这本书，当即就被它的专业气息吸引住了。虽然我还没有开始深入阅读，仅仅从目录和部分章节的标题来看，就感觉内容非常扎实，涵盖了证券公司在不同业务环节可能面临的各类风险，比如市场风险、信用风险、操作风险等等，并且着重强调了经济资本计量的方法论。对于我这样一个新手来说，能够系统地了解这些概念，并学习如何去量化和管理这些风险，无疑是极其宝贵的。我非常期待能够通过这本书，建立起对风险管理的全面认识，为未来的工作打下坚实的基础。这本书的出版方是中国金融出版社直属书店，这本身就意味着其内容的权威性和严谨性，让我对这本书的品质有了更高的期待。

评分☆☆☆☆☆

最近我的研究方向触及到了金融工程和风险管理领域，尤其是在宏观经济波动加剧的背景下，证券公司作为金融体系的重要组成部分，其风险管理能力和资本配置的有效性显得尤为关键。我在图书馆和书店中搜寻相关资料，希望能够找到一些具有深度和前沿性的学术研究。当翻阅到这本书时，我被它扎实的题目和出版机构所吸引。从书名来看，它似乎系统性地梳理了证券公司面临的各类风险，并且重点关注了“经济资本计量”这一核心议题。经济资本计量在当前金融监管和公司治理中扮演着越来越重要的角色，能够帮助企业更准确地衡量其风险暴露，并据此进行资本的优化配置。我非常期待这本书能在理论框架、计量模型以及实践应用等方面，提供一些具有启发性的见解。尤其是关于在中国金融市场环境下，如何具体地构建和应用经济资本计量模型，解决实际操作中可能遇到的挑战，这些内容对我而言将极具参考价值。我将这本书列入了我近期必读的书单，希望能从中获得宝贵的学术养分。