發表於2024-11-24
楊博理、賈芳著的《量化煉金術:中低頻量化交易策略研發》的主要貢獻包括以下幾個方麵: 介紹瞭一套具有實操性的量化交易策略研發流程,涵蓋瞭買賣決策、倉位調整、交易成本測算等核心元素,同時搭建瞭收益與風險的策略架構,將擇時策略和選股策略進行瞭邏輯上的統一,為構建完整的量化交易策略提供瞭清晰的思路。 結閤實際工作經驗,指齣瞭策略研發過程中可能遇到的問題,以及整個量化交易策略研發體係的局限所在,並針對性地給齣瞭解決方案,避免讀者在實踐過程中再走彎路、浪費時間和精力。 由淺入深地介紹瞭推進分析、凱利公式、*優投資組閤理論等工具,幫助讀者掌握量化研究的技術細節。結閤數據科學,提齣瞭多層推進分析、推進分析下的驗證等技術手段,拓展瞭策略研發人員的處理能力和思維模式。 以循序漸進的方式,不斷添加組件形成一個完整的量化交易策略研發體係。並在此過程中,始終輔以中國市場的真實數據,構造直觀的策略案例。通過這樣的處理,幫助讀者*為有效地掌握書中內容,進而創建自己的量化交易策略。
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13.2 投資組閤優化的多因子策略
**4章 交易成本
14.1 交易成本估計
14.2 考慮交易成本的擇時策略
14.3 考慮交易成本的股票配置策略
**5章 策略評價
15.1 策略評價體係
15.2 策略評價報告
**6章 結語
16.1 內容總結
16.2 研發流程的局限與應對
參考文獻
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