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店铺： 聚五缘图书音像旗舰店

出版社： 机械工业出版社

ISBN：879794889

商品编码：27143914231

包装：平装

TradeStation交易应用实践:量化方法构建赢家策略(原书第2版)

原书名：Building Winning Trading
Systems with TradeStation

作者： （美）乔治·普鲁特（George Pruitt）
   （美）约翰·希尔（John R. Hill）   

译者： 庄庆鸿 陈静 王锦炎

出版社：机械工业出版社

ISBN：9787111588504

开本：16开

版次：1-1

前言 
 致谢
第1章
基础篇：什么是EasyLanguage / 1
变量和数据类型 /
3
操作符和表达式 /
5
TradeStation
2000i vs.TradeStation 9.0 / 8
结论 /
33
第2章
EasyLanguage程序结构 / 35
结构化程序设计 /
36
程序头 /
36
计算模块：MyRSIsystem
/ 38
结论 /
43
第3章 程序控制结构
/ 45
if-then条件分支
/ 46
if-then-else条件分支
/ 50
重复控制结构 /
54
结论 /
57

第4章 TradeStation分析技术 / 59
指标
/ 60
PaintBar和ShowMe研究
/ 66
函数
/ 72
策略
/ 77
结论
/ 82
第5章
交易系统的表现测量和系统优化 / 85
TradeStation的总结报告
/ 87
交易分析
/ 99
优化
/ 104
结论
/ 134
第6章
实用交易策略 / 137
King
Keltner交易策略 / 138
布林价格带交易策略
/ 142
恒温器交易策略
/ 146
动态突破策略Ⅱ
/ 152
超级组合当日交易策略
/ 159
幽灵交易员交易策略
/ 179
资金管理交易策略
/ 182
红利交易策略
/ 185
结论
/ 188
第7章
调试和输出 / 189
逻辑错误vs.语法错误
/ 190
使用Print语句和Print
Log调试 / 191
使用内建的调试器调试
/ 193
表格生成器
/ 198
结论
/ 205
第8章
TradeStation 研究工具 / 207
交易者成绩报告单
/ 208
结论
/ 228
第9章
使用TradeStation百分比变化图追踪相对表现 / 229
使用百分比变化图
/ 231
结论
/ 236
第10章
期权的介绍和策略 / 237
A部分：期权交易入门
/ 238
B部分：实际期权策略和交易
/ 263
结论
/ 272
第11章
开发者访谈 / 273
网站简介
/ 322 

高频交易（原书第2版）
?

《高频交易》第1版出版以来，高频交易技术引发了无数的争论与关注。更多的学者与专业人士加入到量化投资的军备竞赛中，更多复杂的模型与分析方法也因此应运而生。

高频交易也因此在不断进化，高频交易程序变得更为智能、复杂。做市商是高频交易应用的主要战场之一，而这一市场传统上长期是由人来完成的。在第2版中，本书增加了做市商市场策略。另外本版还强化了对于高频交易风险管理模型与框架的讨论，这对于量化交易者获得稳定而持续的收益来说，至关重要。

高频交易第2版中加入了很多高频交易领域的*新发展动向，作者基于自己以及其投顾客户的实际操作经验重新设置了大部分章节，可以说这是一本重新撰写的新书。在上一版中，本书很多模型还仍然停留在数字分析状态，而本版解释了这些模型背后的逻辑，甚至包括一些可以直接应用到实践中的交易框架。

当然*有价值的还是作者在几年中积累的高频交易数据，这些数据对于优化程序与交易程序有着至关重要的作用。

译者序

第1章　现代市场不同于过去市场 1

媒体、现代市场和高频交易 8

高频交易由交易方法论演化而来 8

什么是高频交易 16

高频交易员做什么 18

有多少高频交易商 20

高频交易主要参与者的空间 21

本书结构 21

第2章　技术创新、系统和高频交易
23

硬件简史 23

信息 28

软件 36

第3章　市场微观结构、订单和限价订单簿
41

市场类型 41

限价订单簿 44

激进执行与被动执行 48

复杂订单 49

交易时间 51

现代微观结构：市场趋同和分歧 51

股票的分化 52

期货的分化 57

期权的分化 57

外汇的分化 57

固定收益的分化 58

掉期的分化 58

第4章　高频数据 60

什么是高频数据 60

高频数据如何被记录 62

高频数据的属性 65

高频数据是巨量的 66

高频数据受交易波动的影响 67

高频数据不是呈正态或对数正态的
71

高频数据的时间间隔不规则 74

大多数高频数据不包含买卖标识符
81

第5章　交易成本 86

执行成本概要 86

透明执行成本 87

隐性执行成本 90

背景和定义 94

市场冲击的估计 98

永久性市场冲击的实证估计 102

第6章　高频交易策略的绩效和容量
112

衡量绩效的原则 112

基本的绩效衡量指标 113

有可比性的比率 121

绩效归因 127

资金容量评估 128

Alpha衰减 133

第7章　高频交易业务 134

高频交易的关键过程 134

适合高频交易的金融市场 139

高频交易的经济学 140

市场参与者 148

第8章　统计套利策略 151

统计套利的实际应用 153

第9章　围绕事件的方向性交易
168

开发基于事件的方向性策略 169

什么构成了一个事件 170

预测方法 172

可用于交易的新闻 175

事件套利的应用 178

第10章　自动化做市I：朴素存货模型
188

引言 188

做市：关键原理 190

模拟做市策略 191

朴素做市策略 192

做市作为一种服务 197

有利可图的做市商 201

第11章　自动化做市II：信息模型
205

数据里隐含的内容 205

订单流里的建模信息 209

第12章　额外的高频交易策略、市场操纵和市场崩溃
223

潜伏套利 225

价差剥头皮 226

回扣获取 227

报价撮合 228

分层挂单 229

点火 230

试盘/狙击/嗅探 230

塞单 231

幌骗 231

拉高出货 232

机器学习 237

第13章　法规 240

全球监管机构的主要举措 240

第14章　高频交易的风险管理
257

度量高频交易风险 257

第15章　市场冲击最小化 280

为什么选择执行算法 281

订单路由算法 282

基础模型的问题 295

高级模型 299

最优执行策略的实现 307

第16章　高频交易系统的实施
309

模型开发的生命周期 309

系统实施 311

测试交易系统 324

《量化交易启蒙：从基础到实战》 本书旨在为有志于投身量化投资领域的初学者提供一份全面而易懂的入门指南。在瞬息万变的金融市场中，量化交易凭借其科学、严谨的决策过程，正日益成为主流的投资方式。然而，对于许多新手而言，量化交易的门槛似乎很高，涉及复杂的数学模型、编程语言和市场知识。本书正是为了打破这一壁垒而生，将量化交易的核心概念、关键技术以及实操方法，以清晰的逻辑和生动的语言呈现给读者。 第一部分：量化交易的理论基石 我们将从量化交易的本质出发，深入浅出地剖析其运作原理。首先，会介绍量化投资的定义、发展历程及其在现代金融市场中的地位。理解量化交易的优势，例如纪律性、客观性和可回测性，以及它与传统交易方式的区别，是迈出第一步的关键。 接着，我们将详细探讨量化交易中的几个核心理论概念： 统计学基础： 概率论、统计推断、回归分析、时间序列分析等基础统计学知识是量化模型构建的基石。本书将挑选出与量化交易最相关的统计学工具，并辅以直观的例子，帮助读者建立扎实的数学直觉。 金融市场微观结构： 理解订单簿、流动性、交易成本、滑点等市场微观结构对于设计有效的交易策略至关重要。我们将探讨不同市场结构对交易执行的影响，以及如何利用这些信息来优化策略。 投资组合理论： 马科维茨的均值-方差模型、资本资产定价模型（CAPM）等经典投资组合理论将帮助读者理解风险与收益的关系，并为构建多元化投资组合提供理论支持。 行为金融学简述： 认识到市场中人类情绪和认知偏差的影响，可以帮助我们理解市场异常现象，并从中发掘潜在的交易机会，或者规避可能导致亏损的非理性行为。 第二部分：量化交易的策略构建与实现 理论是骨架，策略是血肉。本部分将聚焦于如何将理论知识转化为可执行的交易策略。 数据获取与处理： 量化交易离不开数据。我们将介绍常用的金融数据来源（如历史价格、财务报表、宏观经济数据等），以及数据清洗、缺失值处理、数据标准化等关键预处理步骤，确保数据的质量和可用性。 策略类型解析： 我们将分类介绍当前主流的量化交易策略，包括但不限于： 趋势跟踪策略： 基于价格动量和趋势指标（如均线、MACD、RSI等）的策略。 均值回归策略： 利用资产价格的均值回归特性进行交易的策略，如配对交易、统计套利。 因子投资策略： 基于特定因子（如价值、成长、动量、低波等）构建投资组合的策略。 机器学习策略： 介绍如何利用机器学习算法（如线性回归、支持向量机、决策树、神经网络等）来识别市场模式和预测价格走势。 策略回测与评估： 策略的优劣需要通过历史数据进行严格的回测来验证。本书将详细讲解回测的流程、常用的回测指标（如夏普比率、最大回撤、年化收益率、索提诺比率等），以及如何解读回测结果，避免过度拟合（overfitting）等陷阱。 风险管理： 风险控制是量化交易的生命线。我们将深入探讨止损、仓位管理、多元化投资、波动率控制等多种风险管理技术，帮助读者在追求收益的同时，有效保护本金。 第三部分：量化交易的工具与实践 光有理论和策略是不够的，还需要合适的工具来支撑。 编程语言与开发环境： Python作为当前量化交易领域最流行的编程语言，其丰富的第三方库（如NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib, Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch等）为策略开发提供了强大的支持。我们将介绍Python的基础知识，以及如何安装和配置常用的开发环境（如Jupyter Notebook, PyCharm）。 常用量化库介绍： 针对量化交易的具体需求，我们会介绍一些专门的Python库，例如用于数据处理的Pandas，用于数值计算的NumPy，用于统计建模的Statsmodels，以及用于回测和策略开发的第三方库。 实盘交易部署： 在策略经过充分回测和验证后，如何将其部署到实盘交易环境中是至关重要的一步。我们将探讨交易接口（API）的应用，如何连接到券商的交易系统，以及自动化交易的流程和注意事项。 市场数据接口与分析工具： 介绍如何通过API获取实时和历史市场数据，以及利用可视化工具来分析数据和策略表现。 本书特色： 循序渐进： 从最基础的概念讲起，逐步深入，适合零基础读者。 理论与实践并重： 既讲解量化交易背后的数学原理和金融理论，也提供大量的实操代码和案例分析。 代码示例丰富： 提供可运行的Python代码，帮助读者将理论知识转化为实际操作。 强调风险控制： 将风险管理贯穿始终，帮助读者建立健康的投资理念。 前沿视野： 适当介绍人工智能、大数据等新技术在量化交易中的应用趋势。 通过本书的学习，读者将能够建立起对量化交易的系统认知，掌握构建、回测和执行交易策略的基本技能，并为进一步深入研究量化投资打下坚实的基础。无论您是金融领域的学生、从业者，还是对量化投资充满好奇的个人投资者，本书都将是您探索量化交易世界的理想起点。

评分☆☆☆☆☆

翻开这套书，我立刻被它散发出的“技术实战”气息所吸引。我平时接触的很多量化投资书籍，要么是偏重数学理论，要么是泛泛而谈，很少有能够深入到具体“技巧教程”层面的。这套书的标题就非常直接地告诉我，它要讲的是“怎么做”，而不是“为什么这么做”。我很期待书中能够解析一些市面上少见的、甚至是独家的量化投资策略，并且能详细讲解这些策略是如何在TradeStation这样的实盘环境中构建、回测和优化的。我尤其关注“技术实战”这个部分，这意味着书中不会回避那些实际交易中会遇到的难题，比如数据清洗、参数调优、滑点控制、风险管理等等。我希望它能提供一些解决这些问题的实用方法和心得，让我能够在面对真实市场的波动时，更加从容和有信心。毕竟，理论再完美，也抵不过实战中的一点点失误，我需要的是能够帮助我规避风险、提高胜率的“硬核”技术。

评分☆☆☆☆☆

我选择购买这套书，主要是被“高频交易”这个概念深深地吸引住了。在大多数人眼中，高频交易可能还是一种神秘而遥不可及的存在，我一直很想了解其中的“秘密”。这套书将它与TradeStation这样的专业交易平台结合，让我觉得有机会能够一窥究竟。我特别希望书中能够揭示高频交易的一些核心逻辑，比如算法设计、延迟优化、市场微观结构的应用等等。当然，我也明白高频交易的门槛很高，技术要求也非常严苛，但我相信这套书能够从“实践”的角度，为我勾勒出一条学习和理解高频交易的路径。哪怕我不能立即成为一名高频交易者，通过学习这本书，我也希望能提升自己对市场运行机制的理解，甚至能够将一些高频交易的理念融会贯通到我的日常交易中，哪怕只是微小的改进，对我来说也意义非凡。

评分☆☆☆☆☆

我关注量化投资已经有一段时间了，但总感觉自己在“策略”的构建和“技术”的应用上存在瓶颈。这套书的标题“量化投资策略技术实战技巧教程”正中我的下怀。我期待它能够提供一些系统性的、循序渐进的策略构建方法，从简单的到复杂的，逐步引导我学会如何发现、设计和实现自己的交易策略。而且，“技术实战”这个词给了我很大的信心，这意味着书中应该包含了很多具体的编程、建模、回测等方面的实用技巧，而不是停留在概念层面。我非常希望能够学习到如何在TradeStation这样的平台上，将一个想法转化为一个可执行的交易程序。特别是“技巧教程”部分，我希望能够学习到一些在实际交易中非常重要的、往往会被忽略的小技巧，这些细节往往是决定策略成败的关键。

评分☆☆☆☆☆

拿到这套书，最吸引我的就是那股扑面而来的实操感。TradeStation这个名字本身就带着一种专业和精密的意味，我一直对量化交易很感兴趣，但总觉得理论过于晦涩，真正落地到交易系统上总是差那么一步。这本书的“实践”两个字，就像一道光，照亮了我通往实际操作的道路。我期待着它能给我展示TradeStation这个强大工具的真实威力，不仅仅是介绍它的功能，更重要的是如何将这些功能转化为一套套可执行的交易策略。我希望书中能有大量的代码示例，或者清晰的步骤指导，让我能一步步跟着学，甚至能够复刻一些书中提到的经典策略。毕竟，对于我们这些希望从理论走向实践的投资者来说，看得懂、学得会、用得上，才是最重要的。而且，“高频交易”这个词更是点燃了我对极致速度和算法优化的好奇心，它代表着金融市场最前沿的搏杀方式，我非常想了解其中的奥秘，以及如何在TradeStation这样的平台上实现。

评分☆☆☆☆☆

购买这套书，我最看重的是它能够提供的“投资书籍”的价值。我希望它不仅是技术指南，更是一部能够帮助我提升整体投资认知和决策能力的读物。TradeStation和高频交易虽然听起来很专业，但我相信其背后蕴含的量化思维和数据分析能力，是适用于所有希望在投资市场中取得更好成绩的投资者。我期待书中能够分享一些关于“交易心理”和“风险控制”的量化视角，告诉我如何用数据来指导情绪，如何用模型来管理风险。同时，“实践”和“实战”的关键词也让我相信，书中不会只有理论，而是充满了真实市场的案例和经验。我希望能够从中学习到如何将复杂的量化概念转化为简单易懂的交易规则，并且能够真正地应用于我的投资实践中，最终实现稳健的资产增长。