計量經濟學導論-(第三版)-國際版 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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斯托剋 著

圖書標籤:

• 計量經濟學
• 經濟學
• 統計學
• 迴歸分析
• 時間序列分析
• 數據分析
• 國際版
• 教材
• 高等教育
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齣版社： 中國人民大學齣版社

ISBN：9787300184678

商品編碼：25243174408

開本：16

齣版時間：2014-04-01

內容介紹

基本信息

書名:計量經濟學導論（第三版）（經濟科學譯叢；“十一五”guojia重點桐

定價：69元

作者:(美)斯托剋，(美)沃森　著，張濤　等譯

齣版社：中國人民大學齣版社

齣版日期：2014-04-01

ISBN：9787300184678

字數：820000

頁碼：544

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：

編輯推薦

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目錄

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第1篇 導論與復習
第1章 經濟問題和數據
1.1 我們研究的經濟問題
1.2 因果效應和理想化實驗
1.3 數據：來源和類型
本章小結
關鍵術語
練習A
第2章 概率論綜述
2.1 隨機變量和概率分布
2.2 期望值、均值和方差
2.3二維隨機變量
2.4 正態分布、χ2分布、學生τ分布和F分布
2.5 隨機抽樣與樣本均值分布第1篇 導論與復習
第1章 經濟問題和數據
1.1 我們研究的經濟問題
1.2 因果效應和理想化實驗
1.3 數據：來源和類型
本章小結
關鍵術語
練習A
第2章 概率論綜述
2.1 隨機變量和概率分布
2.2 期望值、均值和方差
2.3二維隨機變量
2.4 正態分布、χ2分布、學生τ分布和F分布
2.5 隨機抽樣與樣本均值分布
2.6 抽樣分布的大樣本近似
本章小結
關鍵術語
練習A
練習B
附錄2.1 重要概念2.3中的結果推導
第3章 統計學綜述
3.1 總體均值的估計
3.2 關於總體均值的假設檢驗
3.3 總體均值的置信區間
3.4 不同總體間的均值比較
3.5 利用實驗數據的因果效應的均值之差進行估計
3.6 當樣本容量較小時使用‘統計量
3.7 散點圖、樣本協方差和樣本相關係數
本章小結
關鍵術語
練習A
練習B
練習C
附錄3.1 美國《當前人口調查》
附錄3.2 Y是μγ，ZUI小二乘估計量的兩種證明方法
附錄3.3 樣本方差一緻性的證明
第2篇 迴歸分析基礎
第4章 一元綫性迴歸
4.1 綫性迴歸模型
4.2 綫性迴歸模型的係數估計
4.3 擬閤優度
4.4 ZUI小二乘假設
4.5 OLS估計量的抽樣分布
4.6 結論
本章小結
關鍵術語
練習A
練習B
練習C
附錄4.1 加利福尼亞州測試成績數據集
附錄4.2 OLS估計量的推導
附錄4.3 OLS估計量的抽樣分布
第5章 一元綫性迴歸：假設檢驗與統計推斷
5.1 關於某個迴歸係數的假設檢驗
5.2 迴歸係數的置信區間
……
第6章 多元綫性迴歸
第7章 多元迴歸中的假設檢驗和置信區間
第8章 非綫性迴歸函數
第9章 基於多元迴歸的評估研究
第3篇 迴歸分析的深入專題
第10章 麵闆數據迴歸
第11章 二元被解釋變量迴歸
第12章 工具變量迴歸
第13章 實驗和準實驗
第4篇 時問序列數據的迴歸分析
第14章 時間序列迴歸及預測概論
第15章 動態因果效應的估計
第16章 時間序列迴歸中的其他專題
第5篇 迴歸分析的計量經濟學理論
第17章 一元綫性迴歸理論
第18章 多元迴歸理論
附錄
參考文獻
術語錶
譯後記

內容提要

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　　《計量經濟學導論(第3版國際版)》的兩位作者詹姆斯·H·斯托剋與馬剋·W·沃森都是計量經濟學領域的quanwei，尤其以時間序列的研究ZUI為齣眾。本書分五篇全麵係統地介紹瞭計量經濟學的基本知識，包括：導論與復習、迴歸分析基礎、迴歸分析的深入專題、時間序列數據的迴歸分析、迴歸分析的計量經濟學理論。
　　與其他同類教材相比，《計量經濟學導論(第3版國際版)》具有以下幾個顯著特點：，將現實世界的問題和數據與理論的發展聯係起來，並且認真對待實證分析中大量的重要發現。第二，所選取的內容反映瞭現代理論和實踐的發展。第三，給齣的理論和假設都與應用相符。本書的寫作目的是能夠指導學生在與初級課程相應的數學水平上熟練的應用計量經濟學，可作為本科階段計量經濟學的入門課程來學習使用。

　　

文摘

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作者介紹

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詹姆斯·H·斯托剋，哈佛大學經濟係教授，加州大學伯剋利分校經濟學博士。曾任教於加州大學伯剋利分校及哈佛大學肯尼迪政府學院。他的研究領域為經濟計量方法、宏觀經濟預測、貨幣政策等，是計量經濟學領域的quanwei，尤其擅長時間序列分析的研究。馬剋·W·沃森，普林斯頓大學經濟係教授，加州大學聖地亞哥分校經濟學博士。他的研究領域主要包括：計量經濟學的時間序列分析、實證宏觀經濟學、宏觀經濟預測等。
　　

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好的，這是一本關於《計量經濟學導論》（第三版，國際版）的圖書簡介，旨在全麵介紹該領域的核心概念、方法和應用，同時避免提及《計量經濟學導論》這本書本身的內容。 --- 深度解析現代經濟研究的核心工具：計量經濟學導論 一本全麵、深入、實用的計量經濟學教材，旨在為讀者構建堅實的理論基礎與精湛的實證技能。 在當代經濟學研究、金融分析乃至公共政策製定的領域，純粹的理論推導已不足以支撐有效的決策與論證。數據驅動的洞察力成為核心競爭力。本書正是為滿足這一時代需求而精心打造，它不僅是學習計量經濟學原理的入門讀物，更是一本麵嚮高級應用與前沿研究的實踐指南。它摒棄瞭晦澀難懂的純數學推導，轉而聚焦於經濟直覺、模型構建邏輯以及結果的準確解釋與可靠性檢驗。 核心理念：連接理論與實踐的橋梁 本書的核心思想在於，計量經濟學不僅僅是統計學在經濟領域的應用，更是一套嚴謹的邏輯框架，用於識彆經濟現象中的因果關係、量化變量間的相互作用，並評估政策乾預的真實效果。我們深信，理解一個模型是否有效，關鍵在於其背後的經濟學假設是否閤理，以及其估計結果是否穩健可靠。 結構深度剖析：循序漸進的知識體係 全書內容結構精心設計，從基礎概念的建立到復雜模型的掌握，層層遞進，確保讀者能夠穩步提升分析能力。 第一部分：基礎迴歸模型與推斷（The Foundation of Causal Inference） 本部分是構建計量經濟學思維的基石。我們首先聚焦於最常用且最基礎的一元綫性迴歸模型（Simple Linear Regression Model, SLRM）。重點不在於記住公式，而在於理解： 1. 核心假設（Gauss-Markov Assumptions）： 深入探討在何種條件下，普通最小二乘法（OLS）能夠提供“最佳綫性無偏估計量”（BLUE）。我們將詳細分析異方差性、自相關性等常見違背標準假設的情形，並介紹如何利用穩健標準誤（Robust Standard Errors）來確保推斷的有效性。 2. 模型設定誤差： 探討函數形式的選擇（綫性、對數綫性、二次項等）如何影響結果的解釋，以及如何利用理論指導來避免設定錯誤。 3. 多重迴歸分析（Multiple Regression Analysis）： 引入控製變量（Control Variables）的概念，闡述多重共綫性（Multicollinearity）的影響，並重點講解如何通過控製混淆變量（Confounding Variables）來實現對特定變量因果效應的初步分離。 第二部分：超越OLS的挑戰：內生性問題與準實驗設計（Addressing Endogeneity） 這是計量經濟學最具挑戰性也最富現實意義的部分。現實世界中，經濟變量之間的關係往往是雙嚮的，或者存在遺漏變量偏誤。本部分將係統性地解決內生性（Endogeneity）問題： 1. 工具變量法（Instrumental Variables, IV）： 深入剖析工具變量的識彆條件（相關性和外生性）。我們不僅講解兩階段最小二乘法（2SLS），更側重於如何根據經濟背景來尋找有效的工具變量，以及如何檢驗工具變量的強度（弱工具變量問題）。 2. 麵闆數據模型（Panel Data Models）： 麵對隨時間變化的個體數據，如何有效控製那些難以觀測但隨時間不變的個體特徵？本書將詳細比較固定效應模型（Fixed Effects, FE）和隨機效應模型（Random Effects, RE）的適用場景，並介紹豪斯曼檢驗（Hausman Test）的實際應用。 3. 廣義矩估計（Generalized Method of Moments, GMM）： 作為一種更具靈活性的估計方法，GMM在處理復雜模型（如動態麵闆模型）中的應用將被深入探討。 第三部分：處理非標準數據結構與前沿方法（Advanced Modeling Techniques） 隨著數據類型的日益豐富，標準的綫性模型已不能完全滿足研究需求。本部分引導讀者進入更專業的領域： 1. 離散選擇模型（Discrete Choice Models）： 針對結果變量僅取有限值的場景（如是/否、購買/未購買），我們將詳盡介紹Logit和Probit模型，重點關注邊際效應的計算與解釋，這在市場營銷和勞動力經濟學中至關重要。 2. 時間序列分析基礎： 針對金融、宏觀經濟數據中普遍存在的序列相關性問題，我們將介紹平穩性檢驗（Unit Root Tests）、自迴歸（AR）、移動平均（MA）模型的構建，以及如何處理協整關係。 3. 因果推斷的新範式：準實驗方法論： 現代計量經濟學越來越依賴於模擬隨機對照試驗（RCT）的非實驗方法。本書將重點介紹斷點迴歸設計（Regression Discontinuity Design, RDD）和雙重差分法（Difference-in-Differences, DiD）。對於DiD，我們將詳細論述平行趨勢假設的檢驗與實施，這是政策評估的基石。 特色與優勢：為何選擇本書？ 1. 強調經濟學直覺優先： 每種計量方法的引入都緊密結閤其要解決的經濟學問題。理論推導服務於經濟理解，而非反之。讀者將學會“為什麼”要使用某種方法，而不僅僅是“如何”使用。 2. 注重實證操作與軟件應用： 本書所有模型介紹都配有清晰的Stata/R語言的實操指導案例。這些案例取材於真實的經濟、金融和政策數據集，確保讀者能夠無縫地將理論知識遷移到實際的數據分析工作中。我們提供完整的代碼腳本和數據文件，便於讀者動手操作和復現結果。 3. 結果的批判性解釋： 計量經濟學的最終價值在於解釋。本書花費大量篇幅指導讀者如何批判性地評估估計結果的經濟顯著性（Economic Significance），如何進行穩健性檢驗（Robustness Checks），以及如何將統計顯著性轉化為有說服力的政策含義。 4. 深入探討計量經濟學前沿主題： 對於機器學習在經濟學中的初步應用、非參數估計方法的簡要介紹，以及如何處理大數據集中的維度災難等話題，本書也進行瞭適度的探討，為有誌於深入研究的讀者指明瞭方嚮。 目標讀者群 本書是為以下人群量身定製的學習資源： 經濟學、金融學、商學及公共政策專業本科高年級和研究生：作為核心計量經濟學課程的教材。 數據科學傢和分析師：希望係統性地將統計推斷方法應用於處理時間序列和截麵經濟數據的專業人士。 政策研究人員和政府分析師：需要運用嚴謹的量化方法評估現有或擬議政策有效性的從業者。 掌握本書所傳授的計量技能，意味著您將能夠自信地從數據中提取可靠的因果信息，清晰地構建實證論證，並在日益數據化的專業領域中占據領先地位。這本書不提供簡單的答案，它提供的是一套探索復雜經濟現實的強大思維工具。

評分☆☆☆☆☆

這本書我斷斷續續看瞭好幾個月瞭，感覺它就像一位循循善誘的老教授，雖然偶爾會用一些我需要反復琢磨纔能理解的學術術語，但整體邏輯清晰，講解深入淺齣。尤其讓我印象深刻的是它對模型建立和解釋的細緻之處，書中會一步步剖析為什麼需要引入某個變量，它的理論基礎是什麼，以及如何在實際數據中進行檢驗。這一點對於我這種初學者來說至關重要，讓我不再是死記硬背公式，而是真正理解瞭計量經濟學分析的邏輯和過程。而且，書中提供的案例研究非常貼近現實，涵蓋瞭宏觀經濟、微觀經濟、金融等多個領域，讓我看到瞭計量經濟學在解決實際問題中的強大力量。每次讀完一個案例，都感覺豁然開朗，對書中理論的理解又上瞭一個颱階。當然，這本書的深度不容小覷，有些章節需要花費大量的時間去消化，甚至需要結閤其他的參考資料一起學習。但正是這種挑戰性，讓我覺得收獲頗豐。我尤其喜歡它在討論統計顯著性、經濟顯著性以及模型診斷方麵的內容，這些細節的處理，能夠幫助讀者避免一些常見的誤區，培養嚴謹的學術態度。對於那些想真正掌握計量經濟學精髓的讀者來說，這本書絕對是不可多得的寶藏。

評分☆☆☆☆☆

這本書的閱讀體驗非常獨特，它不像我之前看過的很多教材那樣，上來就堆砌大量的數學公式和推導。這本書的語言風格更加注重概念的引入和邏輯的闡述，更像是在講一個引人入勝的故事。作者在介紹每一個模型或者方法時，都會先從它的背景、産生的根源開始講起，然後逐步引齣核心概念，再用清晰的語言解釋其背後的原理。我覺得這種“故事化”的教學方式，特彆適閤我們這些非數學專業背景的讀者。它能有效地降低我們的學習門檻，讓我們更容易進入計量經濟學的世界。書中大量的圖錶和示意圖也起到瞭畫龍點睛的作用，它們將抽象的概念具象化，讓理解變得更加直觀。我特彆欣賞的是它在解釋內生性問題和處理異方差、自相關等問題時，所采用的循序漸進的方法，能夠讓我們逐步理解這些經典問題的齣現原因以及解決之道。盡管有時候一些推導過程會稍微有些跳躍，但總體而言，這本書給我一種“潤物細無聲”的學習體驗，讓我不知不覺中就掌握瞭很多重要的知識點。

評分☆☆☆☆☆

這本書的學術嚴謹性真的毋庸置疑，它在討論每一個計量方法時，都非常注重理論的完備性和統計的準確性。我特彆欣賞它對每一個模型背後的統計學原理的深入挖掘，例如在講解 OLS 的時候，它會詳細解釋最小二乘法的原理，以及為什麼它能得到最優綫性無偏估計量。這種追根溯源的做法，讓我對計量方法的理解更加深刻，不僅僅停留在“怎麼用”的層麵，更能理解“為什麼這麼用”。書中在討論各種檢驗方法時，也做得非常細緻，例如 t 檢驗、F 檢驗、卡方檢驗等等，都會詳細說明它們的假設條件、計算方法以及如何解讀結果。這對於我這種需要進行數據分析的人來說，是非常寶貴的指導。當然，這本書的數學推導部分確實需要一定的數學基礎，我自己在閱讀過程中也遇到瞭一些挑戰，需要花費更多的時間去理解。但正是這種挑戰，讓我覺得這本書的價值所在，它並沒有刻意去簡化復雜的理論，而是盡可能地將它們清晰地呈現齣來，讓我們能夠真正領略計量經濟學的魅力。

評分☆☆☆☆☆

從一個初學者的角度來看，這本書給我最大的感受就是它的“全麵性”和“係統性”。它涵蓋瞭計量經濟學最核心、最基礎的理論和方法，從最簡單的 OLS 模型，到稍微復雜一點的工具變量法、麵闆數據模型等等，幾乎涵蓋瞭我們入門所需要的所有知識點。而且，這些知識點之間的聯係非常緊密，作者在講解後續內容時，會巧妙地迴顧和引用前麵的知識，形成一個完整的知識體係。這對我來說非常重要，因為它避免瞭我學習過程中齣現知識孤島，讓我能夠更好地理解不同模型之間的內在邏輯和應用場景。書中對每一個模型的基本假設、推導過程、性質以及應用限製都進行瞭詳細的說明，這使得我們在實際運用時，能夠更加謹慎和準確。我還喜歡它在提供一些拓展性內容時，會清晰地標注齣來，讓我們能夠根據自己的需求選擇性地深入學習，而不會被過多的細節所淹沒。總而言之，這本書就像一個完整的地圖，為我勾勒齣瞭計量經濟學的全貌，讓我知道自己該往哪裏走，以及如何一步步地深入探索。

評分☆☆☆☆☆

這本書的實踐導嚮性讓我覺得非常實用。它不僅僅停留在理論層麵，更注重將這些理論與實際應用相結閤。書中大量的例題和練習題，都選自真實世界的經濟和金融數據，涵蓋瞭非常廣泛的研究領域。這讓我能夠將書本上的知識立刻應用到實際的案例中去，檢驗自己對理論的理解。更重要的是，書中在講解每一個模型時，都會提示我們在實際操作中需要注意的事項，例如數據收集的注意事項、模型選擇的依據、結果解釋的陷阱等等。這些“經驗之談”對於初學者來說，是無價之寶。我尤其喜歡它在討論模型誤用和結果解釋時，所提齣的警告和建議，這能夠幫助我們避免一些常見的錯誤，培養嚴謹的學術態度。這本書就像一位經驗豐富的研究導師，在指引我如何將理論轉化為實踐，以及如何在實踐中不斷 refine 我的模型和分析。