《內部評級理論、方法與實務：巴塞爾新資本協議核心技術》 武劍, 中國金融齣版社 下載 mobi epub pdf 電子書 2025

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武劍 著

圖書標籤:

• 內部評級
• 巴塞爾協議
• 信用風險
• 資本協議
• 金融風險管理
• 風險評估
• 銀行監管
• 金融工程
• 金融科技
• 量化金融

店鋪： 北京知畫圖書專營店

齣版社： 中國金融齣版社

ISBN：9787504937278

商品編碼：26876185053

包裝：平裝

齣版時間：2005-07-01

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基本信息

書名：內部評級理論、方法與實務：巴塞爾新資本協議核心技術

定價：30.00元

作者：武劍

齣版社：中國金融齣版社

齣版日期：2005-07-01

ISBN：9787504937278

字數：373000

頁碼：372

版次：1

裝幀：平裝

開本：

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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內容提要

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巴塞爾新資本協議對商業銀行的風險管理提齣瞭更高要求，特彆強調風險計量的性，敏感性和一緻性，確立瞭內部評級法（ＩＲＢ）的核心地位和作用。本書根據巴塞爾新資本協議的技術要求，總結、提煉瞭國際先進銀行的*成果，結閤我國銀行業務的實際特點，從內部評級理論、方法和實務三個層麵，係統地闡述瞭內部評級的總體框架，核心技術和實現路徑，是一本較為完整和係統的研究內部評級法的專著。

目錄

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上篇　內部評級理論
第1章　巴塞爾新資本協議與內部評級法
1.1 巴塞爾新資本協議
1.2 內部評級法
1.3 內部評級法的實施策略
第2章　內部評級的基本框架
2.1 內部評級的基本理論
2.2 內部評級的分析框架
2.3 內部評級的國際佳實踐
第3章　內部評級的核心技術
3.1 違約概率模型
3.2 違約損失率模型
3.3 預期損失和非預期損失模型
3.4 返迴檢驗
3.5 模型體係建設
中篇　內部評級方法
第4章　公司敞口內部評級
4.1 公司讕級的基本模式
4.2 現金流分析
4.3 行業風險評級
4.4 集團客戶評級
4.5 專業貸款評級
第5章　零售敞口的內部評級
5.1 零售敞口的定義和分類
5.2 零售敞口的內部評級體係
5.3 零售敞口內部評級的模型構建
5.4 零售敞口的風險權重
5.5 零售敞口評級的低要求
第6章　銀行敞口的內部評級
……
第7章　主權風險的內部評級
第8章　股權敞口的內部評級
下篇　內部評級實務
第9章　內部評級的數據管理
第10章　內部評級管理規程
第11章　內部評級的實際應用
參考文獻

作者介紹

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武劍，男，1970年8月生於天津市。1993年畢業於天津大學技術經濟與係統工程係，獲學士學位。1996年畢業於天津大學管理學院，獲碩士學位。1999年畢業於中國社會科學院研究生院，研究方嚮--宏觀經濟與貨幣金融，獲經濟學博士學位。現就職於中國建設銀行總行信貸風險管理部。

文摘

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序言

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《信用風險計量模型：內部評級體係構建與監管閤規》 作者：（此處可替換為作者姓名，例如：趙華，張明） 齣版社：（此處可替換為齣版社名稱，例如：中國經濟齣版社，機械工業齣版社） 圖書簡介： 在現代金融體係中，審慎的風險管理是商業銀行乃至整個金融機構穩健運營的基石。尤其在全球金融監管日益收緊、市場波動性加劇的背景下，對信用風險的精確計量和有效控製，已成為金融機構核心競爭力的關鍵體現。《信用風險計量模型：內部評級體係構建與監管閤規》一書，旨在為廣大金融從業者、風險管理專傢、監管機構人員以及相關領域的學術研究者，提供一套係統、深入且極具實操性的信用風險計量方法論。本書聚焦於構建與完善銀行內部信用風險評級體係，並探討如何使其與當前嚴苛的監管要求（如新巴塞爾協議的深化與演進）實現高效對接，確保閤規性與業務發展的雙重目標。 本書的齣發點，是對傳統信用風險管理模式的反思與革新。隨著金融市場産品的日益復雜化和風險傳導機製的多元化，基於經驗和粗略劃分的風險分類已難以滿足精細化管理的需求。內部評級體係的建立，正是為瞭實現對客戶、交易對手和各類風險暴露的信用質量進行量化評估，從而為信貸決策、資本配置、風險定價、撥備計提以及壓力測試等核心業務環節提供科學依據。本書不迴避理論的高度，但更注重其在實踐中的應用，力求 bridging the gap between theory and practice，讓讀者能夠真正理解並掌握信用風險計量模型的構建邏輯與實施要點。 內容綱要與核心價值： 本書內容圍繞信用風險計量模型的生命周期展開，從理論基礎、模型構建、數據應用、監管閤規到模型驗證與維護，層層遞進，邏輯嚴密。 第一部分：信用風險計量理論基礎與監管環境解析 信用風險的本質與度量： 本部分將深入剖析信用風險的內涵，包括違約風險、違約損失率（LGD）和違約暴露額（EAD）等關鍵要素。我們將探討不同經濟周期和市場環境下信用風險的動態變化特徵，以及它們對金融機構資産質量和資本充足率的影響。 監管演進與內部評級的重要性： 詳細梳理巴塞爾協議（尤其是新巴塞爾協議）的發展脈絡及其對商業銀行風險管理提齣的要求。重點闡述內部評級體係（Internal Ratings-Based approach, IRB）在滿足監管資本計量要求、提升風險管理精細化水平方麵的核心作用。我們將區分標準法（Standardized Approach）與IRB法的差異，強調IRB法下對銀行自身風險計量能力的依賴和監管機構的監督原則。 內部評級體係的基石： 介紹構建內部評級體係所需的核心概念，如違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約暴露額（EAD）等參數的定義、意義及其在風險計量中的作用。理解這些參數的內在聯係與相互影響，是後續模型構建的基礎。 第二部分：核心信用風險計量模型構建詳解 客戶信用風險評級模型（PD模型）： 數據準備與特徵工程： 詳細講解如何從海量業務數據中提取、清洗、轉換和構建有效的信用風險因子。這包括但不限於財務比率、非財務信息（如行業、經營狀況、管理團隊、還款曆史等）、宏觀經濟指標等。我們將探討不同類型客戶（如公司、中小企業、零售客戶）的特點及相應的特徵選擇方法。 模型選擇與構建： 係統介紹各種主流的信用風險評級模型，包括邏輯迴歸（Logistic Regression）、判彆分析（Discriminant Analysis）、決策樹（Decision Trees）、隨機森林（Random Forests）、梯度提升機（Gradient Boosting Machines）等。本書將重點講解每種模型的適用場景、優劣勢分析、以及如何在實踐中進行選擇與調整。 模型參數估計： 深入探討如何對模型參數進行有效估計，包括最大似然估計（Maximum Likelihood Estimation, MLE）、貝葉斯估計等方法。講解如何處理曆史數據稀疏、不平衡樣本等常見問題。 評級分數的生成與轉化： 介紹如何將模型輸齣轉化為具有業務意義的信用等級，以及如何將模型得分轉化為具體的違約概率（PD）值。探討不同評級尺度的設計原則與應用。 違約損失率（LGD）模型： LGD的定義與影響因素： 詳細解釋LGD的概念，並分析影響LGD的關鍵因素，如抵質押品類型與價值、擔保情況、行業特性、債權結構、迴收成本等。 LGD模型構建： 介紹用於LGD度量的模型，如綫性迴歸、麵闆數據模型、生存分析模型等。強調在模型構建中對抵質押品價值評估、迴收率預測等環節的精細化處理。 LGD參數估計與情景分析： 講解LGD參數的估計方法，並探討在不同經濟情景下LGD的潛在變動，為風險緩衝的構建提供依據。 違約暴露額（EAD）模型： EAD的定義與場景： 闡述EAD的概念，並區分不同業務類型（如授信額度、信用卡、貿易融資、衍生品等）下EAD的計算方式。重點關注錶外業務的EAD計量。 EAD模型構建： 介紹用於預測未用額度使用率（Credit Conversion Factor, CCF）的模型，包括迴歸模型、濛特卡洛模擬等。 EAD參數估計與實務考量： 講解EAD參數的估計方法，並結閤實際業務場景，討論如何準確計量EAD。 第三部分：數據、技術與監管閤規的融閤 信用風險計量的數據基礎： 數據質量與治理： 強調數據質量對模型性能的決定性影響。深入探討數據采集、清洗、驗證、存儲、管理的全生命周期數據治理體係。 數據倉庫與數據平颱建設： 介紹構建支持信用風險計量的數據倉庫或數據平颱的重要性，以及其在集成、管理和分析多源異構數據方麵的作用。 大數據與人工智能在信用風險計量中的應用： 探討如何利用大數據技術、機器學習算法、自然語言處理（NLP）等新興技術，提升信用風險計量模型的準確性、時效性和覆蓋範圍。例如，利用非結構化數據進行客戶畫像，利用機器學習預測早期預警信號等。 模型驗證與審計： 模型有效性評估： 詳細介紹常用的模型驗證指標，如AUC、KS值、Gini係數、準確率、精確率、召迴率等，並闡述如何根據業務場景選擇閤適的評估標準。 模型迴測與穩定性分析： 講解如何通過曆史數據對模型進行迴測，評估其在不同時間段內的錶現，並分析模型是否存在漂移（drift）現象。 內部與外部審計： 闡述內部審計和外部審計在模型閤規性、有效性與可靠性方麵的職責，以及模型審計的關注重點。 監管閤規與資本計量： 新巴塞爾協議對內部評級體係的要求： 詳細解讀新巴塞爾協議（如Basel III的後續發展）對IRB銀行在PD、LGD、EAD參數估計、數據質量、模型驗證、風險加權資産（RWA）計算等方麵的具體規定。 資本充足率計算與內部評級： 闡述如何利用內部評級模型輸齣的參數（PD, LGD, EAD）計算風險加權資産（RWA），進而計算監管資本要求，以及內部資本充足評估程序（ICAAP）與監管資本的關係。 高級計量方法（Advanced Measurement Approaches, AMA）的對接： 探討內部評級體係如何作為AMA的重要組成部分，滿足操作風險、市場風險等其他風險類彆的計量要求。 監管溝通與審批流程： 提供關於如何與監管機構就內部評級體係的建立、優化與審批進行有效溝通的建議。 第四部分：模型維護、優化與前沿展望 模型生命周期管理： 強調模型並非一成不變，而是需要持續監控、更新與優化的動態過程。講解如何建立有效的模型生命周期管理框架。 模型優化策略： 探討在市場環境變化、業務發展需求更新時，如何對模型進行優化，包括參數校準、模型再訓練、模型切換等。 前沿技術與未來發展趨勢： 展望信用風險計量領域可能齣現的新的技術與方法，如深度學習在復雜信用風險模式識彆中的應用、可解釋AI（Explainable AI, XAI）在模型透明度提升方麵的作用、以及ESG因素在信用風險評估中的納入等。 本書的特色與優勢： 係統性與全麵性： 本書內容覆蓋信用風險計量模型的整個生命周期，從理論基礎到模型構建，再到數據、技術、監管閤規以及模型維護，力求全麵而深入。 理論與實務的深度融閤： 在深入講解理論概念的同時，本書大量引用實際案例，提供可操作的步驟和方法，幫助讀者將所學知識轉化為解決實際問題的能力。 監管導嚮與前瞻性： 本書緊密結閤當前及未來監管要求，幫助金融機構在滿足閤規性的同時，提升風險管理能力，並為應對未來的監管變化做好準備。 技術前沿的引入： 關注大數據、人工智能等新興技術在信用風險計量領域的應用，為讀者提供創新的視角和技術解決方案。 語言嚴謹，邏輯清晰： 采用金融領域通用的專業術語，結構嚴謹，邏輯清晰，便於不同背景的讀者理解和學習。 目標讀者： 商業銀行、金融資産管理公司、信托公司、消費金融公司等各類金融機構的風險管理部門、信貸部門、閤規部門、IT部門的從業人員。 金融監管機構（如中國人民銀行、銀保監會等）的風險管理與審慎監管人員。 從事金融工程、風險管理、數量經濟學、數據科學等領域的學術研究人員。 對金融風險管理感興趣的在校學生及各類專業人士。 《信用風險計量模型：內部評級體係構建與監管閤規》旨在成為您在信用風險計量領域的一本得力助手，幫助您構建堅實的信用風險管理體係，應對日益復雜的金融挑戰，實現機構的可持續發展。

評分☆☆☆☆☆

從書的裝幀和版式上，就透露齣一種嚴謹和專業的氣息。我平時對這類專業性強的書籍比較挑剔，很多市麵上的讀物要麼過於理論化，要麼過於碎片化，難以形成完整的知識體係。我希望《內部評級理論、方法與實務：巴塞爾新資本協議核心技術》能夠填補這一空白。對於我而言，理解巴塞爾新資本協議的精髓，關鍵在於掌握其風險計量方法，而內部評級正是其中的重中之重。我特彆好奇書中關於“方法與實務”的部分，比如在數據收集、清洗、模型開發、驗證以及在實際業務中的應用等方麵，是否能提供一些具體案例分析或者經驗分享。我曾經在嘗試構建一個簡單的內部評級模型時，就栽在瞭數據維度和模型穩定性上，希望能從這本書中找到突破口。而且，這本書的標題中點明瞭“巴塞爾新資本協議”，這讓我覺得它一定緊扣監管要求，能夠幫助我理解最新的資本充足率計算邏輯，並將其與內部評級體係聯係起來。

評分☆☆☆☆☆

終於拿到這本期待已久的書，迫不及待地翻開。雖然書名直指“內部評級”，但從封麵和齣版社來看，就知道它絕非泛泛而談。中國金融齣版社齣品，通常意味著內容紮實、專業性強，尤其在金融領域，更是嚴謹的代名詞。作者武劍的名字也自帶光環，相信他在這方麵定有深厚的研究和實踐經驗。我目前還在啃讀過程，但初步的印象是，它很可能是一本能夠係統性梳理內部評級體係構建邏輯的書籍。我之所以選擇它，是因為在當前的金融監管環境下，尤其是麵對巴塞爾新資本協議的層層推進，銀行等金融機構在風險管理上的精細化程度和效率提升顯得尤為迫切。而內部評級作為一種核心技術，其重要性不言而喻。我希望這本書能幫我厘清那些理論上的框架，更重要的是，它能否在“方法與實務”上提供一些可操作的指導，比如如何搭建數據倉庫、如何進行模型驗證、如何處理數據質量問題等等。這些細節往往是理論落地過程中最容易遇到瓶頸的地方，也是我最想從書中獲得啓發的。

評分☆☆☆☆☆

閱讀《內部評級理論、方法與實務：巴塞爾新資本協議核心技術》，讓我對金融風險管理這個宏大課題有瞭更為具象的認知。我之前涉獵過一些風險管理的基礎概念，但總感覺隔靴搔癢，缺乏一種從根源上解決問題的思路。巴塞爾新資本協議的引入，無疑是給整個銀行業注入瞭一劑強心針，也帶來瞭巨大的挑戰。而本書的齣現，似乎是為理解和應對這些挑戰提供瞭“鑰匙”。我特彆關注書中的“核心技術”幾個字，這暗示著它不僅僅是講解概念，更可能包含瞭實現內部評級體係所必需的關鍵工具和流程。我之前在工作中遇到過一些關於風險因子如何確定的睏惑，以及評級遷移矩陣的構建難題，不知道這本書會不會在這方麵給齣一些啓發性的解答。我期待它能將抽象的理論模型轉化為具體的計算公式和實施步驟，讓像我這樣的從業者能夠對照著學習，甚至在實際工作中藉鑒。畢竟，理論再美，也需要落地纔能生根發芽，産生實際的價值。

評分☆☆☆☆☆

我一直在尋找一本能夠係統性解釋內部評級體係構建邏輯的書籍，特彆是能夠將其與巴塞爾新資本協議的要求相結閤。這本書的齣現，無疑是一個令人振奮的消息。我深知，在金融領域，理論需要與實踐緊密結閤，纔能産生真正的價值。我特彆看重“實務”二字，希望能從書中學習到如何將復雜的理論模型轉化為實際可用的工具，如何處理在數據收集、模型開發、驗證以及應用過程中遇到的各種挑戰。例如，在數據質量管理方麵，如何確保數據的準確性和完整性？在模型選擇上，有哪些主流的方法和考量因素？在模型驗證環節，又需要關注哪些關鍵指標？我希望這本書能夠提供清晰的思路和實用的建議，幫助我解決在實際工作中可能遇到的問題。更重要的是，我期待它能讓我更深入地理解巴塞爾新資本協議下，銀行內部評級體係的運作機製及其重要性。

評分☆☆☆☆☆

最近在思考如何提升金融機構的精細化管理水平，尤其是關於風險計量和資本效率的議題。市麵上關於巴塞爾新資本協議的內容不少，但真正能夠深入剖析其核心技術，並上升到理論高度的書籍卻相對較少。《內部評級理論、方法與實務：巴塞爾新資本協議核心技術》這本書恰好滿足瞭我的需求。我一直認為，內部評級體係是現代銀行風險管理能力的關鍵體現，也是滿足巴塞爾協議要求的重要基石。我非常期待書中對於“理論”的闡述，這能幫助我理解內部評級體係的邏輯起點和發展脈絡。更重要的是，我迫切想瞭解書中關於“方法與實務”的詳細內容，比如模型開發過程中涉及哪些關鍵的技術選擇，如何進行有效的模型驗證，以及在不同類型的業務場景下，內部評級體係如何落地實施。我希望這本書能夠提供一套完整的、具有可操作性的指南，讓我能夠更好地理解和應用內部評級技術。