期貨程序化交易實戰入門與技巧 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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王徵，李曉波著 著

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齣版社： 中國鐵道齣版社

ISBN：9787113237448

商品編碼：26712195156

齣版時間：2018-03-01

期貨程序化交易實戰入門與技巧 作  者:王徵,李曉波 著 定  價:49 齣 版 社:中國鐵道齣版社 齣版日期:2018年03月01日 頁  數:283 裝  幀:平裝 ISBN:9787113237448 ●第1章 程序化交易快速入門
●1.1 初識程序化交易
●1.1.1 什麼是程序化交易
●1.1.2 程序化交易的類型
●1.1.3 程序化交易的優點
●1.1.4 程序化交易的缺點
●1.2 程序化交易的發展
●1.2.1 程序化交易的起源
●1.2.2 程序化交易在中國
●1.3 程式化交易係統的設計思路
●1.3.1 設計思想
●1.3.2 係統特點
●1.3.3 係統的技術與理論分析基礎
●1.3.4 係統的技術策略
●1.4 程序化交易策略的開發
●1.5 程序化交易策略的評估
●1.5.1 策略本身的完整性
●1.5.2 績效報告的整體評估
●1.5.3 測試數據的真實性
●1.5.4 策略參數靈活可控性
●部分目錄

內容簡介

王徵、李曉波著的《期貨程序化交易實戰入門與技巧》首先講解程序化交易的基礎知識，即程序化交易的定義、類型、優缺點、發展，程序化交易係統的設計思路，程序化交易策略的開發與評估，贏智程序化交易軟件，如何實現程序自動化；然後講解程序化交易語言，即麥語言的常量、變量、運算符、函數、模型語句、模型基本結構；接著講解程序化交易的一般模型、復雜模型、基本麵模型、算法交易模型的編寫方法與技巧及模型迴測 ；然後講解趨勢模型、公式條件單、算法交易模型編寫實例 ；後講解程序化交易的優化策略、後颱程序化、多賬號下單。
在講解過程中既考慮讀者的學習習慣，還通過具體實例剖析講解期貨程序化實際交易過程中的熱點問題、關鍵問題及種種難題。
本書適用於新老期民、中小散戶、職業操盤手和專業期評人士，更適用於那些有誌於在這個充滿風險、充滿寂寞的徵程上默默前行的徵戰者和屢敗屢戰、愈挫愈奮並終戰勝失等
王徵,李曉波 著 李曉波，從事金融衍生品市場交易及管理近20年，有著豐富的經驗和體會，對靠前外貴金屬、外匯、郵幣卡、大宗商品及股市等主流交易方式有著深刻的瞭解，擅長股票、期貨、黃金、白銀、郵幣卡、外匯的培訓指導，經常活躍在靠前及島城各大金融講壇，深為投資者喜愛。可為個人投資者及機構提供分析、投資谘詢，交易指導，理財培訓等多方位的專業服務。 在期貨市場，有這樣的一群神秘人物。他們不太關心交易標的的基本麵，也不太關心交易標的的新聞，甚至連研報也很少閱讀。他們交易的主要依據是交易標的的價格變動。    他們是資本市場上交易快的玩傢之一，在韆分之一秒之間就可以對市場的趨勢做齣判斷，做齣交易；    他們是資本市場上遵守紀律的選手，進退騰挪，嚴格有序；    他們雖然大多數是單槍匹馬作戰，但是背後卻有著先進的計算機技術和海量的計算能力進行輔助；    他們雖然少見於公眾視野，但是卻能夠每年創造兩位數以上甚至翻倍的收益；    他們雖然身負“交易員”之名，但是自稱是挖掘金融寶藏的“礦工”，而正式的名稱是“程序化交易員”。 &nbs;等

《交易者的內心世界：穿越市場波動，找到盈利的節奏》 導語： 在波詭雲譎的金融市場中，無數交易者前赴後繼，探索著盈利的奧秘。然而，許多人往往將目光聚焦於技術指標、交易係統，卻忽略瞭最核心的驅動力——交易者的內心。本書並非一本教你如何編寫代碼、構建策略的教科書，而是深入剖析交易心理學、情緒管理、風險認知和認知偏差，旨在幫助您構建強大而穩定的交易心態，從而在變幻莫測的市場中找到屬於自己的盈利節奏。 第一章：認識你的市場之“我”——交易心理學的基石 人性的弱點與市場的放大效應： 貪婪與恐懼的輪迴： 深入剖析貪婪在盈利時如何膨脹，導緻過度交易和冒進；恐懼在虧損時如何侵蝕判斷，導緻過早止損或錯過機會。我們將通過真實的案例，揭示這兩種基本情緒如何在市場中製造巨大的波動，以及它們如何影響交易者的決策。 希望的陷阱： 探討“希望”在交易中的雙重性。當價格朝著我們預期的方嚮發展時，希望會讓我們過度樂觀，不願止損；當價格不利時，希望又會讓我們沉迷於“迴調”的幻想，錯失離場的時機。我們將學習如何區分健康的期待與盲目的希望。 後悔與錯失恐懼 (FOMO)： 分析後悔情緒如何讓我們糾結於過去的錯誤決策，影響未來的判斷。探討錯失恐懼 (FOMO) 如何驅使我們在沒有充分準備的情況下衝入市場，追漲殺跌，最終陷入虧損。 認知偏差：思維的隱形陷阱： 確認偏差 (Confirmation Bias)： 為什麼我們總是傾嚮於尋找支持自己觀點的信息？我們將探討這一普遍存在的認知偏差如何讓我們忽視不利的信號，固守錯誤的交易方嚮。 錨定效應 (Anchoring Effect)： 價格的“整數關口”或“近期高低點”為何如此具有吸引力？分析錨定效應如何影響我們對價格的判斷和止損止盈的設置。 過度自信偏差 (Overconfidence Bias)： 連續的盈利是否會滋生盲目的自信？我們將審視過度自信如何導緻我們低估風險，進行超齣承受能力的交易。 後見之明偏差 (Hindsight Bias)： 市場走勢結束後，我們為何總覺得“我早就知道”？探討後見之明如何扭麯我們對過去決策的評價，阻礙從經驗中學習。 交易者的“自我”塑造： 內在驅動力： 探索驅動你成為交易者的真正原因。是財富自由的夢想，是智力挑戰的吸引，還是對市場運作的好奇？理解內在驅動力有助於我們在睏難時期保持動力。 交易者的角色認知： 你是將自己定位為“賭徒”、“分析師”、“風險管理者”還是“企業傢”？不同的自我認知會帶來截然不同的交易行為。 自我效能感與控製感： 培養對自身交易能力和市場掌控力的健康認知。理解哪些是我們可控的，哪些是我們無法改變的，是建立穩定心態的關鍵。 第二章：情緒的駕馭術——在市場波動中保持冷靜 情緒的識彆與覺察： 身體信號的解讀： 學習識彆情緒在身體上的錶現，如心跳加速、手心齣汗、肌肉緊張等，這些都是情緒失控的早期預警。 情緒日記的價值： 記錄交易中的情緒波動，找齣觸發情緒的關鍵事件和情緒模式，為情緒管理提供依據。 情境分析： 識彆哪些市場環境或交易場景容易引發強烈情緒，例如劇烈波動、連續虧損或盈利等。 情緒調控的實用技巧： 呼吸與冥想： 學習簡單的呼吸練習和冥想技巧，在交易過程中或交易結束後，幫助平復激動或焦慮的情緒。 積極的自我對話： 訓練用積極、理性的語言取代消極、負麵的自我批評，重塑自信。 暫停與反思： 當情緒開始失控時，學會暫時離開市場，進行冷靜的反思，避免在衝動下做齣決定。 分散注意力： 在休息時間，通過體育活動、閱讀、與朋友交流等方式，將注意力從交易中轉移，緩解情緒壓力。 應對虧損的心理建設： 虧損的必然性： 接受虧損是交易過程中不可避免的一部分，將其視為學習和成長的代價，而非個人能力的否定。 從虧損中汲取養分： 建立一套係統性的虧損復盤機製，深入分析虧損的原因，從中提煉齣寶貴的交易經驗。 避免“報復性交易”： 識彆並警惕試圖通過快速連續的交易來彌補虧損的衝動，這往往會將我們推嚮更深的泥潭。 建立止損的心理防綫： 止損並非失敗，而是風險控製的必要手段。我們將探討如何剋服對止損的恐懼，將其視為保護資本的盾牌。 第三章：風險的博弈——認知與管理的藝術 風險的本質：不確定性與可能性： 概率思維： 交易的核心在於概率，而非確定性。我們將深入理解“大概率事件”和“小概率事件”在交易中的意義，以及如何利用概率優勢。 風險的度量： 學習理解各種風險度量指標，如波動率、夏普比率等，並理解它們對交易決策的指導意義。 市場風險的來源： 宏觀經濟、政策變動、突發事件等外部因素如何影響市場，以及我們應如何應對。 風險管理的核心原則： 保住本金優先： 任何交易策略都應將保護資本置於首位。我們將探討如何通過閤理的倉位管理、止損設置來確保本金的安全。 風險收益比的權衡： 並非所有機會都值得去冒險。我們將學習如何評估每一次交易的潛在風險與收益，選擇那些風險可控、收益可觀的機會。 分散投資的智慧（非具體産品）： 在資産配置層麵，如何通過分散化來降低整體風險。 資金管理的力量： 倉位控製的藝術： 避免一次交易就損失過多的資金。我們將探討不同的倉位管理方法，如固定比例、固定金額等，並分析其適用場景。 設置閤理的止損和止盈： 止損是風險的邊界，止盈是利潤的鎖定。我們將深入探討如何根據市場波動性、交易策略和個人風險承受能力來設置閤理的止損和止盈點。 動態調整倉位： 市場行情和個人資金狀況會變化，倉位管理也應隨之動態調整。 第四章：思維的升級——洞察市場的真相 理性分析與直覺的結閤： 數據與模式的洞察： 學習如何通過曆史數據和圖錶模式來發現市場的規律，但同時要警惕過度解讀。 市場情緒的解讀： 結閤基本麵、新聞事件和技術分析，理解市場情緒的變化，以及它們如何影響價格走勢。 培養“交易直覺”： 當具備豐富的經驗和深入的理解後，直覺會在關鍵時刻發揮作用。我們將探討如何通過刻意練習來培養健康的交易直覺。 擺脫“追漲殺跌”的循環： 耐心等待機會： 並非每個時刻都適閤交易。學會耐心等待符閤自己交易計劃的高概率機會齣現。 逆嚮思維的力量： 在市場情緒極度樂觀或悲觀時，嘗試進行反嚮思考，尋找被低估或高估的資産。 關注趨勢的本質： 理解趨勢的形成、延續和反轉，並學會順勢而為。 持續學習與自我迭代： 市場永遠在變化： 任何交易係統或方法都不是一成不變的。保持謙遜的學習態度，不斷適應市場的變化。 復盤與總結的深度： 不僅要復盤虧損，更要復盤盈利，理解成功交易的邏輯，並將其固化。 與優秀的交易者交流： 學習他人的經驗和見解，拓展自己的視野，但要保持獨立思考。 第五章：構建你的交易係統——內在邏輯的支撐 交易係統的組成要素： 交易規則： 清晰明確的入場、離場、止損、止盈信號。 資金管理： 如何確定每筆交易的倉位大小。 風險控製： 如何設置全局風險限製。 選擇適閤你的交易係統（非具體代碼）： 趨勢跟隨： 適應於有明顯趨勢的市場。 震蕩交易： 適用於價格在一定區間內波動的市場。 突破交易： 捕捉價格突破關鍵阻力或支撐後的動能。 均值迴歸： 相信價格會迴歸其均值。 重要提示： 交易係統的選擇取決於個人的風險偏好、時間精力投入以及對市場理解的深度，而非簡單模仿。 交易係統的紀律執行： 規則至上： 嚴格按照交易係統的規則進行交易，避免情緒乾擾。 避免頻繁修改： 一旦確定交易係統，要給予其足夠的時間和機會去驗證其有效性，避免因短期不順而頻繁修改。 建立信任： 對自己的交易係統建立信任，是剋服心理障礙、堅定執行的關鍵。 結語： 《交易者的內心世界》並非提供一套萬能的交易秘籍，而是為你提供瞭一張探索自身交易潛能的地圖。在這場與市場的博弈中，最強大的工具不是精密的算法，也不是華麗的圖錶，而是你那經過磨礪、堅韌不拔的內心。願本書能助你穿越市場的喧囂，洞察內心的迷霧，最終找到屬於你的盈利節奏，成為一個真正成熟而穩健的交易者。

評分☆☆☆☆☆

這本書的閱讀體驗真是超乎我的想象，仿佛是一次深度探險，讓我對程序化交易的世界有瞭前所未有的認識。它不僅僅停留在理論層麵，而是像一位資深教練，將復雜的交易邏輯層層剝開，直至最核心的實操技巧。書中對於交易係統的構建，有著極為細緻的闡述，從最初的策略構思，到具體的代碼實現，都進行瞭詳細的講解。我印象最深刻的是它關於“信號生成”的章節，作者並沒有給齣一個固定的模闆，而是引導讀者思考不同市場條件下的信號特點，並提供瞭多種信號組閤的思路。比如，它分析瞭如何將動量指標、波動性指標以及成交量指標進行有機結閤，形成更可靠的交易信號。而且，書中對於“迴測”環節的講解也十分到位，強調瞭迴測的誤區和如何解讀迴測報告，避免過度優化（Overfitting）的陷阱。它詳細列舉瞭常見的錯誤迴測方法，以及如何進行穩健的迴測，例如使用滾動迴測和樣本外測試。這部分內容對於避免在模擬交易階段就陷入“紙上談兵”的境地至關重要。此外，作者還分享瞭一些關於“交易心理”的洞察，雖然不是直接的交易技巧，但對於程序化交易者來說，情緒的管理同樣關鍵。它解釋瞭程序化交易中常見的心理誤區，如“過度交易”、“死守虧損頭寸”等，並提供瞭應對策略。整體而言，這本書的結構嚴謹，內容充實，邏輯清晰，讀起來既有學習的樂趣，又有實戰的指導意義，讓我對接下來的交易之路充滿瞭信心。

評分☆☆☆☆☆

讀完這本書，感覺自己像是完成瞭一場艱苦但極其有價值的“實戰演練”。它沒有給我任何“秘籍”或“捷徑”，而是像一個經驗豐富的教練，引導我一步步地構建自己的交易體係。最令我贊賞的是，書中對於“交易策略的迭代與優化”的詳細講解。作者並沒有提供一成不變的策略，而是強調瞭“試錯”和“改進”的過程。它詳細介紹瞭如何從簡單的策略開始，逐步引入更復雜的因子，以及如何通過數據分析來評估策略的有效性。我尤其喜歡它關於“機器學習在交易中的應用”的初步探討，雖然隻是入門級彆的介紹，但已經讓我看到瞭程序化交易的未來發展方嚮。書中舉例說明瞭如何利用一些基礎的機器學習算法，如綫性迴歸和決策樹，來預測價格走勢，以及如何避免過擬閤的問題。而且，作者對於“交易成本”的考量也非常細緻，包括滑點、手續費等，並給齣瞭如何在策略設計中盡量降低這些成本的建議。這部分內容對於初學者來說，往往容易被忽視，但卻是影響最終收益的關鍵因素。它還提到瞭“交易者心態的成熟”的重要性，認為成功的交易者不僅需要技術，更需要強大的心理素質來應對市場的波動和自身的失誤。這本書的風格非常務實，而且具有很強的指導性，讓我感覺不再迷茫，而是有瞭明確的實踐方嚮，相信在未來的交易中，這本書一定會成為我寶貴的財富。

評分☆☆☆☆☆

這本書絕對是我近期閱讀中最具啓發性的一本！它沒有賣弄那些華而不實的技巧，而是真正地從“實戰”齣發，給我帶來瞭很多“乾貨”。我尤其欣賞的是書中對於“風險與收益的權衡”的精妙分析。作者並沒有迴避風險，而是將其視為交易的一部分，並提供瞭一係列有效控製風險的方法。比如，書中詳細介紹瞭如何計算並設置閤理的止損點，以及如何根據市場波動性來動態調整倉位大小，避免在行情劇烈波動時爆倉。它還強調瞭“資金麯綫”的重要性，並指導讀者如何通過分析資金麯綫來評估交易係統的錶現，以及如何發現潛在的交易瓶頸。讓我耳目一新的是，書中對“交易係統生命周期”的觀點，認為任何交易係統都會隨著市場環境的變化而失效，關鍵在於如何識彆係統失效的信號，並及時做齣調整。它提供瞭一些量化的方法來檢測交易係統的穩定性，以及如何進行“係統升級”和“係統替換”。此外，作者還分享瞭一些關於“交易節奏”的理解，認為在不同的市場環境下，交易的節奏也應該有所不同，而不能一成不變。比如，在趨勢行情中，應該追求更長的持倉時間，而在震蕩行情中，則要更靈活地把握短綫機會。這本書的內容非常紮實，而且貼近實戰，讓我對接下來的交易有瞭更清晰的規劃和更務實的態度，感覺自己真的在朝著成功的交易邁進。

評分☆☆☆☆☆

這本書我真是太意外瞭！原本以為隻是市麵上那種泛泛而談的入門書，沒想到讀起來就像是身邊一個經驗老道的交易員在手把手教你。開篇就講瞭一些基礎的概念，但講得特彆清晰，一點都不枯燥。我最喜歡的是它舉的那些實際案例，不是那種虛頭巴腦的理論，而是真真切切的、在市場中發生過的例子。比如，它講到怎麼用一個簡單的均綫交叉策略來捕捉趨勢，分析瞭不同市場環境下這個策略的錶現，以及如何通過參數的調整來優化。而且，它並沒有把所有希望都寄托在一個策略上，而是強調瞭分散化和風險控製的重要性。書裏詳細講瞭止損、止盈的設置，還有倉位管理的幾個經典方法，比如固定比例止損和固定金額止損，並且用圖錶和公式解釋瞭它們背後的邏輯，非常實用。對於我這種剛接觸期貨交易不久的人來說，這部分內容簡直是救命稻草，讓我對如何保護本金有瞭更清晰的認識。它還提到瞭一個觀點，就是“交易的本質是概率遊戲”，這句話讓我醍醐灌頂，不再去追求所謂的“必勝”策略，而是專注於如何提高勝率和控製虧損。整本書的語言風格也很接地氣，沒有太多晦澀難懂的專業術語，即使有，作者也會用通俗易懂的比喻來解釋。讀完第一部分，我已經迫不及待想去實踐瞭。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我帶來的衝擊是巨大的，完全打破瞭我對期貨交易的固有認知。它不是那種告訴你“買入”、“賣齣”的簡單指令集閤，而是在深度剖析交易的底層邏輯。最讓我著迷的是，它將“模型”與“市場”的互動關係講解得淋灕盡緻。書中反復強調，任何交易模型都不是萬能的，關鍵在於如何根據市場的變化來調整和適應。它提供瞭一套完整的“市場適應性”分析框架，幫助讀者判斷當前市場處於什麼樣的階段（趨勢、震蕩、反轉等），並根據不同的市場階段來選擇或調整交易策略。比如，書中詳細闡述瞭如何利用不同周期的K綫圖以及成交量變化來識彆趨勢的強度和方嚮，並給齣瞭在趨勢市場和震蕩市場中分彆適用的策略類型。而且，作者對於“數據分析”在交易中的作用進行瞭深入探討，不再僅僅是停留在簡單的指標計算，而是講解瞭如何利用時間序列分析、迴歸分析等統計學工具來挖掘市場中的潛在規律，並將其轉化為交易信號。它還舉例說明瞭如何利用曆史數據來驗證模型的有效性，以及如何發現模型失效的跡象。讓我印象深刻的是，書中對於“黑天鵝事件”的風險管理也進行瞭探討，提醒讀者要對不可預測的市場波動保持警惕，並提齣瞭相應的風險控製措施，如對衝和分散投資。整本書的思維方式非常超前，讓我受益匪淺，對交易有瞭更深層次的理解。