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圖書標籤:

• 量化投資
• 高頻交易
• TradeStation
• 交易策略
• 技術分析
• 金融工程
• 投資技巧
• 實戰
• 編程交易
• 量化交易

店鋪： 聚五緣圖書音像旗艦店

齣版社： 機械工業齣版社

ISBN：879794889

商品編碼：27143914231

包裝：平裝

TradeStation交易應用實踐:量化方法構建贏傢策略(原書第2版)

原書名：Building Winning Trading
Systems with TradeStation

作者： （美）喬治·普魯特（George Pruitt）
   （美）約翰·希爾（John R. Hill）   

譯者： 莊慶鴻 陳靜 王錦炎

齣版社：機械工業齣版社

ISBN：9787111588504

開本：16開

版次：1-1

前言 
 緻謝
第1章
基礎篇：什麼是EasyLanguage / 1
變量和數據類型 /
3
操作符和錶達式 /
5
TradeStation
2000i vs.TradeStation 9.0 / 8
結論 /
33
第2章
EasyLanguage程序結構 / 35
結構化程序設計 /
36
程序頭 /
36
計算模塊：MyRSIsystem
/ 38
結論 /
43
第3章 程序控製結構
/ 45
if-then條件分支
/ 46
if-then-else條件分支
/ 50
重復控製結構 /
54
結論 /
57

第4章 TradeStation分析技術 / 59
指標
/ 60
PaintBar和ShowMe研究
/ 66
函數
/ 72
策略
/ 77
結論
/ 82
第5章
交易係統的錶現測量和係統優化 / 85
TradeStation的總結報告
/ 87
交易分析
/ 99
優化
/ 104
結論
/ 134
第6章
實用交易策略 / 137
King
Keltner交易策略 / 138
布林價格帶交易策略
/ 142
恒溫器交易策略
/ 146
動態突破策略Ⅱ
/ 152
超級組閤當日交易策略
/ 159
幽靈交易員交易策略
/ 179
資金管理交易策略
/ 182
紅利交易策略
/ 185
結論
/ 188
第7章
調試和輸齣 / 189
邏輯錯誤vs.語法錯誤
/ 190
使用Print語句和Print
Log調試 / 191
使用內建的調試器調試
/ 193
錶格生成器
/ 198
結論
/ 205
第8章
TradeStation 研究工具 / 207
交易者成績報告單
/ 208
結論
/ 228
第9章
使用TradeStation百分比變化圖追蹤相對錶現 / 229
使用百分比變化圖
/ 231
結論
/ 236
第10章
期權的介紹和策略 / 237
A部分：期權交易入門
/ 238
B部分：實際期權策略和交易
/ 263
結論
/ 272
第11章
開發者訪談 / 273
網站簡介
/ 322 

高頻交易（原書第2版）
?

《高頻交易》第1版齣版以來，高頻交易技術引發瞭無數的爭論與關注。更多的學者與專業人士加入到量化投資的軍備競賽中，更多復雜的模型與分析方法也因此應運而生。

高頻交易也因此在不斷進化，高頻交易程序變得更為智能、復雜。做市商是高頻交易應用的主要戰場之一，而這一市場傳統上長期是由人來完成的。在第2版中，本書增加瞭做市商市場策略。另外本版還強化瞭對於高頻交易風險管理模型與框架的討論，這對於量化交易者獲得穩定而持續的收益來說，至關重要。

高頻交易第2版中加入瞭很多高頻交易領域的*新發展動嚮，作者基於自己以及其投顧客戶的實際操作經驗重新設置瞭大部分章節，可以說這是一本重新撰寫的新書。在上一版中，本書很多模型還仍然停留在數字分析狀態，而本版解釋瞭這些模型背後的邏輯，甚至包括一些可以直接應用到實踐中的交易框架。

當然*有價值的還是作者在幾年中積纍的高頻交易數據，這些數據對於優化程序與交易程序有著至關重要的作用。

譯者序

第1章　現代市場不同於過去市場 1

媒體、現代市場和高頻交易 8

高頻交易由交易方法論演化而來 8

什麼是高頻交易 16

高頻交易員做什麼 18

有多少高頻交易商 20

高頻交易主要參與者的空間 21

本書結構 21

第2章　技術創新、係統和高頻交易
23

硬件簡史 23

信息 28

軟件 36

第3章　市場微觀結構、訂單和限價訂單簿
41

市場類型 41

限價訂單簿 44

激進執行與被動執行 48

復雜訂單 49

交易時間 51

現代微觀結構：市場趨同和分歧 51

股票的分化 52

期貨的分化 57

期權的分化 57

外匯的分化 57

固定收益的分化 58

掉期的分化 58

第4章　高頻數據 60

什麼是高頻數據 60

高頻數據如何被記錄 62

高頻數據的屬性 65

高頻數據是巨量的 66

高頻數據受交易波動的影響 67

高頻數據不是呈正態或對數正態的
71

高頻數據的時間間隔不規則 74

大多數高頻數據不包含買賣標識符
81

第5章　交易成本 86

執行成本概要 86

透明執行成本 87

隱性執行成本 90

背景和定義 94

市場衝擊的估計 98

永久性市場衝擊的實證估計 102

第6章　高頻交易策略的績效和容量
112

衡量績效的原則 112

基本的績效衡量指標 113

有可比性的比率 121

績效歸因 127

資金容量評估 128

Alpha衰減 133

第7章　高頻交易業務 134

高頻交易的關鍵過程 134

適閤高頻交易的金融市場 139

高頻交易的經濟學 140

市場參與者 148

第8章　統計套利策略 151

統計套利的實際應用 153

第9章　圍繞事件的方嚮性交易
168

開發基於事件的方嚮性策略 169

什麼構成瞭一個事件 170

預測方法 172

可用於交易的新聞 175

事件套利的應用 178

第10章　自動化做市I：樸素存貨模型
188

引言 188

做市：關鍵原理 190

模擬做市策略 191

樸素做市策略 192

做市作為一種服務 197

有利可圖的做市商 201

第11章　自動化做市II：信息模型
205

數據裏隱含的內容 205

訂單流裏的建模信息 209

第12章　額外的高頻交易策略、市場操縱和市場崩潰
223

潛伏套利 225

價差剝頭皮 226

迴扣獲取 227

報價撮閤 228

分層掛單 229

點火 230

試盤/狙擊/嗅探 230

塞單 231

幌騙 231

拉高齣貨 232

機器學習 237

第13章　法規 240

全球監管機構的主要舉措 240

第14章　高頻交易的風險管理
257

度量高頻交易風險 257

第15章　市場衝擊最小化 280

為什麼選擇執行算法 281

訂單路由算法 282

基礎模型的問題 295

高級模型 299

最優執行策略的實現 307

第16章　高頻交易係統的實施
309

模型開發的生命周期 309

係統實施 311

測試交易係統 324

《量化交易啓濛：從基礎到實戰》 本書旨在為有誌於投身量化投資領域的初學者提供一份全麵而易懂的入門指南。在瞬息萬變的金融市場中，量化交易憑藉其科學、嚴謹的決策過程，正日益成為主流的投資方式。然而，對於許多新手而言，量化交易的門檻似乎很高，涉及復雜的數學模型、編程語言和市場知識。本書正是為瞭打破這一壁壘而生，將量化交易的核心概念、關鍵技術以及實操方法，以清晰的邏輯和生動的語言呈現給讀者。 第一部分：量化交易的理論基石 我們將從量化交易的本質齣發，深入淺齣地剖析其運作原理。首先，會介紹量化投資的定義、發展曆程及其在現代金融市場中的地位。理解量化交易的優勢，例如紀律性、客觀性和可迴測性，以及它與傳統交易方式的區彆，是邁齣第一步的關鍵。 接著，我們將詳細探討量化交易中的幾個核心理論概念： 統計學基礎： 概率論、統計推斷、迴歸分析、時間序列分析等基礎統計學知識是量化模型構建的基石。本書將挑選齣與量化交易最相關的統計學工具，並輔以直觀的例子，幫助讀者建立紮實的數學直覺。 金融市場微觀結構： 理解訂單簿、流動性、交易成本、滑點等市場微觀結構對於設計有效的交易策略至關重要。我們將探討不同市場結構對交易執行的影響，以及如何利用這些信息來優化策略。 投資組閤理論： 馬科維茨的均值-方差模型、資本資産定價模型（CAPM）等經典投資組閤理論將幫助讀者理解風險與收益的關係，並為構建多元化投資組閤提供理論支持。 行為金融學簡述： 認識到市場中人類情緒和認知偏差的影響，可以幫助我們理解市場異常現象，並從中發掘潛在的交易機會，或者規避可能導緻虧損的非理性行為。 第二部分：量化交易的策略構建與實現 理論是骨架，策略是血肉。本部分將聚焦於如何將理論知識轉化為可執行的交易策略。 數據獲取與處理： 量化交易離不開數據。我們將介紹常用的金融數據來源（如曆史價格、財務報錶、宏觀經濟數據等），以及數據清洗、缺失值處理、數據標準化等關鍵預處理步驟，確保數據的質量和可用性。 策略類型解析： 我們將分類介紹當前主流的量化交易策略，包括但不限於： 趨勢跟蹤策略： 基於價格動量和趨勢指標（如均綫、MACD、RSI等）的策略。 均值迴歸策略： 利用資産價格的均值迴歸特性進行交易的策略，如配對交易、統計套利。 因子投資策略： 基於特定因子（如價值、成長、動量、低波等）構建投資組閤的策略。 機器學習策略： 介紹如何利用機器學習算法（如綫性迴歸、支持嚮量機、決策樹、神經網絡等）來識彆市場模式和預測價格走勢。 策略迴測與評估： 策略的優劣需要通過曆史數據進行嚴格的迴測來驗證。本書將詳細講解迴測的流程、常用的迴測指標（如夏普比率、最大迴撤、年化收益率、索提諾比率等），以及如何解讀迴測結果，避免過度擬閤（overfitting）等陷阱。 風險管理： 風險控製是量化交易的生命綫。我們將深入探討止損、倉位管理、多元化投資、波動率控製等多種風險管理技術，幫助讀者在追求收益的同時，有效保護本金。 第三部分：量化交易的工具與實踐 光有理論和策略是不夠的，還需要閤適的工具來支撐。 編程語言與開發環境： Python作為當前量化交易領域最流行的編程語言，其豐富的第三方庫（如NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch等）為策略開發提供瞭強大的支持。我們將介紹Python的基礎知識，以及如何安裝和配置常用的開發環境（如Jupyter Notebook, PyCharm）。 常用量化庫介紹： 針對量化交易的具體需求，我們會介紹一些專門的Python庫，例如用於數據處理的Pandas，用於數值計算的NumPy，用於統計建模的Statsmodels，以及用於迴測和策略開發的第三方庫。 實盤交易部署： 在策略經過充分迴測和驗證後，如何將其部署到實盤交易環境中是至關重要的一步。我們將探討交易接口（API）的應用，如何連接到券商的交易係統，以及自動化交易的流程和注意事項。 市場數據接口與分析工具： 介紹如何通過API獲取實時和曆史市場數據，以及利用可視化工具來分析數據和策略錶現。 本書特色： 循序漸進： 從最基礎的概念講起，逐步深入，適閤零基礎讀者。 理論與實踐並重： 既講解量化交易背後的數學原理和金融理論，也提供大量的實操代碼和案例分析。 代碼示例豐富： 提供可運行的Python代碼，幫助讀者將理論知識轉化為實際操作。 強調風險控製： 將風險管理貫穿始終，幫助讀者建立健康的投資理念。 前沿視野： 適當介紹人工智能、大數據等新技術在量化交易中的應用趨勢。 通過本書的學習，讀者將能夠建立起對量化交易的係統認知，掌握構建、迴測和執行交易策略的基本技能，並為進一步深入研究量化投資打下堅實的基礎。無論您是金融領域的學生、從業者，還是對量化投資充滿好奇的個人投資者，本書都將是您探索量化交易世界的理想起點。

評分☆☆☆☆☆

我選擇購買這套書，主要是被“高頻交易”這個概念深深地吸引住瞭。在大多數人眼中，高頻交易可能還是一種神秘而遙不可及的存在，我一直很想瞭解其中的“秘密”。這套書將它與TradeStation這樣的專業交易平颱結閤，讓我覺得有機會能夠一窺究竟。我特彆希望書中能夠揭示高頻交易的一些核心邏輯，比如算法設計、延遲優化、市場微觀結構的應用等等。當然，我也明白高頻交易的門檻很高，技術要求也非常嚴苛，但我相信這套書能夠從“實踐”的角度，為我勾勒齣一條學習和理解高頻交易的路徑。哪怕我不能立即成為一名高頻交易者，通過學習這本書，我也希望能提升自己對市場運行機製的理解，甚至能夠將一些高頻交易的理念融會貫通到我的日常交易中，哪怕隻是微小的改進，對我來說也意義非凡。

評分☆☆☆☆☆

翻開這套書，我立刻被它散發齣的“技術實戰”氣息所吸引。我平時接觸的很多量化投資書籍，要麼是偏重數學理論，要麼是泛泛而談，很少有能夠深入到具體“技巧教程”層麵的。這套書的標題就非常直接地告訴我，它要講的是“怎麼做”，而不是“為什麼這麼做”。我很期待書中能夠解析一些市麵上少見的、甚至是獨傢的量化投資策略，並且能詳細講解這些策略是如何在TradeStation這樣的實盤環境中構建、迴測和優化的。我尤其關注“技術實戰”這個部分，這意味著書中不會迴避那些實際交易中會遇到的難題，比如數據清洗、參數調優、滑點控製、風險管理等等。我希望它能提供一些解決這些問題的實用方法和心得，讓我能夠在麵對真實市場的波動時，更加從容和有信心。畢竟，理論再完美，也抵不過實戰中的一點點失誤，我需要的是能夠幫助我規避風險、提高勝率的“硬核”技術。

評分☆☆☆☆☆

我關注量化投資已經有一段時間瞭，但總感覺自己在“策略”的構建和“技術”的應用上存在瓶頸。這套書的標題“量化投資策略技術實戰技巧教程”正中我的下懷。我期待它能夠提供一些係統性的、循序漸進的策略構建方法，從簡單的到復雜的，逐步引導我學會如何發現、設計和實現自己的交易策略。而且，“技術實戰”這個詞給瞭我很大的信心，這意味著書中應該包含瞭很多具體的編程、建模、迴測等方麵的實用技巧，而不是停留在概念層麵。我非常希望能夠學習到如何在TradeStation這樣的平颱上，將一個想法轉化為一個可執行的交易程序。特彆是“技巧教程”部分，我希望能夠學習到一些在實際交易中非常重要的、往往會被忽略的小技巧，這些細節往往是決定策略成敗的關鍵。

評分☆☆☆☆☆

拿到這套書，最吸引我的就是那股撲麵而來的實操感。TradeStation這個名字本身就帶著一種專業和精密的意味，我一直對量化交易很感興趣，但總覺得理論過於晦澀，真正落地到交易係統上總是差那麼一步。這本書的“實踐”兩個字，就像一道光，照亮瞭我通往實際操作的道路。我期待著它能給我展示TradeStation這個強大工具的真實威力，不僅僅是介紹它的功能，更重要的是如何將這些功能轉化為一套套可執行的交易策略。我希望書中能有大量的代碼示例，或者清晰的步驟指導，讓我能一步步跟著學，甚至能夠復刻一些書中提到的經典策略。畢竟，對於我們這些希望從理論走嚮實踐的投資者來說，看得懂、學得會、用得上，纔是最重要的。而且，“高頻交易”這個詞更是點燃瞭我對極緻速度和算法優化的好奇心，它代錶著金融市場最前沿的搏殺方式，我非常想瞭解其中的奧秘，以及如何在TradeStation這樣的平颱上實現。

評分☆☆☆☆☆

購買這套書，我最看重的是它能夠提供的“投資書籍”的價值。我希望它不僅是技術指南，更是一部能夠幫助我提升整體投資認知和決策能力的讀物。TradeStation和高頻交易雖然聽起來很專業，但我相信其背後蘊含的量化思維和數據分析能力，是適用於所有希望在投資市場中取得更好成績的投資者。我期待書中能夠分享一些關於“交易心理”和“風險控製”的量化視角，告訴我如何用數據來指導情緒，如何用模型來管理風險。同時，“實踐”和“實戰”的關鍵詞也讓我相信，書中不會隻有理論，而是充滿瞭真實市場的案例和經驗。我希望能夠從中學習到如何將復雜的量化概念轉化為簡單易懂的交易規則，並且能夠真正地應用於我的投資實踐中，最終實現穩健的資産增長。